VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 2
VALORE: Un breve apunte teórico
El equilibrio de mercado es la manera más
habitual de representar los mercados eléctricos.
Cada empresa intenta maximizar su beneficio suponiendo que no existe colusión.
e e
P
=
D
∑
( )
e e e eB
= ⋅ −
λ
P C P
0
e eB
P
∂
=
∂
( )
0
e e e e eC P
P
P
P
λ
λ
+ ⋅
∂
−
∂
=
∂
∂
VALORE: Un breve apunte teórico
VALORE está basado en un artificio que permite
calcular el equilibrio de mercado mediante la
resolución de un problema de optimización:
2
( )
2
. .
e e e e e P e e eP
mín
C P
s a
P
D
θ
⋅
+
=
∑
∑
( )
e e e eCM P
P
λ
=
+ ⋅
θ
e eP
=
D
∑
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 4
VALORE: Un breve apunte teórico
Este modelo proporciona mucha flexibilidad
para llevar a cabo diferentes representaciones
del mercado:
Demanda elástica o inelástica
Mercados de competencia perfecta, monopolio, equilibrio de Cournot, equilibrio de Stackelberg Inclusión de restricciones técnicas y estratégicas Funciones de coste cuadráticas o lineales
VALORE: Un breve apunte práctico
Respecto a otros enfoques, tiene la gran ventaja
de utilizar técnicas de optimización muy
desarrolladas (QP, LP, MIP)
Tamaño del problema Tiempo de resolución
¿Qué somos capaces de resolver?
Problemas deterministas con un gran nivel de
detalle en las características técnicas del sistema y en el horizonte temporal
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 6
VALORE: Un breve apunte práctico
Sistema español y portugués
VALORE: Un breve apunte práctico
Problemas estocásticos con representación detallada de la incertidumbre
Sistema español y portugués
Un año con seis bloques de carga en cada semana Estocasticidad en hidraulicidad (primavera y otoño) y demanda (verano)
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 8 VALORE: La historia
Año 1998
Primeros palos de ciego Beneficio como función objetivoAño 1999
Aparece la idea feliz
A finales de año, se pone en funcionamiento como herramienta de análisis y previsiones de la Dirección de mercado eléctrico de Endesa.
VALORE: La historia
Año 2000
Cálculo de los mantenimientos óptimos.
Gran “explosión” de las funcionalidades del modelo: entradas, salidas, restricciones...
Análisis de resultados: costes marginales, valor del agua...
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 10
VALORE: La historia
Año 2001
La Subdirección de Planificación comienza a utilizar el modelo.
Adaptación de la herramienta para la ejecución con diferentes horizontes temporales a partir de unos únicos datos de entrada.
Compatibilidad entre versiones de la herramienta. Empezamos con la versión 1.0.
VALORE: La historia
Año 2002
Inclusión del concepto de área en el modelo. Resolución del equilibrio de mercado para dos áreas: market-splitting.
Integración del modelado
estocástico: definición árboles de escenarios.
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 12
VALORE: La historia
Año 2003
Endesa Italia empieza a utilizar la herramienta como modelo de previsión a medio plazo. Análisis de la utilización de VALORE para el cálculo de la expansión. Integración definitiva de la herramienta con bases de datos.
VALORE: La historia
Año 2004
Modelado del mercado de emisiones de CO2.
Automatización de
ejecuciones múltiples; análisis estadístico de resultados de salida.
VALORE: modelo de mercados eléctricos a medio plazo 14 VALORE: La historia
Año 2005
Definición de Perfil de Usuario Adaptación de la herramienta al cálculo de equilibrio de mercado con más de dos áreasVALORE: La historia
Los protagonistas (en orden de aparición)
Julián Barquín Efraim Centeno Eugenio Malillos Javier Reneses F. Javier Santos Begoña Vitoriano Félix Fernández Natalia Mosquera
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VALORE: La historia
Publicaciones
Revista
J. Barquín, E. Centeno y J. Reneses, "Medium-Term Generation Programming in Competitive Environments: a New Optimisation Approach for Market
Equilibrium Computing", IEE Proceedings, Generation, Transmission and
Distribution, vol. 151, pp. 119-126, 2004.
J. Reneses, E. Centeno y J. Barquín, "Medium-Term Marginal Costs in Competitive Generation Power Markets", IEE Proceedings, Generation,
Transmission and Distribution, vol. 151, pp. 604-610, 2004.
J. Barquín, E. Centeno y J. Reneses, “Stochastic Market Equilibrium Model for Generation Planning", Probability in the Engineering and Information
Sciences, vol. 19, pp. 533-546, 2005.
J. Reneses, E. Centeno y J. Barquín, “Coordination between Medium-Term Generation Planning and Short-Term Operation in Electricity Markets", Aceptado en IEEE Transactions on Power Systems, 2005.
VALORE: La historia
Congresos
J. Reneses, E. Centeno y J. Barquín, "Computation and Decomposition of Marginal Costs for a GENCO in a Constrained Competitive Cournot Equilibrium", IEEE Power
Tech; Oporto, 2001.
J. Reneses, A. Baíllo, E. Centeno, M. Ventosa, M. Rivier y A. Ramos, “Strategies to Fulfill Medium-Term Objectives through Short-Term Operation in Competitive Power Markets”, IEEE Power Tech; Bolonia, 2003.
E. Centeno, J. Reneses, R. García y J.J. Sánchez, “Long-Term Market Equilibrium Modeling for Generation Expansion Planning”, IEEE Power Tech; Bolonia, 2003. J. Barquín, E. Centeno, J. Reneses, A. López, R. Quinteros “Forecasting the Chilean short-term electricity market behavior under a new proposed regulation”, IEEE Power
Tech; Bolonia, 2003.
J. Barquín, B. Vitoriano, F.J. Santos, F. Fernández, J. González, J.M. Vicente, M. Urios, “Electricity competition and market splitting: a real-size two countries case”, Conference on Liberalization and Modernization of Power Systems; Irkustsk, 2003.
