Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes: Franklin Diversified Balanced Fund

Nota 10 Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD USD 352.850 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de DepoMed Inc.} ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ^4.308 USD 124.492 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de DISH Network}Corp. ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ^3.481 USD 209.375 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de HealthSouth Corp.} ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ^3.452 USD 235.456 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Hess Corp.} ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ^8.014 USD 44.437 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Pattern Energy}Group Inc. ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ⁽¹⁸³⁾ USD 78.429 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de ServiceNow Inc.} ^{BNP Paribas} ^29-nov-17 ^2.680 USD 8.959.600 Rentabilidad de Acorda Therapeutics

Inc., conv., pagaré preferente, 1,75%, 15/06/21

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 30-nov-17 1.181

USD 35.763.876 Rentabilidad de BroadSoft Inc., conv., pagaré preferente, 144A, 1,00%, 01/09/22

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 30-nov-17 (476)

USD 27.322.014 Rentabilidad de Ctrip.com International Ltd., conv., pagaré preferente, 1,25%, 15/10/18

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 30-nov-17 980

USD 53.974.083 Rentabilidad de Depomed Inc., conv.,

pagaré preferente, 2,50%, 01/09/21 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(9.174) USD 20.354.950 Rentabilidad de Dish Network Corp.,

3,375%, 15/08/26 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(1.318) USD 51.315.000 Rentabilidad de Euronet Worldwide

Inc., 1,50%, 01/10/44 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(2.911) USD 13.848.507 Rentabilidad de General Cable Corp.,

bonos tras cancelar todas las deudas, FRN, 4,50%, 15/11/29

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 30-nov-17 (4.315)

USD 48.926.125 Rentabilidad de HealthSouth Corp., conv., bono preferente, 2,00%, 01/12/43

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 30-nov-17 (5.877)

USD 667.949 Rentabilidad de Hess Corp.,conv.,

8,00%, pfd. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(18.674) USD 92.274.944 Rentabilidad de Lam Research Corp.,

1,25%, 15/05/18 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(20.229) USD 62.186.000 Rentabilidad de ServiceNow Inc.,

cupón cero, 01/11/18 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^(9.265) USD 247.005 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de BroadSoft Inc.} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^5.389 USD 151.560 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Ctrip.com}International Ltd., ADR ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ⁵⁶⁸ USD 308.624 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Euronet Worldwide}Inc. ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ²⁹⁸ USD 88.392 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de General Cable Corp. BNP Paribas} ^30-nov-17 ^3.712 USD 92.171 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de HealthSouth Corp.} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^1.520 USD 329.390 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Hess Corp.} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^11.211 USD 860.854 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Lam Research}Corp. ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^23.205 USD 284.351 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de ServiceNow Inc.} ^{BNP Paribas} ^30-nov-17 ^9.716 JPY 4.767.100 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Nippon Light Metal

Holdings Co. Ltd. ^{BNP Paribas} ^27-dic-17 ¹⁶⁵

JPY 3.759.600 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Takashimaya Co.

Ltd. ^{BNP Paribas} ^27-dic-17 ^2.403

Notas relativas a los estados financieros

A 31 de diciembre de 2016 (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD JPY 21.384.120 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Toray Industries

Inc. ^{BNP Paribas} ^27-dic-17 ^6.226

JPY 2.106.500.000 Rentabilidad de Takashimaya Co. Ltd.,

cupón cero, 11/12/20 ^{JPY LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^27-dic-17 ^(4.283) JPY 3.742.500.000 Rentabilidad de Terumo Corp., conv.,

pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 06/12/21

JPY LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 27-dic-17 86

JPY 3.753.000.000 Rentabilidad de Toray Industries Inc.,

cupón cero, 31/08/21 ^{JPY LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^27-dic-17 ^(6.885) SGD 156.738 SGD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Capitaland Ltd. BNP Paribas 28-dic-17 (717) USD 118.441 USD LIBOR a 1 mes -4,00% Rentabilidad de Ayala Land Inc. BNP Paribas 28-dic-17 (6.900) USD 55.496.949 Rentabilidad de AYC Finance Ltd.,

0,50%, 02/05/19 ^{USD LIBOR a 1 mes +1,00%} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ^4.801 SGD 174.213.699 Rentabilidad de Capitaland Ltd.,

1,95%, 17/10/23 ^{SGD LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ^2.611 USD 21.018.833 Rentabilidad de Cardtronics Inc.,

1,00%, 01/12/20 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ⁴⁰¹ USD 27.640.125 Rentabilidad de Euronet Worldwide

Inc., 1,50%, 01/10/44 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ^(1.568) USD 20.024.315 Rentabilidad de Golar LNG Ltd., conv.,

3,75%, 07/03/17 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ⁵⁵¹ USD 52.973.542 Rentabilidad de HealthSouth Corp.,

conv., bono preferente, 2,00%, 01/12/43

USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 28-dic-17 (6.363)

USD 212.332 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Cardtronics Inc.} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ^4.280 USD 34.520 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Ctrip.com}International Ltd., ADR ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ¹²⁹ USD 165.865 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Euronet Worldwide}Inc. ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ¹⁶⁰ USD 328.518 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de HealthSouth Corp.} ^{BNP Paribas} ^28-dic-17 ^5.417 EUR 92.206 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Deutsche Wohnen

AG ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ¹⁶

EUR 168.496 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Fresenius SE and

Co. KGaA ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ^(1.338)

EUR 96.577 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Galp Energia SGPS

SA ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ⁽²¹⁵⁾

EUR 306.950 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Siemens AG BNP Paribas 29-dic-17 (2.766) EUR 4.688 EUR LIBOR a 1 mes -0,50% Rentabilidad de Koninklijke KPN NV BNP Paribas 29-dic-17 (19) EUR 168.596 EUR LIBOR a 1 mes -0,50% Rentabilidad de Richter Gedeon

Nyrt ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ⁽⁸⁸⁴⁾

EUR 7.501 EUR LIBOR a 1 mes -2,00% Rentabilidad de Outokumpu OY BNP Paribas 29-dic-17 (246) GBP 46.121 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de J Sainsbury PLC BNP Paribas 29-dic-17 (296) SEK 307.570 SEK LIBOR a 1 mes -0,50% Rentabilidad de Elekta AB, B BNP Paribas 29-dic-17 (126) SEK 1.806.247.248 Rentabilidad de Elekta AB, 2,75%,

25/04/17 ^{SEK LIBOR a 1 mes +0,50%} ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ^14.894

EUR 15.236.000 Rentabilidad de Fresenius SE & Co. KGaA, conv., pagaré preferente, cupón cero, 24/09/19

EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-dic-17 1.058

GBP 20.651.624 Rentabilidad de J Sainsbury PLC,

1,25%, 21/11/19 ^{GBP LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ⁷⁰⁴ EUR 47.092.720 Rentabilidad de Magyar Nemzeti

Vagyonkezelo ZRT, conv., pagaré preferente, Reg S, 3,375%, 02/04/19

EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-dic-17 (53)

EUR 20.530.000 Rentabilidad de RAG-Stiftung, cupón

cero, 31/12/18 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ⁽²⁷⁾ EUR 8.887.609 Rentabilidad de Sacyr SA, 4,00%,

08/05/19 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,40%} ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ^1.898

EUR 216.360 Rentabilidad de Siemens AG, wts.,

16/08/17 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^29-dic-17 ^49.169

EUR 30.735 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Deutsche Wohnen

AG ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁵

EUR 45.720 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Evonik Industries

AG ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁷⁶

EUR 126.192 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Galp Energia SGPS

SA ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁽²⁸¹⁾

EUR 281.605 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Siemens AG BNP Paribas 29-ene-18 (2.538) EUR 74.358 EUR LIBOR a 1 mes -0,50% Rentabilidad de Richter Gedeon

Nyrt ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁽³⁹⁰⁾

GBP 36.149 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de J Sainsbury PLC BNP Paribas 29-ene-18 (232) GBP 4.450 GBP LIBOR a 1 mes -2,75% Rentabilidad de Primary Health

Properties PLC ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁽³⁷⁾

Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD JPY 4.569.400 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de AEON Financial

Service Co. Ltd. ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^1.111 JPY 94.210.600 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Suzuki Motor Corp. BNP Paribas 29-ene-18 1.567 JPY 1.253.200 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Takashimaya Co.

Ltd. ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁸⁰¹

JPY 863.000 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Terumo Corp. BNP Paribas 29-ene-18 17 JPY 2.591.400.000 Rentabilidad de AEON Financial

Service Co. Ltd., 13/09/19 ^{JPY LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^(2.543) USD 34.480.334 Rentabilidad de Cardtronics Inc.,

1,00%, 01/12/20 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁶⁵⁹ USD 40.931.911 Rentabilidad de Ciena Corp., 4,00%,

15/12/20 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ⁽²³⁾

USD 79.470.000 Rentabilidad de CP Foods Holdings

Ltd., 0,50%, 22/09/21 ^{USD LIBOR a 1 mes} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^6.822 USD 19.766.667 Rentabilidad de DP World Ltd., conv.,

pagaré preferente, Reg S, 1,75%, 19/06/24

USD LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-ene-18 99

USD 25.331.250 Rentabilidad de ENN Energy Holdings Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 26/02/18

USD LIBOR a 1 mes +0,90% BNP Paribas 29-ene-18 131

GBP 10.325.812 Rentabilidad de J Sainsbury PLC,

1,25%, 21/11/19 ^{GBP LIBOR a 1 mes +0,80%} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ³⁵² USD 13.039.217 Rentabilidad de Pattern Energy Group

Inc., conv., pagaré preferente, 144A, 4,00%, 15/07/20

USD LIBOR a 1 mes BNP Paribas 29-ene-18 59

JPY 20.548.750.000 Rentabilidad de Suzuki Motor Corp.,

Reg S, cupón cero, 31/03/23 ^{JPY LIBOR a 1 mes +0,75%} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^4.054 USD 129.276 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Cardtronics Inc.} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^2.606 USD 191.887 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,30% ^{Rentabilidad de Ciena Corp.} ^{BNP Paribas} ^29-ene-18 ^3.931 GBP 4.973 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Primary Health

Properties PLC ^{BNP Paribas} ^28-feb-18 ⁽⁴¹⁾

GBP 2.336 GBP LIBOR a 1 mes -2,75% Rentabilidad de Primary Health

Properties PLC ^{BNP Paribas} ^28-feb-18 ⁽¹⁹⁾

JPY 431.500 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Terumo Corp. BNP Paribas 28-feb-18 9 USD 485.735 USD LIBOR a 1 mes -0,30% Rentabilidad de Janus Capital

Group Inc. ^Citibank ^28-mar-18 ^16.472

USD 2.106.728 USD LIBOR a 1 mes -0,30% Rentabilidad de The Priceline Group

Inc. ^Citibank ^28-mar-18 ^48.427

USD 2.638.271 USD LIBOR a 1 mes -0,55% Rentabilidad de TAL Education

Group, ADR ^Citibank ^28-mar-18 ^122.229

USD 651.659 Rentabilidad de Janus Capital Group

Inc., 0,75%, 15/07/18 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^Citibank ^28-mar-18 ^(6.894) USD 2.652.031 Rentabilidad de TAL Education Group,

2,50%, 15/05/19 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,90%} ^Citibank ^28-mar-18 ^(111.930) USD 2.398.796 Rentabilidad de The Priceline Group

Inc., 1,00%, 15/03/18 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^Citibank ^28-mar-18 ^(30.594) USD 104.858 Rentabilidad de Twitter Inc., 1,00%,

15/09/21 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,75%} ^Citibank ^28-mar-18 ²⁶²

HUF 784.484 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de MOL Hungarian Oil

and Gas PLC ^{Deutsche Bank} ^18-ene-17 ^(21.656) HUF 634.705 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Richter Gedeon

Nyrt ^{Deutsche Bank} ^18-ene-17 ^(10.937)

EUR 1.226.500 Rentabilidad de CEZ MH BV, conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 04/08/17

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-ene-17 24.667

EUR 1.412.782 Rentabilidad de Magyar Nemzeti Vagyonkezelo ZRT, conv., pagaré preferente, Reg S, 3,375%, 02/04/19

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-ene-17 16.301

CAD 462.528 USD-CAD Overnight -0,30% Rentabilidad de Element Fleet

Management Corp. ^{Deutsche Bank} ^20-ene-17 ^35.876 GBP 1.141.955 Rentabilidad de British Land Jersey

Ltd., conv., pagaré preferente, RegS, 1,50%, 10/09/17

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 4.014

GBP 766.467 Rentabilidad de Carillion Finance Jersey Ltd., conv., pagaré preferente, RegS, 2,50%, 19/12/19

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 1.462

USD 197.667 Rentabilidad de DP World Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 1,75%, 19/06/24

Notas relativas a los estados financieros

A 31 de diciembre de 2016 (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD GBP 1.520.951 Rentabilidad de Great Portland Estates

Capital Jersey Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 1,00%, 10/09/18

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 32.435

GBP 290.112 Rentabilidad de Helical Bar Jersey Ltd., pagaré preferente, conv., RegS, 4,00%, 17/06/19

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 6.033

GBP 344.652 Rentabilidad de PHP Finance Jersey Ltd., conv., pagaré preferente, 4,25%, 20/05/19

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 3.274

GBP 404.901 Rentabilidad de Remgro Jersey GBP

Ltd., 2,625%, 22/03/21 ^{GBP LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{Deutsche Bank} ^17-feb-17 ^7.118 GBP 96.311 Rentabilidad de St. Modwen Prop

Securities Jersey Ltd., conv., 2,875%, 06/03/19

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 (49)

GBP 1.400.445 Rentabilidad de Unite Jersey Issuer Ltd., conv., pagaré preferente, RegS, 2,50%, 10/10/18

GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-17 80.422

USD 177.816 Rentabilidad de Larsen & Toubro Ltd., conv., pagaré preferente, RegS, 0,675%, 22/10/19

USD LIBOR a 1 mes +1,50% Deutsche Bank 20-feb-17 (167)

EUR 1.401.690 Rentabilidad de PT Jersey Ltd., Reg S, conv., pagaré preferente, 0,50%, 19/11/19

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 27-feb-17 42.888

EUR 596.619 Rentabilidad de Aabar Investments PJSC, conv., pagaré preferente, 0,50%, 27/03/20

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 01-mar-17 19.741

EUR 649.685 Rentabilidad de Hansteen Jersey Securities Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 4,00%, 15/07/18

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 02-mar-17 22.792

EUR 10.831 Rentabilidad de Fonciere des Regions, conv., pagaré preferente, 3,34%, 01/01/17

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 15-mar-17 1.958

EUR 171.852 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Fonciere Des

Regions ^{Deutsche Bank} ^17-mar-17 ^(7.416)

EUR 306.817 EUR LIBOR a 1 mes -4,00% Rentabilidad de Aroundtown

Property Holdings PLC ^{Deutsche Bank} ^17-mar-17 ^(21.178) USD 40.357 USD LIBOR a 1 mes -2,00% Rentabilidad de Larsen & Toubro

Ltd., GDR, Reg S ^{Deutsche Bank} ^17-mar-17 ⁵⁰⁷ EUR 1.299.368 Rentabilidad de ACS Actividades

Finance BV, conv., first lien, pagaré preferente garantizado, Reg S, 2,625%, 22/10/18

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 21-mar-17 49.190

EUR 972.883 Rentabilidad de OCI NV, conv., pagaré

preferente, Reg S, 3,875%, 25/09/18 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{Deutsche Bank} ^21-mar-17 ^22.037 HKD 29.098.972 Rentabilidad de Shenzhou

International Group Holdings Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 0,50%, 18/06/19

HKD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 30-mar-17 47.568

USD 82.742 Rentabilidad de Dana Gas Sukuk Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 7,00%, 31/10/17

USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-abr-17 885

EUR 382.106 Rentabilidad de Valeo SA EUR LIBOR a 1 mes +1,00% Deutsche Bank 18-abr-17 11.010 SEK 462.395 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Industrivarden AB Deutsche Bank 21-abr-17 (10.444) EUR 2.151.807 Rentabilidad de Industrivarden AB,

conv., pagaré preferente, Reg S, 1,875%, 27/02/17

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 21-abr-17 34.064

USD 494.798 Rentabilidad de Premier Oil Finance Jersey Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 2,50%, 27/07/18

USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 03-mayo-17 23.267

USD 398.653 Rentabilidad de Accenture PLC, A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (21.641) USD 28.393 Rentabilidad de Activision Blizzard Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (1.185) USD 14.864 Rentabilidad de Adobe Systems Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (408) USD 1.518 Rentabilidad de Akamai Technologies

Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ⁶⁵

USD 473.265 Rentabilidad de Alibaba Group Holding

Ltd., ADR ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(26.121) USD 181.468 Rentabilidad de Alliance Data Systems

Corp. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(1.900)

USD 128.952 Rentabilidad de Amazon.com Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (5.168) USD 66.144 Rentabilidad de Atento SA USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (1.443) USD 71.563 Rentabilidad de Atlassian Corp. PLC USD LIBOR a 1 mes +0,40% Deutsche Bank 10-mayo-17 (4.551) USD 519.741 Rentabilidad de Automatic Data

Processing Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^28.712

Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD USD 216.603 Rentabilidad de Avago Technologies

Ltd. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ⁽⁶⁵¹⁾

USD 207.208 Rentabilidad de Benefitfocus Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 3.578 USD 98.355 Rentabilidad de Blackhawk Network

Holdings Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(1.829) USD 54.723 Rentabilidad de Cardtronics Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 282 USD 246.564 Rentabilidad de Cognizant Technology

Solutions Corp., A ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ⁴⁷¹ USD 82.100 Rentabilidad de DISH Network Corp., A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 192 USD 150.590 Rentabilidad de eBay Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (2.955) USD 209.781 Rentabilidad de EPAM Systems Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 2.432 USD 307.224 Rentabilidad de Equifax Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 3.340 USD 637.373 Rentabilidad de ExlService Holdings

Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^13.260

USD 96.035 Rentabilidad de Expedia Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (6.057) USD 1.197.131 Rentabilidad de Genpact Ltd. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 8.482 USD 270.503 Rentabilidad de Global Payments Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (7.855) USD 206.605 Rentabilidad de Google Inc., A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (4.650) USD 128.001 Rentabilidad de Google Inc., C USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (3.183) USD 53.032 Rentabilidad de Hubspot Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (2.087) USD 623.875 Rentabilidad de Huron Consulting

Group Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(53.339) USD 231.634 Rentabilidad de Intuit Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (3.155) USD 228.574 Rentabilidad de ManpowerGroup Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (8.136) USD 359.729 Rentabilidad de Mastercard Inc., A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (287) USD 252.086 Rentabilidad de Microsoft Corp. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (303) USD 447.299 Rentabilidad de Netflix Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 3.367 USD 237.231 Rentabilidad de Oclaro Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 37.159 USD 122.865 Rentabilidad de Paylocity Holding

Corp. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(7.983)

USD 124.034 Rentabilidad de PayPal Holdings Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 165 USD 203.427 Rentabilidad de Robert Half

International Inc. ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ⁹⁴⁷ USD 238.414 Rentabilidad de Salesforce.com Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (6.513) USD 55.361 Rentabilidad de ServiceNow Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (2.573) USD 519.002 Rentabilidad de Taiwan Semiconductor

Manufacturing Co. Ltd., ADR ^{USD LIBOR a 1 mes +0,30%} ^{Deutsche Bank} ^10-mayo-17 ^(20.934) USD 69.574 Rentabilidad de TriNet Group Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 1.844 USD 302.664 Rentabilidad de Vantiv Inc., A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 20.198 USD 233.839 Rentabilidad de VeriFone Systems Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 13.207 USD 44.916 Rentabilidad de VeriSign Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (1.841) USD 402.300 Rentabilidad de Visa Inc., A USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (2.708) USD 137.739 Rentabilidad de WageWorks Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (621) USD 160.142 Rentabilidad de WEX Inc. USD LIBOR a 1 mes +0,30% Deutsche Bank 10-mayo-17 (1.835) USD 978.392 USD LIBOR a 1 mes +0,10% Rentabilidad de DB Hybrid Basket

01 ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^9.620

USD 347.502 USD LIBOR a 1 mes +0,10% Rentabilidad de Dow Jones UK

Consumer Goods Total Return Index ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^3.476 USD 193.337 USD LIBOR a 1 mes +0,10% Rentabilidad de S&P SmallCap 600

Total Return Index ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^2.983 USD 1.261.231 USD LIBOR a 1 mes -0,10% Rentabilidad de Dow Jones

Transportation Average Total Return Index

Deutsche Bank 15-mayo-17 44.745

USD 205.476 USD LIBOR a 1 mes -0,25% Rentabilidad de Russell Midcap

Growth Index Total Return ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^2.534 USD 342.627 USD LIBOR a 1 mes -0,30% Rentabilidad de S&P Smallcap 600

Growth Index ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^2.968

USD 559.216 USD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de S&P North USA

Technology Total Return Index ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^4.096 USD 352.686 USD LIBOR a 1 mes -0,70% Rentabilidad de Russell 2000 Total

Return Index ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^4.690

USD 261.167 USD LIBOR a 1 mes -0,85% Rentabilidad de S&P Retail Sector

Industry Index (TR) ^{Deutsche Bank} ^15-mayo-17 ^16.940 USD 506.625 Rentabilidad de ENN Energy Holdings

Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 26/02/18

USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-mayo-17 (475)

EUR 61.017 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Galp Energia SGPS

Notas relativas a los estados financieros

A 31 de diciembre de 2016 (continuación)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)

Divisa de transacciones

Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de vencimiento

Plusvalía/ (Minusvalía)

latente USD EUR 382.382 Rentabilidad de Parpublica -

Participacoes Publicas SGPS SA, conv., pagaré preferente, Reg S, 5,25%, 28/09/17

EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 06-jun-17 219

JPY 10.487.500 Rentabilidad de Resorttrust Inc., conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 01/12/21

JPY LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-jun-17 283

EUR 3.279.356 Rentabilidad de Siem Industries Inc.,

conv., Reg S, 2,25%, 02/06/21 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{Deutsche Bank} ^19-jun-17 ⁽⁵⁷⁰⁾ EUR 202.512 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Koninklijke KPN NV Deutsche Bank 19-jul-17 (5.909) EUR 55.908 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de OCI NV Deutsche Bank 19-jul-17 (10.666) EUR 1.004.694 Rentabilidad de Steinhoff Finance

Holding, 4,00%, 30/01/21 ^{EUR LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{Deutsche Bank} ^19-jul-17 ^20.509 PHP 79.819 USD LIBOR a 1 mes -5,00% Rentabilidad de Ayala Land Inc. Deutsche Bank 21-jul-17 (1.008) MYR 570.502 SGD LIBOR a 1 mes -3,10% Rentabilidad de IHH Healthcare

Bhd. ^{Deutsche Bank} ^18-ago-17 ^2.259

USD 260.052 Rentabilidad de Asia View Ltd., conv., pagaré preferente, Reg S, 1,50%, 08/08/19

USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-ago-17 (3.187)

USD 794.700 Rentabilidad de CP Foods Holdings

Ltd., 0,50%, 22/09/21 ^{USD LIBOR a 1 mes +0,90%} ^{Deutsche Bank} ^18-ago-17 ^3.133 USD 472.280 Rentabilidad de Suncoke Energy

Partners LP ^{Tasa de financiación bancaria a un}día estadounidense +0,85% ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^(13.205) USD 936.436 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de Abbott Laboratories Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^12.678 USD 635.144 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de AMC Entertainment}Holdings Inc. ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^(28.500) USD 1.626.600 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de CenturyLink Inc.} ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^12.996 USD 385.000 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de Delek U.S.}Holdings Inc. ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^(2.399) USD 946.099 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de Enbridge Inc.} ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^(4.727) USD 442.566 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de Intersil Corp.} ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ⁽⁹⁹²⁾ USD 433.872 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de SPDR S&P 500}ETF Trust ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^3.787 USD 460.778 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de SunCoke Energy}Inc. ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^21.147 USD 869.253 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de Tesoro Corp.} ^{Deutsche Bank} ^15-sep-17 ^29.721 USD 451.890 Tasa de financiación bancaria a un día

estadounidense -0,35% ^{Rentabilidad de las obligaciones}del Tesoro estadounidense, 1,75%, 15/05/22

Deutsche Bank 15-sep-17 (2.544)

EUR 307.044 EUR LIBOR a 1 mes Rentabilidad de Aurubis AG Deutsche Bank 19-sep-17 (8.434) EUR 9.668 EUR LIBOR a 1 mes Rentabilidad de Deutsche Euroshop

AG ^{Deutsche Bank} ^19-sep-17 ⁽³⁶⁶⁾

EUR 2.506.455 EUR LIBOR a 1 mes Rentabilidad de Drillisch AG Deutsche Bank 19-sep-17 (147.421) EUR 529.225 EUR LIBOR a 1 mes Rentabilidad de Steinhoff

International Holdings NV ^{Deutsche Bank} ^19-sep-17 ^(19.425) EUR 1.433.011 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Alstria Office

REIT-AG ^{Deutsche Bank} ^19-sep-17 ^(101.324)

EUR 16.561 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Deutsche Wohnen

AG ^{Deutsche Bank} ^19-sep-17 ⁽³⁶⁴⁾

EUR 731.758 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Fresenius SE &

Co. KGaA ^{Deutsche Bank} ^19-sep-17 ^(30.508)

EUR 333.873 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Kloeckner & Co. SE Deutsche Bank 19-sep-17 13.122 EUR 1.224.998 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Siemens AG Deutsche Bank 19-sep-17 (8.280)

In document Franklin Templeton Investment Funds (página 128-154)