A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes: Franklin Diversified Balanced Fund
Nota 10 Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 193.337 USD LIBOR a 1 mes +0,10% Rentabilidad de S&P SmallCap
600 Total Return Index Deutsche Bank 13-abr-16 2.002 USD 210.217 USD LIBOR a 1 mes +0,10% Rentabilidad de Standard & Poors
United States Index Deutsche Bank 13-abr-16 732 USD 1.261.231 USD LIBOR a 1 mes -0,10% Rentabilidad de Dow Jones
Transportation Average Total
Return Index Deutsche Bank 13-abr-16 25.748
USD 674.085 USD LIBOR a 1 mes -0,10% Rentabilidad de Dow Jones US
Technology Total Return Index Deutsche Bank 13-abr-16 12.866 USD 171.166 USD LIBOR a 1 mes -0,20% Rentabilidad de DB Hybrid Basket
01 Index Deutsche Bank 13-abr-16 (1.358)
USD 144.900 USD LIBOR a 1 mes -0,20% Rentabilidad de Dow Jones UK Consumer Goods Total Return
Index Deutsche Bank 13-abr-16 (1.077)
USD 205.476 USD LIBOR a 1 mes -0,25% Rentabilidad de Russell Midcap
Growth Index Total Return Deutsche Bank 13-abr-16 1.153 USD 342.627 USD LIBOR a 1 mes -0,30% Rentabilidad de S&P Smallcap
600 Growth Index Deutsche Bank 13-abr-16 5.122 USD 352.686 USD LIBOR a 1 mes -0,70% Rentabilidad de Russell 2000
Total Return Index Deutsche Bank 13-abr-16 3.649 USD 935.080 USD LIBOR a 1 mes -0,85% Rentabilidad de Russell 2000
Total Return Growth Index Deutsche Bank 13-abr-16 11.707 USD 261.167 USD LIBOR a 1 mes -0,85% Rentabilidad de S&P Retail Sector
Industry Index (TR) Deutsche Bank 13-abr-16 5.336 USD 2.105.383 Rentabilidad de Aperam SA, conv.,
2,625%, 30/09/20
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 18-abr-16 126.905 USD 1.439.375 Rentabilidad de TPK Holding Co
Ltd., conv., cupón cero, 08/04/20 USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 10-mayo-16 (31.875) EUR 138.116 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de UniCredit SpA Deutsche Bank 16-mayo-16 585 EUR 718.779 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Koninklijke
KPN NV Deutsche Bank 20-jul-16 (13.869)
EUR 318.242 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de OCI NV Deutsche Bank 20-jul-16 (11.377) USD 2.709.994 Rentabilidad de C.P. Foods Holdings
Ltd., conv., 0,50%, 15/01/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 16-ago-16 (1.932) USD 389.438 Rentabilidad de PB Issuer No.3 Ltd.,
conv., 1,875%, 22/10/18 USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 16-ago-16 1.170 USD 2.270.754 Rentabilidad de Cahaya Capital Ltd.,
conv., cupón cero, 18/09/21 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 17-ago-16 2.535 MYR 566.067 SGD LIBOR a 1 mes -2,95% Rentabilidad de IHH Healthcare
Bhd. Deutsche Bank 18-ago-16 (20.950)
SGD 755.723 Rentabilidad de Indah Capital Ltd.,
conv., cupón cero, 24/10/18 SGD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 22-ago-16 19.964 USD 1.958.000 Rentabilidad de Advanced
Semiconductor Engineering Inc., conv., cupón cero, 05/09/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 24-ago-16 106.315 EUR 1.521.664 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Deutsche Post
AG, 144A Deutsche Bank 19-sep-16 (41.095)
EUR 1.467.221 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Alstria Office
REIT AG Deutsche Bank 19-sep-16 (55.675)
EUR 1.232.248 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Aurubis AG Deutsche Bank 19-sep-16 34.637 EUR 478.155 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Deutsche Wohnen
AG Deutsche Bank 19-sep-16 (17.852)
EUR 2.933.431 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Drillisch AG Deutsche Bank 19-sep-16 (29.359) EUR 209.927 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Evonik Industries
AG Deutsche Bank 19-sep-16 (5.626)
EUR 570.025 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de LEG Immobilien
AG Deutsche Bank 19-sep-16 (15.589)
EUR 398.618 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Siemens AG Deutsche Bank 19-sep-16 (8.097) USD 742.382 Rentabilidad de BW LPG Ltd., conv.,
1,75%, 10/09/19
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 19-sep-16 (3.027) EUR 1.317.640 Rentabilidad de Deutsche Wohnen
AG, conv., 0,50%, 22/11/20
EUR LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 19-sep-16 40.810 EUR 3.684.404 Rentabilidad de Drillisch AG, conv.,
0,75%, 12/12/18 EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-sep-16 6.919 USD 1.358.233 Rentabilidad de Ship Finance
International Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 3,75%, 10/02/16
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 19-sep-16 60.828 USD 683.183 Rentabilidad de AAR Corp., conv.,
pagaré preferente, 2,25%, 01/03/16 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 (13.372) USD 56.134 Rentabilidad de Aceto Corp., 2,00%,
11/01/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (122) USD 424.060 Rentabilidad de Aegean Marine
Petroleum Network Inc., conv., pagaré preferente, 4,00%, 01/11/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (82.705)
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 292.966 Rentabilidad de Alere Inc., conv.,
pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 3,00%, 15/05/16
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (6.515) USD 305.640 Rentabilidad de Allscripts Healthcare
Solutions Inc., conv., 1,25%, 01/07/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (1.011) USD 644.670 Rentabilidad de Alon USA Energy
Inc., conv., pagaré preferente, 3,00%, 15/09/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (86.297) USD 875 Rentabilidad de Alpha Natural
Resources Inc., conv., pagaré preferente, 4,875%, 15/12/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (56.885) USD 230.474 Rentabilidad de Altra Industrial
Motion Corp., conv., bono preferente, 2,75%, 01/03/31
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (18.804) USD 508.757 Rentabilidad de American
Residential Properties OP LP, conv., pagaré preferente, 144A, 3,25%, 15/11/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (445) USD 404.178 Rentabilidad de Amtrust Financial
Services Inc., conv., pagaré preferente, 2,75%, 15/12/44
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 5.894 USD 411.863 Rentabilidad de ANI
Pharmaceuticals Inc., conv., pagaré preferente, 3,00%, 01/12/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (25.322) USD 109.268 Rentabilidad de Apollo Commercial
Real Estate Finance Inc., conv., pagaré preferente, 5,50%, 15/03/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (601) USD 261.156 Rentabilidad de Ascent Capital
Group Inc., pagaré preferente, conv., 4,00%, 15/07/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (54.002) USD 212.632 Rentabilidad de Atlas Air Worldwide
Holdings Inc., conv., pagaré preferente, 2,25%, 01/06/22
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (10.809) USD 428.098 Rentabilidad de Blucora Inc., conv.,
pagaré preferente, 4,25%, 01/04/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (64.124) USD 367.656 Rentabilidad de Bottomline
Technologies Inc., conv., pagaré preferente, 1,50%, 01/12/17
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 7.974 USD 60.706 Rentabilidad de BroadSoft Inc.,
conv., 1,50%, 01/07/18 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 3.747 USD 643.260 Rentabilidad de Carriage Services
Inc., conv., pagaré tras cancelar todas las deudas, 2,75%, 15/03/21
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 7.619 USD 22.787 Rentabilidad de Cemex SAB de CV,
CPO, ADR USDON_FED OPEN +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 (13.220)
USD 97.073 Rentabilidad de Chesapeake Energy Corp., conv., 2,50%, 15/05/37
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (60.212) USD 88.675 Rentabilidad de Chesapeake Energy
Corp., conv., pagaré preferente, 2,25%, 15/12/38
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (33.441) USD 438.885 Rentabilidad de Clovis Oncology
Inc., conv., 2,50%, 15/09/21
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 21.412 USD 131.977 Rentabilidad de Cobalt International
Energy Inc., conv., bono preferente, 3,125%, 15/05/24
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (37.750) USD 442.404 Rentabilidad de Cowen Group Inc.,
conv., pagaré preferente, 3,00%, 15/03/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (56.759) USD 179.973 Rentabilidad de Empire State
Realty OP LP, pagaré preferente, 144A, conv., 2,625%, 15/08/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 1.318 USD 489.782 Rentabilidad de Encore Capital
Group Inc., pagaré preferente, conv., 2,875%, 15/03/21
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (108.317) USD 797.295 Rentabilidad de Exelixis Inc., conv.,
pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 4,25%, 15/08/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 15.477 USD 552.729 Rentabilidad de Forest City
Enterprises Inc., conv., pagaré preferente, 3,625%, 15/08/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (13.343) USD 439.602 Rentabilidad de GPT Property Trust
LP, pagaré preferente, 144A, conv., 3,75%, 15/03/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (11.829)
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 610.858 Rentabilidad de Green Plains Inc.,
conv., pagaré preferente, 3,25%, 01/10/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (56.951) USD 35.598 Rentabilidad de Griffon Corp.,
conv., pagaré tras cancelar todas las deudas, 144A, 4,00%, 15/01/17
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 413 USD 698.700 Rentabilidad de Hologic Inc.,
conv., bono preferente, cupón cero, 15/12/43
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 11.501 USD 107.874 Rentabilidad de Iconix Brand Group
Inc., conv., pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 1,50%, 15/03/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (39.119) USD 99.229 Rentabilidad de Iconix Brand Group
Inc., conv., pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 2,50%, 01/06/16
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (542) USD 4.143 Rentabilidad de Integrated Device
Technology Inc., conv., pagaré preferente, 144A, 0,875%, 15/11/22
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (113) USD 360.592 Rentabilidad de Intel Corp., conv.,
obligación secundaria tras cancelar todas las deudas., 2,95%, 15/12/35
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 8.730 USD 2.812 Rentabilidad de Ironwood
Pharmaceuticals Inc., conv., pagaré preferente, 144A, 2,25%, 15/06/22
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 52 USD 327.148 Rentabilidad de Jakks Pacific Inc.,
conv., pagaré preferente, 144A, 4,875%, 01/06/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (30.789) USD 46.750 Rentabilidad de K Hovnanian
Enterprises Inc., conv., pagaré preferente, 6,00%, 01/12/17
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (14.452) USD 548.016 Rentabilidad de LGI Homes Inc.,
conv., pagaré tras cancelar todas las deudas, 144A, 4,25%, 15/11/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 22.046 USD 189.557 Rentabilidad de Liberty Media Corp.,
conv., pagaré preferente, 1,375%, 15/10/23
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (10.034) USD 392.327 Rentabilidad de Mercadolibre Inc.,
conv., 2,25%, 01/07/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 16.766 USD 65.869 Rentabilidad de MGIC Investment
Corp., conv., secundario bono tras cancelar todas las deudas, 144A, 9,00%, 01/04/63
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (6.493) USD 440.959 Rentabilidad de Molina Healthcare
Inc., conv., 1,625%, 15/08/44 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 (3.364) USD 26.104 Rentabilidad de Navistar
International Corp., conv., pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 4,75%, 15/04/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 2.092 USD 593.135 Rentabilidad de NetSuite Inc., conv.,
pagaré preferente, 0,25%, 01/06/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (25.861) USD 385.304 Rentabilidad de Nuance
Communications Inc., conv., pagaré preferente, 2,75%, 01/11/31
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (7.529) USD 646.556 Rentabilidad de NXP
Semiconductors NV, 1,00%, 01/12/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (7.281) USD 139.790 Rentabilidad de PDL BioPharma
Inc., conv., pagaré preferente, 4,00%, 01/02/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (26.169) USD 370.894 Rentabilidad de Photronics Inc.,
conv., pagaré preferente, 3,25%, 01/04/16
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 58.697 USD 387.621 Rentabilidad de Photronics Inc.,
conv., pagaré preferente, 3,25%, 01/04/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 62.494 USD 467.475 Rentabilidad de PRA Group Inc.,
conv., 3,00%, 01/08/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (76.521) USD 136.546 Rentabilidad de PTC Therapeutics
Inc., conv., 3,00%, 15/08/22 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 543 USD 580.613 Rentabilidad de Quidel Corp., conv.,
pagaré preferente, 3,25%, 15/12/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (24.888)
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 181.266 Rentabilidad de RAIT Financial
Trust, conv., pagaré preferente, 4,00%, 01/10/33
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (12.658) USD 17.028 Rentabilidad de Redwood Trust Inc.,
conv., 4,625%, 15/04/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (703) USD 136.096 Rentabilidad de Renewable Energy
Group Inc., conv., pagaré preferente, 2,75%, 15/06/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (18.291) USD 189.881 Rentabilidad de Restoration
Hardware Holdings Inc., conv., cupón cero, 15/06/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (16.807) USD 268.454 Rentabilidad de Restoration
Hardware Holdings Inc., conv., cupón cero, 15/07/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (15.985) USD 261.127 Rentabilidad de RWT Holdings Inc.,
5,625%, 15/11/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (1.982) USD 139.500 Rentabilidad de Sequenom Inc.,
conv., pagaré preferente, 5,00%, 01/01/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (24.208) USD 363.053 Rentabilidad de SolarCity Corp., cvt,
pagaré preferente, 2,75%, 01/11/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 28.744 USD 84.782 Rentabilidad de SolarCity
Corp., conv., pagaré preferente, 1,625%, 01/11/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 17.711 USD 539.938 Rentabilidad de Solazyme
Inc., conv., pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 5,00%, 01/10/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (116.941) USD 129.630 Rentabilidad de Starwood Property
Trust Inc., conv., 4,55%, 01/03/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 1.463 USD 299.000 Rentabilidad de Starwood Property
Trust Inc., conv., pagaré preferente, 3,75%, 15/10/17
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (11.252) USD 326.538 Rentabilidad de Starwood Waypoint
Residential Trust, conv., 3,00%, 01/07/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (13.027) USD 108.347 Rentabilidad de SunEdison Inc.,
conv., 2,00%, 01/10/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 2.660 USD 418.097 Rentabilidad de SunEdison Inc.,
conv., 2,75%, 01/01/21
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 17.337 USD 304.317 Rentabilidad de SunEdison Inc.,
conv., pagaré preferente, 144A, 0,25%, 15/01/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (369.900) USD 349.419 Rentabilidad de Theravance Inc.,
conv., pagaré tras cancelar todas las deudas, 2,125%, 15/01/23
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (28.349) USD 458.675 Rentabilidad de TiVo Inc., conv.,
pagaré preferente, 144A, 4,00%, 15/03/16
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (5.491) USD 1.565.430 Rentabilidad de Trinity Industries
Inc., conv., pagaré tras cancelar todas las deudas, 3,875%, 01/06/36
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (177.897) USD 735.302 Rentabilidad de Vector Group Ltd.,
conv., 1,75%, 15/04/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 39.445 USD 121.125 Rentabilidad de Violin Memory Inc.,
conv., pagaré preferente, 4,25%, 01/10/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 (77.339) USD 389.009 Rentabilidad de Wabash National
Corp., conv., 3,375%, 01/05/18
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 3.565 USD 413.310 Rentabilidad de WebMD Health
Corp., conv., 1,50%, 01/12/20 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 17.553 USD 454.382 Rentabilidad de Workday Inc., conv.,
pagaré preferente, 0,75%, 15/07/18 USD LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 20-sep-16 8.365 USD 493.104 Rentabilidad de Wright Medical
Group Inc., conv., pagaré preferente, 144A, 2,00%, 2/15/20
USD LIBOR a 1 mes +1,00%
Deutsche Bank 20-sep-16 583 EUR 171.758 EUR LIBOR a 1 mes -0,45% Rentabilidad de Ablynx NV Deutsche Bank 22-sep-16 (40.546) EUR 278.905 Rentabilidad de Ablynx NV, conv.,
3,25%, 27/05/20 EUR LIBOR a 1 mes +0,50% Deutsche Bank 22-sep-16 41.092 USD 5.584 Rentabilidad de Navistar
International Corp., conv., pagaré pref. tras cancelar todas las deudas, 4,50%, 15/10/18
USDON_FED OPEN +1,00%
Deutsche Bank 29-sep-16 (76) USD 183.842 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Aceto Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (7.593)
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 151.408 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Aegean Marine
Petroleum Network Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (3.135) USD 87.444 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Alere Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 3.891 USD 154.692 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Allscripts
Healthcare Solutions Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (2.479) USD 432.690 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Alon USA Energy
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 102.992
USD 143.683 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Altra Industrial
Motion Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 2.518
USD 158.571 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de American
Residential Properties Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (6.814) USD 225.851 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de ANI
Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (10.175) USD 17.747 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Apollo
Commercial Real Estate Finance
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (135)
USD 173.380 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Atlas Air
Worldwide Holdings Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 4.403 USD 86.465 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Blucora Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 24.477 USD 196.337 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Bottomline
Technologies Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (14.092) USD 168.447 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Bunge Ltd. Deutsche Bank 29-sep-16 26.483 USD 484.241 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Carriage Services
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (19.513)
USD 4.714 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Cenveo Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 7.203 USD 192.570 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Clovis Oncology
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (22.149)
USD 38.869 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Cobalt
International Energy Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 24.379 USD 24.631 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Cobalt
International Energy Inc., conv., pagaré preferente, 2,625%,
01/12/19 Deutsche Bank 29-sep-16 6.512
USD 244.840 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Cowen Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 90.660 USD 116.553 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Dycom Industries
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 20.306
USD 87.880 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Encore Capital
Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 25.303
USD 276.472 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Forest City
Enterprises Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 2.512 USD 14.677 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Freeport-
McMoRan Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 1.082
USD 207.436 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Gramercy Property
Trust REIT Deutsche Bank 29-sep-16 (5.570)
USD 312.356 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Green Plains Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (21.707) USD 26.718 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Griffon Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (173) USD 67.155 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Harmonic Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 1.372 USD 104.424 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Hologic Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (1.911) USD 11.074 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Hovnanian
Enterprises Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 5.866 USD 28.187 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Iconix Brand
Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (386)
USD 276.253 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Integrated Device
Technology Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (19.940) USD 191.783 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Intel Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (5.435) USD 203.196 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Ironwood
Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (1.770) USD 376.166 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de LGI Homes Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (12.118) USD 63.781 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Liberty Media
Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 3.377
USD 206.727 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de MercadoLibre Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (5.521) USD 56.706 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de MGIC Investment
Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 14.337
USD 56.413 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Micron
Technology Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 10.527 USD 271.307 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Molina Healthcare
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 1.906
USD 14.577 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Navistar
International Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 10.578 USD 184.979 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de NetSuite Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 17.052 USD 147.862 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Nuance
Communications Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 9.804
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
A 31 de diciembre de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 31 de diciembre de 2015 (continuación)
Divisas de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Pérdida) latente Beneficio/ USD USD 294.959 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de NXP
Semiconductors NV Deutsche Bank 29-sep-16 (12.741) USD 715.477 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Photronics Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (93.028) USD 80.828 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de PRA Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 30.584 USD 65.059 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de PTC Therapeutics
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (2.853)
USD 162.032 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Quidel Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 9.982 USD 33.277 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Redwood Trust
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (243)
USD 270.896 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Renewable Energy
Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (1.704)
USD 170.976 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Restoration
Hardware Holdings Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 19.766 USD 67.603 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Starwood
Waypoint Residential Trust Deutsche Bank 29-sep-16 4.888 USD 34.926 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de TiVo Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 1.840 USD 853.286 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Trinity Industries
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 95.197
USD 160.122 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de U.S. Treasury
Note, 2,25%, 15/11/25 Deutsche Bank 29-sep-16 – USD 559.005 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Universal Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (47.916) USD 28.084 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Violin Memory
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 51.416
USD 146.006 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Vitamin Shoppe
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (8.151)
USD 229.159 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Wabash National
Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (185)
USD 219.282 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de WebMD Health
Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (20.341)
USD 232.427 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Workday Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (12.823) USD 242.042 USDON_FED OPEN -0,35% Rentabilidad de Wright Medical
Group Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (2.636)
USD 371.590 USDON_FED OPEN -0,38% Rentabilidad de Vector Group Ltd. Deutsche Bank 29-sep-16 461 USD 242.817 USDON_FED OPEN -0,85% Rentabilidad de BroadSoft Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (17.949) USD 60.408 USDON_FED OPEN -15,15% Rentabilidad de Chesapeake
Energy Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 26.238
USD 423.262 USDON_FED OPEN -18,50% Rentabilidad de SolarCity Corp. Deutsche Bank 29-sep-16 (82.109) USD 14.107 USDON_FED OPEN -2,50% Rentabilidad de PDL BioPharma
Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 5.711
USD 401.378 USDON_FED OPEN -3,00% Rentabilidad de AmTrust Financial
Services Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 11.223
USD 643.140 USDON_FED OPEN -3,00% Rentabilidad de Exelixis Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (19.617) USD 32.723 USDON_FED OPEN -4,00% Rentabilidad de Sequenom Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 22.212 USD 270.449 USDON_FED OPEN -4,50% Rentabilidad de Jakks Pacific Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 29.952 USD 207.673 USDON_FED OPEN -44,00% Rentabilidad de Solazyme Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 73.753 USD 388.993 USDON_FED OPEN -5,50% Rentabilidad de SunEdison Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 (52.479) USD 265.134 USDON_FED OPEN -8,25% Rentabilidad de Theravance Inc. Deutsche Bank 29-sep-16 106.888 JPY 17.834.400 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Unicharm Corp. Deutsche Bank 11-oct-16 (9.912) EUR 2.770.272 Rentabilidad de Acciona SA, conv.,
3,00%, 30/01/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 40.694 USD 1.430.853 Rentabilidad de Acorda Therapeutics
Inc., conv., pagaré preferente, 1,75%, 15/06/21
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 62.622 USD 1.135.062 Rentabilidad de Albany Molecular
Research Inc., conv., 2,25%, 15/11/18
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 1.751 USD 1.973.825 Rentabilidad de Allergan PLC, conv.,
pfd., 5,50%, 01/03/18
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 42.209 USD 833.576 Rentabilidad de AMAG
Pharmaceuticals Inc., conv., 2,50%, 15/02/19
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 57.607 USD 428.878 Rentabilidad de American Tower
Corp., conv., pfd., 5,25%, 15/05/17
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 5.153 USD 1.268.910 Rentabilidad de Amsurg Corp., conv.,
pfd., 5,25%, 01/07/17
USD LIBOR a 1 mes +0,90%
Deutsche Bank 17-oct-16 (106.301) USD 2.690.345 Rentabilidad de BioMarin