Seminario “Preparación de Informes de Estabilidad Financiera”
La Paz, Bolivia, 6,7 y 8 de octubre 2009.
Consejo Monetario Centroamericano Secretaría Ejecutiva
ALGUNAS EXPERIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTABILIDAD
FINANCIERA REGIONAL
ELS
CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO:
Países miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Extensión territorial: 472,373 kilómetros cuadrados.
Población: 46.5 millones.
(Colombia, 44.5 millones1/ y Argentina, 39.8 millones2/) Idioma: Español
1/ Fuente: DANE.
2/ Fuente: INDEC.
C C ó ó mo surgi mo surgi ó ó el IEFR???? el IEFR????
El Consejo Monetario Centroaomericano El Consejo Monetario Centroaomericano
estableci
estableci ó ó dentro dentro de de sus sus objetivos objetivos estrat
estrat é é gicos y dentro de sus planes de gicos y dentro de sus planes de trabajo del 2007 hacer las gestiones trabajo del 2007 hacer las gestiones
pertinentes para iniciar con la elaboraci
pertinentes para iniciar con la elaboraci ó ó n n de un informe de estabilidad financiera de un informe de estabilidad financiera
regional.
regional.
Justificaci
Justificaci ó ó n para elaborar IEFR n para elaborar IEFR
La estabilidad financiera ha llegado a constituir un objetivo La estabilidad financiera ha llegado a constituir un objetivo de pol
de políítica ptica pública y un objetivo subsidiario de los bancos ública y un objetivo subsidiario de los bancos centrales.
centrales.
La fuerte integraciLa fuerte integracióón financiera que se ha venido dando en n financiera que se ha venido dando en la regi
la región en los ón en los últimos aúltimos añños, agrega un alto componente os, agrega un alto componente de riesgo sist
de riesgo sistéémico (grupos bancarios regionales).mico (grupos bancarios regionales).
La necesidad de informes de esta naturaleza con un La necesidad de informes de esta naturaleza con un enfoque regional (Se nos mira como un solo bloque)
enfoque regional (Se nos mira como un solo bloque)
La necesidad de contar con informaciLa necesidad de contar con informacióón oportuna y n oportuna y comparable de los pa
comparable de los paííses de la regises de la regióón.n.
Objetivo del Proyecto Objetivo del Proyecto
Elaborar informes peri
Elaborar informes peri ó ó dicos de Estabilidad dicos de Estabilidad Financiera Regional (IEFR) que permitan alertar a Financiera Regional (IEFR) que permitan alertar a las autoridades acerca de los riesgos y las autoridades acerca de los riesgos y
vulnerabilidades a los que est
vulnerabilidades a los que est á á n expuestos los n expuestos los sistemas financieros de la regi
sistemas financieros de la regi ón, con el fin de ó n, con el fin de poder adoptar oportunamente las medidas poder adoptar oportunamente las medidas correctivas necesarias que permitan mantener y correctivas necesarias que permitan mantener y
fortalecer la estabilidad financiera.
fortalecer la estabilidad financiera.
Diagn
Diagn ó ó stico stico
NingNingúún pan paíís contaba con un Informe de Estabilidad s contaba con un Informe de Estabilidad Financiera en sentido estricto.
Financiera en sentido estricto.
Algunos informes que se elaboraban eran parciales, con Algunos informes que se elaboraban eran parciales, con un enfoque microecon
un enfoque microeconóómico, anmico, anáálisis banco por banco, y lisis banco por banco, y tenteníían escasa circulacian escasa circulacióón. n.
Algunos estudios mAlgunos estudios máás completos sobre el Sistema s completos sobre el Sistema Financiero eran espor
Financiero eran esporáádicos.dicos.
No todos los bancos centrales publicaban informes No todos los bancos centrales publicaban informes bancarios en forma regular.
bancarios en forma regular.
Los estudios existentes no incluíLos estudios existentes no incluían anan análisis de riesgos y álisis de riesgos y pruebas de estr
pruebas de estréés.s.
Metodolog
Metodolog í í a a de trabajo de trabajo
Se conformSe conformóó un equipo de trabajo integrado por un equipo de trabajo integrado por delegados de los bancos centrales y las delegados de los bancos centrales y las
superintendencias de bancos, coordinados por la CMCA superintendencias de bancos, coordinados por la CMCA..
Se propuso un listado de variables y un conjunto de Se propuso un listado de variables y un conjunto de indicadores sobre los cuales se deseaba recopilar indicadores sobre los cuales se deseaba recopilar
informaci
informacióón .n .
Se realizSe realizóó una visita a cada uno de los pauna visita a cada uno de los paííses.ses.
Se elaborSe elaboróó una plantilla de captura de informaciuna plantilla de captura de informacióón con la n con la definici
definicióón de las variables.n de las variables.
ReuniReunióón de trabajo en la sede del CMCA en enero 2008 n de trabajo en la sede del CMCA en enero 2008 con el equipo contraparte para tratar de estandarizar las con el equipo contraparte para tratar de estandarizar las
definiciones de las variables definiciones de las variables..
Metodolog
Metodolog í í a a de trabajo de trabajo
Se obtuvo informacióSe obtuvo información bn báásica de los Grupos Bancarios sica de los Grupos Bancarios Regionales (gran apoyo de la Sup. de Panam
Regionales (gran apoyo de la Sup. de Panamáá).).
Se elaboróSe elaboró un primer borrador de informe para 2007 para un primer borrador de informe para 2007 para ser sometido a consideraci
ser sometido a consideracióón de las autoridades.n de las autoridades.
En mayo 2008 expertos del Banco de EspaEn mayo 2008 expertos del Banco de Españña se reunieron a se reunieron con Grupo T
con Grupo Téécnico en CMCA con el fin de evaluar los cnico en CMCA con el fin de evaluar los avances del proyecto y dar algunas recomendaciones.
avances del proyecto y dar algunas recomendaciones.
Delimitaci
Delimitaci ó ó n y cobertura del estudio n y cobertura del estudio
El proyecto se concibi
El proyecto se concibióó por etapas:por etapas:
Primera etapaPrimera etapa: :
Seleccionar conjunto de indicadores para los 6 paíSeleccionar conjunto de indicadores para los 6 países que ses que conforman el CMCA y Panam
conforman el CMCA y Panamáá (por paí(por país y regional).s y regional).
Estandarizar la definicióEstandarizar la definición de variables e indicadores.n de variables e indicadores.
Elaborar un informe regional iniciando con el sector bancario Elaborar un informe regional iniciando con el sector bancario (identificar las principales caracter
(identificar las principales caracteríísticas del SB del sticas del SB del áárea asrea asíí como como algunos riesgos y vulnerabilidades).
algunos riesgos y vulnerabilidades).
Obtener informaciObtener informacióón sobre indicadores del Sistema Bancario de n sobre indicadores del Sistema Bancario de algunos pa
algunos paííses LA.ses LA.
Etapas subsecuentesEtapas subsecuentes::
Introducir algunas tIntroducir algunas téécnicas sencillas de medicicnicas sencillas de medicióón de riesgos y n de riesgos y pruebas de stress.
pruebas de stress.
Ampliar cobertura, incluyendo otras Ampliar cobertura, incluyendo otras ááreas, como fondos de reas, como fondos de inversi
inversióón, fondos de pensiones , Mercado de valores y Mercado de n, fondos de pensiones , Mercado de valores y Mercado de dinero.
dinero.
Selecci
Selecci ó ó n de indicadores n de indicadores
Los indicadores seleccionados se agruparon en siete Los indicadores seleccionados se agruparon en siete ááreas:reas:
Infraestructura bancariaInfraestructura bancaria
TamañTamaño del sistema bancarioo del sistema bancario
ConcentraciConcentracióónn
ProfundizacióProfundización financieran financiera
Actividad bancariaActividad bancaria
Solidez financiera (capitalizaciSolidez financiera (capitalizacióón, solvencia, calidad de n, solvencia, calidad de activos, rentabilidad, m
activos, rentabilidad, máárgenes financieros y liquidez)rgenes financieros y liquidez)
Riesgos de la banca (crediticio, de liquidez, Riesgos de la banca (crediticio, de liquidez, dolarizaci
dolarizacióón). n).
Bancos Regionales: TamaBancos Regionales: Tamaño, presencia en cada paño, presencia en cada paíís, s, morosidad, rentabilidad.
morosidad, rentabilidad.
PAÍS
Número de bancos
Población/
banco (miles hab.)
Ext.Territ.
/ banco (Km2)
Población/
sucursales (miles
hab.)
C OSTA RIC A 15 300 3,407 9
EL SALVADOR 12 602 1,753 19
GUATEMALA 19 719 5,743 5
HONDURAS 18 428 6,250 9
NIC ARAGUA 8 709 16,297 19
REP.DOMINIC . 12 766 4,037 14
PANAMÁ 1/ 45 73 1,678 7
TOTAL REGIÓN 129 397 4,249 9
REG. SIN
PANAMÁ 84 571 5,626 9
C OLOMBIA 18 2441 63,430 10
MÉXIC O 42 2551 46,771 10
C HILE 25 664 30,244 8
PERÚ 16 1763 80,326 20
1/ Inc luye S is t.B a nc a rio (ba nc o s o fic ia le s y ba nc o s priva do s ).
Exc luye lo s ba nc o s de lic e nc ia inte rna c io na l.
F ue nte : Ela b. c o n inf.de s upe rinte nde nc ia y bc o s c e ntra le s de re gió n
Cobertura bancaria Dic.2008
PARTICIPACI
PARTICIPACIÓÓN DE LA BANCA EXTRANJERAN DE LA BANCA EXTRANJERA
PAÍS
Núm. Total de bancos
Núm. Bancos extranjeros
2/
% bancos extranj.
Partic. Banca extranj. en
activos %
% activos de 5 bcos más gdes
Indice de Herfindhal
COSTA RICA 15 9 60.0 34.7 78.0 1537.1
EL SALVADOR 12 10 83.3 94.1 88.2 1804.7
GUATEMALA 19 1 5.3 0.9 78.8 1640.0
HONDURAS 18 10 55.6 58.4 69.1 1086.0
NICARAGUA 8 4 50.0 24.3 88.5 1848.0
REP.DOMINICANA 12 2 16.7 8.8 89.6 2246.2
PANAMÁ 1/ 45 28 62.2 56.9 52.3 n.d.
TOTAL REGIÓN 129 64 49.6 44.1 69.5
REG SIN PANAMÁ 84 36 42.9 35.3 81.5
1/ Inc luye S is te ma B a nc a rio (ba nc o s o ficia le s y ba nc o s priva do s ).
Exc luye lo s ba nc o s de lic enc ia inte rna c io nal
2/ B a nco s c uyo c a pita l e s tá e n m á s de un 50% e n m a no s de e xtra nje ro s
F uente : Ela b. pro pia c o n inf. s um inis trada po r las s uperinte nde nc ia s de ba nc o s y bco s c e ntra le s de la re gió n
CA. REP. DOMINICANA Y PANAMÁ
PARTICIPACIÓN DE LA BANCA EXTRANJERA Y CONCENTRACIÓN Dic.2008
ACTIVIDAD BANCARIA ACTIVIDAD BANCARIA
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
CR El SALV. GUAT. HOND. NIC. REP.DOM. PAN. 1/ TOT REGIÓN
REG. SIN PAN.
Gráf. 1 Activos Totales de los Bancos.
tasas de crecimiento* 2007-2008
2007 2008
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
* Con base en cifras expresadas en dólares
ESTRUCUTURA DE ACTIVOS DE LA REGION ESTRUCUTURA DE ACTIVOS DE LA REGION
14.53
10.37
13.09
7.40
2.69 10.99
40.93
Graf.2 Activos bancarios regionales Estructura porcentual
Dic.2008
C.R.
SALV.
GUAT.
HOND.
NIC.
REP.DOM.
PANAMÁ
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
GRADO DE PROFUNDIDAD FINANCIERA GRADO DE PROFUNDIDAD FINANCIERA
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
Crédito Sector Privado/PIB
Dic.2008
COMPOSICI
COMPOSICI Ó Ó N DEL ACTIVO N DEL ACTIVO
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
porcentajes
Graf 4 Composición del Activo Productivo
Dic. 2008
Inversiones Crédito
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
EVOLUCI
EVOLUCI Ó Ó N DEL CR N DEL CR É É DITO DITO
-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
CR El Salv. Guat. Hond. Nic. R.Dom. Pan. Región Reg.sin Pan.
porcentajes
Gráf. 5 Crédito al Sector Privado
Tasas de crecimiento* 2007-2008
2007 2008
*Con base en cifras expresadas en dólares.
Fuente : Elab.propia con inf. de superintendencias y Bcos Centrales de la región.
EVOLUCI
EVOLUCIÓ ÓN CR N CRÉ ÉDITO EMPRESARIAL DITO EMPRESARIAL
-30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
CR El Salv. Guat. Hond. Nic. R.Dom. Pan. Región Reg.sin Pan.
Porcentajes
Graf.6 Saldo de Crédito al Sector Empresarial
Tasas de crecimiento* 2007-2008
2007 2008
No se incluye la tasa de crec. de El Salvador en 2007, pues no se cuenta con información del saldo de crédito empresarial para 2006, por lo que se excluye ES a nivel regional en 2007.
* Con base en cifras expresadas en dólares.
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
COMPORTAMIENTO DEL CR
COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO A HOGARESÉDITO A HOGARES
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
CR El Salv. Guat. Hond. Nic. R.Dom. Pan. Región Reg.sin Pan.
Porcentajes
Graf. 7 Saldo de Crédito a Hogares
Tasas de crecimiento* 2007-2008
2007 2008
No se incluye la tasa de crec. de El Salvador en 2007, pues no se cuenta con información del saldo de crédito a hogares para 2006, por lo que se excluye ES a nivel regional en 2007.
* Con base en cifras expresadas en dólares.
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
CR CR É É DITO POR MONEDA DITO POR MONEDA
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
CR Guat. Hond. Nic. R.Dom. R.sin Pan y
E.S.
Porcentajes
Graf. 12 Crédito en Moneda Extranjera / Crédito Total
2007-2008
2007 Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región 2008
DEPOSITOS DEL P
DEPOSITOS DEL P Ú Ú BLICO BLICO
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
CR El SALV. GUAT. HOND. NIC. REP.DOM. PAN. TOT REGIÓN
REG. SIN PAN.
porcentajes
Graf. 14 Captaciones del público por parte de la Banca
Tasas de crecimiento* 2007-2008
2007
*Con base en cifras expresadas en dólares. 2008
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENDEUDAMIENTO EXTERNO
0 5 10 15 20 25 30 35 40
C.R. E.S. GUAT. HOND. NIC. R.DOM. PAN. REGION R.SIN PAN
porcentajes
Graf. 13 Endeudamiento externo/ pasivo total de los bancos
en porcentajes 2007-2008
2007 2008
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
Nivel de Capital Regulatorio
PAÍS
Capital mínimo (mill
$)
Capital Promedio
(mill $)
Bancos con capital mayor
o igual al prom.
%
respecto al total de
bancos
C OSTA RIC A 12.4 59.5 7.0 46.7
EL SALVADOR 14.0 65.1 4.0 33.3
GUATEMALA 13.5 40.4 5.0 26.3
HONDURAS 13.2 38.5 6.0 33.3
NIC ARAGUA 11.7 22.3 3.0 37.5
REP.DOMINIC ANA 4.6 61.3 5.0 41.7
PANAMÁ 1/ 10.0 100.0 10.0 22.2
TOTAL REGIÓN 2/ 11.4 55.3
REG.SIN PANAMÁ 11.6 47.9
C OLOMBIA 28.4 56.0 12.0 66.7
MÉXIC O 28.1 393.0 8.0 19.0
C HILE 32.0 306.1 7.0 28.0
PERÚ 7.6 118.3 4.0 25.0
INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA Cifras en millones de dólares
dic.2008
Suficiencia Patrimonial
PAÍS
Suficiencia Patrimonial
regulatoria (%)
% Bancos con suf. Patrim.
may or o igual al prom.
2008 2008 2008
C OSTA RIC A 10.0 13.2 46.7
EL SALVADOR 12.0 26.0 16.7
GUATEMALA 10.0 15.0 52.6
HONDURAS 10.0 14.0 55.6
NIC ARAGUA 10.0 15.3 50.0
REP.DOMINIC . 10.0 13.4 58.3
PANAMÁ 1/ 8.0 14.6 17.8
TOTAL REGIÓN 2/ 10.0 15.9 REG. SIN PANAMÁ 10.3 16.2
C OLOMBIA 9.0 12.7 55.6
MÉXIC O 8.0 15.0 78.6
C HILE 3/ 8.0 28.2 28.0
PERÚ 9.1 11.9 75.0
Suficiencia patrimonial
promedio (%)
CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
porcentajes
Graf.21 Cartera Vencida/ Cartera Total
en porcentajes 2007-2008
2007 2008
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
País
2007 2008 2007 2008
COSTA RIC A 1.62 1.77 1.10 1.77
GUATEMALA 2.15 2.68 0.68 0.72
HONDURAS 1.26 2.01 1.35 1.10
NIC ARAGUA 5.68 6.48 1.93 2.35
REP.DOMINIC ANA 4.22 4.23 4.46 2.30
COLOMBIA 1.84 2.20 0.30 0.40
MEXIC O 2.80 2.80 0.70 0.70
CHILE n.d n.d n.d n.d
PERÚ 1.30 1.70 1.10 1.00
1/ Inc luye Sis t. B a nc a rio . Exc luye lo s bc o s de lic . inte rna c io na l.
Fue nte : Ela b. pro pia c o n info rma c . s um.po r la s s upe r. de ba nc o s y bc o s c e ntra le s de re gió n
Crédito Moneda Nacional
Créd. Moneda Extranjera Cuadro 23. CENTROAM. PANAMÁ Y REP. DOMINICANA
MOROSIDAD CARTERA CREDITICIA POR MONEDA en porcentajes
2007 - 2008
Nivel de Provisiones
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
CR El Salv. Guat. Hond. Nic. R.Dom. Pan. Región Reg.sin Pan.
Porcentajes
Graf.23 Provisiones / Cartera vencida
en porcentajes 2007 - 2008
2007 2008
Fuente: Elab. propia con inf. de Superintendencias y Bcos Centrales de la región
Rentabilidad
C OSTA RIC A 21.8 10.21 0.63 41.12 0.08
EL SALVADOR 10.1 8.26 0.69 13.69 0.13
GUATEMALA 22.1 10.45 0.63 16.52 0.20
HONDURAS 33.3 14.50 0.76 17.92 0.17
NIC ARAGUA 27.17 10.27 0.71 29.40 0.13
REP.DOMINIC ANA 28.3 10.92 0.58 41.63 0.11
PANAMÁ 1/ 16.6 7.42 0.70 11.37 0.28
TOTAL REGIÓN 19.2 8.91 0.67 20.08 0.16
REG.SIN PANAMÁ 21.6 10.34 0.65 26.58 0.12
1/ Inc luye S is t. B a nc a rio (bc o s o fic ia le s y bc o s priva do s ). Exc luye lo s bc o s de lic .inte rna c io na l.
* Utilida de s a nte s de im pue s to
F ue nte : Ela b. pro pia c o n info rm a c ió n s um inis tra da po r la s s upe rinte nde nc ia s de bc o s y bc o s c e ntra le s de la re gió n
UTILID*/
ING.TOT.
Cuadro 25 CA. REP. DOMINICANA Y PANAMÁ ANÁLISIS DEL ROE POR COMPONENTES
DIC.2008 en porcentajes
ING. TOT./
ACT.
POND.
RIESGO ACT.POND.
RIESGO/
ACT. TOT.
ACT.TOT./
PATRIM.
(# veces) ROE
PAÍS
Margenes Financieros
Margen de
Interme d.
Implícito
Margen F inanc./
Re s. Oper.
Bruto
Gastos Admin./
Margen F inanc.
C OSTA RIC A 5.4 79.7 81.4
EL SALVADOR 4.9 113.8 61.6
GUATEMALA 5.2 86.2 75.4
HONDURAS 6.0 85.8 101.9
NIC ARAGUA 8.8 79.9 71.8
REP.DOMINIC ANA 6.9 37.6 96.0
PANAMÁ 1/ 2.6 75.7 41.1
TOTAL REGIÓN 4.5 69.4 72.6
REG.SIN PANAMÁ 5.8 67.6 82.4
1/ Inc luye S is t. B a nc a rio (bc o s o fic ia le s y priva do s ). Exc luye bc o s de lic .inte rna c . F ue nte : Ela b. pro pia c /inf. s um . po r s upe rinte nde nc ia s y bc o s c e ntra le s de re gió n
Cuadro N.
CA. REP. DOMINICANA Y PANAMÁ
MÁRGENES FINANCIEROS Y EFICIENCIA dic.2008 e n porce ntaje s
GRUPOS BANCARIOS GRUPOS BANCARIOS
REGIONALES 2008
REGIONALES 2008
ACTIVO S TOTALES DE GRUPOS BANCARIOS REGIONALES 2008
BANCOS Activos Crec. % Estruct. %
% respecto activos reg
HSBC 14,660.5 12.6 21.3 11.0
CITI 8,069.7 -7.7 11.7 6.0
B. General 8,001.8 9.6 11.6 6.0
Bancolombia 6,375.6 10.9 9.2 4.8
B. Industrial 5,609.2 6.9 8.1 4.2
BAC 7,711.6 49.0 11.2 5.8
Scotiabank 6,136.6 20.0 8.9 4.6
Continental 4,273.4 13.0 6.2 3.2
PROMERICA 2,539.8 16.7 3.7 1.9
BHD 2,011.4 15.9 2.9 1.5
Lafise 1,368.5 5.0 2.0 1.0
BICSA 799.5 7.6 1.2 0.6
Corp. BCT 789.1 25.6 1.1 0.6
Procré dit 474.4 18.5 0.7 0.4
B. Azte ca 137.6 62.8 0.2 0.1
Totales 68,958.6 12.7 100.0 51.7
Act. Regionales 133,497.3 12.2
en millones de dólare s y porcentajes
Presencia de los Bancos Regionales Presencia de los Bancos Regionales
Var. 2008
Paises Dic-07 Dic-08 Anual (%) Partic. %
Panamá 8831.6 9869.8 11.8 67.3 17.3
El Salvador 2115.3 2149.8 1.6 14.7 15.9
C osta Rica 931.6 1447.6 55.4 9.9 7.6
Honduras 1095.1 1138.6 4.0 7.8 11.7
Nicaragua 51.8 54.7 5.4 0.4 1.5
Totales 13025.4 14660.5 12.6 100.0 11.0
Fuente: Elaborac.propia con inf. publicada por superintendencias de bancos de la región
% respecto activos banc. de
c/país
Cuadro 32 GRUPO HSBC Activos Totales 2007-2008
Montos en Mlls de US$
Presencia de los Bancos Regionales Presencia de los Bancos Regionales
Var. 2008 Paises Dic-07 Dic-08 Anual (%) Partic. %
El Salvador 3215.2 2851.3 -11.3 35.3 21.2
Panamá 2595.6 2191.5 -15.6 27.2 3.8
Guatemala 1180.8 1160.4 -1.7 14.4 6.9
C osta Rica 807.8 818.7 1.3 10.1 4.3
Honduras 323.0 575.1 78.0 7.1 5.9
Nicaragua 265.9 258.5 -2.8 3.2 7.3
Rep. Dominicana 356.5 214.1 -40.0 2.7 1.6
Totales 8745.0 8069.7 -7.7 100.0 6.0
Cuadro 33 GRUPO CITI: Activos Totales 2007-2008% respecto activos banc. de
c/país Montos en Mlls de US$
Calidad de Cartera Crediticia
Dic/08 CR ES GT HD NI RD PA
HSBC 2.0 3.9 - 5.8 - - 2.1 Citibank 1.6 3.8 - 2.2 6.5 - - Cuscatlan - 5.3 2.4 9.9 - - 12.7 Banco General - - - - - - 0.7 BAC 0.5 1.8 1.7 2.9 2.4 - 0.2 Bancolombia - 1.9 - - - - 0.0 Banco Industrial - - 0.7 1.0 - - - Banco Azteca - - 5.5 11.8 - - 7.8 Scotiabank 1.2 2.6 8.6 - - 1.5 0.4 PROMERICA 1.2 4.3 3.2 1.7 3.2 - 1.4 G&T Continental - 3.9 2.3 2.0 - - 1.1 CORP. BICSA - - - - - - 0.2
Cuadro15: Cart. Vencida / Cart. Total (%)
Nivel de Provisiones
2008 CR ES GT HD NI RD PA
HSBC 114.1 97.7 - 50.0 - - 50.9 Citibank 134.5 72.5 - 111.1 105.2 NA - Banco General - - - - - - 225.7 BAC 269.4 108.1 65.5 82.7 139.3 - 665.5 Bancolombia - 156.1 - - - - 9,602.8 Banco Industrial - - 153.0 219.2 - - - Scotiabank 108.1 96.1 118.8 - - 251.2 1.6 G&T Continental - 118.3 62.2 - - - 77.1 CORP. BICSA - - - - - - 12.6 BHD - - - - - 9.7 6.1 Pro credit - 8.1 - 43.4 9.9 - -
Cuadro 16: Provisiones / Cartera Vencida (%)
Rentabilidad
2008 CR ES GT HD NI RD PA
HSBC 11.6 9.1 - 11.1 (6.7) - 12.9 Citibank 9.3 (13.3) 10.0 30.8 17.4 9.5 41.8 Banco General 13.8 - - - - - 19.9 BAC 32.1 14.4 30.9 14.2 23.7 - 31.9 Bancolombia - 13.4 - - - - 1.5 Banco Industrial - - 16.8 37.4 - - - Scotiabank 9.5 8.0 (57.8) - - 27.2 72.4 G&T Continental - (5.9) 10.7 - - - 14.6 CORP. BICSA - - - - - - 7.1 BHD - - - - - 44.4 23.0 Pro credit - 5.8 - (38.4) 12.2 - -
Cuadro 18: Rendimiento sobre Patrimonio (%)
IEFR 2008 IEFR 2008
I-I- Caracteriza el entorno macroeconóCaracteriza el entorno macroeconómico y los riesgos que podrmico y los riesgos que podríían an afectar la estabilidad del sistema bancario de la regi
afectar la estabilidad del sistema bancario de la regióón.n.
IIII-- Analiza el desempeñAnaliza el desempeño del sistema bancario de la regióo del sistema bancario de la regiónn
IIIIII-- Analiza la solidez del sistema bancario: capitalizaciAnaliza la solidez del sistema bancario: capitalizacióón, n, suficiencia patrimonial, calidad de activos, nivel de provisione suficiencia patrimonial, calidad de activos, nivel de provisiones, s, rentabilidad y liquidez.
rentabilidad y liquidez.
IV-IV- Analiza el comportamiento de los principales Bancos Analiza el comportamiento de los principales Bancos Regionales
Regionales
V-V- Elabora una sElabora una sííntesis del Balance de Riesgos.ntesis del Balance de Riesgos.
Avances del proyecto Avances del proyecto
Se dispone de un conjunto de indicadores estandarizados del Se dispone de un conjunto de indicadores estandarizados del sector bancario por regi
sector bancario por regióón y por pan y por paíís: tamas: tamañño, estructura, o, estructura, desempe
desempeñño e indicadores de solidez financiera.o e indicadores de solidez financiera.
Se cuenta con informacióSe cuenta con información bn báásica de los Bancos Regionales: sica de los Bancos Regionales:
TamañTamaño, conformacio, conformacióón y algunos indicadores bn y algunos indicadores básicos.ásicos.
Se ha realizado un trabajo coordinado con el ComitéSe ha realizado un trabajo coordinado con el Comité TTécnico del écnico del Consejo Centroamericano de Superintendentes.
Consejo Centroamericano de Superintendentes.
Se ha recopilado informacióSe ha recopilado información de algunos indicadores bancarios n de algunos indicadores bancarios de cuatro pa
de cuatro paííses latinoamericanos (Colombia, Chile, Mses latinoamericanos (Colombia, Chile, Mééxico y xico y PerúPerú))
Se elaborSe elaboróó el IEFR del 2008el IEFR del 2008
Se estáSe están elaborando informes cortos de menor periodicidadn elaborando informes cortos de menor periodicidad
Etapa Siguiente Etapa Siguiente
Consolidar la Base de Datos con la informaciConsolidar la Base de Datos con la informacióón n estad
estadíística bstica báásica estandarizada necesaria para el sica estandarizada necesaria para el cácálculo perilculo periódico de los indicadores seleccionados. ódico de los indicadores seleccionados.
Mejorar la oportunidad de la informaciMejorar la oportunidad de la informacióón estadn estadíística, de stica, de manera que permita la elaboraci
manera que permita la elaboración de reportes ón de reportes periperiódicos con el menor rezago posible en los datos.ódicos con el menor rezago posible en los datos.
Profundizar en el anProfundizar en el anáálisis de los riesgos bancarios de la lisis de los riesgos bancarios de la regiregióón y aplicar pruebas de estrn y aplicar pruebas de estréés.s.
Profundizar en el anProfundizar en el anáálisis del comportamiento de los lisis del comportamiento de los grupos bancarios regionales
grupos bancarios regionales..
Obst Obst á á culos enfrentados culos enfrentados
Falta de estandarizaciFalta de estandarizacióón en los manuales contables para n en los manuales contables para efectos de la presentaci
efectos de la presentacióón de la informacin de la informacióón de los bancos n de los bancos a las superintendencias.
a las superintendencias.
Diferente definiciDiferente definicióón de conceptos. Ej. Cartera morosa. n de conceptos. Ej. Cartera morosa.
PROBLEMAS DE COMPARABILIDAD PROBLEMAS DE COMPARABILIDAD
No toda la informacióNo toda la información que se requiere es publicada en n que se requiere es publicada en las p
las pááginas WEB de las superintendencias o de los ginas WEB de las superintendencias o de los Bancos Centrales.
Bancos Centrales.
Es dificil delimitar quien debe suministrar la informacióEs dificil delimitar quien debe suministrar la información: n:
B.Ctrales o Superintendencias.
B.Ctrales o Superintendencias.
RotacióRotación de personal encargado de suministro de n de personal encargado de suministro de informaci
informacióón.n.
Las cifras se obtienen con un fuerte rezago.Las cifras se obtienen con un fuerte rezago.
ES POSIBLE ELABORAR ES POSIBLE ELABORAR
INFORMES DE ESTABILIDAD INFORMES DE ESTABILIDAD
REGIONALES???????
REGIONALES???????
SI, PERO
SI, PERO …… ……
11-- Se debe contar con el apoyo institucional.Se debe contar con el apoyo institucional.
22-- Se debe tener claro el objetivo.Se debe tener claro el objetivo.
33-- Se debe delimitar bien el alcance.Se debe delimitar bien el alcance.
44--Se deben seleccionar cuidadosamente las variables a las Se deben seleccionar cuidadosamente las variables a las cuales se les quiere dar seguimiento.
cuales se les quiere dar seguimiento.
55-- Se requiere estandarizar las definiciones de las variables y Se requiere estandarizar las definiciones de las variables y de los indicadores para que resulten comparables.
de los indicadores para que resulten comparables.
66-- Se requiere de un equipo de profesionales que le den Se requiere de un equipo de profesionales que le den seguimiento al comportamiento de los datos que env
seguimiento al comportamiento de los datos que envíían an los pa
los paííses.ses.
77-- Se debe conformar un equipo de trabajo con el cual Se debe conformar un equipo de trabajo con el cual interactuar.
interactuar.
