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[PDF] Top 20 Valoración de derivados financieros: las opciones europeas

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Valoración de derivados financieros: las opciones europeas

Valoración de derivados financieros: las opciones europeas

... El primer uso de lo que se podría denominar un “activo derivado primitivo” se atribuye a Tales de Mileto, filósofo griego de los siglos VI y VII a.C. Durante un invierno previó, con sus conocimientos de botánica y ... See full document

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Valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar utilizando cobertura Delta neutral, con volatilidad heterocedástica y cambios en la tasa de financiación

Valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar utilizando cobertura Delta neutral, con volatilidad heterocedástica y cambios en la tasa de financiación

... la valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar (COP/USD) mediante la implementación de un portafolio delta neutral, usando modelos de volatilidad y tasas de interés ...dichas ... See full document

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Valoración de derivados financieros

Valoración de derivados financieros

... la valoración mediante un modelo estocástico en ausencia de arbitraje, con el cual también se pueden valorar los activos derivados de los tipos de ... See full document

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Aspectos contables de los derivados financieros en Colombia

Aspectos contables de los derivados financieros en Colombia

... de opciones (por lo menos veinte (20)) sobre un mismo subyacente y bajo condiciones más o menos similares, y siempre que pueda soportarse razonablemente- que la entidad utilice en su modelo de valoración ... See full document

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El Método de Elementos Finitos en la Valoración de Opciones

El Método de Elementos Finitos en la Valoración de Opciones

... las opciones europea y americana estriba en que, mientras que las europeas solo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento del contrato, las americanas pueden ejercerse en cualquier instante desde el ... See full document

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Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa

Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa

... Los derivados financieros sobre commodities tales como futuros, opciones y forwards tienen como objetivo principal permitir a los productores y a los consumidores de estos bienes cubrirse de los ... See full document

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Métodos numéricos para la valoración de opciones

Métodos numéricos para la valoración de opciones

... de opciones Europeas con el m´ etodo de l´ıneas y lo hemos comparado con la funci´ on bls- price integrada en Matlab, utilizando los integradores temporales de Matlab para m´ etodos r´ıgidos y analizado el ... See full document

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Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC

... activos financieros que se negocian en los mercados ha sido objeto de vasta investigación empírica y teórica durante la década pasada por académicos y ...las opciones que se negocian en los mercados ... See full document

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La importancia de los mercados financieros y opciones financieras en México

La importancia de los mercados financieros y opciones financieras en México

... Y ello porque cuánto más lejana esté la Fecha de Vencimiento de una opción, mayor incertidumbre habrá sobre los movimientos del precio de la acción, y en consecuencia, esa mayor incertidumbre hace aumentar el valor de la ... See full document

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La teoría de opciones aplicada a la valoración de empresas...

La teoría de opciones aplicada a la valoración de empresas...

... futuros derivados del pago de intereses y devolución del principal de las pólizas de crédito con entidades financieras y deudas por intereses ha sido necesario realizar las siguientes simplifica- ciones, debido a ... See full document

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Valoración de derivados sobre tipos de interés

Valoración de derivados sobre tipos de interés

... de derivados son los derivados sobre tipos de interés, estos son productos cuyos payoffs (intercambios monetarios que se realizan para liquidar los contratos) dependen de una forma u otra de los tipos de ... See full document

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Métodos numéricos para la valoración de derivados complejos.

Métodos numéricos para la valoración de derivados complejos.

... En este art´ıculo se denominan l´ımites, al valor m´ aximo y al m´ınimo del bono en los posibles estados de la naturaleza en el instante de tiempo donde vence la opci´ on. En la Figura 2.7 se ilustran estos l´ımites, ... See full document

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LA ACADEMIA DE SAN CARLOS EN EL SIGLO XIX

LA ACADEMIA DE SAN CARLOS EN EL SIGLO XIX

... En el capítulo I trataremos lo relativo a la influencia de las academias de arte europeas sobre la Academia de San Carlos, terminando con las opciones.. educativas [r] ... See full document

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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier

Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier

... mercados financieros se ha observado que ocasionalmente se presentan movimientos inesperados, los cuales ocurren con mayor frecuencia de lo que se esperaría suponiendo una distribución ...de opciones ha ... See full document

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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier

Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier

... Si tomamos en cuenta el hecho de que para la valuación de opciones mediante transformada de Fourier TF lo único que necesitamos es la función de característica de la distribución del pre[r] ... See full document

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Valuación de Opciones Europeas Mediante Procesos de Lévy y Transformada Rápida de Fourier

Valuación de Opciones Europeas Mediante Procesos de Lévy y Transformada Rápida de Fourier

... valuar opciones para modelos de Lévy exponenciales a través de funciones características en vez de utilizar funciones de densidad y que ésta metodología alterna nos facilite la obtención de resultados que de otra ... See full document

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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH

Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH

... Se extiende el modelo de Hull y White en varias direcciones. Se derivan los primeros cuatro momentos de la varianza integrada correspondientes al proceso de difusi´ on GARCH. Este resultado tiene varias implicaciones ... See full document

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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH

Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH

... En esta tesis se proporciona una aproximación analítica para valuar opciones europeas cuando la varianza es conducida por un proceso de difusión GARCH no correlacionado con el precio del[r] ... See full document

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Activos Derivados OTC

Activos Derivados OTC

... de derivados son, principalmente, entidades de crédito, ESI (empresas de servicios de inversión), IIC (Instituto de inversión colectiva), aseguradoras y ...de derivados sobre tipos de interés a C/P y sobre ... See full document

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El régimen tributario de los CERs en el impuesto sobre sociedades / Juan Ignacio Gorospe Oviedo

El régimen tributario de los CERs en el impuesto sobre sociedades / Juan Ignacio Gorospe Oviedo

... Las entidades contabilizarán estos certificados como derivados financieros en la categoría de activos «activos financieros mantenidos para negociar», computándose por su valor razonable [r] ... See full document

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