Resumen Informativo Semanal – 27 de julio de 2022 CONTENIDO
• Tasa de interés interbancaria en soles ix
• Operaciones del BCRP x
• Curvas de rendimiento de corto plazo xiii
• Bonos del Tesoro Público xiv
• Reservas Internacionales xiv
• Mercados Internacionales xv
Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales xv Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales xvi
Dólar se aprecia frente al euro xvii
Riesgo país se ubicó en 233 puntos básicos xviii
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 2,81 por ciento xviii
• Suben los índices de la Bolsa de Valores de Lima xix
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES
Al 26 de julio de 2022, la tasa de interés interbancaria en soles fue 6,00 por ciento anual, mientras que en dólares fue 1,75 por ciento anual.
Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 7,43 por ciento anual, y en dólares, 3,29 por ciento anual.
Al 26 de julio de 2022, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue 7,67 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 3,91 por ciento anual.
6,26 6,68 7,43
May.2022 Jun.2022 26 Jul.2022
Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles
(%)
6,54 6,94 7,67
May.2022 Jun.2022 26 Jul.2022
Tasa de interés preferencial corporativa a 180 días en soles
(%)
x Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles fue 7,94 por ciento anual y la de dólares se ubicó en 4,40 por ciento anual.
OPERACIONES DEL BCRP
Las operaciones monetarias del BCRP del 21 al 26 de julio fueron las siguientes:
• Operaciones de inyección de liquidez:
- Repos de valores: Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 11 058 millones, con una tasa de interés promedio de 5,10 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 10 662 millones, con una tasa de interés promedio de 4,94 por ciento.
Las repos de valores de este periodo correspondieron a subastas a 1 semana por S/ 500 millones (21 de julio), por S/ 500 millones (22 de julio) y a 3 meses por S/ 300 millones (22 de julio), que se colocaron a una tasa de interés promedio de 6,73 por ciento.
- Repos de monedas: Al 26 de julio, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 2 447 millones, con una tasa de interés promedio de 3,98 por ciento.
El saldo al 20 de julio fue el mismo.
- Repos de cartera: Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 6 380 millones, con una tasa de interés promedio de 1,27 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 6 381 millones, con una tasa de interés promedio similar,
correspondiendo dichas operaciones a las modalidades de reprogramación y de expansión de créditos en soles de largo plazo del sistema financiero.
- Repos con garantía del Gobierno (incluye reprogramaciones): Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 28 009 millones, y al 20 de julio fue de S/ 28 359 millones.
En ambos casos, dichos saldos bajo el Programa de Préstamos garantizados por el gobierno, se destinaron a créditos a una tasa de interés promedio de 1,4 por ciento.
- Subastas de Depósitos del Tesoro Público: Al 26 de julio, el saldo fue de S/ 6 442 millones, con una tasa de interés promedio de 5,74 por ciento. El saldo al 20 de julio fue el mismo.
6,93 7,28 7,94
May.2022 Jun.2022 26 Jul.2022
Tasa de interés preferencial corporativa a 360 días en soles
(%)
xi
• Operaciones de esterilización de liquidez:
- CD BCRP: El saldo al 26 de julio fue de S/ 6 618 millones, con una tasa de interés promedio de 5,34 por ciento. El saldo al 20 de julio fue el mismo.
- CDV BCRP: El saldo al 26 de julio fue de S/ 20 210 millones, mientras que el saldo al 20 de julio fue de S/ 20 889 millones. La tasa de interés de estos certificados es flotante y vinculada al Índice Interbancario Overnight (ION).
Al 26 de julio, el spread promedio del saldo adjudicado en las subastas de los CDV BCRP asciende a 0,02 por ciento. En el periodo del 21 al 26 de julio se colocaron S/ 1 121 millones por un plazo de 3 meses con un spread promedio de 0,02 por ciento.
- Depósitos overnight: Al 26 de julio, el saldo de este instrumento fue de S/ 1 133 millones, con una tasa de interés promedio de 4,00 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 599 millones, con una tasa de interés
promedio similar.
- Depósitos a plazo: Al 26 de julio, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 2 851 millones, con una tasa de interés promedio de 5,25 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 2 700 millones, con una tasa de interés promedio de 5,58 por ciento.
• Otras operaciones monetarias:
- Swaps de tasas de interés: Al 26 de julio, el saldo de swaps de tasas de interés fue de S/ 4 050 millones, con una tasa de interés promedio de 5,21 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 4 150 millones, con una tasa de interés promedio de 5,07 por ciento. En el periodo del 21 al 26 de julio se colocaron S/ 150 millones a los plazos de 3 meses, 6 meses y 9 meses con tasas de interés promedio de 6,56 por ciento, 6,64 por ciento y 6,60 por ciento, respectivamente. En estas operaciones el BCRP recibe una tasa de interés fija y retribuye a una tasa flotante dada por el Índice Interbancario Overnight (ION).
En las operaciones cambiarias entre el 21 al 26 de julio, el BCRP vendió US$ 50 millones en el mercado spot. Se colocaron US$ 584 millones de Swaps cambiarios venta y vencieron US$ 863 millones.
i. Venta de moneda extranjera en el mercado spot: El BCRP vendió US$ 50 millones en el mercado spot. Dicha operación se realizó el día 21.
ii. Swaps cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 26 de julio fue de S/ 37 061 millones (US$ 9 516 millones), con una tasa de interés promedio de 1,47 por ciento. El saldo al 20 de julio fue de S/ 38 165 millones (US$ 9 795 millones), con una tasa de interés promedio de 1,32 por ciento.
xii iii. CDR BCRP: El saldo de este instrumento al 26 de julio fue de S/ 200 millones
(US$ 52 millones), con una tasa de interés promedio de 2,33 por ciento. El saldo al 20 de julio fue el mismo.
Al 26 de julio de 2022, la emisión primaria disminuyó en S/ 144 millones con respecto al 20 de julio de 2022, y los depósitos del sector público en soles disminuyeron en S/ 212 millones.
Las operaciones del BCRP de esterilización de liquidez fueron la colocación neta de depósitos a plazo y overnight (S/ 688 millones), la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 350 millones) y la venta de moneda extranjera en mesa por US$ 50 millones (S/ 196 millones). Estas operaciones fueron parcialmente
compensadas por el vencimiento neto de CDV BCRP (S/ 1 000 millones) y la colocación neta de Repo de Valores (S/ 396 millones).
En los últimos 12 meses la emisión primaria disminuyó en 1,2 por ciento,
principalmente por una disminución de 2,7 por ciento de la demanda por billetes y monedas.
2021
Dic.31 Jun.30 Jul.20 Jul.26 Año Julio
I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 311 627 280 449 292 227 295 314 -12 333 7 490 74
(Millones US$) 78 495 73 416 75 316 75 335 -3 160 1 919 19
1. Posición de cambio 57 345 52 749 52 402 52 454 -4 890 -295 52
2. Depósitos del Sistema Financiero 16 278 14 373 16 756 16 773 495 2 399 16
3. Depósitos del Sector Público 2 920 4 241 4 147 4 099 1 178 -143 -48
4. Otros 2/ 1 953 2 052 2 011 2 009 57 -42 -1
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS -214 348 -191 489 -200 594 -203 825 6 543 -4 961 -219
1. Sistema Financiero en moneda nacional 12 936 19 728 21 265 21 620 8 684 1 892 355
a. Compra temporal de valores 5 963 9 362 10 662 11 058 5 095 1 696 396
b. Operaciones de reporte de monedas 3 342 2 077 2 447 2 447 -895 370 0
c. Compra temporal de Cartera 6 441 6 383 6 381 6 380 -61 -3 -1
d. Compra temporal de Cartera con Garantía Estatal 38 827 29 418 28 359 28 009 -10 819 -1 409 -350
e. Valores Emitidos -25 971 -22 728 -22 968 -21 968 4 003 760 1 000
i. CDBCRP -11 956 -4 158 -3 848 -3 848 8 109 310 0
ii. CDRBCRP -1 350 0 -200 -200 1 150 -200 0
iii. CDVBCRP -12 664 -18 570 -18 920 -17 920 -5 256 650 1 000
f. Otros depósitos en moneda nacional -15 666 -4 784 -3 617 -4 305 11 361 479 -688
2. Sector Público (neto) en moneda nacional 3/ -92 686 -94 954 -92 681 -92 469 217 2 485 212 3. Sistema Financiero en moneda extranjera -64 142 -54 948 -65 069 -65 804 -2 517 -9 364 -64
(Millones US$) -16 128 -14 373 -16 756 -16 773 -645 -2 399 -16
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera -9 670 -14 332 -14 189 -14 134 -4 908 571 201
(Millones US$) -2 348 -3 752 -3 657 -3 606 -1 258 146 51
5. Otras Cuentas -60 786 -46 982 -49 919 -53 038 5 066 -546 -924
III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II) 97 279 88 960 91 633 91 489 -5 790 2 529 -144
(Var. % 12 meses) 13,1% -1,0% -0,4% -1,2%
1/. Al 26 de julio. Aísla efectos de valuación por fluctuaciones en el tipo de cambio.
2/. Incluye asignaciones DEG, Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.
2022 2022
3/. Incluye los bonos emitidos por el Tesoro Público que el BCRP adquiere en el mercado secundario de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley Orgánica del BCRP.
Cuentas Monetarias del Banco Central de Reserva del Perú (Millones S/)
Saldos Flujos
Semana 1/
xiii El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,92 por dólar el 26 de julio, mayor en 0,7 por ciento a la cotización al 20 de julio, acumulando una apreciación del sol de 1,8 por ciento con respecto al cierre del año pasado. En lo que va del año, el BCRP ha efectuado ventas spot en mesa de negociaciones por US$ 1 126 millones y ha
subastado instrumentos cambiarios (Swaps cambiarios venta y CDR BCRP), con lo cual el saldo de estas operaciones se ha reducido en US$ 335 millones.
CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO
El 26 de julio de 2022, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 20 de julio, tasas similares para todos los plazos. Los Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que puede ser negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el BCRP. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado.
90 100 110 120 130 140 150 160
Indices de tipo de cambio nominal
(Diciembre 2018 = 100)
Perú Chile Colombia México
Var. % respecto a Diciembre de 2021
Perú -1,8
Chile 8,6
Colombia 9,0
México -0,2
03-ene-19 20-set-19 06-jun-20 21-feb-21 08-nov-21 26-jul-22
6,33
6,58 6,58 6,58
6,33
6,58 6,58 6,58
3 6 9 12
Curva de rendimiento de CDBCRP (%)
26 Jul 2022
Meses
20 Jul 2022
xiv BONOS DEL TESORO PÚBLICO
Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. Al 26 de julio de 2022, las tasas de interés de los bonos soberanos fueron menores, en comparación con las del 20 de julio para todos los plazos.
RESERVAS INTERNACIONALES
Al 26 de julio de 2022, el nivel de Reservas Internacionales Netas totalizó US$ 75 335 millones, menor en US$ 3 160 millones al del cierre de 2021. Las reservas
internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 33 por ciento del PBI.
La Posición de Cambio al 26 de julio fue de US$ 52 454 millones, monto menor en US$ 4 890 millones a la del cierre de diciembre de 2021, debido principalmente a la venta neta de moneda extranjera al sector público (US$ 2 548 millones), en particular para constituir el fondo de estabilización fiscal (US$ 1 493 millones).
6,39
7,85
8,54 8,76 8,77
6,30
7,69
8,19 8,36 8,37
2 5 10 20 30
Curva de rendimiento de bonos del Tesoro (%)
20 Jul 2022 26 Jul 2022
Años
78 495
73 33575 335
Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Mar. Jun. Set. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun 26 Jul
Reservas Internacionales Netas (Millones de US$)
2021 2022
xv MERCADOS INTERNACIONALES
Aumentan los precios de los metales en los mercados internacionales Del 20 al 26 de julio, el precio
del cobre subió 3,0 por ciento a US$/lb. 3,44. El alza en el precio reflejó la caída de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, el optimismo por los nuevos proyectos de infraestructura en China y la preocupación por la menor oferta de las minas.
Entre el 20 y el 26 de julio, el precio del zinc aumentó 1,6 por ciento a US$/lb. 1,42. El mayor precio se sustentó en la caída de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y las expectativas de la recuperación de la demanda de China, luego del anuncio del gobierno del lanzamiento de un fondo de impulso inmobiliario.
57 345
52 685 52 454
Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Mar. Jun. Set. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun 26 Jul
Posición de cambio (Millones de US$)
2021 2022
180 220 260 300 340 380 420 460 500
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Cobre (ctv. US$/lb.)
344
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 3,44 / lb. 3,0 -7,9 -21,7
Variación %
70 90 110 130 150 170 190 210 230
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Zinc (ctv. US$/lb.)
142
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 1,42 / lb. 1,6 -3,4 -13,5
Variación %
xvi En el período analizado, la
cotización del oro se
incrementó 0,6 por ciento a US$/oz.tr 1 720,1.
El alza en el precio se asoció a la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
En la cuarta semana de julio, el precio del petróleo WTI bajó 6,0 por ciento a US$/bl 98,2. El menor precio se explicó por la reducción en la proyección de crecimiento global del FMI, parcialmente contrarrestado por las preocupaciones sobre la menor oferta en Europa luego de que Rusia recortó aún más el flujo de Nord Stream 1.
Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales
El precio del aceite de soya cayó 4,5 por ciento a
US$/ton. 1 412,5 entre el 20 y el 26 de julio. El precio
disminuyó por la caída del precio del petróleo y por los pronósticos de lluvias en el Medio Oeste de Estados Unidos.
1 300 1 500 1 700 1 900 2 100
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Oro (US$/oz.tr.)
1 720
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 1 720,1 / oz tr. 0,6 -5,3 -5,5
Variación %
-40 -10 20 50 80 110 140
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Petróleo
(US$/bl.)
98
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 98,2 / barril. -6,0 -8,9 29,9
Variación %
500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Aceite Soya (US$/ton.)
1 413
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 1 412,5 / ton. -4,5 -12,9 -1,5
Variación %
xvii Del 20 al 26 de julio, el precio
del trigo subió 0,5 por ciento a US$/ton. 370. La subida del precio fue favorecida
principalmente por el nuevo ataque al puerto de la ciudad ucraniana de Odesa, lo cual dificultaría que Ucrania venda sus granos, y por el retraso en la cosecha del trigo de
invierno en Estados Unidos.
En el mismo periodo, el precio del maíz se mantuvo en US$/ton. 261,6. Este comportamiento se dio en medio del deterioro de las condiciones en los cultivos de las grandes planicies al Este de los Estados Unidos y de las favorables lluvias en el
centro-norte del Medio Oeste estadounidense.
Dólar se aprecia frente al euro En el periodo de análisis, el índice del dólar subió 0,1 por ciento respecto a una canasta de principales monedas. La apreciación del dólar frente al euro, así como su
depreciación frente al yen reflejarían la alta aversión al riesgo asociada a los temores de recesión global y a las tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto en Ucrania. El mercado está a la espera de la decisión de la Reserva Federal.
150 225 300 375 450 525 600
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Trigo (US$/ton.)
370
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 370,0 / ton. 0,5 -10,9 -9,9
Variación %
100 150 200 250 300 350
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Cotización del Maíz (US$/ton.)
262
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
US$ 261,6 / ton. 0,0 -16,3 14,9
Variación %
85 90 95 100 105 110
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Índice DXY 1/
(Marzo 1973=100)
107
1/ Índice del valor del dólar norteamericano con relación a una canasta de principales monedas (euro, yen, libra, dólar canadiense, franco suizo y corona sueca).
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
107,1 0,1 2,4 11,6
Variación %
xviii
Riesgo país se ubicó en 233 puntos básicos
Entre el 20 y el 26 de julio, el EMBIG Perú bajó 1 pb a 233 pbs y el EMBIG
Latinoamérica aumentó 2 pbs a 530 pbs, en un contexto de mayores niveles de aversión al riesgo señalados
anteriormente.
La tasa de interés de los bonos soberanos peruanos a 10 años disminuyó en 41 pbs entre el 20 y el 26 de julio y se mantiene como uno de los más bajos de la región.
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 2,81 por ciento
En el periodo analizado, el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano se redujo en 22 pbs a 2,81 por ciento. Este comportamiento fue consistente con la mayor aversión al riesgo, las
perspectivas de menor crecimiento global y las altas tasas de inflación.
0 150 300 450 600 750 900
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Indicadores de Riesgo País (Pbs.)
EMBIG Latam
EMBIG Perú
530
233
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
EMBIG Perú (Pbs) 233 -1 -2 63
EMBIG Latam (Pbs) 530 2 2 131
Variación en pbs.
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0
Rendimiento bonos soberanos 10 años (%)
Perú Chile Colombia México
03-ene-19 20-set-19 06-jun-20 21-feb-21 08-nov-21 26-jul-22
26 Jul.2022 20 Jul.2022 30 Jun.2022 31 Dic.2021
Perú 8,1 -41 39 225
Chile 6,5 11 27 90
Colombia 12,9 -15 133 462
México 8,8 -31 -21 126
Variación en pbs.
0,2 0,8 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
2,81 Tasa de Interés de Bono del Tesoro de EUA a 10 años
(%)
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
2,81% -22 -21 130
Variación en pbs.
xix SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
Del 20 al 26 de julio, el Índice General de la Bolsa de
Valores de Lima (IGBVL-Perú General) subió 3,6 por ciento y el Índice Selectivo (ISBVL- Lima 25) aumentó 3,8 por ciento, impulsados por el aumento de los precios de los metales.
12 000 15 500 19 000 22 500 26 000
1-Dic-19 30-Jul-20 29-Mar-21 26-Nov-21 26-Jul-22
Peru Indice General de la BVL (Base Dic.1991=100)
19 316
26 Jul. 2022 20 Jul. 2022 30 Jun. 2022 31 Dic. 2021
Peru General 19 316 3,6 5,0 -8,5
Lima 25 27 373 3,8 4,7 -9,6
Variación % acumulada respecto al:
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interésMínima
Máxima Promedio
Saldo 6 617,9 6 617,9 6 617,9 6 617,9
Próximo vencimiento de CD BCRP el 27 de Julio del 2022 1 500,0
Vencimiento de CD BCRP del 27 al 29 de Julio del 2022 1 500,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) 500,0 300,0 500,0
Propuestas recibidas 900,0 950,0 1170,0
Plazo de vencimiento 6 d 94 d 10 d
Tasas de interésMínima 6,76 7,28 6,51
Máxima 6,76 7,57 6,90
Promedio 6,76 7,45 6,70
Saldo 11 162,4 11 962,4 11 362,4 11 058,4
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 27 de Julio del 2022 1 000,0
Vencimiento de Repo Valores del 27 al 29 de Julio del 2022 1 000,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)
Saldo 6 386,1 6 386,1 6 386,1 6 386,1
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 1 de Agosto del 2022 1,2
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)
Saldo adjudicado 53 399,9 53 399,9 53 399,9 53 399,9
vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)
Saldo adjudicado 1 882,2 1 882,2 1 882,2 1 882,2
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) 800,4
Propuestas recibidas 986,0
Plazo de vencimiento 92 d
Márgen: Mínima 0,02
Máxima 0,02
Promedio 0,02
Saldo 20 889,0 20 889,0 20 210,4 20 210,4
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 12 de Agosto del 2022 2 280,0
Vencimientos de CDV BCRP del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP
Vencimiento de CDLD BCRP del 27 al 29 de Julio del 2022
vii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) 1 400,0 2 200,1 2 600,0 2 850,6
Propuestas recibidas 3 365,1 2 939,2 3 045,3 2 850,6
Plazo de vencimiento 1 d 3 d 1 d 1 d
Tasas de interésMínima 5,15 5,05 4,95 4,90
Máxima 5,48 5,35 5,31 6,00
Promedio 5,36 5,28 5,23 5,25
Saldo 1 900,0 2 700,1 3 100,0 2 850,6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de Julio del 2022 2 850,6
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 al 29 de Julio del 2022 2 850,6
viii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)
Saldo 6 441,9 6 441,9 6 441,9 6 441,9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 de Agosto del 2022 500,0
Vencimiento de Coloc-TP del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento Tasas de interésMínima
Máxima Promedio
Saldo 200,0 200,0 200,0 200,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 3 de Octubre del 2022 200,0
Vencimiento de CDR BCRP del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)
Saldo 2 447,0 2 447,0 2 447,0 2 447,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 27 de Julio del 2022 200,0
Vencimiento de REPO del 27 al 29 de Julio del 2022 200,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP 200,0 200,0 200,0 300,0 200,0 300,0 100,0 300,0 300,0 186,0
Propuestas recibidas 340,0 340,0 465,0 435,0 450,0 795,0 120,0 740,0 570,0 236,0
Plazo de vencimiento 91 d 364 d 364 d 364 d 91 d 91 d 91 d 91 d 91 d 92 d
Tasas de interésMínima 2,18 3,33 3,24 3,21 2,45 2,47 2,54 2,50 2,54 2,54
Máxima 2,49 3,50 3,25 3,46 2,60 2,54 2,60 2,58 2,60 2,62
Promedio 2,34 3,39 3,25 3,30 2,51 2,49 2,57 2,54 2,57 2,57
Saldo 37 925,1 37 925,1 37 565,1 37 061,2
Próximo vencimiento de SC-Venta el 27 de Julio del 2022 1 300,0
Vencimiento de SC - Venta del 27 al 29 de Julio del 2022 1 300,0
xii. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED) Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento Tasas de interésMínima
Máxima Promedio
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Próximo vencimiento de RED 0,0
Vencimiento de RED del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
xiii. Subasta de Swap de Tasas de Interés 50,0 50,0 50,0
Propuestas recibidas 170,0 190,0 150,0
Plazo de vencimiento 274 d 92 d 184 d
Tasas de interésMínima 6,60 6,56 6,64
Máxima 6,61 6,56 6,64
Promedio 6,60 6,56 6,64
Saldo 4 050,1 4 100,1 4 000,1 4 050,1
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 1 de Agosto del 2022 50,0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 27 al 29 de Julio del 2022 0,0
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 195,8 0,0 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0
Tipo de cambio promedio 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ii. Ventas (millones de US$) 50,0 0,0 0,0 0,0
Tipo de cambio promedio 3,9150 0,0000 0,0000 0,0000
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$) 0,3 0,6 0,8 0,5
i. Compras (millones de US$) 0,3 0,6 0,8 0,5
ii. Ventas (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP (Valorizado)
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 13 506,1 13 311,2 12 788,5 12 620,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6,9 6,8 6,5 6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) 6 090,7 5 895,8 5 373,1 5 205,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 3,1 3,0 2,7 2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 2 102,6 2 109,1 1 439,4 1 574,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO 5,00 / 6,00 / 6,00 5,00 / 6,00 / 6,00 5,00 / 6,00 / 6,00 6,00 / 6,00 / 6,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) - - - -
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 0,0 0,0 0,0 0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 20 Jul 21 Jul 22 Jul 25 Jul
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g 56,3 -74,4 7,3 24,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g 78,0 52,2 -15,1 19,3
a. Mercado spot con el público 96,4 3,6 10,2 24,6
i. Compras 368,7 428,9 447,5 376,6
ii. (-) Ventas 272,3 425,4 437,3 352,0
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) -200,7 9,0 37,0 -81,0
i. Pactadas 78,7 333,8 144,5 320,1
ii. (-) Vencidas 279,4 324,8 107,5 401,1
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) -121,1 69,2 15,9 -181,2
i. Pactadas 391,7 611,9 256,1 668,9
ii. (-) Vencidas 512,8 542,7 240,1 850,2
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 249,2 182,0 297,3 263,9
ii. A futuro 20,0 60,0 20,0 68,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 233,8 218,7 115,6 451,5
i. Compras 509,8 541,9 218,0 834,0
ii. (-) Ventas 276,1 323,2 102,4 382,5
f. Efecto de Opciones 5,7 -6,2 -0,8 -1,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras 33,5 -12,3 -6,1 -101,2
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,8843 3,9124 3,9147 3,9143
* Datos Preliminares
Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
AMÉRICA
BRASIL Real 4,019 5,194 5,570 5,256 5,449 5,351 -1,79% 1,81% -3,94%
ARGENTINA Peso 59,860 84,080 102,680 125,210 129,380 130,540 0,90% 4,26% 27,13%
MÉXICO Peso 18,925 19,871 20,487 20,089 20,571 20,444 -0,61% 1,77% -0,21%
CHILE Peso 752 710 851 916 926 924 -0,21% 0,87% 8,60%
COLOMBIA Peso 3 285 3 415 4 065 4 142 4 344 4 433 2,05% 7,03% 9,05%
EUROPA
EURO Euro 1,121 1,222 1,137 1,049 1,018 1,012 -0,57% -3,50% -11,03%
SUIZA FZ por US$ 0,968 0,885 0,913 0,955 0,973 0,963 -0,99% 0,81% 5,52%
INGLATERRA Libra 1,326 1,368 1,353 1,218 1,197 1,203 0,48% -1,23% -11,11%
TURQUÍA Lira 5,948 7,432 13,316 16,693 17,586 17,859 1,55% 6,98% 34,12%
ASIA Y OCEANÍA
JAPÓN Yen 108,610 103,240 115,080 135,730 138,240 136,910 -0,96% 0,87% 18,97%
COREA Won 1 154,07 1 084,47 1 187,96 1 287,51 1 312,01 1 310,10 -0,15% 1,75% 10,28%
INDIA Rupia 71,35 73,04 74,47 52,50 79,99 79,84 -0,18% 52,08% 7,22%
CHINA Yuan 6,962 6,525 6,352 6,698 6,754 6,762 0,11% 0,95% 6,45%
AUSTRALIA US$ por AUD 0,702 0,769 0,726 0,690 0,689 0,694 0,77% 0,54% -4,44%
COTIZACIONES
ORO LBMA ($/Oz.T.) 1 523,00 1 891,10 1 820,10 1 817,00 1 709,30 1 720,05 0,63% -5,34% -5,50%
PLATA H & H ($/Oz.T.) 17,92 26,39 23,28 20,48 18,89 18,46 -2,28% -9,87% -20,71%
COBRE LME (US$/lb.) 2,79 3,51 4,40 3,74 3,34 3,44 2,99% -7,93% -21,67%
ZINC LME (US$/lb.) 1,03 1,24 1,65 1,47 1,40 1,42 1,62% -3,43% -13,50%
PLOMO LME (US$/Lb.) 0,87 0,90 1,06 0,87 0,92 0,91 -1,38% 5,09% -13,94%
PETRÓLEO West Texas ($/B) 61,14 48,35 75,62 107,76 104,45 98,22 -5,96% -8,85% 29,89%
TRIGO SPOT ** Kansas ($/TM) 213,85 256,65 410,70 415,11 367,99 370,01 0,55% -10,87% -9,91%
MAÍZ SPOT ** Chicago ($/TM) 144,09 186,41 227,75 312,49 261,70 261,60 -0,04% -16,28% 14,87%
ACEITE SOYA Chicago ($/TM) 774,92 977,31 1 434,11 1 622,16 1 478,86 1 412,50 -4,49% -12,92% -1,51%
TASAS DE INTERÉS
Bonos del Tesoro Americano (3 meses) 1,55 0,06 0,04 1,67 2,46 2,51 5,00 84,30 246,60 Bonos del Tesoro Americano (2 años) 1,57 0,12 0,73 2,96 3,25 3,06 -19,30 9,90 232,20 Bonos del Tesoro Americano (10 años) 1,92 0,92 1,51 3,02 3,04 2,81 -22,90 -20,70 129,70 ÍNDICES DE BOLSA
AMÉRICA
E.E.U.U. Dow Jones 28 538 30 606 36 338 30 775 31 841 31 762 -0,25% 3,20% -12,59%
Nasdaq Comp. 8 973 12 888 15 645 11 029 11 881 11 563 -2,68% 4,84% -26,09%
BRASIL Bovespa 115 645 119 017 104 822 98 542 97 867 99 772 1,95% 1,25% -4,82%
ARGENTINA Merval 41 671 51 226 83 500 88 450 106 745 120 038 12,45% 35,71% 43,76%
MÉXICO IPC 43 541 44 067 53 272 47 524 47 026 46 674 -0,75% -1,79% -12,39%
CHILE IPSA 4 670 4 177 4 300 4 950 5 146 5 200 1,05% 5,04% 20,93%
COLOMBIA COLCAP 1 662 1 438 1 411 1 323 1 303 1 295 -0,63% -2,12% -8,23%
PERÚ Ind. Gral. 20 526 20 822 21 112 18 389 18 645 19 316 3,60% 5,04% -8,50%
PERÚ Ind. Selectivo 25 753 25 199 30 274 26 132 26 359 27 373 3,85% 4,75% -9,58%
EUROPA
ALEMANIA DAX 13 249 13 719 15 885 12 784 13 282 13 097 -1,39% 2,45% -17,55%
FRANCIA CAC 40 5 978 5 551 7 153 5 923 6 185 6 211 0,43% 4,87% -13,16%
REINO UNIDO FTSE 100 7 542 6 461 7 385 7 169 7 264 7 306 0,58% 1,91% -1,06%
TURQUÍA XU100 114 425 1 477 1 858 2 405 2 525 2 537 0,47% 5,48% 36,58%
RUSIA RTS 1 549 1 387 1 596 1 345 1 189 1 136 -4,45% -15,54% -28,81%
ASIA
JAPÓN Nikkei 225 23 657 27 444 28 792 26 393 27 680 27 655 -0,09% 4,78% -3,95%
HONG KONG Hang Seng 28 190 27 231 23 398 21 860 20 890 20 906 0,07% -4,36% -10,65%
SINGAPUR Straits Times 3 223 2 844 3 124 3 102 3 170 3 192 0,69% 2,90% 2,19%
COREA Kospi 2 198 2 873 2 978 2 333 2 387 2 413 1,09% 3,44% -18,96%
INDONESIA Jakarta Comp. 6 300 5 979 6 581 6 912 6 875 6 872 -0,05% -0,58% 4,41%
MALASIA Klci 1 589 1 627 1 568 1 444 1 437 1 464 1,86% 1,35% -6,62%
TAILANDIA SET 1 580 1 449 1 658 1 568 1 539 1 553 0,90% -0,97% -6,30%
INDIA Nifty 50 12 168 13 982 17 354 15 780 16 521 16 484 -0,22% 4,46% -5,01%
CHINA Shanghai Comp. 3 050 3 473 3 640 3 399 3 305 3 277 -0,83% -3,57% -9,95%
Datos correspodientes a fin de periodo
(*) Desde el día 11 de agosto de 2009, la cotización corresponde al Azúcar Contrato 16 (el Contrato 14 dejó de negociarse el día 10 de agostode 2009). El contrato 16 tiene las mismas características que el Con (**) Desde el día 18 de setiembre del 2020, los datos corresponden promedio de la semana.
Fuente: Reuters, JPMorgan
