BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund

Cartera de inversiones

Bélgica 1.049.855 0,97

400.000 Anheuser-Busch InBev NV 4,000% 26-Abr-2018 406.849 0,38 650.000 Anheuser-Busch InBev NV 4,000% 02-Jun-2021 643.006 0,59

Brasil 604.950 0,56

600.000 Vale SA 4,375% 24-Mar-2018 604.950 0,56

Dinamarca 996.242 0,92

160.000 Danske Bank A/S 5,375% 18-Ago-2014 VAR 158.400 0,15 100.000 Danske Bank A/S 6,000% 20-Mar-2016 VAR 101.000 0,09 300.000 DONG Energy A/S 4,875% 16-Dic-2021 310.984 0,29 200.000 Tdc A/S 3,500% 23-Feb-2015 201.668 0,18 220.000 Tdc A/S 4,375% 23-Feb-2018 224.190 0,21

Finlandia 317.125 0,29

320.000 Fortum OYJ 4,000% 24-May-2021 317.125 0,29

Francia 19.430.391 17,93

300.000 Alstom SA 4,125% 01-Feb-2017 300.142 0,28 400.000 Areva SA 3,500% 22-Mar-2021 355.784 0,33 500.000 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13-Abr-2020 495.885 0,46 700.000 AXA SA 4,500% 23-Ene-2015 727.537 0,67 250.000 AXA SA 5,250% 16-Abr-2040 VAR 227.931 0,21 400.000 BNY Paribas 4,730% 29-Abr-2049 VAR 359.334 0,33 600.000 Bouygues SA 3,641% 29-Oct-2019 579.165 0,54 250.000 Bouygues SA 4,000% 12-Feb-2018 252.364 0,23 600.000 BPCE SA 5,250% 29-Jul-2049 VAR 531.130 0,49 700.000 BPCE SA 9,000% 31-Dic-2049 VAR 714.350 0,66 800.000 Carrefour SA 3,875% 25-Abr-2021 753.062 0,70 600.000 Casino Guichard Perrachon SA 4,726% 26-May-2021 588.166 0,54 450.000 Casino Guichard Perrachon SA 4,379% 08-Feb-2017 453.758 0,42 250.000 Casino Guichard Perrachon SA 5,500% 30-Ene-2015 265.391 0,25 350.000 Cie de St-Gobain 4,000% 08-Oct-2018 348.504 0,32 710.000 Cie de St-Gobain 4,750% 11-Abr-2017 744.113 0,69 300.000 Credit Agricole SA 8,200% 29-Mar-2049 VAR 307.250 0,28 200.000 France Telecom SA 8,125% 28-Ene-2033 262.544 0,24 400.000 Lafarge SA 7,625% 24-Nov-2016 453.804 0,42 500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 4,000% 06-Abr-2018 512.225 0,47 650.000 Pernod-Ricard SA 4,875% 18-Mar-2016 655.592 0,61 800.000 Peugeot SA 5,000% 28-Oct-2016 804.120 0,74 400.000 PPR 3,750% 08-Abr-2015 405.697 0,37 330.000 PPR 8,625% 03-Abr-2014 377.534 0,35 1.100.000 Societe Generale 3,000% 31-Mar-2015 1.077.396 1,00 600.000 Societe Generale 3,125% 21-Sep-2017 563.600 0,52 850.000 Societe Generale 4,196% 29-Ene-2049 VAR 717.035 0,66 300.000 Societe Generale 4,000% 20-Abr-2016 299.431 0,28 700.000 Sodexo 6,250% 30-Ene-2015 769.523 0,71 100.000 Suez Environnement Co 5,500% 22-Jul-2024 109.800 0,10 1.100.000 Suez Environnement Co 4,078% 17-May-2021 1.095.363 1,01 200.000 Veolia Environnement SA 5,125% 24-May-2022 207.633 0,19 1.200.000 Veolia Environnement SA 4,247% 06-Ene-2021 1.185.637 1,09 400.000 Veolia Environnement SA 5,250% 24-Abr-2014 424.596 0,39 460.000 Veolia Environnement SA 6,750% 24-Abr-2019 539.606 0,50 300.000 Vivendi SA 4,000% 31-Mar-2017 299.239 0,27 650.000 Vivendi SA 4,875% 02-Dic-2019 666.150 0,61

Alemania 12.026.552 11,09

365.000 Allianz Finance II BV 6,125% 31-May-2022 VAR 368.806 0,34 500.000 Allianz Finance II BV 5,750% 08-Jul-2041 VAR 478.615 0,44 230.000 Bertelsmann AG 4,750% 26-Sep-2016 241.812 0,22 635.000 Bertelsmann AG 7,875% 16-Ene-2014 710.256 0,66 1.000.000 BMW Finance NV 3,875% 18-Ene-2017 1.014.377 0,94 550.000 Commerzbank AG 4,000% 16-Sep-2020 511.910 0,47 500.000 Commerzbank AG 7,750% 16-Mar-2021 504.230 0,46 500.000 Daimler AG 4,625% 02-Sep-2014 524.372 0,48 1.250.000 Deutsche Bank AG 5,000% 24-Jun-2020 1.229.876 1,13

400.000 Deutsche Telekom International Finance BV

6,000% 20-Ene-2017 444.055 0,41

480.000 Franz Haniel & Cie GmbH 6,750% 23-Oct-2014 519.135 0,48

Alemania – (continuación)

500.000 MAN SE 7,250% 20-May-2016 582.513 0,54 1.100.000 Merck Financial Services GmbH 4,500% 24-Mar-2020 1.114.517 1,03 700.000 Metro AG 4,250% 22-Feb-2017 716.767 0,66 350.000 Muenchener Rueckversicherungs AG

5,767% 29-Jun-2049 VAR 320.411 0,30

400.000 Rheinmetall AG 4,000% 22-Sep-2017 393.471 0,36 500.000 Thyssenkrupp Finance Nederland BV 8,500% 25-Feb-2016 579.677 0,53 1.400.000 Volkswagen Leasing GmbH 2,750% 13-Jul-2015 1.373.583 1,27

Irlanda 1.120.816 1,03

800.000 CRH Finance BV 7,375% 28-May-2014 883.005 0,81 225.000 WPP Finance SAS 5,250% 30-Ene-2015 237.811 0,22

Italia 10.500.206 9,68

550.000 A2A SpA 4,500% 02-Nov-2016 551.998 0,51 300.000 Assicurazioni Generali SpA 4,875% 11-Nov-2014 312.347 0,29 190.000 Assicurazioni Generali SpA 5,125% 16-Sep-2024 187.037 0,17 1.000.000 Atlantia SpA 5,625% 06-May-2016 1.077.131 0,99 550.000 Enel Finance International SA 5,000% 14-Sep-2022 552.513 0,51 900.000 Finmeccanica Finance SA 5,250% 21-Ene-2022 891.200 0,82 250.000 Generali Finance BV 5,317% 29-Jun-2049 VAR 214.013 0,19 700.000 Hera SpA 4,500% 03-Dic-2019 684.525 0,63 900.000 Intesa Sanpaolo SpA 4,000% 08-Nov-2018 848.134 0,78 650.000 Intesa Sanpaolo SpA 5,750% 28-May-2018 VAR 660.934 0,61 750.000 Intesa Sanpaolo SpA 8,375% 29-Oct-2049 VAR 758.121 0,70 350.000 Intesa Sanpaolo SpA 9,500% 01-Jun-2049 VAR 355.600 0,33 100.000 Telecom Italia Finance SA 6,875% 24-Ene-2013 105.533 0,10 440.000 Telecom Italia SpA 4,750% 25-May-2018 425.982 0,39 100.000 Telecom Italia SpA 5,125% 25-Ene-2016 101.272 0,09 600.000 Telecom Italia SpA 6,750% 21-Mar-2013 633.134 0,59 750.000 Terna Rete Elettrica Nazionale 4,750% 15-Mar-2021 754.013 0,70 565.000 Unicredit SpA 3,625% 21-Ago-2013 564.063 0,52 200.000 Unicredit SpA 4,125% 27-Abr-2012 202.207 0,19 350.000 Unicredit SpA 4,875% 12-Feb-2013 356.899 0,33 265.000 Unicredit SpA 5,750% 26-Sep-2017 263.550 0,24

México 861.972 0,80

850.000 America Movil SAB de CV 4,750% 28-Jun-2022 861.972 0,80

Países Bajos 7.329.308 6,76

1.000.000 Abn Amro Bank NV 4,250% 11-Abr-2016 1.003.040 0,93 700.000 Akzo Nobel NV 7,250% 27-Mar-2015 794.363 0,73 510.000 Alliander NV 4,875% 29-Nov-2049 VAR 503.496 0,46 700.000 EADS Finance BV 4,625% 12-Ago-2016 736.790 0,68 785.000 ING Bank NV 3,375% 03-Mar-2015 781.161 0,72 650.000 ING Bank NV 3,500% 16-Sep-2020 VAR 613.369 0,56 550.000 ING Bank NV 3,875% 24-May-2016 544.114 0,50 500.000 ING Verzekeringen NV 4,000% 18-Sep-2013 506.904 0,47 600.000 Koninklijke KPN NV 6,250% 04-Feb-2014 647.903 0,60 1.200.000 Rabobank Nederland NV 4,125% 14-Ene-2020 1.198.168 1,11

Polonia 494.323 0,46

500.000 Cyfrowy Polsat Finance AB 7,125% 20-May-2018 494.323 0,46

Rusia 1.308.000 1,21

1.200.000 Gazprom Via Gaz Capital SA 6,605% 13-Feb-2018 1.308.000 1,21

España 6.944.215 6,41

450.000 BBVA Senior Finance SAU 3,875% 06-Ago-2015 433.285 0,40 300.000 BBVA Senior Finance SAU 4,875% 15-Abr-2016 298.222 0,28 300.000 Gas Natural Capital Markets SA 5,625% 02-Sep-2017 302.996 0,28 500.000 Gas Natural Capital Markets SA 5,375% 24-May-2019 487.169 0,45 250.000 Gas Natural Capital Markets SA 5,250% 09-Jul-2014 256.612 0,24 500.000 Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 13-Oct-2016 480.097 0,44 200.000 Iberdrola Finanzas SAU 3,875% 10-Feb-2014 201.859 0,19 400.000 Red Electrica Financiaciones 3,500% 07-Oct-2016 389.763 0,36 400.000 Red Electrica Financiaciones 4,750% 16-Feb-2018 403.983 0,37 340.000 Repsol International Finance B 4,750% 16-Feb-2017 352.128 0,32 400.000 Repsol International Finance B 6,500% 27-Mar-2014 433.449 0,40

EUR

EUR Activos Descripción

Valor razonable Activo neto total % Activos Descripción Valor razonable Activo neto total %

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund

Cartera de inversiones

Estados Unidos de América – (continuación)

580.000 GE Capital European Funding 5,375% 23-Ene-2020 614.724 0,57 560.000 GE Capital Trust IV 4,625% 15-Sep-2066 VAR 503.721 0,46 200.000 Goldman Sachs Group Inc/The 5,125% 23-Oct-2019 197.741 0,18 750.000 JPMorgan Chase & Co 3,875% 23-Sep-2020 710.207 0,66 650.000 JPMorgan Chase & Co 5,250% 08-May-2013 677.865 0,63 2.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31-May-2017 VAR 1.939.610 1,79 490.000 SES Global Americas Holdings GP 4,875% 09-Jul-2014 514.918 0,48

Total inversiones en valores de renta fija 100.265.265 92,52 Contratos de futuros abiertos

55 Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep 2011 13.125 0,01 Intereses vencidos en las inversiones (nota 1) 1.847.444 1,70

Total de activos financieros a su valor razonable

en los registros de pérdidas y ganancias 102.125.834 94,24 Contratos de futuros abiertos

12 Euro-Bund Long Futures Contracts Exp 08-Sep-2011 (20.040) (0,02)

Total de pasivos financieros a su valor razonable

en los registros de pérdidas y ganancias (20.040) (0,02) Activo circulante neto 6.260.564 5,78 Activo neto total 108.366.358 100,00

La contraparte de los contratos de futuros es JPMorgan.

Análisis de inversiones % de activo total Títulos transferibles e instrumentos del mercado monetario admitidos

a cotización en un mercado oficial o negociados en un mercado regulado 89,09 Instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado (0,01)

Otros activos corrientes 10,92

Total de activos 100,00

España – (continuación)

100.000 Santander International Debt 3,500% 12-Ago-2014 97.319 0,09 600.000 Santander International Debt 4,250% 07-Abr-2014 597.809 0,55 250.000 Santander Issuances SA Unipersonal

5,435% 24-Oct-2017 VAR 241.381 0,22

650.000 Telefonica Emisiones SAU 4,693% 11-Nov-2019 637.586 0,59 50.000 Telefonica Emisiones SAU 5,431% 03-Feb-2014 52.297 0,05 100.000 Telefonica Emisiones SAU 5,496% 01-Abr-2016 104.792 0,10 100.000 Telefonica Emisiones SAU 4,750% 07-Feb-2017 100.872 0,09

Suecia 5.141.730 4,75

300.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB 7,750% 31-Ene-2014 335.578 0,31 400.000 Investor AB 4,000% 14-Mar-2016 411.749 0,38 570.000 Investor AB 4,875% 18-Nov-2021 598.024 0,55 640.000 Investor AB 4,500% 12-May-2023 642.883 0,59 300.000 Nordea Bank AB 2,750% 11-Ago-2015 293.421 0,27 900.000 Nordea Bank AB 3,750% 24-Feb-2017 896.851 0,83 450.000 Svenska Cellulosa AB 3,625% 26-Ago-2016 450.853 0,42 500.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5,000% 24-Jun-2013 521.535 0,48 450.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5,375% 27-Jun-2017 487.727 0,45 430.000 Vattenfall AB 6,250% 17-Mar-2021 503.109 0,47

Suiza 6.204.999 5,73

1.000.000 Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd

3,625% 23-Ene-2018 VAR 988.836 0,91

1.200.000 Credit Suisse/Guernsey 2,875% 24-Sep-2015 1.169.393 1,08 520.000 Credit Suisse/London 3,875% 25-Ene-2017 517.600 0,48 600.000 Credit Suisse/London 4,750% 05-Ago-2019 615.336 0,57 200.000 Credit Suisse/London 6,125% 05-Ago-2013 213.459 0,20 400.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9,000% 26-Mar-2014 458.341 0,42 750.000 UBS AG/Jersey 4,500% 16-Sep-2019 VAR 745.989 0,69 750.000 UBS AG/London 3,500% 15-Jul-2015 751.387 0,69 100.000 UBS AG/London 4,875% 21-Ene-2013 103.306 0,10 600.000 UBS AG/London 5,625% 19-May-2014 641.352 0,59

Reino Unido 13.483.551 12,44

1.325.000 Barclays Bank Plc 4,500% 04-Mar-2019 VAR 1.304.885 1,20 460.000 Barclays Bank Plc 4,875% 13-Ago-2019 466.217 0,43 435.000 Barclays Bank Plc 5,250% 27-May-2014 457.101 0,42 350.000 Barclays Bank Plc 4,125% 15-Mar-2016 350.646 0,32 390.000 Barclays Bank Plc 6,000% 14-Ene-2021 375.992 0,35 300.000 BAT International Finance Plc 4,875% 24-Feb-2021 316.248 0,29 300.000 British American Tobacco Holdings The Netherlands BV

4,000% 07-Jul-2020 297.387 0,27

800.000 British Telecommunications Plc 5,250% 23-Jun-2014 847.526 0,78 240.000 British Telecommunications Plc 6,500% 07-Jul-2015 267.187 0,25 600.000 HSBC Bank Plc 4,000% 15-Ene-2021 586.200 0,54 500.000 HSBC Holdings Plc 3,625% 29-Jun-2020 VAR 487.348 0,45 500.000 HSBC Holdings Plc 4,500% 30-Abr-2014 520.325 0,48 590.000 HSBC Holdings Plc 6,000% 10-Jun-2019 620.940 0,57 230.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5,000% 25-Jun-2012 235.374 0,22 625.000 Imperial Tobacco Finance Plc 8,375% 17-Feb-2016 739.177 0,68 1.375.000 Lloyds TSB Bank Plc 3,375% 20-Abr-2015 1.325.350 1,22 460.000 Lloyds TSB Bank Plc 3,750% 07-Sep-2015 445.604 0,41 350.000 Lloyds TSB Bank Plc 6,375% 17-Jun-2016 369.985 0,34 680.000 Mondi Finance Plc 5,750% 03-Abr-2017 689.656 0,64 200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5,250% 15-May-2013 205.775 0,19 500.000 Royal Bank of Scotland Plc/The 4,875% 15-Jul-2015 503.039 0,47 1.600.000 Royal Bank of Scotland Plc/The 5,750% 21-May-2014 1.672.766 1,55 400.000 Royal Bank of Scotland Plc/The 4,750% 18-May-2016 398.823 0,37

Estados Unidos de América 12.451.030 11,49

500.000 Bank of America Corp 4,000% 28-Mar-2018 FRN VAR 459.378 0,42 1.150.000 Bank of America Corp 5,125% 26-Sep-2014 1.190.713 1,10 1.000.000 Bank of America Corp 7,000% 15-Jun-2016 1.092.281 1,01 1.010.000 Citigroup Inc 7,375% 16-Jun-2014 1.110.396 1,02 950.000 Citigroup Inc 4,000% 26-Nov-2015 943.596 0,87 700.000 Fresenius US Finance II Inc 8,750% 15-Jul-2015 805.583 0,74 650.000 GE Capital European Funding 2,875% 17-Sep-2015 641.032 0,59 1.000.000 GE Capital European Funding 4,750% 30-Jul-2014 1.049.265 0,97

EUR EUR Activos Descripción Valor razonable Activo neto

total % Activos Descripción

Valor razonable

Activo neto total %