Hechos Estilizados

El principal objetivo de la regulaci´on emitida por el comit´e de Basilea2_{es el de cuantificar} y reducir el riesgo de cr´edito al que se enfrentan las instituciones financieras. Por la nat- uraleza de sus actividades, las instituciones bancarias y aquellas con actividad de ´ındole financiero, est´an sujetas a diversos tipos de riesgos por la naturaleza de sus negocios, sin embargo, el entorno en el cual estas entidades se desenvuelven y realizan sus trabajos es

2

El comit´e es una organizaci´on formada en 1975, por los presidentes de los Bancos Centrales del Grupo de los Diez.

2.2. ENFOQUE REGULATORIO AL RIESGO DE CR ´EDITO 19 fundamental para determinar la exposici´on al riesgo.

Es importante tener en cuenta que la regulaci´on emitida por el comit´e de Basilea, ig- nora el contexto en el cual una instituci´on realiza sus actividades, fiel reflejo de esta situaci´on se hace evidente para el caso en el que algunos ponderadores son tomados como constantes, cuando la realidad para algunas situaciones muestra que estos deben ser con- siderados como variables debido al alto grado de variabilidad que pueden presentar. Sin embargo, esta regulaci´on intenta a grandes rasgos suministrar par´ametros generales que puedan ser utilizados por las instituciones adapt´andolos a sus problem´aticas y situaciones particulares.

Aunque el comit´e de Basilea en su regulaci´on sugiere que lo ideal es que se realice una adaptabilidad de la norma para los casos espec´ıficos de cada pa´ıs, es clave tener en cuenta que no es suficiente cambiar algunos par´ametros solamente con el fin de ajustarlos en donde se requiere sino que se hace necesario realizar una nueva versi´on estructural que ajuste la regulaci´on propuesta por Basilea a la entidad.

A continuaci´on se mencionaran algunos hechos estilizados que son relevantes para la cor- recta aplicaci´on de la regulaci´on del comit´e de Basilea a paises con econom´ıas emergentes:

• Sistema Bancario Hetereog´eneo: El sistema bancario hetereog´eneo, hace referencia al ingreso de bancos internacionales a pa´ıses con econom´ıas emergentes trayendo esto como consecuencia un choque cultural en cuanto a la administraci´on de portafolios de cr´editos y su gesti´on de riesgo correspondiente al manejo de p´erdidas.

El ingreso de estos bancos extranjeros no siempre trae consecuencias negativas sobre la banca local, sin embargo, algunas caracter´ısticas administrativas en las instituciones crediticias se ven afectadas porque en otras culturas puede no tener relevancia cierto tipo de informaci´on, que para un modelo que intenta cuantificar p´erdidas dentro de un pa´ıs espec´ıfico, puede ser de gran importancia en el momento de otorgar cr´editos, debido a que las entidades deben buscar la forma de asegurar la no p´erdida de su

20 CAP´ITULO 2. MARCO TE ´ORICO

capital y por supuesto deben mantener una competitividad ya sea con instituciones locales o extranjeras.

• Mercados Financieros Vol´atiles:Los mercados financieros vol´atiles, hacen referencia a como las econom´ıas de paises desarrollados al igual que diversos factores externos de diferente indole (Pol´ıticos, Econ´omicos, Sociales, etc.) influyen en aquellas econom´ıas emergentes, lo que trae como consecuencia que la calidad de las carteras de cr´editos en las instituciones financieras de los paises con este tipo de econom´ıa presenten alg´un grado de variabilidad.

• Sistemas Legales Deficientes para Recuperaci´on de Cr´edito: Los sistemas legales de- ficientes para la recuperac´on de cr´edito hacen referencia a todo el marco legal que manejan los pa´ıses con econom´ıas emergentes, los cuales en la mayor´ıa de los casos favorecen a los deudores que caen en bancarrota, en el caso en los que la ley no sumin- istra un determinado beneficio para el deudor, se presentan inconvenientes en el que los procesos legales son muy extensos, provocando una devaluaci´on del monto inicialmente prestado por la entidad, generando esto una determinada p´erdida a la instituci´on.

• Alto Nivel de Cr´editos Relacionados3_{: El alto nivel de cr´editos relacionados hace ref-} erencia, a una situaci´on que es com´un en los pa´ıses de econom´ıas emergentes en los que el poder econ´omico y adquisitivo esta concentrado en peque˜nos sectores, esto trae como consecuencia posibles p´erdidas porque puede convertirse en una fuente de riesgo en situaciones en las que la econom´ıa del pa´ıs no se encuentre en su mejor situaci´on

• Escasa Informaci´on Crediticia: La escasa informaci´on crediticia hace referencia a la mala administraci´on de la informaci´on en los bancos, esto es causado principalmente por la falta de experiencia, trayendo consigo una ineficiente administraci´on en la cartera de cr´editos y una deficiente recolecci´on de informaci´on provocando que el desarrollo de

3

Cr´edito Relacionado: Es un cr´edito otorgado a individuos que sostienen alguna relaci´on con alguna persona natural o jur´ıdica de la entidad financiera que otorga el cr´edito.

2.2. ENFOQUE REGULATORIO AL RIESGO DE CR ´EDITO 21 sistemas que permitan obtener un alto grado de calidad en los resultados del an´alisis crediticio se vean seriamente afectados.