Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
Garantía % del
activo % de
Fondo Contraparte Nocional neto Mantenidas Tipo Valor nocional
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 90.061 EUR 0,00% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 91.862 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 49.000.000 EUR 0,34% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 49.980.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 200.000.000 EUR 1,38% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 204.000.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 40.000.000 EUR 0,27% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 40.800.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 134.500.000 EUR 0,93% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 137.190.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 126.738.045 EUR 0,87% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 129.272.807 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund ING Bank NV 50.000.000 EUR 0,34% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 52.500.001 EUR 105,00%
Goldman Sachs Euro JP Morgan Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 34.500.000 EUR 0,24% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 35.190.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Scotia Bank Europe PLC 80.000.000 EUR 0,55% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 81.600.283 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Scotia Bank Europe PLC 600.000.000 EUR 4,14% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 612.000.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 290.000.000 EUR 2,00% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 304.500.000 EUR 105,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 259.500.000 EUR 1,79% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 264.960.000 EUR 102,00%
Total 1.864.328.106 EUR 1.912.084.953 EUR
Goldman Sachs Yen Goldman Sachs Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund International 7.500.000.000 JPY 9,61% Agente tripartito distintos a efectivo 7.660.000.000 JPY 102,00% Goldman Sachs Yen Goldman Sachs Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund International 7.500.000.000 JPY 9,61% Agente tripartito distintos a efectivo 7.660.000.000 JPY 102,00%
Total 15.000.000.000 JPY 15.320.000.000 JPY
Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Bank of Nova Scotia (The) 735.000.000 USD 3,60% Agente tripartito distintos a efectivo 749.703.335 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Bank of Nova Scotia (The) 500.000.000 USD 2,45% Agente tripartito distintos a efectivo 510.287.604 USD 102,01% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Bank of Nova Scotia (The) 250.000.000 USD 1,23% Agente tripartito distintos a efectivo 255.151.833 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 49.000.000 USD 0,24% Agente tripartito distintos a efectivo 49.980.058 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 350.000.000 USD 1,71% Agente tripartito distintos a efectivo 357.000.037 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 1.000.000.000 USD 4,90% Agente tripartito distintos a efectivo 1.020.000.017 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 200.000.000 USD 0,98% Agente tripartito distintos a efectivo 204.000.085 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 350.000.000 USD 1,71% Agente tripartito distintos a efectivo 357.000.086 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 750.000.000 USD 3,67% Agente tripartito distintos a efectivo 765.000.036 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 1.850.000.000 USD 9,06% Agente tripartito distintos a efectivo 1.887.000.044 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Credit Agricole 2.800.000.000 USD 13,71% Agente tripartito distintos a efectivo 2.856.000.035 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund JP Morgan Securities Ltd 2.200.000.000 USD 10,78% Agente tripartito distintos a efectivo 2.244.011.355 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 283.900.000 USD 1,40% Agente tripartito distintos a efectivo 289.578.103 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Wells Fargo Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 250.000.000 USD 1,22% Agente tripartito distintos a efectivo 255.000.038 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Wells Fargo Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 125.000.000 USD 0,61% Agente tripartito distintos a efectivo 127.500.042 USD 102,00%
Notas sobre los estados financieros
Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
Garantía % del
activo % de
Fondo Contraparte Nocional neto Mantenidas Tipo Valor nocional
Goldman Sachs Euro
Government Liquid Títulos admisibles
Reserves Fund BNP Paribas 15.500.000 EUR 19,88% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 15.810.000 EUR 102,00% Goldman Sachs Euro
Government Liquid Credit Suisse Títulos admisibles
Reserves Fund Securities (USA) LLC 12.800.000 EUR 16,42% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 13.058.000 EUR 102,00% Goldman Sachs Euro
Government Liquid JP Morgan Títulos admisibles
Reserves Fund Securities LLC 15.500.000 EUR 19,88% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 15.810.000 EUR 102,00% Goldman Sachs Euro
Government Liquid Títulos admisibles
Reserves Fund Societe Generale 15.500.000 EUR 19,88% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 15.810.000 EUR 102,00%
Total 59.300.000 EUR 60.488.000 EUR
Goldman Sachs Sterling
Government Liquid Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Reserves Fund Barclays Bank Plc 50.000.000 GBP 12,01% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling
Government Liquid Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Reserves Fund BNP Paribas 50.000.000 GBP 12,01% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling
Government Liquid Credit Suisse Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Reserves Fund Securities Europe Ltd 49.400.000 GBP 11,86% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 50.388.000 GBP 102,00%
Total 149.400.000 GBP 152.388.000 GBP
Notas sobre los estados financieros
Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
5
Garantía de contratos de recompra (continuación)
La tabla siguiente muestra los importes recibidos como garantía de contratos de recompra:
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013
Garantía % del
activo % de
Fondo Contraparte Nocional neto Mantenidas Tipo Valor nocional
Goldman Sachs US$ Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Bank of America 100.000.000 USD 0,36% Agente tripartito distintos a efectivo 103.000.001 USD 103,00%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 100.000.000 USD 0,36% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 105.072.936 USD 105,07%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 27.000.000 USD 0,10% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 27.540.973 USD 102,00%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank Plc 100.000.000 USD 0,36% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 105.166.139 USD 105,17% Goldman Sachs US$ Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 35.000.000 USD 0,12% Agente tripartito distintos a efectivo 37.196.388 USD 106,28% Goldman Sachs US$ Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 100.000.000 USD 0,36% Agente tripartito distintos a efectivo 105.000.000 USD 105,00% Goldman Sachs US$ Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Credit Agricole 1.500.000.000 USD 5,38% Agente tripartito distintos a efectivo 1.545.000.000 USD 103,00% Goldman Sachs US$ Deutsche Bank Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities Inc 267.000.000 USD 0,96% Agente tripartito distintos a efectivo 272.340.007 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Deutsche Bank Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities Inc 165.800.000 USD 0,59% Agente tripartito distintos a efectivo 169.116.046 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Morgan Stanley Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund & Co. LLC 1.000.000.000 USD 3,59% Agente tripartito distintos a efectivo 1.020.000.000 USD 102,00%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 350.000.000 USD 1,25% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 365.052.844 USD 104,30% Goldman Sachs US$ Credit Suisse JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (USA) LLC 100.000.000 USD 0,36% Agente tripartito distintos a efectivo 119.989.543 USD 119,99% Goldman Sachs US$ Credit Suisse JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (USA) LLC 250.000.000 USD 0,90% Agente tripartito distintos a efectivo 295.429.814 USD 118,17% Goldman Sachs US$ JP Morgan JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 100.000.000 USD 0,36% Agente tripartito distintos a efectivo 115.000.190 USD 115,00%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 400.000.000 USD 1,43% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 434.038.582 USD 108,51%
Goldman Sachs US$ Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund ING Bank NV 200.000.000 USD 0,72% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 216.003.566 USD 108,00% Goldman Sachs US$ Wells Fargo Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 250.000.000 USD 0,90% Agente tripartito distintos a efectivo 269.678.021 USD 107,87% Goldman Sachs US$ Wells Fargo Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 100.000.000 USD 0,36% Agente tripartito distintos a efectivo 107.575.242 USD 107,58%
Total 5.144.800.000 USD 5.412.200.292 USD
Goldman Sachs Sterling Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank 250.000.000 GBP 4,58% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 255.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling JP Morgan Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities Ltd 50.000.000 GBP 0,92% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 185.400.000 GBP 3,40% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 189.108.000 GBP 102,00%
Notas sobre los estados financieros
Correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
5
Garantía de contratos de recompra (continuación)
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013
Garantía % del
activo % de
Fondo Contraparte Nocional neto Mantenidas Tipo Valor nocional
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank 451.000.000 EUR 4,92% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 460.067.323 EUR 102,01%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 125.000.000 EUR 1,37% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 127.500.001 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 200.000.000 EUR 2,18% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 204.000.168 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Credit Suisse Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (Europe) Ltd 125.000.000 EUR 1,36% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 127.500.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 329.100.000 EUR 3,59% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 335.682.331 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Credit Suisse Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (Europe) Ltd 200.000.000 EUR 2,18% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 219.351.135 EUR 109,68%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund ING Bank NV 100.000.000 EUR 1,09% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 107.420.752 EUR 107,42%
Goldman Sachs Euro Credit Suisse Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (Europe) Ltd 40.000.000 EUR 0,44% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 42.428.678 EUR 106,07%
Goldman Sachs Euro Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 450.000.000 EUR 4,91% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 475.809.132 EUR 105,74%
Total 2.020.100.000 EUR 2.099.759.520 EUR
Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Bank of Nova Scotia 1.010.000.000 USD 6,40% Agente tripartito distintos a efectivo 1.030.200.573 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank 285.000.000 USD 1,80% Agente tripartito distintos a efectivo 290.700.005 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 1.850.000.000 USD 11,71% Agente tripartito distintos a efectivo 1.887.000.052 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 247.100.000 USD 1,56% Agente tripartito distintos a efectivo 252.042.096 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 400.000.000 USD 2,53% Agente tripartito distintos a efectivo 408.000.062 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Citigroup Global Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Markets Inc 575.000.000 USD 3,64% Agente tripartito distintos a efectivo 586.500.090 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Credit Agricole 2.300.000.000 USD 14,56% Agente tripartito distintos a efectivo 2.346.000.008 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Credit Suisse JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (USA) LLC 10.200.000 USD 0,07% Agente tripartito distintos a efectivo 10.405.394 USD 102,01% Goldman Sachs US$ Treasury Credit Suisse JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities (USA) LLC 200.000.000 USD 1,27% Agente tripartito distintos a efectivo 204.000.382 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Deutsche Bank Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities Inc 323.100.000 USD 2,05% Agente tripartito distintos a efectivo 329.562.030 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury Goldman Sachs Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund International1 500.000.000 USD 3,17% Agente tripartito distintos a efectivo 510.011.952 USD 102,00%
Goldman Sachs US$ Treasury HSBC Securities JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund (USA) Inc 100.000.000 USD 0,63% Agente tripartito distintos a efectivo 102.002.434 USD 102,00% Goldman Sachs US$ Treasury JP Morgan JP Morgan Chase Bank – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities LLC 11.300.000 USD 0,07% Agente tripartito distintos a efectivo 11.530.517 USD 102,04% Goldman Sachs US$ Treasury Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 465.000.000 USD 2,94% Agente tripartito distintos a efectivo 474.300.032 USD 102,00%
Total 8.276.700.000 USD 8.442.255.627 USD
Goldman Sachs Euro Govt Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 50.000.000 EUR 8,88% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 51.000.000 EUR 102,00%
Goldman Sachs Euro Govt Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 70.900.000 EUR 12,60% Euroclear – Agente tripartito distintos a efectivo 72.318.001 EUR 102,00%
Total 120.900.000 EUR 123.318.001 EUR
Goldman Sachs Sterling Govt Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Barclays Bank 50.000.000 GBP 24,15% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling Govt Bank of New York Mellon – Títulos admisibles`
Liquid Reserves Fund BNP Paribas 50.000.000 GBP 24,16% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling Govt JP Morgan Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Securities Ltd 50.000.000 GBP 24,16% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 51.000.000 GBP 102,00% Goldman Sachs Sterling Govt Bank of New York Mellon – Títulos admisibles
Liquid Reserves Fund Societe Generale 51.100.000 GBP 24,69% Agente de gestión de garantías distintos a efectivo 52.122.000 GBP 102,00%