Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
CURASAO
11.501 Schlumberger 591.176 0,30 591.176 0,30
ISLAS CAIMÁN
355.000 Belle International Holdings 581.083 0,28 581.083 0,28 IRLANDA 10.042 Covidien 428.023 0,21 428.023 0,21 PANAMÁ 13.863 Carnival 381.882 0,19 381.882 0,19 Total Acciones 88.459.450 44,63 Obligaciones ITALIA
3.950.000 Italy (Republic of) 01.11.15/3,000% 4.016.403 2,03 4.000.000 Italy (Republic of) 15.09.16/4,750% 4.280.472 2,16 6.200.000 Italy (Republic of) 01.09.21/4,750% 6.465.589 3,26 14.762.464 7,45
ALEMANIA
2.000.000 Germany (Federal Republic of) 20.06.16/6,000% 2.404.453 1,21 2.000.000 Germany (Federal Republic of) 01.09.17/0,500% 2.014.841 1,02 2.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.19/3,750% 2.374.921 1,20 1.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.24/6,250% 1.492.522 0,75 1.000.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.28/5,625% 1.497.002 0,75 660.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 965.616 0,49 10.749.355 5,42 REINO UNIDO 1.540.000 UK Treasury 07.12.15/8,000% 2.314.623 1,17 1.000.000 UK Treasury 25.08.17/8,750% 1.676.687 0,85 500.000 UK Treasury 07.06.21/8,000% 932.492 0,47 1.430.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 2.168.301 1,09 7.092.103 3,58 FRANCIA
332.000 France (Government of) 25.07.32/3,150% 601.885 0,31 700.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 918.262 0,46 1.520.147 0,77
JAPÓN
35.000.000 Development Bank of Japan 20.09.22/1,700% 333.041 0,17 333.041 0,17
Total Obligaciones 34.457.110 17,39 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 122.916.560 62,02 Valores Mobiliarios Negociados en Otro Mercado Reglamentado
Obligaciones EE.UU. 10.000.000 US Treasury 15.08.13/4,250% 7.756.770 3,91 7.000.000 US Treasury 31.10.14/2,375% 5.499.757 2,77 10.000.000 US Treasury 31.07.16/3,250% 8.314.371 4,19 8.000.000 US Treasury 15.11.16/7,500% 7.670.367 3,87 10.000.000 US Treasury 28.02.17/3,000% 8.319.690 4,20 2.000.000 US Treasury 15.11.18/9,000% 2.218.348 1,12 5.800.000 US Treasury 15.02.19/8,875% 6.466.457 3,26 2.100.000 US Treasury 15.05.22/1,750% 1.603.107 0,81 2.300.000 US Treasury 15.08.29/6,125% 2.643.123 1,33 1.700.000 US Treasury 15.08.41/3,750% 1.519.588 0,77 52.011.578 26,23 Total Obligaciones 52.011.578 26,23 Fondos de Inversión LUXEMBURGO
296.684 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
(JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD) 4.378.674 2,21 9.845.538 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
(JPM Euro Liquidity X (flex dist)) 9.845.538 4,97 14.224.212 7,18
Total Fondos de Inversión 14.224.212 7,18 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 66.235.790 33,41 Total Inversiones 189.152.350 95,43 Caja 4.720.749 2,38 Otro Activo/(Pasivo) 4.340.615 2,19 Total Activo Neto 198.213.714 100,00 * Acciones inscritas en Hong Kong.
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2012 % del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 26,23 Italia 7,45 Alemania 5,42 Reino Unido 3,58 Francia 0,77 Japón 0,17 Total activos de renta fija 43,62 Acciones
Financieras 7,19 Sociedades de inversión 7,18 Bienes de Consumo Discrecionales 6,35 Artículos de primera necesidad 6,08 Valores Industriales 5,27 Asistencia Sanitaria 5,23 Tecnología de la Información 4,79 Materiales 4,18 Energía 3,39 Servicios de Telecomunicación 1,37 Empresas de servicios públicos 0,78 Total Acciones 51,81 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 4,57 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2012
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 32,26 Italia 5,29 Alemania 4,88 Reino Unido 4,76 Francia 0,89 Japón 0,24 Total activos de renta fija 48,32 Acciones
Financieras 5,66 Bienes de Consumo Discrecionales 5,55 Valores Industriales 5,42 Artículos de primera necesidad 5,39 Tecnología de la Información 4,69 Asistencia Sanitaria 4,18 Energía 4,10 Materiales 4,01 Empresas de servicios públicos 2,57 Servicios de Telecomunicación 2,01 Total Acciones 43,58 Fondos de Inversión
Luxemburgo 4,71 Total Fondos de Inversión 4,71 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 3,39 Total 100,00
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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en EUR)
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Obligaciones
mar-13 65 Australia 10 Year Bond Future AUD 6.294.086 24.498 mar-13 12 Canada 10 Year Bond Future CAD 1.234.734 (2.918) mar-13 (26) Euro-Bobl Future EUR (3.323.320) - mar-13 1 Euro-Bund Future EUR 145.640 - mar-13 9 Japan 10 Year Bond Future JPY 11.322.743 - mar-13 (22) US 2 Year Note Future USD (3.669.245) (130) mar-13 (107) US 5 Year Note Future USD (10.064.980) 4.110
Total Futuros sobre Obligaciones 25.560
Futuros sobre Valores de Renta Variable
ene-13 55 AMX Index Future EUR 3.774.100 7.150 ene-13 (106) CAC 40 10 Euro Future EUR (3.860.520) (18.550) ene-13 (17) Hang Seng Index Future HKD (1.881.150) 1.659 mar-13 23 Dax Index Future EUR 4.380.638 - mar-13 307 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 8.028.050 - mar-13 (157) FTSE 100 Index Future GBP (11.285.962) 78.303 mar-13 (30) Russell 2000 Mini Future USD (1.884.858) (13.276) mar-13 20 S&P 60 Index Future CAD 2.144.060 23.100 mar-13 197 SP 500 Emini Future USD 10.445.689 133.192 mar-13 103 Topix Index Future JPY 7.771.342 -
Total Futuros sobre Valores de Renta Variable 211.578
Total 237.138
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Divisas a Plazo pendientes (Datos en EUR)
Fecha de liquidación Divisa Cantidad comprada Divisa Cantidad vendida Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 15-ene-13 AUD 4.726.833 EUR 3.832.999 (125.641) 15-ene-13 AUD 455.190 JPY 38.831.166 16.935 15-ene-13 CAD 369.386 SEK 2.482.295 (8.316) 15-ene-13 CHF 449.151 AUD 469.778 3.622 15-ene-13 CHF 3.189.786 EUR 2.648.974 (6.538) 15-ene-13 EUR 719.402 CAD 919.471 20.995 15-ene-13 EUR 1.187.637 CHF 1.434.876 (1.022) 15-ene-13 EUR 16.432.298 GBP 13.204.500 203.473 15-ene-13 EUR 2.509.276 HKD 24.791.325 89.637 15-ene-13 EUR 3.750.834 JPY 383.519.036 391.999 15-ene-13 EUR 646.213 NOK 4.778.098 (3.513) 15-ene-13 EUR 681.081 NZD 1.060.852 21.135 15-ene-13 EUR 1.043.466 SEK 9.034.805 (8.016) 15-ene-13 EUR 54.337.886 USD 69.332.366 1.896.319 15-ene-13 GBP 3.868.759 EUR 4.791.996 (37.147) 15-ene-13 GBP 928.972 USD 1.491.901 13.298 15-ene-13 JPY 278.417.227 EUR 2.601.762 (163.402) 15-ene-13 JPY 77.509.223 GBP 559.095 (8.328) 15-ene-13 JPY 61.505.176 NZD 909.450 (27.102) 15-ene-13 NOK 27.252.462 EUR 3.708.411 (2.618) 15-ene-13 NOK 3.648.855 USD 633.240 17.202 15-ene-13 NZD 3.370.315 AUD 2.654.614 14.572 15-ene-13 NZD 4.572.884 EUR 2.909.910 (65.159) 15-ene-13 NZD 1.001.207 GBP 510.560 (4.655) 15-ene-13 NZD 912.566 SEK 4.906.139 (3.283) 15-ene-13 SEK 5.800.438 AUD 840.523 15.822 15-ene-13 SEK 16.571.501 EUR 1.905.047 23.565 15-ene-13 SEK 11.688.454 NOK 9.959.640 6.004 15-ene-13 SEK 4.842.940 USD 713.902 23.647 15-ene-13 USD 627.205 AUD 605.655 (624) 15-ene-13 USD 5.690.173 EUR 4.350.445 (46.517) 15-ene-13 USD 1.260.000 HKD 9.765.170 (45) 15-ene-13 USD 1.588.885 JPY 132.335.338 42.815 15-ene-13 USD 616.802 NOK 3.520.639 (12.200)
Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización Oficial en una Bolsa de Valores Acciones EE.UU. 725 1st Source 16.149 0,01 3.125 Aaron’s 86.312 0,03 5.050 ACCO Brands 36.309 0,01 3.550 Accuray 22.702 0,01 6.693 Achillion Pharmaceuticals 53.477 0,02 1.025 Acuity Brands 68.311 0,02 10.868 Adobe Systems 401.899 0,13 4.950 AECOM Technology 116.003 0,04 2.575 Affiliated Managers Group 329.085 0,11 1.025 AGCO 49.610 0,01 900 Agilysys 7.434 0,00 2.234 AGL Resources 87.952 0,02 8.545 Air Products & Chemicals 711.713 0,23 1.575 Alaska Air Group 67.654 0,02 1.650 Albemarle 101.046 0,03 4.675 Alere 85.108 0,03 450 Alexander & Baldwin 12.847 0,00 9.911 Allergan 896.599 0,29 1.675 Alliance Data Systems 241.627 0,08 1.475 Alliant Energy 63.949 0,02 1.000 Allied Nevada Gold 29.430 0,01 26.035 Altera 882.456 0,28 5.589 Amazon.com 1.377.465 0,44 2.400 Amedisys 27.036 0,01 700 American Campus Communities 32.004 0,01 9.800 American Capital 117.257 0,04 2.125 American Eagle Outfitters 42.904 0,01 4.525 American Equity Investment Life Holding53.893 0,02 15.270 American Express 867.336 0,28 4.775 American Financial Group 186.798 0,06 4.250 American Greetings - A Shares 71.889 0,02 14.125 American Reprographics 34.253 0,01 925 American Water Works 34.045 0,01 3.575 Ameristar Casinos 94.219 0,03 12.800 Amicus Therapeutics 33.024 0,01 200 Ampco-Pittsburgh 3.843 0,00 13.025 Anadarko Petroleum 941.707 0,30 1.400 ANN 45.857 0,02 6.375 Anworth Mortgage Asset 36.752 0,01 4.167 Apartment Investment & Management - A Shares 111.321 0,04 6.305 Apple 3.303.000 1,06 1.200 Applied Industrial Technologies 49.338 0,02 825 Aqua America 20.654 0,01 1.225 Arctic Cat 39.892 0,01 225 Arden Group 21.045 0,01 2.125 Argan 37.910 0,01 4.375 Ariad Pharmaceuticals 85.072 0,03 1.100 Arkansas Best 10.081 0,00 2.525 Arqule 6.704 0,00 9.174 Arris Group 135.867 0,04 1.275 Arrow Electronics 47.959 0,02 275 Arthur J Gallagher & Co. 9.427 0,00 300 Ascena Retail Group 5.476 0,00 625 Ashford Hospitality Trust 6.500 0,00 2.025 Ashland 161.149 0,05 3.600 Aspen Technology 97.002 0,03 2.300 Associated Banc-Corp 29.888 0,01 250 Associated Estates Realty 3.961 0,00 450 Assurant 15.437 0,00 475 Astoria Financial 4.391 0,00 12.725 Atmel 78.959 0,03 650 ATMI 13.406 0,00 1.275 Atmos Energy 43.994 0,01 600 Atwood Oceanics 26.916 0,01 825 Audience 8.180 0,00 2.535 Autozone 887.250 0,29 1.750 AVEO Pharmaceuticals 13.615 0,00 2.775 Aviat Networks 9.033 0,00 1.075 Avnet 32.271 0,01 450 AVX 4.756 0,00 1.250 B&G Foods 34.519 0,01 600 Babcock & Wilcox 15.327 0,01 2.850 Ball 126.070 0,04 1.650 Bancfirst 69.869 0,02 3.550 Bancorpsouth 50.871 0,02 126.444 Bank of America 1.445.887 0,47 900 Bank of Hawaii 39.631 0,01 250 BankFinancial 1.779 0,00 725 Banner 22.029 0,01 3.516 Barrett Business Services 131.938 0,04 625 Bazaarvoice 5.700 0,00
1.232 BBCN Bancorp 14.162 0,00 625 BE Aerospace 30.197 0,01 400 Bemis 13.202 0,01 1.050 Beneficial Mutual Bancorp 9.886 0,00 3.350 Berry Plastics Group 53.566 0,02 325 Biglari Holdings 125.151 0,04 9.398 Biogen Idec 1.376.666 0,44 2.250 BioMarin Pharmaceuticals 108.281 0,03 725 BioMed Realty Trust 13.876 0,01 1.575 Black Box 37.761 0,01 375 Bloomin’ Brands 5.865 0,00 2.600 Blyth 38.805 0,01 275 BOK Financial 14.877 0,01 1.600 Bon-Ton Stores 19.328 0,01 1.325 Booz Allen Hamilton Holding18.066 0,01 6.550 Brandywine Realty Trust 78.567 0,03 3.525 Brinker International 107.178 0,03 18.762 Broadcom - A Shares 609.671 0,20 1.875 Broadridge Financial Solutions 42.281 0,01 22.450 Brocade Communications Systems 118.648 0,04 1.125 Brooks Automation 8.938 0,00 2.450 Brown Shoe 43.500 0,01 2.025 Brunswick 56.244 0,02 1.025 Buckeye Technologies 28.864 0,01 3.100 Cablevision Systems New York Group - A Shares 45.601 0,02 1.625 CACI International - A Shares 87.449 0,03 9.625 Cadence Design Systems 129.601 0,04 11.425 Cal Dive International 19.137 0,01 3.725 Cambrex 41.627 0,01 1.100 Camden Property Trust 74.453 0,03 24.611 Capital One Financial 1.403.319 0,45 2.700 CapitalSource 20.236 0,01 250 Capitol Federal Financial 2.931 0,00 7.275 Capstead Mortgage 82.899 0,03 27.708 CareFusion 779.980 0,25 2.525 Carlisle 146.564 0,05 225 Carpenter Technology 11.377 0,00 250 Cascade 16.077 0,01 1.375 Cathay General Bancorp 26.317 0,01 1.650 CBL & Associates Properties 34.543 0,01 675 CEC Entertainment 21.681 0,01 475 Celadon Group 8.255 0,00 775 Centene 30.709 0,01 250 CH Energy Group 16.281 0,00 1.400 Charles River Laboratories International 51.842 0,02 2.875 Checkpoint Systems 29.612 0,01 525 Chemical Financial 12.057 0,00 1.950 Cheniere Energy 35.948 0,01 13.081 Chevron 1.387.959 0,45 1.800 Chico’s FAS 32.499 0,01 13.350 Chimera Investment 34.643 0,01 7.175 Cincinnati Bell 37.848 0,01 350 Cirrus Logic 9.802 0,00 60.680 Cisco Systems 1.182.350 0,38 52.205 Citigroup 2.044.609 0,66 200 Citizens & Northern 3.741 0,00 1.650 City Holding56.380 0,02 275 City National 13.493 0,01 175 Clayton Williams Energy 6.870 0,00 1.550 Cloud Peak Energy 29.597 0,01 8.175 CMS Energy 196.813 0,06 6.375 CNO Financial Group 57.981 0,02 14.456 Coach 787.418 0,25 1.075 CoBiz Financial 7.799 0,00 1.450 Coeur d’Alene Mines 34.430 0,01 15.949 Cognizant Technology Solutions - A Shares 1.159.333 0,37 1.575 Coherent 77.395 0,03 1.725 Coinstar 86.543 0,03 35.627 Comcast - A Shares 1.307.333 0,42 855 Commerce Bancshares 29.745 0,01 1.100 Commercial Metals 16.099 0,01 5.218 CommonWealth REIT 81.610 0,03 1.575 Community Health Systems 47.502 0,01 5.800 Compuware 62.611 0,02 1.200 Comtech Telecommunications 30.090 0,01 3.125 Conmed 85.344 0,03 5.607 Conn’s 168.995 0,05 4.825 Constellation Brands - A Shares 166.776 0,05 250 Contango Oil & Gas 10.332 0,00 1.300 Con-way 35.763 0,01 1.875 Cooper 172.088 0,05 1.025 Cooper Tire & Rubber 25.420 0,01 175 CoreLogic 4.612 0,00 5.025 Coresite Realty 138.213 0,04 1.475 Cornerstone Therapeutics 7.176 0,00 650 Covanta Holding11.791 0,00
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