Sistemas de Información y Procesos
06.2013
Manual de Uso de la Aplicación GAS (versión 10)
Normas para el proceso mecanizado del tratamiento automático de saldos de deuda
Número de registro I.E. 2005.06
Hoja de Control
Documento/archivo
Título: Manual de uso de la aplicación GAS
Normas para el proceso mecanizado del tratamiento automático de saldos de deuda Código: GAS
Fecha: Junio 2013 Versión: 10
Registro de cambios
Versión Fecha Motivo del cambio
01 02-1994
Implantación aplicación. La versión 1 contiene todas las
modificaciones realizadas desde la implantación de la aplicación hasta la versión 2.
02 05-2005
Adaptación a la normativa interna de BE de Distribución de Manuales de Uso Informáticos a otros Departamentos o Entidades Externas e introducción de pantallas en formato web.
03 06-2005 Adaptación al P441 – verificación de capacidad operativa de las entidades.
04 01-2006 Adaptación por la petición 05/01487: “Notificación de resultados en subastas de absorción”.
05 02-2006 Adaptación por la petición 05/01780: “Notificación de resultados de subastas”.
06 06-2008 Adaptación de la aplicación con motivo de la petición 07/1946
“Desglosar el campo del tipo de referencia en dos: mínimo y máximo”
07 10-2008
Adaptación de la aplicación con motivo de la petición 08/0837
“Modificación de la UQ26” para que GAS genere y envíe al STE las operaciones de depósito correspondientes a subastas de drenaje, una vez éstas son confirmadas por las entidades adjudicatarias.
08 02-2012
- Adaptación de la aplicación con motivo de la petición 11/2701
“Admitir subastas con un plazo superior a 999 días”.
- Adaptación de la aplicación con motivo de la petición 11/2295
“Operaciones PRM de Ajuste de Subasta”.
09 09-2012 - Adaptación de la aplicación con motivo de la petición 11/3131
“Adaptación de GAS a la aplicación CEPH”
10 06-2013
- Adaptación de la aplicación con motivo del Proyecto 4104
“Nuevas operativas para la gestión de colateral en procesos de Subastas y Política Monetaria”
Lista de Distribución Interna
Digital Departamento de Operaciones
ÍNDICE GENERAL
1 Introducción 7
2 Descripción general 9
2.1 Estructura del sistema 9
2.2 Acerca de importes 10
3 Descripción detallada 11
3.1 Estado intervenciones 12
3.1.1 Actualización de peticiones 15
3.1.2 Asignación de referencias 18
3.1.3 Asignación de referencias (consulta) 35
3.2 Entrada de peticiones de subastas 37
3.3 Resultado de las peticiones de subasta 44
3.4 Diario de terminal 45
3.5 Asignación de referencias para Repos Intradía 47
3.6 Subastas de swaps de divisas 51
3.6.1 Listados enviados por B.E. a entidades 55
3.7 Facilidades Marginales de Crédito 59
3.7.1 Actualización de facilidades marginales de crédito 60
3.7.2 Asignación de referencias 61
3.8 Operaciones PRM de ajustes de Subasta 62
3.8.1 Actualización de operaciones PRM de ajustes de subasta 64
3.9 Solicitud vencimiento anticipado 67
3.9.1 Vencimiento de operaciones 71
ÍNDICE DE PANTALLAS
MENÚ DE ENTIDADES 11
GASM170. ESTADO DE INTERVENCIONES 12
GASM171. ACTUALIZACIÓN DE PETICIONES 15
GASM1721. ASIGNACION DE REFERENCIAS 18
GASM1722. ASIGNACION DE REFERENCIAS 19
GASM17E. MENU DE SELECCION DE TIPO DE COLATERAL 20
GASM177. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES 21
GASMH17. CONSULTA DE COLATERALES 22
GASM179. ALTA DE PRM 23
GASM17B. SELECCION DE COLATERAL NACIONAL 24
GASM175. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL 25
GASM17Y. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL AGRUPADA 26
GASMH18. SELECCION DE COLATERAL DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL 27
GASM176. ASIGNACION DE REFERENCIAS DE COLATERAL EXTRANJERO NO ANOTADO 28
GASMH17C. CONSULTA DE ASIGNACIONES DE COLATERAL EXTRANJERO NO ANOTADO 29
GASM17D. ALTA DE ASIGNACIONES DE DEPÓSITOS 30
GASM173. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES 31
GASM178. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES DE COLATERAL NACIONAL 32
GASM17Z. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES DE COLATERAL NACIONAL AGRUPADO 33
GASM1741. CONSULTA DE REFERENCIAS 35
GASM1742. CONSULTA DE REFERENCIAS 36
GASM220. SUBASTAS EN VIGOR 37
GASM221. ENTRADA DE PETICIONES 38
GASM222. ENTRADA DE PETICIONES – CONFIRMACIÓN 40
GASM223. AVISO Y CONFIRMACIÓN DEL TIPO DE INTERES 41
GASM224. AVISO DEL CONTROL DEL TIPO DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS 41
GASM225. AVISO DEL CONTROL DEL IMPORTE DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL IMPORTE 42
GASM226. AVISO DEL CONTROL DEL IMPORTE Y TIPO DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS DE LA PETICIÓN 42
GASM051. DIARIO DE TERMINAL 45
GASM800. ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS PARA REPOS INTRADÍA 47
GASM801. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES PARA REPOS INTRADÍA 49
GASM802. ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS PARA REPOS INTRADÍA 50
GASM220. SUBASTAS EN VIGOR 51
GASM221. ENTRADA DE PETICIONES 52
GASM222. ENTRADA DE PETICIONES 53
GASM224. AVISO DEL CONTROL DEL PUNTO SWAP DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL
PUNTO SWAP 54
GASM225. AVISO DEL CONTROL DEL IMPORTE DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL IMPORTE 54
GASM750. SELECCION DE FACILIDAD MARGINAL DE CRÉDITO 59
GASM751. ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA DE FACILIDAD MARGINAL DE CRÉDITO 60
GASM290. CONSULTA OPERACIONES PRM AJUSTE SUBASTAS 62
GASM310. ENTRADA OPERACIONES PRM AJUSTE SUBASTAS 64
GAS35000. SELECCIÓN DE SUBASTAS PARA VENCIMIENTOS ANTICIPADOS 67
GAS35050. SELECCIÓN DE PETICIONES PARA VENCIMIENTO ANTICIPADO 69
GAS35100. SELECCIÓN DE OPERACIONES PARA VENCIMIENTO ANTICIPADO 71
GAS35200. MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 72
GAS35201. MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE VENCIMIENTO ANTICIPADO - CONFIRMACIÓN 74
ÍNDICE DE LISTADOS
GASL280. COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD DEL RESULTADO DE LA SUBASTA 44
GASL220. DIARIO DE TERMINAL 46
GASL006. OPERACIONES COMUNICADAS A LA APLICACIÓN GAS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN NOMBRE DE LAS ENTIDADES 55
GASL007. ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS COMUNICADAS A LA APLICACIÓN GAS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN NOMBRE DE LAS ENTIDADES 56
GASL008. PETICIONES DE SUBASTAS COMUNICADAS A LA APLICACIÓN GAS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN NOMBRE DE LAS ENTIDADES 57
1 Introducción
El documento "System for Monetary Policy Open Market Tender Operations. User Requeriments"
de 14 de Junio de 1996, elaborado por el Instituto Monetario Europeo (IME), establece los requerimientos que serán necesarios satisfacer para conducir las operaciones de Mercado Abierto al comienzo de la tercera fase de la Unión Monetaria Europea (UME), prevista para el 1 de Enero de 1999.
Estas operaciones se realizarán de forma descentralizada de manera que el Banco Central Europeo (BCE) dirija el flujo de información a y desde los bancos centrales nacionales (BCN) y realice el proceso de toma de decisiones, y los diferentes BCN gestionen el intercambio de información con las entidades de contrapartida participantes en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (entidades de crédito participantes).
El Departamento de Operaciones del Banco de España gestiona tanto los procesos de Subastas decenales como los de Intervención diaria para inyección de liquidez en el sistema mediante el aplicativo GAS. Este sistema genera, a partir del colateral que las entidades notifican al B.E. como contrapartida a las operaciones de inyección de liquidez, las correspondientes órdenes de compraventa para su posterior tratamiento por los aplicativos que gestionan dicho colateral.
Con este proyecto se adaptará el sistema GAS a los requerimientos exigidos por la UME para la instrumentación de la política Monetaria mediante operaciones de Subasta en el Mercado Abierto.
Se trata de un sistema descentralizado que, a grandes rasgos, aborda los siguientes tipos de procedimientos:
- Procedimientos de subastas regulares, que se utilizan para proveer las necesidades de financiación básica del sistema bancario (operaciones de financiación básica y operaciones de financiación a largo plazo) aunque también puedan ser utilizadas para cambiar de forma más permanente la posición de liquidez del conjunto del sistema (operaciones estructurales). Están sujetas a una cierta planificación previa y será el sistema a utilizar siempre que se disponga de un cierto tiempo mínimo para ello.
El plazo y periodicidad de ejecución de estas subastas serán variables, debiéndose admitir futuras variaciones a este respecto. Además podrán incluso coincidir varias subastas abiertas en un período de tiempo concreto.
- Intervenciones de ajuste, que se utilizan sobre todo para efectuar ajustes sobre ciertos aspectos del mercado de dinero (ajuste de los tipos de interés, mediante inyecciones o drenaje, etc.). A ser utilizado cuando el tiempo de respuesta requerido es corto. Este tipo de intervenciones serán realizadas mediante subastas rápidas (se resuelven en unas 2 horas) o por acuerdo bilateral y sin limitación de entidades de contrapartida.
El sistema se va a realizar de manera que:
- Admita diferentes tipos de colateral: deuda anotada en la Central de Anotaciones (CAT), papel privado (AIAFs), garantías de Préstamos de Regulación Monetaria (PRM), valores de renta fija cotizables en bolsa, etc.
- Esté preparado para trabajar en la unidad monetaria en vigor (pesetas en la actualidad o euros a partir del comienzo de la tercera fase de la UME).
2 Descripción general
2.1 Estructura del sistema
La aplicación se compone de los siguientes subsistemas:
FIGURA 1
0
Comprende el conjunto de tratamientos que realiza la Sección de Intervención en los Mercados financieros para realizar las operaciones bilaterales y de subastas con objeto de realizar la financiación del Sistema Bancario.
1 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo para realizar las operaciones bilaterales.
2 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo para realizar las peticiones de subastas.
3
Comprende los procesos que se efectúan en la aplicación con una periodicidad indeterminada, de ellos cabe citar la obtención del listado diario de terminal de peticiones de subastas introducidas.
4 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo por parte de la aplicación GAS para la comunicación de "Repos intradía".
5 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo para realizar Facilidades Marginales de Credito.
6 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo para realizar las operaciones PRM de ajustes de Subastas.
7 Comprende los procesos que se deben llevar a cabo para solicitar el vencimiento anticipado de operaciones.
Tratamiento de saldos de deuda
(GAS) 0
Operaciones PRM de ajustes
de Subastas 6 Entrada de
peticiones de subastas
2
Otros procesos
3
Repos intradía
4 Estado de petic.
Oper. Bilaterales y subastas
1
Facilidades marginales de crédito
5
Solicitud de vencimientos
anticipados 7
2.2 Acerca de importes
Se detallan en este apartado los formatos de entrada y de salida, que tienen las mismas características en todo este sistema.
- Nominal
Nominal de una referencia utilizado en una asignación. Se expresa en la moneda en la que está emitida: Deuda Anotada siempre euros, Valores Nacionales no anotados pueden expresarse en pesetas o en euros, Valores extranjeros no anotados pueden expresarse en euros o en la moneda del país. Se teclea en millones con 8 decimales, de forma que se llega hasta el céntimo. (P.e. un nominal de 50.400.310,75 de euros se tecleará como 50,40031075).
Tiene que ser superior o igual al Importe Mínimo a asignar correspondiente al colateral de la emisión, definido por el B.E., y múltiplo de la unidad de emisión actual.
- Efectivo inicial
Efectivo inicial de la operación en euros.
Si corresponde a un tipo de colateral con precios, el sistema lo calcula a partir del NOMINAL y del PRECIO de la referencia: NOMINAL x UNIDAD DE CUENTA x (PRECIO / 100), realizando la conversión a euros del resultado de esta operación en el caso de que el NOMINAL estuviera expresado en otra moneda.
Si corresponde a un tipo de colateral sin precios (valores extranjeros no anotados, por ejemplo), se teclea en unidades de euros con 2 decimales.
- Efectivo final
Efectivo de reembolso calculado de la operación en euros. Se expresa en unidades con 2 decimales.
Lo calcula siempre el sistema a partir del efectivo inicial, el tipo de interés y el plazo de la operación.
- Efectivo petición de operación bilateral y de subasta.
Efectivo de la petición en euros.
Se teclean en millones de euros con 3 decimales.
3 Descripción detallada
En este capítulo se realiza una descripción detallada de cada uno de los procesos puestos a disposición de las entidades en relación con la aplicación GAS. Para cada uno de ellos se indica cómo se realiza el acceso al proceso, los datos que deben suministrarse, las condiciones previas a su ejecución y los resultados obtenidos.
MENÚ DE ENTIDADES
3.1 Estado intervenciones
Las entidades, en cualquier momento durante el horario de las entidades, tendrán acceso al estado de sus peticiones navegando a través del menú COMUNICACION DE OPERACIONES >>
POLITICA MONETARIA >> INTERVENCION Y SUBASTAS DE DEUDA >> ESTADO DE PETICIONES - OP. BILATERALES Y SUBASTAS.
Restricciones:
- Si la petición no ha sido confirmada todavía por la entidad (estado ENVIADA), solo aparecerán los campos PETICION y ESTADO, quedando el resto en blanco.
- Las peticiones que se encuentren en estado de ENVIADA o INCIDENCIA, podrán ser seleccionadas para dar de alta o modificar los datos de la misma.
- Una vez que la petición ha sido confirmada, se podrá seleccionar para asignar referencias.
- Si la petición está en estado CUADRADA, NO CUADRADA o CUADRADA INCIDENCIAS, podrá ser seleccionada para consultar sus asignaciones, pero no se podrá modificar.
Se presentará la siguiente pantalla:
GASM170. ESTADO DE INTERVENCIONES
Los campos que muestra esta pantalla son:
Cabecera:
- Entidad y Nombre. Aparece relleno con el código y nombre de la entidad en la que está instalado el terminal. Sólo es modificable por el código de otra entidad que figure como autorizada a ser accedida desde la entidad de cabecera.
- Importes en XXXXXXXXX. Moneda en vigor.
- Fecha de ejecución. Fecha de ejecución de las peticiones a mostrar. Aparece cumplimentado con la fecha de proceso aunque puede ser modificada. Una vez terminada la intervención diaria por parte del B.E. se mostrará el día hábil siguiente.
Líneas de detalle:
Una línea por cada petición correspondiente a la entidad y fecha de ejecución de la cabecera, en la que se muestran los siguientes campos:
- Acción. Campo sobre el que se marcará la casilla para actuar sobre la petición.
- Petición. Número identificativo de la petición.
- Estado. Estado de la petición. Podrá ser uno de los siguientes:
ENVIADA: El B.E. ha dado el visto bueno a la petición, pudiendo la entidad proceder a la confirmación de la misma.
INCIDENCIA: Los datos de la petición tecleados por la entidad no coinciden con los del B.E.
CONFIRMADA: Los datos identificativos de la petición tecleados por la entidad coinciden con los tecleados por el B.E. A partir de este estado, la entidad podrá realizar la asignación de referencias.
ASIGNANDO: La entidad ha comenzado la asignación de referencias para esa petición, pero no la ha dado por finalizada.
NO CUADRADA: La entidad ha dado por finalizada la asignación de referencias y el sistema no ha podido cuadrar la petición, o bien ha llegado la hora límite de asignación de referencias de la subasta decenal sin haber podido cuadrar.
En ningún caso las asignaciones podrán ser manipuladas por la entidad, salvo que lo autorice el B.E. pasando la petición a estado de ASIGNANDO.
CUADRADA: La entidad ha dado por finalizada la asignación de referencias y el sistema ha podido cuadrar la petición, generar operaciones y enviarlas al Servicio Telefónico. A partir de este momento la petición no podrá ser modificada por el sistema.
CUADRADA INCIDENCIAS: La entidad ha dado por finalizada la asignación de referencias y el sistema no pudo cuadrar la petición, siendo el B.E. quien realizó el cuadre.
- Plazo. Plazo en días de la petición.
- Tipo. Tipo de interés de la petición.
- Efectivo petición. Efectivo de la petición.
- Efectivo asignado. Este campo es la suma de los efectivos iniciales de las referencias asignadas a cada petición hasta ese momento.
Tratamiento:
En la pantalla aparecerá la relación de peticiones que tiene la entidad para la fecha de ejecución especificada. Hay una línea por petición con datos de la misma y el efectivo asignado para dicha petición.
Para avanzar de página, en el caso de ser más de 12 las peticiones pertenecientes a la entidad y a la fecha de ejecución solicitadas, se pulsa PF8. En caso de encontrarse en la última página se vuelven a mostrar los mismos datos en la pantalla con el mensaje "Fin de datos".
Para retroceder de página se pulsa PF7. Si se encuentra en la primera página se vuelven a mostrar los mismos datos.
Si se pulsa PF12 se muestra el menú anterior.
En función del estado de la petición seleccionada, el sistema presentará la pantalla GASM171 de actualización de peticiones, la pantalla GASM1721 de asignación de referencias o la pantalla GASM1741 de consulta de referencias.
A continuación se detalla el proceso a seguir en cada caso.
3.1.1 Actualización de peticiones
Una vez seleccionada una petición en estado ENVIADA o INCIDENCIA el sistema mostrará la pantalla siguiente:
GASM171. ACTUALIZACIÓN DE PETICIONES Los datos que se introducen y/o se muestran en la pantalla son:
- Importes en XXXXXXXXX. Moneda en vigor.
- Acción. Se puede teclear uno de los siguientes valores:
"A”: "Alta".
"B”: "Baja".
"M”: "Modificación".
- Entidad y Nombre. Código y nombre de la entidad. Valores procedentes de la pantalla anterior.
- Fecha de ejecución. Fecha de ejecución de la petición seleccionada.
- Número de Petición. Número de petición seleccionado.
- Plazo. Plazo de la petición en días introducido por la entidad.
- Tipo interés. Tipo de interés de la petición introducido por la entidad.
- Efectivo petición. Efectivo de la petición tecleado por la entidad.
- Fecha de retrocesión. Fecha de retrocesión de la petición en función de los datos introducidos por la entidad.
Tratamiento:
El procedimiento a seguir dependiendo de la acción a ejecutar es el siguiente:
* Alta
En este caso el B.E. habrá dado de alta con anterioridad la petición y estará en estado de ENVIADA. Los campos Acción, Entidad, Fecha de ejecución y Número
de petición vendrán con contenido. Se teclearán Plazo, Tipo Interés y Efectivo Petición.
Al pulsar INTRO, el sistema cotejará estos campos con los tecleados por el B.E.
Si coinciden pasará la petición a estado de CONFIRMADA, calculará la fecha de retrocesión (fecha ejecución + plazo) y presentará la pantalla anterior con todos los campos protegidos y un mensaje comunicando que la petición ha sido confirmada.
Si los datos no coinciden, se mostrará un asterisco al lado de los campos en los que existan discrepancias, pudiendo el operador modificar los datos tecleados. En caso de que el operador insista en los mismos datos, el sistema los aceptará y la petición pasará a estado de INCIDENCIA.
Una vez cumplimentados todos los datos y pulsando INTRO se solicita la confirmación de la petición apareciendo el mensaje "Pulse PF6 para confirmar la operación o PF12 para anular".
Si se pulsa PF12 no se efectuará el alta apareciendo el mensaje "Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa el alta de la petición mostrándose la pantalla con los valores tecleados y el mensaje "PETICION añadida satisfactoriamente".
* Baja
Se dará de baja la petición identificada por la fecha de ejecución, código de la entidad y número de petición, previa muestra de sus datos y confirmación de la petición de borrado.
Esta opción sólo será posible cuando la petición se encuentre en estado de INCIDENCIA.
Esto podrá producirse porque los datos del B.E. no coincidan con los introducidos por la entidad o porque la petición se encuentre en estado de ASIGNANDO o CONFIRMADA y el B.E. levante la señal de confirmación, previo acuerdo con la entidad, para modificar los datos originales de la petición. Si la petición ha llegado a este estado porque el B.E. ha levantado la señal de confirmación, el sistema comprobará la existencia de referencias asignadas. Si las hubiera, lo comunicará al operador, y si este confirma la petición de borrado, se borrarán dichas referencias junto con el resto de los datos de la petición tecleados por la entidad.
Posteriormente, el B.E. tendrá que realizar el borrado de los datos tecleados por la misma.
Si se quiere dar de baja una petición que esté CONFIRMADA o ASIGNANDO, el B.E. tendrá que levantar la señal de confirmación antes de poder realizar la baja.
Una vez identificada la petición y pulsando INTRO se muestra la pantalla con los datos de la petición a dar de baja y se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar la operación o PF12 para anularla".
Si se pulsa PF12 no se efectuará la baja apareciendo el mensaje "Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa la baja de la petición mostrándose el mensaje
"PETICION borrada satisfactoriamente".
* Modificación.
Se podrán modificar los datos de la petición identificada por la fecha de ejecución, entidad y número de petición, una vez presentados en pantalla.
Los campos con discrepancias tendrán un '*' a su derecha.
Esta opción sólo será posible cuando la petición se encuentre en estado de INCIDENCIA.
Una vez introducidos los datos por la entidad se cotejarán con los introducidos por el B.E. (plazo, tipo de interés, y efectivo inicial) y si coinciden se dará la petición como CONFIRMADA y dispuesta para la asignación de referencias. Si no coinciden los datos, se dejará la petición como pendiente de confirmar (INCIDENCIA), para que una de las dos partes (la entidad o La Mesa) modifiquen los datos y se pueda confirmar.
Una vez mostrados los datos a modificar junto con el mensaje "Introduzca las modificaciones", se podrán realizar las modificaciones y pulsando INTRO se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar la operación o PF12 para anularla".
Si se pulsa PF12 no se efectuará la modificación apareciendo el mensaje
"Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa la modificación de la petición mostrándose el mensaje
"PETICION modificada satisfactoriamente".
3.1.2 Asignación de referencias
Una vez seleccionada una petición que haya sido confirmada por la entidad o adjudicada en una subasta, el sistema mostrará la pantalla siguiente con la que las entidades podrán asignar las referencias de colateral necesarias para la creación de las operaciones correspondientes a dicha petición.
Las peticiones aparecen identificadas con números de petición desde 1 hasta 49 para las operaciones bilaterales, del 50 al 79 para facilidades marginales de crédito y a partir del 80 para las subastas.
Restricciones:
- Para poder dar de alta, modificar o dar de baja asignaciones en una petición, ésta debe estar en estado CONFIRMADA o ASIGNANDO. En cualquier otro estado sólo se puede consultar.
GASM1721. ASIGNACION DE REFERENCIAS En esta pantalla aparecerán los siguientes campos:
Cabecera:
Datos de la petición seleccionada, a la cual irán asociadas las asignaciones de colateral.
- Efectivos en XXXXXXXXX. Moneda en vigor. Se indica "efectivos" y no "importes" debido a que los nominales pueden estar expresados en distintas monedas.
Líneas de detalle.
Una línea por cada asignación que ya se haya realizado para la petición seleccionada. En un principio, cuando la petición está en estado de CONFIRMADA no habrá ninguna línea de detalle.
En cada línea se muestran los siguientes campos:
- Acción. Se puede seleccionar uno de los siguientes valores:
"Alta".
"Baja".
"Modificación".
- Emis./refer. Código valor de la referencia si la asignación corresponde a deuda anotada o valores extranjeros, o tipo de colateral correspondiente a la asignación para el resto de asignaciones.
- Moneda. Código ISO de la moneda en la que va expresado el nominal (correspondiente a la moneda en la que está emitida la deuda) de la asignación.
- Nominal(mill)/títulos. Nominal de dicha referencia utilizado para esta asignación. Se muestra el literal de la unidad de cuenta (millones con 8 decimales).
- Efectivo inicial. Efectivo inicial de la operación.
- Efectivo final. Efectivo de reembolso calculado de la operación.
Si en esta pantalla se pulsa PF11 se visualizará la siguiente pantalla:
GASM1722. ASIGNACION DE REFERENCIAS En ella se podrán visualizar más datos de la asignación:
- Emis./refer. Código valor de la referencia asignada, si corresponde a deuda anotada o a valores extranjeros no anotados, o tipo de colateral correspondiente a la asignación para el resto (PRM etc.).
- Colateral. Colateral correspondiente a la referencia de la asignación.
- Num.comunic.STE. Número de comunicación con el que se envía la operación al STE o DNA.
- Renovable. Marca de renovación. Valores posibles S/N, indica que el colateral asignado es o no RENOVABLE para la aplicación de Deuda No Anotada (DNA).
Si en esta pantalla se pulsa PF10 se volverá a la pantalla GASM1721.
Tratamiento:
Con esta transacción se realiza tanto el mantenimiento de las asignaciones para una petición, como el cuadre de la misma.
El operador podrá seleccionar cualquier acción indicada en el campo ACC. o realizar altas masivas pulsando PF4. Esta opción de altas masivas será obligatoria cuando no existe ningún colateral asignado para la petición que se está tratando.
El procedimiento a seguir dependiendo de la acción a ejecutar es el siguiente:
* Alta masiva
Si se pulsa PF4, se mostrará una primera pantalla con todos los tipos de colateral con los que la entidad puede cubrir la petición cuya asignación se está efectuando, para seleccionar uno de ellos:
GASM17E. MENU DE SELECCION DE TIPO DE COLATERAL
El operador deberá teclear el número correspondiente al tipo de colateral y pulsar INTRO. En función del seleccionado le aparecerá una pantalla de captura de asignación de dicho colateral:
Alta de deuda anotada (Opción 1).
GASM177. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES
El operador deberá introducir los campos siguientes:
- Emis./ref. Código valor de la referencia asignada. Debe ser un código existente en el archivo de emisiones de la aplicación de deuda anotada, correspondiente a un colateral admitido en la petición, y debe ser una emisión sin pago de cupón, excepto deuda segregable y CBES, en el intervalo comprendido entre el día hábil siguiente a la fecha de ejecución y el día hábil anterior a la fecha de retrocesión.
Si se repite un código, se dará un aviso, pero se admitirá.
- Nominal. Nominal de dicha referencia utilizado para esta asignación.
- (3) Formalización: Este campo aparecerá únicamente en el caso de que B.E. permitiera a las entidades elegir el tipo de formalización para sus operaciones de deuda. Al teclear los datos y pulsar INTRO, aparecería en el mismo una "?" que podría tomar uno de los siguientes valores:
"R" : REPO
"S" : SIMULTANEA
Como norma general permanecerá inactivo y no será visualizado.
En caso de no existir precio en el archivo de precios de la aplicación GAS para dicha referencia y fecha, el sistema dará el mensaje de error "GAS0042.- LOS CAMPOS MARCADOS SON ERRÓNEOS, PULSE PF5 PARA FORZAR EL ALTA DEL REGISTRO", mostrando un "*". El
operador, en éste caso puede continuar provocando el alta de la asignación pulsando "PF5", dejando la petición en estado ASIGNANDO pendiente de corregir los errores o anular la operación pulsando "PF12".
El sistema calcula los siguientes campos de la operación:
- Precio: Se tomará el precio de operación calculado a la fecha de ejecución de la operación.
- Efectivo inicial: Nominal * precio / 100 - Efectivo final: Efectivo final.
Al pulsar INTRO se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar o PF12 para anular".
Si se pulsa PF12 no se efectuarán las altas masivas y se retrocederá a la pantalla anterior.
Si se pulsa PF6 se efectúa el alta masiva y se retrocederá a la pantalla anterior. El sistema da de alta cada una de las asignaciones y pasa la petición a estado de ASIGNANDO.
Si se pulsa PF1 posicionando el cursor en el primer campo (Emis./ref.) de la pantalla, aparecerá la siguiente pantalla de ayuda:
GASMH17. CONSULTA DE COLATERALES
En la ventana de ayuda, aparecerán todos los tipos de colateral correspondientes a deuda anotada que se admiten en la petición que se está tratando.
* Alta de PRM (Opción 2).
GASM179. ALTA DE PRM
- ACC. Acción a realizar. Será igual a "A" (alta).
- Colateral. Literal del tipo de colateral ("PRM" - GARANTÍAS PRM).
El operador deberá introducir el campo siguiente:
- Efectivo inicial. Efectivo inicial de la operación en euros.
El sistema calcula el efectivo final.
* Alta de deuda no anotada nacional (Opción 3).
Se presentará el siguiente menú donde se seleccionará el colateral contra el que se realiza la asignación de referencias:
GASM17B. SELECCION DE COLATERAL NACIONAL
En esta pantalla sólo se mostrarán los colaterales nacionales distintos de los registrados en CADE que se admiten en la petición que se está tratando.
Una vez seleccionado el colateral y pulsando INTRO se presentará la siguiente pantalla para introducir las referencias:
GASM175. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL
El operador deberá introducir los campos siguientes.
- Código ISIN. Código valor de la referencia asignada. Debe ser un código valor aceptado por el órgano rector como descontable mediante simultáneas.
Si se repite un código, se dará un aviso, pero se admitirá.
- Nominal. Nominal para esta asignación, en euros con ocho decimales.
El sistema obtendrá los campos siguientes:
- Moneda: Código ISO de la moneda en la que se teclea el nominal de la asignación, que será siempre euros.
- Efectivo inicial: Nominal * precio / 100.
- Efectivo final: Efectivo final.
Se muestra en pantalla la Moneda, el Efectivo inicial y el Efectivo final obtenidos.
* Alta de deuda no anotada nacional agrupada (Opción 4).
En esta opción se asignará la deuda anotada en mercados nacionales distintos de CADE que no pueda ser introducida en el sistema por código valor (opción 3), y por lo tanto deberá ser asignada de forma agrupada.
GASM17Y. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL AGRUPADA
Si se pulsa PF1 posicionando el cursor en el primer campo (colateral) de la pantalla, aparecerá la siguiente pantalla de ayuda:
GASMH18. SELECCION DE COLATERAL DE DEUDA NO ANOTADA NACIONAL
En la ventana de ayuda, aparecerán todos los tipos de colateral de deuda no anotada nacional, a ser tecleada de forma agrupada, que se admiten en la petición que se está tratando.
El operador deberá seleccionar un tipo de colateral y pulsar INTRO, volviendo el sistema a mostrar la pantalla de alta con el colateral seleccionado.
El operador deberá introducir los campos siguientes:
- Colateral. Identificador del tipo de colateral. Debe ser un tipo de colateral admitido en la aplicación y en la petición para la que se está realizando la asignación de referencias.
- Nominal. Nominal utilizado para ésta asignación, en millones de euros con 8 decimales.
- Efectivo Inicial. Importe del efectivo inicial de la operación en euros con 2 decimales.
Restricciones:
- Sólo se permite una línea por cada tipo de colateral por petición.
- Sólo se admite el tecleo dentro del horario establecido para cada tipo de colateral.
El sistema calcula el efectivo final.
Al pulsar INTRO se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar o PF12 para anular".
Si se pulsa PF12 no se efectuarán las altas masivas y se retrocederá a la pantalla anterior.
Si se pulsa PF6 se efectúa el alta masiva y se retrocederá a la pantalla anterior. El sistema da de alta cada asignación y se actualiza la petición con estado ASIGNANDO.
* Alta de colateral extranjero no anotado (Opción 5).
Se presentará la siguiente pantalla para introducir las referencias:
GASM176. ASIGNACION DE REFERENCIAS DE COLATERAL EXTRANJERO NO ANOTADO
- Colateral y Acción: Se muestran rellenos y no son modificables.
El operador deberá introducir los campos siguientes:
- País emisor: Código ISO identificativo del país emisor de la referencia (la tabla de códigos ISO se puede consultar en Anejo 3 de la Aplicación Técnica nº 51).
- Central depositaria: Sistema compensador del valor extranjero o nacional de Deuda No Anotada (DNA).
- Código ISIN: Código identificativo de una referencia, según normas ISIN de una referencia.
Está compuesto por:
Pos. 1-2: código ISO del país emisor de la referencia.
Pos. 3-3: 0 (cero).
Pos. 4-12: código referencia. Las posiciones 6-9 es el código del organismo emisor
- Renovable (S/N): Marca asociada a la referencia que indica que esta asignación es o no renovable.
- Moneda: Código ISO de la moneda en la que se teclea el nominal de la asignación
- Nominal: Nominal de la referencia utilizado para esta asignación, en la unidad de cuenta de la moneda en vigor con ocho decimales. En caso de teclearse nominal no se debe teclear valor en el campo títulos.
- Títulos: Número de títulos utilizado para esta asignación En caso de teclearse títulos no se debe teclear valor en el campo nominal.
- BIC del custodio: Código identificador de la entidad que entrega o recibe los valores. No obstante en el caso de Euroclear, Euroclear France, Clearstream Luxembourg, Clearstream Germany, NBB, y Necigef, este BIC será el correspondiente a cada una de las centrales depositarias.
- BIC del segundo custodio: En el caso de valores de Grecia, si el custodio es Euroclear o Clearstream, es el código identificador de la entidad que entrega o recibe los valores y es dato obligatorio. En el resto de los casos no se cumplimentará.
- Cuenta: Este campo solo se cumplimentará cuando la entrega o recepción de los títulos, se efectúe a través de algunas de las centrales depositarias antes citadas o en el caso de que el BIC del segundo custodio se haya informado. Deberá contener el número de cuenta que tiene el custodio o el segundo custodio en estas centrales depositarias. Sucesivas modificaciones serán comunicadas por el Banco de España.
El sistema calculará los siguientes campos:
- Efectivo inicial: Efectivo inicial calculado por la aplicación a partir del nominal o títulos y del precio del ISIN procedente de la aplicación VAG. En Euros.
- Efectivo final: Resultado de la rutina de cálculo de tipos de interés de la aplicación DNA, a partir del efectivo inicial, el tipo de interés de la petición y el plazo de la operación. En Euros.
Al pulsar PF6 se validará la asignación tecleada. Si no se produce ningún error se dará de alta la asignación.
Si el operador desea comprobar cuantas asignaciones de colateral extranjero ha realizado al pulsar PF2 aparecerá la pantalla:
GASMH17C. CONSULTA DE ASIGNACIONES DE COLATERAL EXTRANJERO NO ANOTADO
Al pulsar PF12 se vuelve a la pantalla anterior (GASM176).
- Depósitos MID
En el caso de subastas de drenaje, al pulsar PF4 la pantalla que se mostrará es:
GASM17D. ALTA DE ASIGNACIONES DE DEPÓSITOS
- Colateral y Acción: Se muestran cumplimentados y no son modificables.
- Efectivo inicial: Efectivo concedido en el corte de la subasta.
- Efectivo final: Resultado de llamar a la rutina de cálculo de tipos de interés de la aplicación CAT, a partir del efectivo inicial, el tipo de interés de la petición y el plazo de la operación.
Las únicas acciones posibles serán confirmar o cancelar el alta de la asignación.
* Mantenimiento individual de una asignación
Si el operador selecciona una acción en el campo ACC. del mapa GASM1721, en función del tipo de colateral correspondiente a la asignación seleccionada, se mostrará una de las siguientes pantallas:
- Deuda Anotada
GASM173. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES - PRM
Es la misma pantalla que para el alta GASM179.
- Deuda no Anotada Nacional
GASM178. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES DE COLATERAL NACIONAL Los campos que se muestran y se pueden actualizar son los mismos que los de las líneas de detalle del alta masiva con la excepción del Colateral que no se puede modificar.
- Deuda no anotada nacional agrupada
GASM17Z. ACTUALIZACION DE ASIGNACIONES DE COLATERAL NACIONAL AGRUPADO
Los campos que se muestran y se pueden actualizar son los mismos que los de las líneas de detalle del alta masiva con la excepción del Colateral que no se puede modificar.
- Colateral Extranjero no Anotado
Es la misma pantalla que para el alta GASM176.
* Cuadre de la petición
Una vez que tenga todas las referencias correctas y se quiera indicar al sistema que ha finalizado la asignación, lo hará pulsando la tecla "PF5" en la pantalla GASM1721. El sistema intentará cuadrar la petición (efectivo petición = suma de efectivos iniciales +/ margen de cuadre definido por el B.E.).
Si la petición es de fecha de ejecución la del día y está inhabilitado el cuadre de peticiones, no se deja continuar con la generación de operaciones.
Si cuadra, el sistema generará operaciones (una por referencia introducida) y las enviará, bien al Servicio Telefónico si corresponden a valores registrados en la Central de Anotaciones, Depósitos y PRM, bien a los distintos sistemas liquidadores de los valores no registrados en la Central de Anotaciones.
Se comunica al operador dicha circunstancia mostrándose los números de comunicación asignados para el Servicio Telefónico. La petición quedará como CUADRADA y no podrá ser modificada por el sistema.
Si no cuadra, se le comunicará al operador, quien podrá realizar las siguientes acciones:
- Dar por finalizada la asignación de referencias, pasando la petición a NO CUADRADA, no pudiendo a partir de ese momento manipularla salvo que la autorice el B.E., pasando al estado de ASIGNANDO.
Continuar con la asignación de referencias, dejando la petición en estado de ASIGNANDO, pudiendo la entidad continuar modificando la asignación de referencias hasta considerarla definitiva y proceder nuevamente al cuadre.
3.1.3 Asignación de referencias (consulta)
Una vez seleccionada una petición que esté en estado CUADRADA, CUADRADA INCIDENCIAS o NO CUADRADA, el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecen los datos de las referencias asignadas a la petición seleccionada. En esta pantalla no se podrá modificar ningún dato.
GASM1741. CONSULTA DE REFERENCIAS
Si se pulsa PF11 se obtiene la pantalla GASM1742 con el resto de los datos de las asignaciones.
GASM1742. CONSULTA DE REFERENCIAS Si en esta pantalla se pulsa PF10 se vuelve a la pantalla anterior GASM1741.
En estas pantallas aparecerán los siguientes campos:
- Cabecera. Datos de la petición a la cual irán asociadas las asignaciones de referencias.
- Líneas de detalle. Una línea por cada asignación que ya se haya realizado para la petición seleccionada.
El significado de los campos es el mismo que el definido en el apartado Asignación de referencias, explicado anteriormente. El campo RENOVABLE solo tendrá valor significativo para la asignación de referencias de DNA extranjero.
Si se pulsa PF12 se volverá a la pantalla GASM170; pulsando PF3 se dará por finalizada la transacción.
3.2 Entrada de peticiones de subastas
Las entidades conectadas al ordenador central del B.E. introducirán, navegando a través del menú COMUNICACION DE OPERACIONES >> POLITICA MONETARIA >> INTERVENCION Y SUBASTAS DE DEUDA >> ENTRADA DE PETICIONES DE SUBASTA, las peticiones relativas a las subastas a las que estén autorizados y que hayan sido previamente convocadas. Las entidades sin terminal comunicarán telefónicamente dichas peticiones al Departamento de Operaciones para su introducción.
Se muestra la siguiente pantalla con las subastas en vigor:
GASM220. SUBASTAS EN VIGOR El significado de los campos de esta pantalla es el siguiente:
- Entidad. Código de la entidad que se ha conectado al terminal y nombre de la misma.
Líneas de detalle.
Una línea por cada subasta que se encuentre definida con fecha valor posterior o igual a la fecha de proceso y para las cuales la entidad conectada puede introducir peticiones, con los siguientes campos:
- Sel. Campo de selección.
- Fecha petición. Fecha de entrada de las peticiones.
- Número de subasta. Número de la subasta.
- Tipo de corte. Método a aplicar en el corte de la subasta, valores posibles:
- "AMERICANO"
- "HOLANDÉS”
- "INT.FIJO"
- Descripción. Descripción de la subasta.
- Observaciones. Observaciones para la subasta.
- Tipo transacción. Indicador del tipo de transacción: "ACTIVOS" para subastas de activos y
"SWAP" para swaps de divisas.
Para avanzar de página, en el caso de ser más de 12 las subastas a mostrar, se pulsa PF8. En caso de encontrarse en la última página se vuelven a mostrar los mismos datos en la pantalla con el mensaje "Fin de datos".
Para retroceder de página se pulsa PF7. Si se encuentra en la primera página se vuelven a mostrar los mismos datos.
Si se pulsa PF12 se devolverá control al menú anterior o finalizará la transacción.
Si se selecciona una determinada subasta se accede a la pantalla de introducción de peticiones de dicha subasta.
La pantalla que aparece es la siguiente:
GASM221. ENTRADA DE PETICIONES
El significado de los campos de esta pantalla es el siguiente:
- Cabecera. Datos sobre la subasta seleccionada. Aparecen importes en "PESETAS" o
"EUROS", la fecha de petición, número, descripción y tipo de subasta, fecha valor, plazo contra el que se ha convocado, tipo de corte y colateral admitido.
- Entidad. Entidad cuyas peticiones se van a introducir. Código de la entidad conectada o de alguna de sus entidades asociadas cuyas peticiones se van a introducir.
Líneas de detalle:
Una línea de detalle con cada una de las peticiones que hayan sido dadas de alta en la que se muestran los siguientes campos:
- Acción. Se puede seleccionar uno de los siguientes valores, siempre que esté dentro del horario indicado en la subasta:
"Alta".
"Baja".
"Modificación"
- Número de petición. Número de la petición de la entidad correspondiente a la subasta.
- Importe. Importe de la petición en la unidad de cuenta con 3 decimales.
- Tipo. Tipo de interés al que se realiza la petición. Si la subasta se definió a tipo fijo, ese campo tendrá dicho tipo.
Para avanzar de página, en el caso de ser más de 6 las peticiones a mostrar, se pulsa PF8. En caso de encontrarse en la última página se vuelven a mostrar los mismos datos en la pantalla con el mensaje "Fin de datos".
Para retroceder de página se pulsa PF7. Si se encuentra en la primera página se vuelven a mostrar los mismos datos.
Para retroceder a la pantalla de subastas en vigor se pulsa PF12.
Restricciones:
- Sólo se podrán dar de alta el número de peticiones permitido para la subasta.
- Sólo podrán visualizar y traer peticiones a una subasta las entidades para las que se haya definido dicha subasta.
- Sólo se pueden actualizar las peticiones si se está dentro del horario de peticiones de la subasta.
- Si la subasta es a tipo fijo, sólo se admite una petición a dicho tipo.
Cuando se selecciona una acción, o bien se ha pulsado la tecla de función "PF4" (para realizar altas) aparecerá la pantalla GASM222, donde se realizará la actualización solicitada:
GASM222. ENTRADA DE PETICIONES – CONFIRMACIÓN
El significado de los campos de esta pantalla es el siguiente:
- Acción. Acción seleccionada en la pantalla anterior. Puede contener uno de los siguientes valores:
"A”: "Alta".
"B”: "Baja".
"M”: "Modificación".
- Número de petición. Número de la petición de subasta que se está actualizando.
- Importes en XXXXXXXXX. Aparecerá el literal "PESETAS" o "EUROS" dependiendo de la situación en la que se encuentre trabajando la aplicación.
- Importe. Importe de la petición en la unidad de cuenta con 3 decimales.
- Tipo. Tipo de interés al que se realiza la petición. Si la subasta se definió a tipo fijo, ese campo tendrá dicho tipo.
En caso de que el tipo de interés supere al tipo de la facilidad marginal de crédito, se muestra la ventana de aviso solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
GASM223. AVISO Y CONFIRMACIÓN DEL TIPO DE INTERES
En las subastas de inyección de liquidez, si el tipo de interés queda fuera del tipo mínimo-máximo del Banco Central Europeo se muestra una ventana de aviso mostrando el tipo de interés de la petición y solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
También se mostrará una ventana de aviso en las subastas de drenaje de activos, si el tipo de interés se aleja del tipo mínimo-máximo del Banco Central Europeo.
GASM224. AVISO DEL CONTROL DEL TIPO DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS
En caso de que la entidad tenga definido un importe máximo de referencia, si el importe de la petición supera a dicho importe, se muestra una ventana de aviso con el importe de la petición y solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
GASM225. AVISO DEL CONTROL DEL IMPORTE DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DEL IMPORTE
Si la entidad tiene definido un importe máximo de referencia y el importe de la petición supera a dicho importe y además el tipo se aleja del tipo mínimo-maximo del Banco Central Europeo, se muestra una ventana de aviso con el importe y tipo de la petición y solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
GASM226. AVISO DEL CONTROL DEL IMPORTE Y TIPO DE REFERENCIA Y CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS DE LA PETICIÓN
El procedimiento a seguir dependiendo del campo acción es el siguiente:
* Alta
Se introducirán todos los datos de la pantalla.
Si el tipo de interés es fijo en la subasta, el tipo estará relleno y el tecleado en las peticiones tendrá que coincidir con éste.
Una vez cumplimentados todos los datos y pulsando INTRO se solicita la confirmación de la petición apareciendo el mensaje "Pulse PF6 para confirmar o PF12 para anular".
En caso de que el tipo de interés supere al tipo de la facilidad marginal de crédito, se muestra la ventana de aviso solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
Si se pulsa PF12 no se efectuará el alta apareciendo el mensaje "Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa el alta de la petición mostrándose la pantalla con los valores tecleados y el mensaje "PETICION añadida satisfactoriamente".
* Baja
Se dará de baja la petición identificada por el número de petición previa muestra de sus datos, siempre y cuando la petición esté dentro de horario.
Una vez identificada la petición y pulsando INTRO se muestra la pantalla con los datos de la petición a dar de baja y se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar o PF12 para anular".
Si se pulsa PF12 no se efectuará la baja apareciendo el mensaje "Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa la baja de la petición mostrándose el mensaje "PETICION borrada satisfactoriamente".
* Modificación.
Se podrán modificar los datos de la petición identificada por el número siempre que esté dentro de horario.
Una vez mostrados los datos a modificar junto con el mensaje "Introduzca las modificaciones", se podrán realizar las modificaciones y pulsando INTRO se solicita la confirmación de la actuación con el mensaje "Pulse PF6 para confirmar o PF12 para anular".
En caso de que el tipo de interés supere al tipo de la facilidad marginal de crédito, se muestra la ventana de aviso solicitando si desea continuar o no. En caso de teclear ‘N’ se permitirá modificar los datos de la petición. En caso de teclear ‘S’ se solicitará la confirmación de la petición.
Si se pulsa PF12 no se efectuará la modificación apareciendo el mensaje "Operación anulada a petición del usuario".
Si se pulsa PF6 se efectúa la modificación de la petición mostrándose el mensaje "PETICION modificada satisfactoriamente".
3.3 Resultado de las peticiones de subasta
Una vez resuelta la subasta, el Banco de España enviará el listado GASL280 comunicando el resultado de la adjudicación.
Este listado podrá ser visualizado navegando a CONTROL DE TRABAJOS Y LISTADOS, o bien direccionándolo a la impresora asociada al mismo, mediante la transacción general de Control de Trabajos y Listados.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID RESUMEN DE LA SUBASTA PARA LA ENTIDAD XXXX (1) MERCADO MONETARIO (OBTENIDO: dd-mm-aaaa, hh:mm) GASL280 PAG. zz9 SUBASTA: XX XXXXXXXXXXXXXXX (2) FECHA VALOR: DD-MM-AAAA (3) FECHA VTO.: DD-MM-AAAA (4) PLAZO: XXXX (5)
TIPO MARGINAL: XXX,XXX (6) TIPO DE CORTE: XXXXXXXXX (XXXXXXXXX) (7)
--- NUM.PETICION IMPORTE DEMANDADO TIPO INTERES IMPORTE CONCEDIDO
--- --- --- --- XXX XXXX.XXX.XXX.XXX,XX XXX,XXX XXXX.XXX.XXX.XXX,XX (8) (9) (10) (11) **** FIN DE DATOS ****
GASL280. COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD DEL RESULTADO DE LA SUBASTA Descripción detallada.
[1] Código de entidad a la que corresponde la petición de subasta.
[2] Número y descripción de la subasta.
[3] Fecha valor de la subasta.
[4] Fecha de retrocesión de la subasta.
[5] Plazo de la subasta.
[6] Tipo marginal de la subasta.
[7] Tipo de corte (Americano / Holandés) y tipo de subasta (Inyección / Drenaje).
[8] Número de la petición.
[9] Importe de la petición en la moneda en vigor.
[10] Tipo de interés.
[11] Importe adjudicado de la petición en la moneda en vigor.
3.4 Diario de terminal
A través del menú COMUNICACION DE OPERACIONES >> POLITICA MONETARIA >>
INTERVENCION Y SUBASTAS DE DEUDA >> ENTRADA DE PETICIONES DE SUBASTA se puede ejecutar el trabajo del diario de terminal con la que se obtiene las actualizaciones realizadas en las peticiones de subastas por la entidad.
La pantalla que aparece es la siguiente:
GASM051. DIARIO DE TERMINAL
El significado de los campos de esta pantalla es el siguiente:
- Fecha. Por defecto aparecerá la fecha de proceso. El formato de la fecha debe ser DDMMAAAA. Es la fecha para la que se realizará la selección de actualizaciones.
- Entidad. Aparecerá el código de la entidad conectada. Sólo es modificable por el código de otra entidad que figure como autorizada a ser accedida desde la entidad conectada.
- Usuario. Código de usuario. Si se deja el campo a blancos, se seleccionarán todos.
- Hora: desde hasta. Este horario acotará el listado y solo se obtendrán aquellas actualizaciones que estén comprendidas en este tramo. Si se dejara en blanco se obtendrá todo.
Si se pulsa PF12 se finaliza la transacción.
Pulsando INTRO se ejecutará un trabajo que obtiene el listado siguiente:
GASL220. Diario de terminal.
Descripción general.
Listado del diario de terminal relativo a las peticiones de la subasta, correspondiente a la fecha solicitada.
Criterio de clasificación: fecha, entidad, subasta, petición y hora.
BANCO DE ESPAÑA PPERACIONES MADRID SUBASTA DEL BANCO DE ESPAÑA
LISTADO DEL DIARIO DE TERMINAL GASL220-P.zz9 (OBTENIDO: dd-mm-aaaa, hh:mm)
IMPORTES EN XXXXXXX (18)
(1) (2) (3) (4) FECHA: DD-MM-AAAA ENTIDAD: 9999 HORA: DESDE XXXXXXXX HASTA XXXXXXXX
--- DATOS DE LA ACTUALIZACION
ACCION ENTIDAD SUBASTA PETICION TIPO IMPORTE USUARIO F.INTRO. H.INT. F.MODIF. H.MOD.
--- --- --- --- --- --- --- X 9999 99999999 99 999 99,999 999.999.999.999 XXXXXXXX DD-MM-AAAA HH:MM DD-MM-AAAA HH:MM X 9999 99999999 99 999 99,999 999.999.999.999 XXXXXXXX DD-MM-AAAA HH:MM DD-MM-AAAA HH:MM X 9999 99999999 99 999 99,999 999.999.999.999 XXXXXXXX DD-MM-AAAA HH:MM DD-MM-AAAA HH:MM X 9999 99999999 99 999 99,999 999.999.999.999 XXXXXXXX DD-MM-AAAA HH:MM DD-MM-AAAA HH:MM X 9999 99999999 99 999 99,999 999.999.999.999 XXXXXXXX DD-MM-AAAA HH:MM DD-MM-AAAA HH:MM (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
GASL220. DIARIO DE TERMINAL
Descripción general.
Listado del diario de terminal relativo a las peticiones de la subasta.
Criterio de clasificación: Fecha, entidad, subasta, petición y hora.
Descripción detallada.
[1] Fecha tecleada al solicitar el listado, en formato DD MM AAAA.
[2] Entidad solicitada.
[3] Hora desde solicitada.
[4] Hora hasta solicitada.
[5] Acción realizada.
[6] Código de entidad a la que corresponde la petición de subasta.
[7] Fecha de petición de la subasta.
[8] Número de subasta.
[9] Número de petición.
[10] Tipo de interés.
[11] Importe de la petición en la moneda en vigor.
[12] Usuario que realizó la acción.
[13] Fecha de introducción de la petición en caso de ser una alta, si no a blancos.
[14] Hora de introducción de la petición en caso de ser una alta, si no a blancos.
[15] Fecha de actualización en caso de ser modificación o baja, si no a blancos.
[16] Hora de actualización en caso de ser modificación o baja, si no a blancos.
[18] Aparecerá el literal "PESETAS" o "EUROS" dependiendo de la situación en la que se encuentre trabajando la aplicación.
Este listado podrá ser visualizado por la pantalla del terminal, o bien direccionándolo a la impresora asociada al mismo, mediante la transacción general de Control de Trabajos y Listados.
3.5 Asignación de referencias para Repos Intradía
A través del menú COMUNICACIÓN DE OPERACIONES >> FINANCIACIÓN INTRADÍA >>
PETICIÓN DE FINANCIACIÓN INTRADÍA - PROCESO NOCTURNO - las entidades autorizadas podrán comunicar la asignación de referencias para Repos Intradía.
Restricciones:
- Las entidades conectadas al ordenador central del Banco de España podrán comunicar asignaciones de repos intradía siempre que estén dentro del horario para entidades que se haya definido para esta transacción (CIE).
- Es necesario que el registro de control indique que "HAY REPOS" para la fecha de tratamiento.
- La entrada de asignaciones por el GAS debe de estar abierta.
- En este proceso de asignación de referencias, podrán ser anuladas o modificadas aquellas asignaciones que no hayan sido cargadas en el STE. Una vez que una asignación ha sido cargada en el STE, no podrá ser actualizada.
Tratamiento:
El proceso que realiza esta transacción es el siguiente:
- Captura y validación de referencias (alta masiva):
Podrán asignar cualquier emisión de deuda anotada existente en el archivo de emisiones de la aplicación de deuda anotada correspondiente a uno de los tipos de activo admitidos en el GAS.
Si se repite una referencia, se dará un aviso, pero se admitirá.
Las referencias quedan grabadas en un archivo pendientes de tratar por el STE.
- Mantenimiento de referencias (modificación y anulación).
Formatos de entrada.
Captura de datos identificativos de la entidad y visualización de referencias existentes.
GASM800. ASIGNACIÓN DE REFERENCIAS PARA REPOS INTRADÍA
En primer lugar se mostrarán los siguientes datos:
Cabecera:
- Entidad. Aparecerá el relleno con el código y nombre de la entidad que se ha conectado.
Sólo es modificable por el código de otra entidad asociada a ésta.
- Fecha de ejecución. Fecha de ejecución de las asignaciones de Repos Intradía. Aparece cumplimentado con la fecha valor de las Repos Intradía, y no puede ser modificada.
Al pulsar la tecla INTRO, el sistema presentará la misma pantalla, con las referencias asignadas para Repos Intradía por la entidad a la fecha valor, en caso de que existiese alguna. Todos los campos estarán protegidos excepto el de ACCIÓN.
Líneas de detalle:
Una línea por cada asignación correspondiente a la entidad y fecha, en la que se muestran los campos de cada asignación: Emis./ref., Nominal, Efec. inicial., Num.comunic. y:
- Acción. Se puede seleccionar uno de los siguientes valores:
"Alta".
"Baja".
"Modificación".
- Importes Totales.
Son la suma de los importes de las referencias asignadas.
El número de comunicación será adjudicado por el Servicio Telefónico (STE) en el proceso de carga de las asignaciones. Por tanto este número no aparecerá hasta que dicha carga se lleve a cabo. Se muestran los dos números de comunicación correspondientes a las dos operaciones (una de compra y otra de venta ) que ha generado el STE.
En caso de existir algún error en la generación de operaciones por el STE, el numero de comunicación aparecerá marcado con "*".
El operador podrá seleccionar cualquier acción indicada en el campo ACCIÓN o realizar altas masivas pulsando PF4. Cuando no exista ninguna asignación para la entidad y fecha que se está tratando, la única alternativa para asignar referencias es a través de la opción de altas masivas.
GASM801. ALTA MASIVA DE ASIGNACIONES PARA REPOS INTRADÍA El operador deberá introducir los campos siguientes.
- Emis./ref. Código valor de la referencia asignada. Debe ser un código existente en el archivo de emisiones de la aplicación de deuda anotada, correspondiente a uno de los tipos de activo admitidos en el GAS.
Si se repite un código, se dará un aviso, pero se admitirá.
- Nominal. Nominal de dicha referencia utilizado para esta asignación.
En caso de no existir precio en el archivo de precios de la aplicación GAS para dicha referencia y fecha, el sistema dará un error, no admitiendo la referencia.
GASM802. ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS PARA REPOS INTRADÍA
En este proceso de asignación de referencias, podrán ser anuladas o modificadas aquellas asignaciones que no hayan sido cargadas en el STE. Una vez que una asignación ha sido cargada en el STE, no podrá ser actualizada.
El procedimiento a seguir y las validaciones que se realizan a los datos de entrada, quedan concretados de la misma forma que en el proceso de Altas Masivas (GASM801), explicado anteriormente.
3.6 Subastas de swaps de divisas
Los swaps de divisas son operaciones en las que el Banco de España compra (o vende) euros al contado contra una moneda extranjera y, al mismo tiempo, los vende (o compra) otra vez en una fecha de recompra especificada.
Las entidades conectadas al ordenador central del B.E. introducirán, navegando a través del menú COMUNICACION DE OPERACIONES >> POLITICA MONETARIA >> INTERVENCION Y SUBASTAS DE DEUDA >> ENTRADA DE PETICIONES DE SUBASTA, las peticiones relativas a las subastas de swaps a las que estén autorizadas y que hayan sido previamente convocadas. Las entidades sin terminal comunicarán telefónicamente dichas peticiones al Departamento de Operaciones para su introducción.
Se muestra la siguiente pantalla con las subastas en vigor:
GASM220. SUBASTAS EN VIGOR El significado de los campos de esta pantalla es el siguiente:
- Entidad. Código de la entidad que se ha conectado al terminal y nombre de la misma.
Líneas de detalle.
Una línea por cada subasta que se encuentre definida con fecha valor posterior o igual a la fecha de proceso y para las cuales la entidad conectada puede introducir peticiones, con los campos que identifican y describen una subasta: Fecha de comienzo de entrada de peticiones, número de
