e) Otra información
VIII. Anexo de información cuantitativa
El RSCF deberá incluir un anexo cuantitativo relativo a información corporativa, financiera, técnica, de Reaseguro, de Reafianzamiento, de administración de riesgos, regulatoria, administrativa, operacional, económica, de nivel de riesgo, de solvencia y jurídica, de conformidad con los formatos establecidos en el Anexo 24.2.2.
SECCIÓN A. PORTADA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla A1
Nombre de la Institución: Cesce México, S.A. de C.V.
Tipo de Institución: Seguros
Clave de la Institución: S0096
Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2016
Grupo Financiero: Seguros y Fianzas
De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Filial Institución Financiera del Exterior (IFE):
Sociedad Relacionada (SR):
Fecha de autorización: 13 de febrero de 2017
Operaciones y ramos autorizados Crédito
Modelo interno NO
Fecha de autorización del modelo interno
Requerimiento de Capital de Solvencia 11.79
Fondos Propios Admisibles 119.75
Sobrante / faltante 107.96
Índice de cobertura 9.16
Base de Inversión de reservas técnicas 139.58
Inversiones afectas a reservas técnicas 197.42
Sobrante / faltante 57.84
Índice de cobertura 0.41
Capital mínimo pagado 27.51
Recursos susceptibles de cubrir el capital
mínimo pagado 165.15
Suficiencia / déficit 137.64
Índice de cobertura 5.00
Información General
Daños Total
Prima emitida 82.78 82.78
Prima cedida 68.81 68.81
Prima retenida 13.97 13.97
Inc. Reserva de Riesgos en Curso 6.45 6.45
Prima de retención devengada 7.51 7.51
Costo de adquisición (6.00) (6.00)
Costo neto de siniestralidad 8.75 8.75
Utilidad o pérdida técnica 4.76 4.76
Inc. otras Reservas Técnicas 0.00 0.00
Resultado de operaciones análogas y conexas 0.00 0.00
Utilidad o pérdida bruta 4.76 4.76
Gastos de operación netos 27.33 27.33
Resultado integral de financiamiento 14.21 14.21 Utilidad o pérdida de operación (22.57) (22.57)
Participación en el resultado de subsidiarias 0.00 0.00 Utilidad o pérdida antes de impuestos (8.35) (8.35)
Utilidad o pérdida del ejercicio (8.35) (8.35) Estado de Resultados
Activo 382.67
Inversiones 190.13
Inversiones para obligaciones laborales al
retiro 0.02 Disponibilidad 6.00 Deudores 59.60 Reaseguradores y Reafianzadores 105.64 Inversiones permanentes 0.00 Otros activos 21.28 Pasivo 204.89 Reservas Técnicas 139.58
Reserva para obligaciones laborales al retiro 0.02
Acreedores 42.55
Reaseguradores y Reafianzadores 10.54
Otros pasivos 12.20
Capital Contable 177.78
Capital social pagado 159.20
Reservas 19.78
Superávit por valuación 8.53
Inversiones permanentes 0.00
Resultado ejercicios anteriores (1.38)
Resultado del ejercicio (8.35)
Resultado por tenencia de activos no
monetarios 0.00
RCS por componente Im porte
I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS 8 ,9 6 9 ,1 6 5
II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML 0
III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones RCTyFP 0
IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF 0
V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC 1 01 ,2 3 4
VI Por Riesgo Operativ o RCOP 2 ,7 2 1 ,1 2 0
T otal RCS 11,7 91,518
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)
donde:
LA:=-∆A=-A (1)+ A (0)
LP:=∆P=P (1)- P (0)
LPM L = -∆REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0)
LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:
A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)
Total Activos 271,297,024 263,709,484 7,587,540
a) Instrum entos de deuda: 152,343,056 151,228,856 1,114,200
1) Emitidos o av alados por el Gobierno Federal o emitidos por el
Banco de México 152,343,056 151,228,856 1,114,200
b) Instrum entos de renta v ariable
c) T ítulos estructurados 0 0 0
d) Operaciones de préstam os de v alores 0 0 0
e) Instrum entos no bursátiles 7,282,692 5,494,699 1,787,994
f) Operaciones Financieras Deriv adas
g) Im portes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzam iento 75,633,301 70,663,684 4,969,618
h) Inm uebles urbanos de productos regulares 36,037,974 32,948,524 3,089,451
i) Activ os utilizados para el calce (Instituciones de
Pensiones). 0 0 0
Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA.
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RCT yFS )
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones ( RCT yFP )
Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas
( RCT yFF )
Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L :
Clasificación de los Activ os
L = LA + LP + LPML (cantidades en pesos)
donde:
LA:=-∆A=-A (1)+ A (0)
LP:=∆P=P (1)- P (0)
LPM L = -∆REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0)
PRet(0) PRet(1)
Var99.5% PRet(1)-PRet(0) PBrt(0)
PBrt(1) Var99.5% PBrt(1)-PBrt(0) IRR(0) IRR(1) Var99.5% IRR(1)-IRR(0) T otal de Seguros 697 ,7 36 4,941,07 2 4,243,336 4,061,360 28,138,687 24,07 7 ,328 3,363,623 23,349,150 19,985,527 a) Seguros de Vida b) Seguros de Daños 697 ,7 36 4,941,07 2 4,243,336 4,061,360 28,138,687 24,07 7 ,328 3,363,623 23,349,150 19,985,527 Seguros de Daños sin Autom óv iles 697 ,7 36 4,941,07 2 4,243,336 4,061,360 28,138,687 24,07 7 ,328 3,363,623 23,349,150 19,985,527
2) Crédito 697 ,7 36 4,941,07 2 4,243,336 4,061,360 28,138,687 24,07 7 ,328 3,363,623 23,349,150 19,985,527
c) Seguros de accidentes y enferm edades:
P(0)-A(0) Var99.5%P(1)-A(1) ΔP-Δ A P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0)
A(0)-P(0) Var 0.5%A(1)-P(1) ΔA-ΔP -((ΔA-ΔP)ᴧR)ᴠ0
P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con garantía de tasa2
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)
L = LA + LP + LPML
(cantidades en pesos)
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L :
Seguros de Vida Flexibles Clasificación de los Pasiv os
Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
( RCT yFS )
LP : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera:
Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC) Monto Ponderado* $ T ipo I a) Créditos a la v iv ienda 0 b) Créditos quirografarios 0 T ipo II a) Créditos comerciales 0
b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan
a instrumentos no negociables 1,265,427
T ipo III
a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables
0
T ipo IV
a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de prov isiones
específicas, que se encuentre en cartera v encida 0
T otal Monto Ponderado 1,265,427
Factor 8.0%
Requerim iento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 101,234 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)
(cantidades en pesos)
Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte
( RCOC )
Clasificación de las OORC
*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reserv as prev entiv as que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente.
c) Operaciones de reporto y préstamo de v alores
d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno
Federal en instituciones de crédito 0 0
RCOP 2,7 21,119.60
RC : 9,07 0,398.67
Op :
Op = máx (OpPrimasCp ; OpreservasCp) + OpreservasLp
OPp rim a s C p A : OPp rim a s C p PDevNV pPDevNV Opre s e rv a s C p B: Opre s e rv a s C p 4,17 3,917 .65 RTNV 139,130,588.22
Primas emitidas dev engadas para los seguros de no v ida y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDevNV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
51,434,455.43
Reserv as técnicas de la Institución para los seguros de no v ida y fianzas sin considerar la reserv a de riesgos catastróficos ni la reserv a de contingencia.
Opre se rvasCp = 0.0045 * max(0,RTVCp - RTVCp,inv) + 0.03
*max(0,RTNV)
Primas emitidas dev engadas para los seguros de no v ida y fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir
las primas cedidas en Reaseguro 47 ,550,283.51
Opprim as C p Op calculado con base en las primas emitidas dev engadas de todos los productos de seguros de v ida corto plazo, no v ida y fianzas, excluy endo a los seguros de v ida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión
1,426,508.51
Opre s e rv as C p Op calculado con base en las reserv as técnicas de todos los productos de seguros de v ida corto plazo, no v ida y fianzas distintos a los seguros de v ida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión
4,17 3,917 .65
Opre s e rv as Lp Op calculado con base en las reserv as técnicas de todos los productos de la operación de v ida no comprendidos dentro del
OpreservasCp anterior distintos a los seguros de v ida en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión
0.00
1,426,508.51
Opprim as Cp = 0.04 * (PDevV - PDevV,inv) + 0.03 * PDevNV + max(0,0.04 * (PDevV - 1.1 * pPDevV - (PDevV,inv - 1.1 *
pPDevV,inv))) + máx (0,0.03 * (PDevNV - 1.1 * pPDevNV))
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos)
Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo
( RCOP )
Requerimiento de capital por riesgo operativ o de todos los productos de seguros distintos a los seguros de v ida en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión y las fianzas
4,17 3,917 .65 Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y
Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte