creator. Amaya Ochoa, Cecilia date.accessioned 2015-10-15T15:46:52Z
date. 2010-05-21
date.available 2015-10-15T15:46:52Z
description. Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión.
format.mimetype application/pdf
identifier.uri http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11166
identifier. http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021 language.iso spa
publisher. Universidad del Rosario
relation.uri http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021/920 rights.acceso Abierto (Texto Completo)
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rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess
source. Vol. 7
source. Revista de Economía del Rosario source. onlineISSN:2145-454X
source. printISSN:0123-5362
subject. Método Monte Carlo, Valoración de opciones financieras, Procesos Estocásticos, Proceso de Salto-Difusión, Volatilidad Estocástica.
title. Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
type.hasVersion info:eu-repo/semantics/publishedVersion type.spa Artículo
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