MIBOS FICHEROS DE DATOS

(1)

MIBOS

F ICHEROS DE D ATOS

MEFF S/MART v9.90

(2)

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito.

(3)

Tabla de Contenidos

1. Introducción ... 1

1.1 Alcance... 1

1.2 Estructura del documento... 1

1.3 Convenciones utilizadas en este documento ... 1

1.3.1 Definición de ficheros ... 1

1.3.2 Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos ... 2

1.3.3 Separadores de registros ... 3

1.4 Futuras versiones de este documento ... 3

1.4.1 Nuevos campos ... 3

1.4.2 Campos eliminados ... 3

1.4.3 Nuevos ficheros ... 3

1.4.4 Resaltando cambios ... 3

2. Ficheros bajo petición ... 4

2.1 Datos públicos ... 4

2.1.1 Grupos de contratos ... 4

2.1.2 Tipos de contrato ... 5

2.1.3 Contratos ... 6

2.1.4 Especificaciones de contratos ... 7

2.1.5 Información diaria de contratos ... 8

2.2 Datos privados de la sesión ... 9

2.2.1 Operaciones liquidadas en la sesión ... 9

2.2.2 Operaciones no liquidadas en la sesión ... 11

2.2.3 Operaciones registradas en la sesión ... 13

2.2.4 Give-Outs ... 15

2.2.5 Give-Ins para miembro Destino ... 16

2.2.6 Saldo de posición abierta ... 18

2.2.7 Primas de opciones ... 19

2.2.8 Diario de ganancias realizadas ... 20

2.2.9 Posiciones abiertas ... 21

2.3 Datos privados fin de sesión ... 22

2.3.1 Garantías depositadas ... 22

2.3.2 Variation Margin ... 24

2.3.3 Liquidaciones y garantías por titular ... 26

2.3.4 Operaciones de contado del miembro ... 28

2.3.5 Operaciones de contado desglosadas por titular ... 29

2.3.6 Operaciones de contado desglosadas por cuenta ... 30

2.3.7 Movimientos de efectivo para el Miembro Compensador ... 32

2.3.8 Detalle de Comisiones ... 33

2.3.9 Comisiones ... 35

2.4 Contabilidad ... 36

2.4.1 Cuentas de Titulares ... 36

2.4.2 Cuentas del Libro Mayor ... 37

2.4.3 Referencia al Exterior de Cuentas ... 38

2.4.4 Diario de Movimientos ... 39

2.4.5 Desglose de Movimientos ... 41

2.4.6 Operaciones de la sesión... 43

2.4.7 Cancelación de operaciones ... 45

2.4.8 Desglose de Tesorería ... 46

2.4.9 Saldos en Efectivo ... 47

3. Ficheros en tiempo real ...48

3.1 Operaciones formato 1 ... 49

3.2 Operaciones formato 2 ... 51

4. Información para titulares ...53

4.1 Movimientos Diarios ... 54

4.2 Desglose de Saldos ... 55

(4)

4.7 Variation Margin ... 62

4.8 Pérdidas y Ganancias Realizadas ... 64

4.9 Pérdidas y Ganancias No Realizadas ... 65

4.10 Posiciones Abiertas ... 66 Apéndice A Códigos de Campos ... A-1 A.1 Acumuladores ... A-1 A.2 Tipos de Cuenta del Libro Mayor ... A-2 A.3 Tipos de Saldos ... A-2 A.4 Activos Subyacente ... A-3 A.5 Clase Contrato ... A-7

(5)

Índice de Ficheros

CCASHMOVCLM.ch ... 32

CCONTRACTS ... 6

CCONTRGRP ... 4

CCONTRTYP ... 5

CFEES ... 35

CFEESBRKD ... 33

CGIVEIN ... 16

CGIVEOUT ... 15

COPENPOS ... 18

CSPOTTRADESBRKDDET ... 30

CTRADES ... 13

CVARMARGIN ... 24

DESOPECO ... 29

ECANC ... 45

ECTAS ... 38

EDATMERC ... 8

EDEMV ... 41

EDESG ... 46

EDESmmdd ... 55

EDIAGR ... 20

EDIAPRIM ... 19

ELM ... 37

EMVTmmdd ... 54

EMVTO ... 39

EOPEmmdd ... 58

EOPEmmdd.cfs ... 49

EOPEPRO ... 9

EOPER ... 43

EPGNmmdd ... 65

EPGRmmdd ... 64

EPOS ... 66

EPOSABI... 21

ESALD ... 47

ESALmmdd ... 57

ESPCONTR ... 7

ETESOREC ... 26

ETITU ... 36

OPECONTA ... 28

OPENPOSmmdd ... 61

OPEPRONL ... 11

PRENDA... 22

TRADESmmdd ... 59

TRADmmdd.cfs ... 51

VARMARmmdd ... 62

(6)

1. Introducción

1.1 Alcance

Este documento tiene como objetivo la descripción técnica de los ficheros de datos que pueden ser generados desde MIBOS.

Esta información será suministrada en ficheros planos cuya definición se encuentra más adelante en este documento.

1.2 Estructura del documento

En el primer capítulo, se incluye información genérica sobre este manual, incluyendo los aspectos técnicos del formato de los ficheros, como pueden ser los delimitadores de registro, etc.

En los capítulos restantes se definen los ficheros en función del método de obtención y del destinatario:

 Ficheros bajo petición. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y se clasifican en los siguientes grupos:

o Datos de Cámara. Ficheros que contienen información pública y privada de la operativa de la Entidad en cada cámara

o Contabilidad: Ficheros que contienen información contable de una sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad.

 Ficheros en tiempo real. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y su objetivo es permitir realizar el control en tiempo real de su operativa.

 Ficheros para titulares. Estos ficheros han sido diseñados para que la Entidad los distribuya a sus titulares, de manera que éstos puedan cargar su operativa diaria en sus propios sistemas.

1.3 Convenciones utilizadas en este documento

1.3.1 Definición de ficheros

Para cada fichero contenido en este documento se presentan dos tablas como las descritas a continuación.

La primera tabla presenta la información genérica del fichero con el siguiente formato:

(1)

Descripción (2)

Timing (3)

Sesiones anteriores (4)

(1) – Nombre del fichero tal y como es generado. NOTA: Consultar cada capítulo para la extensión del fichero

(2) – Descripción del fichero

(3) – Informa del momento en que el fichero está disponible, cuándo varía y la forma de actualización de los registros

(7)

(4) – Informa de si puede obtenerse la información correspondiente a sesiones anteriores a la actual

La segunda tabla describe el formato y contenido de los campos que componen cada uno de los registros del fichero.

# * Campo Tipo Valores

válidos Descripción

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) - Número de campo dentro del registro.

(2) - Contiene “” cuando el campo forma parte de la clave del fichero (3) – Nombre del campo

(4) – Tipo del campo según lo descrito en el siguiente apartado (5) – Valores válidos o rango de valores

(6) – Descripción del campo

1.3.2 Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos

Esta sección resume los distintos tipos de datos utilizados a lo largo de la descripción de cada uno de los ficheros.

Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son:

 int: Secuencia de dígitos sin separadores de miles ni decimales y opcionalmente con signo (caracteres ASCII “-“ y “0” – “9”. El carácter signo utiliza un byte (es decir, int es “ 99999”

mientras que int negativo es “-99999”. Téngase en cuenta que valores int pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir “00023” = “23”).

 float: Secuencia de dígitos, opcionalmente con coma decimal y signo (caracteres ASCII “-“ ,

“0” – “9 y “.”); la ausencia del punto decimal en el valor del campo debe interpretarse como la representación “float” de un valor entero. Todos los campos float tendrán como máximo quince dígitos significativos (no se tendrán en cuenta ni el signo ni el punto decimal).

El número de decimales usados será un factor de las necesidades del negocio. Téngase en cuenta que los valores float pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir

“00023” = “23”) y pueden contener u omitir ceros al final después del punto decimal (es decir

“23.0” = “23.0000” = “23”).

o Qty: Campo float capaz de almacenar un número completo (sin decimales) de

“contratos”.

o Price: Campo float que representa un precio. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar.

o Amt: Campo float que representa un importe. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar.

 char: campo de un único carácter. Puede contener cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos char son sensibles a

(8)

 String: Cadena de caracteres alfanuméricos. Puede incluir cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos String son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, ref ≠ Ref). La anotación “String(n)” se utiliza para indicar el máximo número de caracteres en el campo String. En algunos casos, “n” implica el número exacto de caracteres y, en este caso se especificará concretamente bajo la columna “Valores válidos”.

o Currency: Campo String que representa una divisa utilizando los valores definidos en la norma ISO 4217 Currency code (3 caracteres).

Ver “Tabla 1 – Códigos de divisa” en documento “Tablas de Codificación”.

o LocalDate: Fecha local en formato DD/MM/AAAA.

Valores válidos: DD = 01-31, MM = 01-12, AAAA = 0000-9999

o LocalTime: Hora local de generación del fichero en formato HH:MM:SS Valores válidos: HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-59

1.3.3 Separadores de registros

Todos los registros de cada uno de los ficheros están delimitados por los caracteres CR, LF.

1.4 Futuras versiones de este documento

1.4.1 Nuevos campos

Cualquier nuevo campo se incluirá siempre al final del fichero afectado, de forma que afecte lo mínimo posible a aquellos sistemas que hayan sido desarrollados tomando como referencia los ficheros incluidos en este documento.

1.4.2 Campos eliminados

Cualquier campo que sea eliminado de un fichero será sustituido por un campo “FILLER” sin contenido, lo que facilitará la compatibilidad entre la versión anterior y la nueva en la que se elimine el campo. En cada caso, se especificará la vigencia de la compatibilidad entre versiones.

1.4.3 Nuevos ficheros

Debe tenerse en cuenta que este documento puede ser modificado en un futuro para incluir nuevos ficheros.

1.4.4 Resaltando cambios

Todo cambio se reflejará sombreado en gris. El texto eliminado en la última revisión se presentará con fuente tachada y sombreado en gris.

(9)

2. Ficheros bajo petición

La extensión de cada fichero depende de las características que se hayan indicado en el momento de la generación:

 DAT: Formato Fijo

 TAB: Formato variable separando las columnas con tabuladores

 CSV: Formato variable separando las columnas con comas

2.1 Datos públicos

En este grupo se localizan los ficheros de carácter público en todas las cámaras.

2.1.1 Grupos de contratos

CCONTRGRP Descripción Grupos de contratos

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión.

Sesiones anteriores No está disponible

1  SessionDate LocalDate Fecha de la sesión

2  ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en documento

“Tablas de Codificación”

Código de la Cámara

3  ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en documento

Grupo de contrato

4 ContractGroupDescription String(20) Descripción del grupo de contratos 5 ContractGroupUnderlying String(22) Código de contrato de contado del grupo

(10)

2.1.2 Tipos de contrato

CCONTRTYP Descripción Tipos de Contratos

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión.

3  ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en documento

Grupo de contrato

4  ContractTypeCode String(4) Tipo de contrato

5 ContractTypeDescription String(20) Descripción del tipo de contrato

6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al

precio del contrato

7 Nominal Amt(9) Nominal de los contratos de este tipo

8 Currency Currency ver Tabla 1 en

documento

Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo

9 CalcMethod Char "1"=Black-76

"2"=Binomial

Método de cálculo de precios y volatilidades para los contratos de este tipo

10 CFICode String(6) ver Tabla 15 en

documento

Codificación de instrumentos financieros según el estándar ISO 10962.

(11)

2.1.3 Contratos

CCONTRACTS

Descripción Información general de los contratos disponibles en la sesión

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros.

3  ContractCode String(22) Código de contrato

4 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en documento

Grupo del contrato

5 ContractTypeCode String(4) Tipo del contrato

6 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio

7 MaturityDate LocalDate Fecha de vencimiento

8 TradingEndDate LocalDate Fecha de fin de negociación

9 ExerciseUnderlyingContr actCode

String(22) Código del contrato subyacente a efectos de ejercicio

10 MarginUnderlyingContrac tCode

String(22) Código del contrato subyacente para el cálculo de garantías

11 ArrayCode String(3) Código de matriz de garantías

12 FILLER String(2)

13 FILLER String(2)

14 ExpirySpan Char "S"=Estándar

"L"=Largo

Tipo de vencimiento usado para el cálculo de garantías

15 MaturityMonthYear String(8) Formatos:

YYYYMM YYYYMMDD YYYYMMwW (YYYY=año, MM=mes, DD=día, w="w", W=semana

Identificador del vencimiento

16 ISINCode String(12) Código ISIN del contrato a efectos

informativos. Puede no estar presente.

(12)

2.1.4 Especificaciones de contratos

ESPCONTR

Descripción Información general de los contratos disponibles en la sesión

válidos Descripción 1  ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

2  FILLER String(2)

documento

Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo

5 Current Char S: Sí

N: No

Indica si el contrato se ha recibido en la sesión.

6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al

precio del contrato

7 MaturityDate Localdate Fecha de vencimiento

8 ExerciseUnderlyingContr actCode

String(22) Código de contrato subyacente a efectos de ejercicio

9 MeffInstrument Char F: Futuro

C: Call P: Put

Tipo de instrumento MEFF

10 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio

11 FILLER String(8)

12 FILLER String(8)

13 FILLER Char

14 ContractDescription String(40) Descripción del contrato

15 OptionStyle Char A: Americana

E: Europea V: Europea que no admite excepciones

Estilo Ejercicio Opción

16 DecimalPlaces Int(1) Número Decimales

17 Underlying String(4) Ver apéndice

A.4

Activo Subyacente

18 ContractClass String(2) Ver apéndice

A.5

Clase Contrato

(13)

2.1.5 Información diaria de contratos

EDATMERC

Descripción Datos diarios de los contratos

Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión.

Sesiones anteriores Disponible

5 HighPrice Price(11) Precio alto

6 LowPrice Price(11) Precio bajo de la sesión

7 SettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la

sesión

8 PreviousDaySettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la sesión previa.

Puede no estar informado, en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato.

9 TotalRegVolume Qty(15) Volumen total de las operaciones

registradas de este contrato

10 OpenInterest Qty(15) Posición abierta por titular

11 TotalRegTrades Int(10) Número de operaciones registradas de

este contrato

12 FirstPrice Price(11) Primer precio de la sesión

13 LastPrice Price(11) Último precio de la sesión

14 SettlVolatility Float(5) Volatilidad de liquidación del contrato al cierre de la sesión.

Este campo no está informado para Opciones Largas.

15 SettlDelta Float(5) Delta de liquidación del contrato al cierre

de la sesión.

Este campo no está informado para Opciones Largas.

(14)

2.2 Datos privados de la sesión

En este grupo se localizan los ficheros con información sobre la operativa realizada durante la sesión en todas las cámaras.

2.2.1 Operaciones liquidadas en la sesión

EOPEPRO

Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión actual o anterior, liquidadas en la fecha de sesión.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento.

1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión

2 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación

3 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la

cámara 4 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

5 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en documento

Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco)

6 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta

7 AccountHolder String(3) Titular

8 PortfolioCode String(3) Cartera

9 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS

10 ContractCode String(22) Código de contrato

11 Price Price(11) Precio de la operación

12 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo)

13 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la

operación

14 TradeType char ver Tabla 19 en

documento

Tipo de operación

15 Broker String(4) Código de miembro intermediario

16 TraderID String(3) Código de operador del miembro

intermediario

(15)

17 TradeReference String(18) Referencia de la operación.

Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación.

Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up.

18 AccountClass Char “D”=Diaria

"P"=Propia

"C"=Cliente Individual

"G"=Cliente Individual de Grupo

"A"=Propia o Clientes Agregada “S”=Clientes Segregados

“T”=

Patrocinada

Clase de la cuenta

19 AccountType char "O"=Ordinaria

"D"=Diaria

Tipo de la cuenta

20 FILLER String(2)

21 FILLER String(2)

22 FILLER String(5)

23 FILLER String(4)

24 FILLER String(3)

25 FILLER String(2)

26 FILLER Char

27 PreviousTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID)

28 FILLER Char

(16)

2.2.2 Operaciones no liquidadas en la sesión

OPEPRONL

Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, a liquidar en la próxima sesión.

2 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación de la operación

operación

4 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la

cámara 5 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

12 Price Price(11) Precio de la operación

13 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo)

14 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la

operación

documento

Tipo de operación

16 Broker String(4) Código de miembro intermediario

17 TraderID String(3) Código de operador del miembro

intermediario

18 TradeReference String(18) Referencia de la operación.

19 FILLER String(5)

(17)

21 FILLER String(3)

22 FILLER String(2)

23 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

(18)

2.2.3 Operaciones registradas en la sesión

CTRADES

Descripción Información de todas las operaciones registradas en la sesión, independientemente de la fecha de liquidación. Contiene registros correspondientes a operaciones incluidas en los dos ficheros anteriores.

1  SessionDate LocalDate Fecha de sesión

Código de cámara

3  TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

operación

4  Side char "1"=Compra

"2"=Venta

Signo

6 UserID String(3) Identificador del usuario que realizó la

operación

En el caso de give-ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es “SYS”

7 Account String(5) Cuenta

documento

Tipo de operación

10 Price Price(11) Precio

11 Quantity Qty(10) Volumen

12 TradeReference String(18) Referencia.

13 OpenCloseIndicator char "O"=Abre

"C"=Cierra

Información relevante sólo para cuentas que anoten posición en bruto: indica si la operación abre o cierra posición abierta

14 TradingFee Amt(15) Canon de negociación.

El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate.

Ver nota (1)

(19)

15 ClearingFee Amt(15) Canon de liquidación.

El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate

Ver nota(1)

documento

Divisa en la que están expresadas las comisiones

Ver nota(1)

17 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación

18 RegDate LocalDate Fecha de registro en la cámara

19 RegTime LocalTime Hora de registro en la cámara

20 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

21 InitialTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación inicial. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID)

Código del mercado donde fue negociada la operación inicial

23 InitialTradeExecID String(12) Número de registro de mercado de la operación inicial

24 InitialTradeTradingDate LocalDate Fecha de registro de la operación inicial

25 InitialTrade Type Char Tipo de operación inicial

(1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación.

(20)

2.2.4 Give-Outs

CGIVEOUT

Descripción Estado de los Give-Outs en que se participa como Miembro Origen

Timing Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento.

2  ClearingHouseCode String(2) Código de cámara

3  TransactionID String(10) Identificador del Give-Up

4 GiveUpStatus char ver Tabla 8 en

documento

Estado del Give-Up

5 GiveOutMember String(4) Miembro Origen

6 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador de liquidación que solicitó la acción

8 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la

operación para la que se ha solicitado el Give-Out

9 Side char "1"=Compra

"2"=Venta

Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Out

10 GiveOutAccount String(5) Cuenta origen

11 TradeID int Número de registro de cámara de la

operación de Give-Up.

Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado.

12 Price Price Precio

13 Quantity Qty Número de contratos a traspasar

14 GiveOutMnemonic String(10) Mnemotécnico del Give-Out

15 GiveInMember String(4) Miembro Destino

16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up

17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-Out pasa a este estado

18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación.

Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado.

19 GiveOutInternalRef String(18) Referencia asignada por el Miembro Origen para uso interno y que se asocia al mnemónico de give-out. Una misma referencia interna puede estar asociada a más de un mnemónico. Puede no estar informada

(21)

2.2.5 Give-Ins para miembro Destino

CGIVEIN

Descripción Estado de los Give-In en que se participa como Miembro Destino

Timing Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento.

3  TransactionID String(10) Identificador del Give-Up

4 GiveUpStatus Char ver Tabla 8 en

documento

Estado del Give-Up

5 GiveInMember String(4) Miembro Destino

6 GiveInUserID String(3) Identificador del operador de Miembro

Destino que actuó aceptando o rechazando el Give-Up

En el caso de Give-Ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es “SYS”

En el caso de Give-Ups sobre los que el Miembro Destino no haya efectuado ninguna acción aparecerá en blanco.

8 TradeID Int Número de registro de cámara de la

operación de Give-Up.

9 Side Char "1"=Compra

"2"=Venta

Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Up

10 GiveInAccount String(5) Cuenta destino

11 Price Price Precio

12 Quantity Qty Número de contratos a traspasar

13 GiveInMnemonic String(10) Mnemotécnico asignado por el Miembro

Destino a la combinación de Miembro Origen y referencia de Give-Up del registro

14 GiveOutMember String(4) Miembro Origen

15 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador del Miembro

Origen que solicitó el Give-Up

16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up

17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-In pasa a este estado

(22)

18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación.

Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado..

(23)

2.2.6 Saldo de posición abierta

COPENPOS

Descripción Información de la posición abierta por cuenta y contrato (sólo aquellas que tienen posición)

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o eliminarse registros en cualquier momento.

3  Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta

4  Account String(5) Cuenta

6 LongPosition Qty(10) Posición compradora para la

combinación de cuenta y contrato del registro

7 ShortPosition Qty(10) Posición vendedora para la combinación

de cuenta y contrato del registro

8 Valuation Amt(15) Valoración de la posición en el caso de

opciones

documento

Divisa en la que está expresada la valoración

10 ValLongOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición compradora

para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión

11 ValshortOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición vendedora

para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión

(24)

2.2.7 Primas de opciones

EDIAPRIM

Descripción Prima asociada a una operación de opciones

2 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la

operación 3 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

4  InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en documento

6 AccountHolder String(3) Código de titular

8 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la

operación

10 Quantity Qty(10) Volumen (con signo)

11 Premium Amt(15) Prima resultante de la opción

documento

Divisa en la que está expresada la prima

(25)

2.2.8 Diario de ganancias realizadas

EDIAGR

Descripción Detalle de los importes de Pérdidas y Ganancias realizadas en cada operación realizada por los titulares de la Entidad en la fecha de sesión, y que haya supuesto cierre de posiciones en contratos de futuros.

2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en documento

3 FILLER String(2)

7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la

operación

9 BuyerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación compradora

10 SellerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la

operación vendedora

11 BuyerTradePrice Price(11) Precio de la operación de compra

12 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior

13 SellerTradePrice Price(11) Precio de la operación de venta

15 RealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas

documento

Divisa en la que están expresados los importes de este registro

(26)

2.2.9 Posiciones abiertas

EPOSABI

Descripción Detalle de las posiciones abiertas en todas las carteras de todos los titulares de la Entidad, en la fecha de sesión actual

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o eliminarse registros en cualquier momento.

3 FILLER String(2)

operación

10 OpeningPrice Price(11) Precio de apertura

11 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior

12 SettlPrice Price(11) Precio de cierre

13 Quantity Qty(10) Volumen. (con signo)

14 UnrealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias no realizadas en el

caso de futuros

15 Valuation Amt(15) Valoración de la operación en el caso de

opciones

documento

(27)

2.3 Datos privados fin de sesión

En este grupo se localizan los ficheros con información de fin de sesión sobre la operativa realizada en todas las cámaras.

2.3.1 Garantías depositadas

PRENDA

Descripción Valoración de los activos depositados como garantías a nivel titular, detalladas por activo y destino

# * Campo Tipo Valores válidos Descripción

2  ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en documento “Tablas de Codificación”

documento “Tablas de Codificación”

5  ClearingMember String(4) Miembro Compensador

6  FILLER Char

7  FILLER Char

8  Member String(4) Miembro al que pertenece el titular

9  AccountHolder String(3) Titular (puede estar en blanco)

10  ISINCode String(12) Código ISIN del activo entregado.

Nótese que el código ISIN para el Euro es “EU0009656420”

11 AssetType String(10) ver Tabla 2 en

Tipo de activo entregado

12 AssetDescription String(40) Descripción del activo entregado

13 Nominal Amt(15) Valor nominal del activo entregado

14 AssetPrice Price(11) Precio del activo al cierre. Para los

bonos y obligaciones incluye cupón corrido

15 Haircut Float(5) Coeficiente que se aplica al precio

en la valoración del activo. En tanto por ciento.

16 FILLER Int(7)

17 AssetValue Amt(15) Valor del activo: Nominal * Precio *

Haircut

(28)

18  CSDCode Char Ver tabla 15 en

Código del Depositario Central de Valores en el que está constituida la garantía

(29)

2.3.2 Variation Margin

CVARMARGIN

Descripción Detalle de la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, formada por la valoración de posición a principio de día y de las operaciones del día a precio de valoración final Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o

eliminarse registros en cualquier momento.

3  Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta

4  Account String(5) Cuenta

6  PositionTradeIndicator char "1"=Posición abierta al inicio de la sesión

"2"=Operación de la sesión en curso

Indica si se está valorando la posición abierta al inicio de la sesión o una operación liquidada en la sesión en curso

7  TradeID Int (10) Si PositionTradeIndicator = 2, es el

número de registro de cámara de la operación

"2"=Venta

Signo

10 InitialPrice Price(11) Precio de valoración inicial:

Si PositionTradeIndicator = “1”, es el precio de cierre de la sesión anterior.

Si PositionTradeIndicator = “2”, es el precio de la operación

11 InitialValue Amt(15) Valoración inicial de la posición /

operación referida en el registro. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración inicial por el volumen y el multiplicador del contrato.

Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

12 SettlPrice Price(11) Esta información sólo está disponible al

final de la sesión. Es el precio de liquidación del contrato.

(30)

13 SettlValue Amt(15) Valoración final de la posición /

operación referida en el registro.

Esta información sólo está disponible al final de la sesión.

Es el resultado de multiplicar el precio de valoración final por el volumen y el multiplicador del contrato.

Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas

14 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas por la

posición / operación referida en el registro.

Esta información sólo está disponible al final de la sesión.

Es la diferencia entre la valoración final y la valoración inicial.

documento

Divisa en la que está expresada la valoración

(31)

2.3.3 Liquidaciones y garantías por titular

ETESOREC

Descripción Importes por titular de las liquidaciones y garantías diarias Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión.

5  AccountHolder String(3) Titular

6  AccountMIBOS String(5) Cuenta MIBOS

7 InitialMargin Amt(20) Garantías diarias exigidas por la cámara

8 InitialMarginSur Amt(20) Garantías diarias con recargos

9 FILLER Amt(15)

10 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas

11 TradingFee Amt(15) Cánones de negociación

12 ClearingFee Amt(15) Cánones de liquidación

13 TotalCommissions Amt(15) Total de comisiones. Incluye los cánones

de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada

Ver nota(1).

14 Premium Amt(15) Primas de opciones

15  Currency Currency ver Tabla 1 en

documento

Divisa

16 InitialMarginPledged Amt(15) Valoración del colateral depositado por el titular.

Este campo estará informado a 0 una vez entre en vigor el Reglamento.

17 TradingCommissions Amt(15) Total de comisiones de negociación.

Incluye los cánones de negociación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada

(32)

18 ClearingCommissions Amt(15) Total de comisiones de liquidación.

Incluye los cánones de liquidación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1).

(1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de titular.

(33)

2.3.4 Operaciones de contado del miembro

OPECONTA

Descripción Información acerca de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida.

4 Member String(4) Miembro

5 ContractCode String(22) Código de contrato de contado

6 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo)

7 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado

8 CounterpartyMember String(4) Miembro Contrapartida

9 CounterpartyMemberExc hCode

String(4) Código del miembro contrapartida en el mercado de contado

10 ExerciseIndicator Char "A"=Anticipado

"V"=Vencim.

Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento

11 TradeDate LocalDate Fecha de registro de la operación de

contado

12 ClearingMember String(4) Miembro Compensador

13 CashAmt Amt(15) Importe efectivo

14 CapacityInd char “P”=Propia

“A”= Ajena

Indicador de capacidad 15 CounterpartyMemberCap

acityInd

char “P”=Propia

“A”= Ajena

Indicador de capacidad de la contrapartida

(34)

2.3.5 Operaciones de contado desglosadas por titular

DESOPECO

Descripción Detalle a nivel titular de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida.

4 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular

6 ContractCode String(22) Código de contrato de contado

7 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo)

8 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado

9 ExerciseIndicator char "A"=Anticipado

"V"=Vencimiento

10 TradeDate LocalDate Fecha de registro de las operaciones de

contado

11 CashAmt Amt(15) Importe efectivo

(35)

2.3.6 Operaciones de contado desglosadas por cuenta

CSPOTTRADESBRKDDET

Descripción Detalle a nivel cuenta de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida.

2  ContractGroup String(2) Código de grupo de contratos

4  Account String(5) Subcuenta de una cuenta de clientes

agregada o segregada

5  DeliverableContractCode String(22) Código de título entregable (código de contrato de contado)

6  ExerciseIndicator char "A"=Anticipado

"V"=Vencimiento (opciones)

“F”=Vencimiento (futuros)

7 Quantity Qty Volumen que se entrega.

En valores de renta fija: valor nominal En valores de renta variable: Nº acciones

"2"=Venta

Signo de la operación de contado

9  ReferencePrice Price Precio de referencia

10 TradeDate LocalDate Fecha de registro de las operaciones de

contado

11 ClearingMember String(4) Miembro Compensador

12 CodCSD char Ver tabla 15 en

documento

Código de Depositario Central de Valores en el que se realiza la entrega

13 CashAmt Amt En MEFF sólo se usa en entrega de

acciones, y corresponde al importe efectivo de la operación.

En CRCC es el importe efectivo de la entrega = nº contratos * (precio dliquidación en tanto por 1 * Nominal de un contrato * Factor de conversión + cupón corrido)

14  TradeID Int En MEFF: número de registro para clase

única

En CRCC: Número de operación de

(36)

16  Código SIBE Miembro String(4) Miembro que realiza la operación especial de entrega

17  Cuenta compensación ECC contado destino

String(3) Cuenta compensación para asignación interna en segmento contado

18  Código de cliente Bolsa String(16) Código de cliente

19  TakeUpFirm String(4) Miembro para asignación externa en

segmento de contado

20  AllocText String(18) Referencia para asignación externa en

segmento contado

21  FirmMnemonic String(10) Mnemotécnico para asignación externa

en segmento contado 22  Código SIBE Miembro

Contraparte

String(4)

(37)

2.3.7 Movimientos de efectivo para el Miembro Compensador

CCASHMOVCLM

Descripción Información del movimiento de efectivo total a realizar en la liquidación multilateral de Banco de España por un Miembro Compensador desglosado por Negociador y concepto. Incluye conceptos diarios y mensuales.

4  Member String(4) Miembro negociador al que es atribuible

el cargo o abono que se detalla en el registro (puede ir en blanco)

5  ConceptCode String(2) ver Tabla 4 en documento

Concepto de movimiento de efectivo

documento

Divisa

7  PaymentMethod String(2) ver Tabla 5 en documento

Método de pago

8 ConceptDescription String(50) Descripción del concepto (si el código de concepto es "99")

9 CashAmount Amt(15) Importe del movimiento de efectivo

resultante (cargo si es < 0, abono si es >

0)

10 ValueDate LocalDate Fecha valor del movimiento de efectivo

(38)

2.3.8 Detalle de Comisiones

CFEESBRKD

Descripción Información del detalle de comisiones por operaciones Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión.

3  TradeID int Número de registro de cámara de la

operación

"2"=Venta

Signo

5  LastDateFeesCalc LocalDate En caso de cargo de comisiones, esta fecha siempre es igual a la fecha de la sesión.

En caso de devolución, este campo indica la ultima fecha de sesión en la que se ha realizó cálculo de comisiones para esta operación

6 FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en

documento

Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta

7 FeeType String(2) ver Tabla 24 en

documento

Tipo de comisión

8 FeeConcept char 1= Por contrato

2=Cap 3=Floor

Concepto de cobro

documento

Divisa en la que están expresadas las comisiones

10 RegDate LocalDate Fecha de registro de la operación en la

cámara

11 PreviousTradeDate LocalDate Fecha de la operación previa.

Este campo es útil para el seguimiento de comisiones en caso de give-outs y traspasos que cierran

12 Clearing Member String(4) Miembro Compensador

13 Member String(4) Miembro Negociador

14 Account String(5) Cuenta

16 Price Price(11) Precio

17 OrderNumber String(12) Número de orden. Informado en caso de

que la operación inicial provenga de una orden o un quote

(39)

19 NotTransferredQty Qty(10) Volumen vivo de la operación. Número de contratos asociados a la operación, habiendo descontado aquellos que han sido traspasados

20 OpenCloseIndicator char "O"=Abre

"C"=Cierra

Información relevante sólo para cuentas que anoten posición en bruto: indica si la operación abre o cierra posición abierta

21 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por

concepto en el grupo de comisión correspondiente

22 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero.

En caso de aplicar Cap/Floor para una transacción que agrupa varias operaciones, el importe total de la comisión estará informada sólo en una de las operaciones.

23 TradeType char Tipo de operación

24 TradeReference String(18) Referencia de la operación

- Si es una operación procedente de una orden, es la referencia asignada en la orden

- Si es una aplicación, es la referencia asignada por el intermediario

- Si es una asignación de diaria o un traspaso contiene la referencia de la operación de procedencia.

25 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la

(40)

2.3.9 Comisiones

CFEES

Descripción Información del total de comisiones devengadas en la sesión por cada Miembro Negociador

Timing Estático, sólo está disponible al cierre de sesión Sesiones anteriores Disponible

3  RegDate LocalDate Fecha de registro de operaciones en

cámara

4  LastDateFeesCalc LocalDate Última fecha de sesión en la que se realizó cálculo de comisiones para la fecha de registro indicada

5  FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en

documento

Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta

6  FeeType String(2) ver Tabla 24 en

documento

Tipo de comisión

7  FeeConcept char 1= Por contrato

2=Cap 3=Floor

Concepto de cobro

9  Member String(4) Miembro negociador

documento

Divisa en la que están expresadas las comisiones.

11 TotalNotTransferredQty Qty(10) Suma de los volúmenes vivos de todas las operaciones consideradas. Puede ser cero

12 TotalNumTransactions Int Número total de transacciones

consideradas. Puede ser cero

13 TotalNumLines Int Número total de líneas en el fichero

CFEESBRK que componen este registro agregado. Puede ser cero

14 QuantityPerConcept Qty(10) Cantidad sobre la que hay que aplicar el concepto de cobro

15 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por

concepto de cobro

16 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero.

17 Text String(30) Texto informativo

(41)

2.4 Contabilidad

En este grupo se localizan los ficheros de carácter privado con la información contable de la sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad.

2.4.1 Cuentas de Titulares

ETITU

Descripción Información de las características generales de cada titular de la Entidad

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos o modificarse registros en cualquier momento.

1  AccountMIBOS String(5) Código de cuenta

2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta

3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta

4 StartDate LocalDate Fecha de Apertura

5 NIF String(19) Número de Identificación Fiscal

6 Resident char "S"=Sí

"N"=No

Indica si el titular es residente o no 7 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

Código de Cámara

8 FILLER String(2)

9 Member String(4) Código de Miembro

11 Currency Currency Ver Tabla 1 en

documento

Divisa en la que liquida la cuenta

(42)

2.4.2 Cuentas del Libro Mayor

ELM

Descripción Información sobre las características generales de cada cuenta del Libro Mayor de la Entidad.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante la sesión.

2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta

4 AccountType String(15) Ver apéndice

A.2

Tipo de Cuenta del Libro Mayor

5 AccountChartCode String(16) Código plan contable

6 AccountChartConcept String(15) Concepto plan contable

documento

(43)

2.4.3 Referencia al Exterior de Cuentas

ECTAS

Descripción Contiene un registro para cada titular de la Entidad y para cada Miembro que mantiene relación con la Entidad

En estos registros se informa de las referencias al exterior y/o códigos bancarios que ha indicado en los correspondientes Mantenimientos de Titulares y Mantenimientos de Miembros.

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento.

válidos Descripción 1 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en

documento

2 FILLER String(2)

3 Member String(4) Miembro

6 BalanceType String(1) Ver apéndice

A.3

Código Tipo de Saldo

7 BankNumber String(4) Número Banco

8 BranchNumber String(4) Número Agencia

9 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria

10 ExternalRef String(20) Referencia Exterior

documento

(44)

2.4.4 Diario de Movimientos

EMVTO

Descripción Contiene todos los movimientos contabilizados en todas las cuentas de MIBOS, incluidas las de Trading, en fecha contable actual. Incluye, por tanto, todos los movimientos sean o no de cancelación

Timing Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros.

1  AccountingDate LocalDate Fecha contable

2  AuditTrail Int(4) Número de Diario

3  AccSeqNumber Int(2) Número secuencial de cuenta

4 MovDate LocalDate Fecha de movimiento

5 MovNumber Int(10) Número de movimiento

6 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento

7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta

9 BalanceTypeCode Char Ver apéndice

A.3

Código tipo de saldo

10 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo

Código de cámara

12 FILLER String(2)

13 MemberCode String(4) Código de miembro

17 FILLER String(30)

18 BankNumber String(4) Número de Banco

19 BranchNumber String(4) Número de agencia

20 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria

21 ExternalRef String(20) Referencia Exterior

22 AccounyChartCode String(16) Código plan contable

23 TransactionCode String(2) Código de transacción

24 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción

25 NetAmt Amt(15) Importe efectivo de la operación

26 Quantity Qty(10) Volumen (con signo)

27 MovConcept String(30) Concepto del movimiento

28 CancelIndicator Char “O”= Original

Cancelado

“C” = Cancelación

Indicador de cancelación