CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

7LSRGHIRQGR)RQGRTXHLQYLHUWHPD\RULWDULDPHQWHHQRWURVIRQGRV\VRFLHGDGHV9RFDFLyQLQYHUVRUD5HQWD9DULDEOH,QWHUQDFLRQDO3HUILOGHULHVJR$OWR &$7(*25Ë$

'(VXQIRQGRTXHLQYLHUWHPiVGHOGHVXSDWULPRQLRHQRWUDV,,&¶VFX\DYRFDFLyQVHDLQYHUWLUHQYDORUHVGHUHQWDYDULDEOHDPHULFDQDGHWRGRHO mundo. Las IIC¶s seleccionadas mantienen posiciones significativas en activos denominados en divisas distintas del euro.

'(6&5,3&,Ï1*(1(5$/

2(O)RQGRWLHQHSUHYLVWRRSHUDUFRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVFRQODILQDOLGDGGHLQYHUVLyQSDUDJHVWLRQDUGHXQPRGR PiVHILFD]ODFDUWHUD

/DPHWRGRORJtDDSOLFDGDSDUDFDOFXODUODH[SRVLFLyQWRWDODOULHVJRGHPHUFDGRHV0pWRGRGHOFRPSURPLVR 8QDLQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGDVREUHODSROtWLFDGHLQYHUVLyQGHOIRQGRVHSXHGHHQFRQWUDUHQVXIROOHWRLQIRUPDWLYR OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro ',9,6$'('(120,1$&,Ï1

32/Ë7,&$'(,19(56,Ï1<',9,6$'('(120,1$&,Ï1

$VLPLVPRFXHQWDFRQXQGHSDUWDPHQWRRVHUYLFLRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHHQFDUJDGRGHUHVROYHUODVTXHMDV\UHFODPDFLRQHV/D&109WDPELpQSRQHDVXGLVSRVLFLyQOD2ILFLQDGH $WHQFLyQDO,QYHUVRUHPDLOLQYHUVRUHV#FQPYHV /D(QWLGDG*HVWRUDDWHQGHUiODVFRQVXOWDVGHORVFOLHQWHVUHODFLRQDGDVFRQODV,,&JHVWLRQDGDVHQ$Y'LDJRQDO7RUUH3ODQWD%DUFHORQDFRUUHRHOHFWUyQLFRD WUDYpVGHOIRUPXODULRGLVSRQLEOHHQZZZODFDL[DHV (OSUHVHQWHLQIRUPHMXQWRFRQORV~OWLPRVLQIRUPHVSHULyGLFRVVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVHQZZZODFDL[DHVRZZZFDL[DEDQNDVVHWPDQDJHPHQWFRP Gestora: Depositario: Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario: &$,;$'(67$/9,6,3(16,216'(%$5&(/21$&(&$%$1.6$ BBB 2477 05/10/2001 1ž5HJLVWUR&109 Fecha de registro:

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

,QIRUPHž6HPHVWUH

2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

'$726(&21Ï0,&26

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior $xRDFWXDO $xRDQWHULRU

ËQGLFHGHURWDFLyQGHODFDUWHUD 0,53 0,92 1,45 0,77

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,27 0,28 0,28 0,06

1RWD(OSHUtRGRVHUHILHUHDOWULPHVWUHRVHPHVWUHVHJ~QVHDHOFDVR(QHOFDVRGH,,&FX\RYDORUOLTXLGDWLYRQRVHGHWHUPLQHGLDULDPHQWHORVGDWRVVHUHILHUHQDO~OWLPRGLVSRQLEOH

1žGHSDUWLFLSDFLRQHV 1.859.841,68 1.991.245,04

1žGHSDUWtFLSHV 1.960 1.960

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 3HUtRGR 25.057 13,4726 2015 28.065 12,1403 2014 32.223 11,2622 2013 18.930 9,0707 &RPLVLyQGHJHVWLyQ 1,11 2,20 Patrimonio &RPLVLyQGHUHVXOWDGRV 0,00 0,00 Resultados &RPLVLyQGHJHVWLyQWRWDO 1,11 2,20 Mixta &RPLVLyQGHGHSRVLWDULR 0,10 0,20 Patrimonio ,QYHUVLyQPtQLPD(XURV

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR 3HUtRGR

actual

3HUtRGR anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en HOSHUtRGRVREUH patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de FiOFXOR 1žGHSDUWLFLSDFLRQHV 1.691.843,60 1.543.159,88 1žGHSDUWtFLSHV 264 224

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 3HUtRGR 23.814 14,0759 2015 25.138 12,5894 2014 24.632 11,5924 2013 14.642 9,2675 &RPLVLyQGHJHVWLyQ 0,75 1,50 Patrimonio &RPLVLyQGHUHVXOWDGRV 0,00 0,00 Resultados &RPLVLyQGHJHVWLyQWRWDO 0,75 1,50 Mixta &RPLVLyQGHGHSRVLWDULR 0,08 0,15 Patrimonio ,QYHUVLyQPtQLPD(XURV

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS 3HUtRGR

actual

3HUtRGR anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en HOSHUtRGRVREUH patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de FiOFXOR 1žGHSDUWLFLSDFLRQHV 356.932,35 180.846,28 1žGHSDUWtFLSHV 12 8

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 3HUtRGR 5.213 14,6047 2015 3.661 12,9586 2014 2.568 11,8382 2013 1.127 9,3893 &RPLVLyQGHJHVWLyQ 0,39 0,77 Patrimonio &RPLVLyQGHUHVXOWDGRV 0,00 0,00 Resultados &RPLVLyQGHJHVWLyQWRWDO 0,39 0,77 Mixta &RPLVLyQGHGHSRVLWDULR 0,04 0,07 Patrimonio ,QYHUVLyQPtQLPD(XURV

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM 3HUtRGR

actual

3HUtRGR anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en HOSHUtRGRVREUH patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de FiOFXOR

Acumulado Trimestral Anual

DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad 10,97 10,29 2,55 3,68 -5,37 7,80 24,16 23,85

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Trimestre actual ÒOWLPRDxR ÒOWLPRVDxRV

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

5HQWDELOLGDGPtQLPD -1,18 02-11-16 -3,55 07-01-16 -5,96 24-08-15

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Ibex-35 25,83 14,36 17,93 35,15 30,58 21,75 18,45 18,62

/HWUD7HVRURDxR 0,48 0,69 0,24 0,45 0,46 0,28 0,38 1,60

S&P 500 15,58 12,67 11,21 13,42 22,86 21,16 13,65 12,28

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral Anual

DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad 11,81 10,50 2,74 3,88 -5,19 8,60 25,09 24,77

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad 12,70 10,72 2,95 4,08 -5,00 9,46 26,08 25,86

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Valor Liquidativo 14,77 12,69 10,21 12,93 21,07 19,67 12,66 11,02

9D5KLVWyULFR 7,43 7,43 7,43 7,67 7,68 7,70 5,62 6,12

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Valor Liquidativo 14,77 12,69 10,21 12,93 21,07 19,67 12,66 11,02

9D5KLVWyULFR 7,37 7,37 7,37 7,60 7,61 7,63 5,60 6,10

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

Valor Liquidativo 14,77 12,69 10,21 12,93 21,07 19,67 12,66 11,02

9D5KLVWyULFR 7,30 7,30 7,30 7,53 7,55 7,57 5,53 6,02

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

9RODWLOLGDGKLVWyULFD,QGLFDHOULHVJRGHXQYDORUHQXQSHULRGRDPD\RUYRODWLOLGDGPD\RUULHVJR$PRGRFRPSDUDWLYRVHRIUHFHODYRODWLOLGDGGHGLVWLQWDVUHIHUHQFLDV6yORVHLQIRUPDGHODYRODWLOLGDGSDUDORV SHUtRGRVFRQSROtWLFDGHLQYHUVLyQKRPRJpQHD

9D5KLVWyULFR,QGLFDORPi[LPRTXHVHSXHGHSHUGHUFRQXQQLYHOGHFRQILDQ]DGHO99%, en el plazo de 1PHVVLVHUHSLWLHVHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOD,,&GHORV~OWLPRV5DxRV(OGDWRHVDILQDOHVGHOSHULRGRGH referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

Acumulado Trimestral Anual

Ratio total de gastos * DxRDFWXDO 31-12-16 30-09-16 30-06-16 31-03-16 2015 2014 2013 2011

CLASE ESTANDAR 3,16 0,78 0,81 0,78 0,78 3,19 3,11 3,17 3,07 CLASE PLUS 2,41 0,59 0,62 0,60 0,60 2,44 2,36 2,42 1,57 CLASE PREMIUM 1,60 0,41 0,43 0,41 0,40 1,64 1,56 1,61 0,90 ,QFOX\HORVJDVWRVGLUHFWRVVRSRUWDGRVHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDFRPLVLyQGHJHVWLyQVREUHSDWULPRQLRFRPLVLyQGHGHSRVLWDULRDXGLWRUtDVHUYLFLRVEDQFDULRVVDOYRJDVWRVGHILQDQFLDFLyQ\UHVWRGHJDVWRVGH JHVWLyQFRUULHQWHHQWpUPLQRVGHSRUFHQWDMHVREUHSDWULPRQLRPHGLRGHOSHULRGR(QHOFDVRGHIRQGRVFRPSDUWLPHQWRVTXHLQYLHUWHQPiVGHXQGHVXSDWULPRQLRHQRWUDV,,&VHLQFOX\HQWDPELpQORVJDVWRV VRSRUWDGRVLQGLUHFWDPHQWHGHULYDGRVGHHVDVLQYHUVLRQHVTXHLQFOX\HQODVFRPLVLRQHVGHVXVFULSFLyQ\GHUHHPEROVR(VWHUDWLRQRLQFOX\HODFRPLVLyQGHJHVWLyQVREUHUHVXOWDGRVQLORVFRVWHVGHWUDQVDFFLyQSRU la compraventa de valores. (QHOFDVRGHLQYHUVLRQHVHQ,,&TXHQRFDOFXODQVXUDWLRGHJDVWRVpVWHVHKDHVWLPDGRSDUDLQFRUSRUDUORHQHOUDWLRGHJDVWRVVLQWpWLFR (YROXFLyQGHOYDORUOLTXLGDWLYR~OWLPRVDxRV

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

5HQWDELOLGDGVHPHVWUDOGHORV~OWLPRVDxRV

Trimestre actual ÒOWLPRDxR ÒOWLPRVDxRV

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

5HQWDELOLGDGPtQLPD -1,17 02-11-16 -3,55 07-01-16 -5,96 24-08-15

5HQWDELOLGDGPi[LPD 2,70 07-11-16 3,34 29-01-16 4,17 27-08-15

Trimestre actual ÒOWLPRDxR ÒOWLPRVDxRV

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

5HQWDELOLGDGPtQLPD -1,17 02-11-16 -3,55 07-01-16 -5,96 24-08-15 5HQWDELOLGDGPi[LPD 2,70 07-11-16 3,34 29-01-16 4,18 27-08-15 /DSHULRGLFLGDGGHFiOFXORGHOYDORUOLTXLGDWLYRHVGLDULD 6yORVHLQIRUPDSDUDODVFODVHVFRQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHOSHULRGRVROLFLWDGR\VLHPSUHTXHQRVHKD\DPRGLILFDGRVXYRFDFLyQLQYHUVRUD 6HUHILHUHDODVUHQWDELOLGDGHVPi[LPDV\PtQLPDVHQWUHGRVYDORUHVOLTXLGDWLYRVFRQVHFXWLYRV 5HFXHUGHTXHUHQWDELOLGDGHVSDVDGDVQRSUHVXSRQHQUHQWDELOLGDGHVIXWXUDV6yORVHLQIRUPDVLVHKDPDQWHQLGRXQDSROtWLFDGHLQYHUVLyQKRPRJpQHDHQHOSHUtRGR

)LQSHUtRGRDFWXDO )LQSHUtRGRDQWHULRU

'LVWULEXFLyQGHOSDWULPRQLR Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 42.165 77,96 39.868 88,26

* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

* Cartera exterior 42.165 77,96 39.868 88,26

,QWHUHVHVFDUWHUDLQYHUVLyQ 0 0,00 0 0,00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

/,48,'(=7(625(5Ë$ 11.965 22,12 5.200 11,51 (+/-) RESTO -46 -0,08 102 0,23 Notas: (OSHUtRGRVHUHILHUHDOWULPHVWUHRVHPHVWUHVHJ~QVHDHOFDVR /DVLQYHUVLRQHVILQDQFLHUDVVHLQIRUPDQDYDORUHVWLPDGRGHUHDOL]DFLyQ TOTAL PATRIMONIO 54.084 100,00 45.169 100,00

',675,%8&,Ï1'(/3$75,021,2$/&,(55('(/3(5,2'2,03257(6(10,/(6'((8526

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos VHDJUXSDQVHJ~QVXYRFDFLyQLQYHUVRUD

9RFDFLyQLQYHUVRUD Patrimonio gestionado* (miles de

euros) 1žGHSDUWtFLSHV Rentabilidad semestral media**

Monetario 4.502.711 157.091 0,01

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 3.702.002 151.273 0,14

Renta Fija Internacional 318.113 10.734 3,52

Renta Fija Mixta Euro 4.189.662 13.483 1,20

Renta Fija Mixta Internacional 9.646.536 308.597 0,27

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.700.983 87.480 3,13

Renta Variable Euro 491.783 26.435 19,75

Renta Variable Internacional 2.704.582 175.550 8,46

,,&GHJHVWLyQ3DVLYD, 8.299.628 267.990 2,21

Garantizado de Rendimiento Fijo 157.160 5.840 -0,38

Garantizado de Rendimiento Variable 121.679 4.418 2,41

'H*DUDQWtD3DUFLDO 0 0 0,00 Retorno Absoluto 566.115 58.753 0,15 Global 2.823.464 79.065 6,88 Total Fondo 40.224.419 1.346.709 2,20 *Medias. ,,QFOX\H,,&TXHUHSOLFDQRUHSURGXFHQXQtQGLFHIRQGRVFRWL]DGRV(7)H,,&FRQREMHWLYRFRQFUHWRGHUHQWDELOLGDGQRJDUDQWL]DGR **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM

El 29/04/2011VHPRGLILFyODSROtWLFDGHLQYHUVLyQGHODVRFLHGDGSRUHOORVRORVHPXHVWUDODHYROXFLyQGHODUHQWDELOLGDGGHOYDORUOLTXLGDWLYRDSDUWLUGHHVHPRPHQWR El 29/06/2012VHPRGLILFyHOËQGLFHGH5HIHUHQFLDD6 3500

1RWD(OSHUtRGRVHUHILHUHDOWULPHVWUHRVHPHVWUHVHJ~QVHDHOFDVR

% sobre patrimonio medio %

9DULDFLyQGHO SHUtRGRDFWXDO 9DULDFLyQGHO SHUtRGRDQWHULRU 9DULDFLyQ acumulada anual 9DULDFLyQUHVSHFWR ILQSHUtRGRDQWHULRU

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 45.169 56.864 56.864

“6XVFULSFLRQHVUHHPEROVRVQHWR 6,42 -21,37 -14,79 -130,39

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

“5HQGLPLHQWRVQHWRV 12,40 -3,60 8,89 -591,61 5HQGLPLHQWRVGHJHVWLyQ 13,47 -2,62 10,95 -620,47 + Intereses 0,01 0,02 0,03 -38,92 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 “5HVXOWDGRVHQUHQWDILMDUHDOL]DGDVRQR 0,00 0,00 0,00 -99,33 “5HVXOWDGRVHQUHQWDYDULDEOHUHDOL]DGDVRQR 0,00 0,00 0,00 0,00 “5HVXOWDGRHQGHSyVLWRVUHDOL]DGDVRQR 0,00 0,00 0,00 0,00 “5HVXOWDGRHQGHULYDGRVUHDOL]DGDVRQR 1,39 0,56 1,96 152,38 “5HVXOWDGRHQ,,&UHDOL]DGRVRQR 11,76 -2,90 8,93 -509,49 “2WURV5HVXOWDGRV 0,31 -0,29 0,02 -206,28 “2WURVUHQGLPLHQWRV 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,10 -1,00 -2,10 10,43 &RPLVLyQGHJHVWLyQ -0,91 -0,91 -1,81 1,50 &RPLVLyQGHGHSRVLWDULR -0,09 -0,09 -0,17 1,58

- Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,02 3,76

2WURVJDVWRVGHJHVWLyQFRUULHQWH 0,00 0,00 0,00 -32,04

- Otros gastos repercutidos -0,09 0,00 -0,09 107.553,79

(+) Ingresos 0,02 0,02 0,04 18,44

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,02 0,02 0,04 21,42

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -95,03

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 54.084 45.169 54.084

(67$'2'(9$5,$&,Ï13$75,021,$/

',675,%8&,Ï1'(/$6,19(56,21(6),1$1&,(5$6$/&,(55('(/3(5Ë2'262%5((/3$75,021,2727$/

1RWDV(OSHUtRGRVHUHILHUHDOILQDOGHOWULPHVWUHRVHPHVWUHVHJ~QVHDHOFDVR

3HUtRGRDFWXDO 3HUtRGRDQWHULRU

'HVFULSFLyQGHODLQYHUVLyQ\HPLVRU Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT TOTAL RENTA VARIABLE EXT

PARTICIPACIONES|AXA USD 6.044 11,18 4.581 10,14

PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS USD 3.171 5,86

PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA USD 2.085 3,86 3.724 8,24

PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL USD 1.578 2,92 3.836 8,49

PARTICIPACIONES|ROBECO LUX USD 8.714 16,11 6.892 15,26

PARTICIPACIONES|FIL FUND USD 8.692 16,07 7.067 15,65

PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 2.631 4,86 6.805 15,06

PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV USD 9.320 17,23 6.905 15,29

TOTAL IIC EXT 42.234 78,09 39.808 88,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 42.234 78,09 39.808 88,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 42.234 78,09 39.808 88,13

3. INVERSIONES FINANCIERAS

Si No

D6XVSHQVLyQ7HPSRUDOGHVXVFULSFLRQHVUHHPEROVRV X

E5HDQXGDFLyQGHVXVFULSFLRQHVUHHPEROVRV X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

H6XVWLWXFLyQGHODVRFLHGDGJHVWRUD X

I6XVWLWXFLyQGHODHQWLGDGGHSRVLWDULD X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

L$XWRUL]DFLyQGHOSURFHVRGHIXVLyQ X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si No

D3DUWtFLSHVVLJQLILFDWLYRVHQHOSDWULPRQLRGHOIRQGRSRUFHQWDMHVXSHULRUDO X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

F*HVWRUD\HOGHSRVLWDULRVRQGHOPLVPRJUXSRVHJ~QDUWtFXORGHOD&109 X

G6HKDQUHDOL]DGRRSHUDFLRQHVGHDGTXLVLFLyQ\YHQWDGHYDORUHVHQORVTXHHOGHSRVLWDULRKDDFWXDGRFRPRYHQGHGRURFRPSUDGRU

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

d.1(OLPSRUWHWRWDOGHODVDGTXLVLFLRQHVHQHOSHUtRGRHV2.085.859,73¼/DPHGLDGHODVRSHUDFLRQHVGHDGTXLVLFLyQGHOSHUtRGRUHVSHFWRDOSDWULPRQLRPHGLRUHSUHVHQWDXQ0,02 %.

d.2(OLPSRUWHWRWDOGHODVYHQWDVHQHOSHUtRGRHV2.792.192,77¼/DPHGLDGHODVRSHUDFLRQHVGHYHQWDGHOSHUtRGRUHVSHFWRDOSDWULPRQLRPHGLRUHSUHVHQWDXQ0,03 %. K6HKDQUHDOL]DGRRSHUDFLRQHVGHDGTXLVLFLyQWHPSRUDOGHDFWLYRVFRQSDFWRGHUHFRPSUDFRQHOGHSRVLWDULRFRPSUDYHQWDGH,,&SURSLDV\RWUDVSRUXQLPSRUWHHQYDORU absoluto de 344,45¼/DPHGLDGHHVWHWLSRGHRSHUDFLRQHVHQHOSHUtRGRUHVSHFWRDOSDWULPRQLRPHGLRUHSUHVHQWDXQ0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

,1)250$&,Ï1<$'9(57(1&,$6$,167$1&,$'(/$&109

Instrumento Importe nominal

comprometido 2EMHWLYRGHODLQYHUVLyQ

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

Total subyacente renta fija 0

F S&P500I FUTURO|F S&P500I|250 11.653 ,QYHUVLyQ

Total subyacente renta variable 11.653

F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 4.539 ,QYHUVLyQ

Total subyacente tipo de cambio 4.539

FIM ROBECO US P OTROS|IIC|LU0226954369 6.057 ,QYHUVLyQ

Total otros subyacentes 6.057

TOTAL OBLIGACIONES 22.249

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

5(680(1'(/$6326,&,21(6$%,(57$6$/&,(55('(/3(5Ë2'2,03257(6(10,/(6'((8526

$1(;2(;3/,&$7,92'(/,1)250(3(5,Ï',&2

)XHUWHDYDQFHGHOPHUFDGRDPHULFDQRHQHOSHULRGRTXHPHGLGRDWUDYpVGHO6WDQGDUG3RRUVREWHQtDXQDUHQWDELOLGDGHQHXURVGHSULQFLSDOPHQWHDFRQWHFLGDHQHO~OWLPR WULPHVWUHGHODxRDOFDORUGHODYLFWRULDGH'RQDOG7UXPS\GHODFRQVHFXFLyQGHODVGRVFiPDUDVSRUSDUWHGHOSDUWLGRUHSXEOLFDQR/RVVHFWRUHVTXHPiVIDYRUHFLGRVVHYHtDQGHO PRYLPLHQWRHUDQDTXHOORVFRQXQSHUILOFODUDPHQWHFtFOLFRFRPRPDWHULDOHVHQHUJtDLQGXVWULDOHVWHFQRORJtD\SRUHQFLPDGHWRGRVILQDQFLHUDVTXHVHFRQYHUWtDHQHOIRFRGHWRGDV GHODVPLUDGDVDQWHHODQXQFLRGHOSUHVLGHQWHHOHFWRGHGHURJDUODOH\'RGG)UDQN\DVtVXDYL]DUODUHJXODFLyQVREUHHOVHFWRU\SRUWDQWREDMDUSUHVLyQVREUHVXVPiUJHQHV3RURWUR ODGRORVVHJPHQWRVGHFDSLWDOL]DFLyQFRQXQVHVJRPiVGRPpVWLFRSHTXHxDV\PHGLDQDVFRPSDxtDVWDPELpQUHERWDEDQFRQIXHU]DDQWHODSRVLELOLGDGGHTXHHOQXHYRSUHVLGHQWH JLUDUDODSROtWLFDFRPHUFLDODPHULFDQDKDFtDXQHVWLORPiVSURWHFFLRQLVWD &RQHVWHHQWRUQRSRUWDQWRHUDHOHVWLORYDORUHOTXHREWHQtDODVPHMRUHVUHQWDELOLGDGHVPLHQWUDVTXHHOFUHFLPLHQWRTXHGDEDDOJRPiVUH]DJDGR7DQWRODVH[SHFWDWLYDVSXHVWDVHQ 7UXPSFRPRHOPRPHQWRGHFLFORGHWLSRVGHLQWHUpVSRFRDSRFRQRUPDOL]iQGRVHGDEDQVRSRUWHDHVWHPRYLPLHQWR (OIRQGRKDPDQWHQLGRXQQLYHOGHLQYHUVLyQHQUHQWDYDULDEOHGH((88HQWRUQRDO$FRPLHQ]RVGHSHULRGRVHLQFRUSRUDEDXQQXHYRIRQGRGHSHTXHxDV\PHGLDQDV FRPSDxtDVVLQVHVJRGHHVWLORWUDWDQGRGHDSURYHFKDUHOPRPHQWXPGHHVWDVFDSLWDOL]DFLRQHV(QGHWULPHQWRVHUHGXFtDSULQFLSDOPHQWHHOSHVRGHODHVWUDWHJLDGHHVWLOR FUHFLPLHQWRPiVGDxDGRHQHVWH3RURWURODGRVHGHFLGtDHODXPHQWRGHOHVWLORYDORUDWUDYpVGHIRQGRVFRQSROtWLFDGHLQYHUVLyQIOH[LEOHHQWpUPLQRVGHFDSLWDOL]DFLyQ JDQDQGRDVtDOJRPiVGHH[SRVLFLyQDSHTXHxDVFDSLWDOL]DFLRQHV$FRPLHQ]RVGHQRYLHPEUHVHGHFLGtDODVXVWLWXFLyQGHOIRQGRGHSHTXHxDV\PHGLDQDVSRUXQVRORIRQGRGH SHTXHxDV\FRQVHVJRYDORUFRQXQUHVXOWDGRPX\SRVLWLYRSDUDODUHQWDELOLGDGILQDOGHOIRQGR (OSDWULPRQLRGHOIRQGRKDFUHFLGRXQHQHOSHULRGRPLHQWUDVTXHHOQ~PHURGHSDUWtFLSHVKDDXPHQWDGRHQXQ /DUHQWDELOLGDGQHWDREWHQLGDSRUHOSDUWLFLSHKDVLGRSRVLWLYDSDUDWRGDVODVFODVHV/DUHQWDELOLGDGQHWDGHODFODVH(VWiQGDUKDVLGRGHOODFODVH3OXVKDREWHQLGRXQD UHQWDELOLGDGGHO\XQSDUDODFODVH3UHPLXPUHQWDELOLGDGHVVXSHULRUHVWDQWRDODGHVXtQGLFHGHUHIHUHQFLD6 3TXHREWHQtDXQFRPRDODGHORV IRQGRVGHODJHVWRUDTXHFRPSDUWHQODYRFDFLyQLQYHUVRUDGH5HQWD9DULDEOH,QWHUQDFLRQDOTXHREWHQtD(OGDWRFRQFUHWRGHUHQWDELOLGDGHVGLIHUHQWHSDUDFDGDFODVHGHELGRD las comisiones aplicadas a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.

/DYRODWLOLGDGDQXDOSDUDWRGDVODVFODVHVKDVLGRVXSHULRUDODGHODOHWUDGHOWHVRURDXQDxRDXQTXHOLJHUDPHQWHLQIHULRUDODGHOtQGLFHGHUHIHUHQFLDGHOIRQGRHO6 3TXHIXH del 15,58%.

'XUDQWHHOSHULRGRODVGLVWLQWDVFODVHVKDQVRSRUWDGRJDVWRVTXHYDUtDQSRUODVGLIHUHQWHVFRPLVLRQHVDSOLFDGDVSDUDFDGDXQDGHHOODV/RVJDVWRVGLUHFWRVVRSRUWDGRVSRUOD,,& GXUDQWHHOSHULRGRKDQVXSXHVWRXQ\ORVJDVWRVLQGLUHFWRVSRUODLQYHUVLyQHQRWUDV,,&KDQVXSXHVWRXQSDUDODFODVH(VWiQGDUXQ\UHVSHFWLYDPHQWH para la clase Plus, y un 0,44% y 0,4% respectivamente para la clase Premium.

(OIRQGRKDUHDOL]DGRRSHUDFLRQHVFRQLQVWUXPHQWRVGHULYDGRVFRPSOHPHQWDQGRODVSRVLFLRQHVHQIRQGRVSDUDJHVWLRQDUGHXQPRGRPiVHILFD]ODFDUWHUD(OJUDGRPHGLRGH apalancamiento en el periodo ha sido del 23,69%.

(OSRUFHQWDMHWRWDOLQYHUWLGRHQRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHLQYHUVLyQFROHFWLYDVGHWHUFHUDVJHVWRUDVVXSRQHHODOFLHUUHGHOSHULRGRGHVWDFDQGRHQWUHHOODV)LGHOLW\,QWHUQDWLRQDO Amundi Luxembourg SA y Robeco Luxembourg SA.

/DVFRPLVLRQHVGHLQWHUPHGLDFLyQVRSRUWDGDVSRUOD,,&LQFOX\HQHOVHUYLFLRGHDQiOLVLVILQDQFLHURVREUHODVLQYHUVLRQHV(OHTXLSRGHJHVWLyQUHDOL]DXQDUHYLVLyQSHULyGLFD FXDWULPHVWUDOGHOVHUYLFLRSUHVWDGRSRUORVLQWHUPHGLDULRVILQDQFLHURVSRUWLSRGHDFWLYRUHQWDILMDUHQWDYDULDEOH\GHULYDGRVPDWHULDOL]DQGRODVRSHUDFLRQHVHQIXQFLyQGHOD FDOLGDGGHODQiOLVLVSURSRUFLRQDGR(OQ~PHURGHLQWHUPHGLDULRVFRQORVTXHVHUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVHVVXSHULRUDSDUDFDGDWLSRGHDFWLYR &DL[D%DQN$0HMHUFHORVGHUHFKRVLQKHUHQWHVDORVYDORUHVTXHLQWHJUDQODFDUWHUDGHODV,,&JHVWLRQDGDV~QLFDPHQWHFXDQGRHOHPLVRUVHDXQDVRFLHGDGFRWL]DGDGHO,EH[\HQORV FDVRVHQORVTXHHOHPLVRUVHDXQDVRFLHGDGHVSDxROD\ODSDUWLFLSDFLyQGHODV,,&HQODPLVPDWHQJDXQDDQWLJHGDGVXSHULRUDPHVHV\VLHPSUHTXHGLFKDSDUWLFLSDFLyQ UHSUHVHQWHDOPHQRVHOGHOFDSLWDOGHODVRFLHGDGSDUWLFLSDGD&RQFDUiFWHUJHQHUDOHOVHQWLGRGHOYRWRVHGHOHJDHQHO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOHPLVRUSRU FRQVLGHUDUTXHVHUiIDYRUDEOHDWRGRVDTXHOORVDFXHUGRVTXHLQFUHPHQWHQHOYDORU\OLTXLGH]GHODVDFFLRQHVH[FHSWRUHVSHFWRGHDTXHOORVDFXHUGRVTXHVXSRQJDQXQHIHFWR QHJDWLYRVREUHHVWRVH[WUHPRVHQFX\RFDVRHOYRWRVHHMHUFHUiDIDYRURHQFRQWUDVHJ~QFRUUHVSRQGDGHORVDFXHUGRVHQFXHVWLyQ ,QIRUPDFLyQVREUH3ROtWLFD5HPXQHUDWLYD (OLPSRUWHWRWDOGHUHPXQHUDFLRQHVDVXVHPSOHDGRVGXUDQWHHOHMHUFLFLRKDDVFHQGLGRDHXURVGHUHPXQHUDFLyQILMD\HXURVGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOH FRUUHVSRQGLHQGRDHPSOHDGRVGHORVFXDOHVWLHQHQUHPXQHUDFLyQYDULDEOH1RH[LVWHQLQJ~QWLSRGHUHPXQHUDFLyQOLJDGDDODFRPLVLyQGHJHVWLyQYDULDEOHGHOD,,& 'HOLPSRUWHGHODUHPXQHUDFLyQWRWDOHXURVGHUHPXQHUDFLyQILMD\HXURVGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHKDVLGRSHUFLELGDSRUDOWRVFDUJRV\HXURVGH UHPXQHUDFLyQILMD\HXURVGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHKDQVLGRSHUFLELGRVSRUHPSOHDGRVFX\DDFWXDFLyQWLHQHXQDLQFLGHQFLDPDWHULDOHQHOSHUILOGHULHVJRVGHOD,,& /DSROtWLFDGHUHPXQHUDFLyQGH&DL[DEDQN$VVHW0DQDJHPHQW6*,,&6$8HQDGHODQWH&DL[D%DQN$0FRQVWLWX\HXQDVSHFWRIXQGDPHQWDOGHVXJRELHUQRFRUSRUDWLYRGDGDOD SRWHQFLDOLQIOXHQFLDTXHODVSUiFWLFDVGHUHPXQHUDFLyQSXHGHQHMHUFHUVREUHHOSHUILOGHULHVJRGHOD6*,,&\GHODV,,&TXHJHVWLRQDDVtFRPRVREUHORVSRWHQFLDOHVFRQIOLFWRVGH LQWHUpVWRGRHOORGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDVHFWRULDODSOLFDEOH &DL[D%DQN$0FRPR6*,,&\SUHVWDGRUDGHVHUYLFLRVGHLQYHUVLyQUHTXLHUHGRWDUVHGHXQDVSROtWLFDVDGHFXDGDVGHUHPXQHUDFLyQWDQWRHQUHODFLyQFRQORVDOWRVGLUHFWLYRVORV tomadores de riesgo y las personas que ejerzan funciones de control, como en general con el resto del personal de la Entidad.

(QIXQFLyQGHORDQWHULRU&DL[D%DQN$0FXHQWDFRQXQDSROtWLFDGHUHPXQHUDFLyQDVXVHPSOHDGRVDFRUGHFRQXQDJHVWLyQUDFLRQDO\HILFD]GHOULHVJRODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDODV ,,&JHVWLRQDGDV'LFKDSROtWLFDHVFRQVLVWHQWHFRQODHVWUDWHJLDHPSUHVDULDOORVREMHWLYRVORVYDORUHV\ORVLQWHUHVHVDODUJRSOD]RSURSLRV\GHODVLQVWLWXFLRQHVGHLQYHUVLyQFROHFWLYD TXHJHVWLRQDGHVXVSDUWtFLSHVRDFFLRQLVWDV\GHOLQWHUpVS~EOLFRHLQFOX\HPHGLGDVSDUDHYLWDUORVFRQIOLFWRVGHLQWHUpV /DSROtWLFDGHFRPSHQVDFLyQWRWDOHVWiRULHQWDGDDLPSXOVDUFRPSRUWDPLHQWRVTXHDVHJXUHQODJHQHUDFLyQGHYDORUDODUJRSOD]R\ODVRVWHQLELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVHQHOWLHPSR /DSURSRUFLyQGHODUHPXQHUDFLyQYDULDEOHFRQUHVSHFWRDODUHPXQHUDFLyQILMDDQXDOHVHQJHQHUDOUHODWLYDPHQWHUHGXFLGD/DSURSRUFLyQGHOFRPSRQHQWHILMRGHODUHPXQHUDFLyQ SHUPLWHODDSOLFDFLyQGHXQDSROtWLFDIOH[LEOHGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHTXHLQFOX\HODSRVLELOLGDGHQORVFDVRVSUHYLVWRVHQOD3ROtWLFDGHQRDERQDUFDQWLGDGDOJXQDGHUHPXQHUDFLyQ variable en un determinado ejercicio.

(QFDVRGHTXHORVSURIHVLRQDOHVTXHUHDOLFHQIXQFLRQHVGHFRQWUROWHQJDQUHPXQHUDFLyQYDULDEOHVXVREMHWLYRVQRGHEHQLQFOXLUUHWRVGHQHJRFLRDQLYHOLQGLYLGXDOGHOiUHDRGHODV ,,&JHVWLRQDGDVDILQGHDVHJXUDUVXLQGHSHQGHQFLDVREUHODViUHDVTXHVXSHUYLVDQ 6HSURKtEHDORVSURIHVLRQDOHVGH&DL[D%DQN$0HOXVRGHHVWUDWHJLDVSHUVRQDOHVGHFREHUWXUD\DVHJXUDPLHQWRGHVXVUHPXQHUDFLRQHVRGHODVREOLJDFLRQHVFRQHOODV UHODFLRQDGDVFRQODILQDOLGDGGHPHQRVFDEDUODDOLQHDFLyQFRQHOSHUILOGHULHVJRLPSOtFLWRHQGLFKDHVWUXFWXUDGHUHPXQHUDFLyQ /DUHPXQHUDFLyQYDULDEOHSDUDORVSURIHVLRQDOHVGH&DL[D%DQN$0HVWiRULHQWDGDDLPSXOVDUFRPSRUWDPLHQWRVTXHDVHJXUHQODJHQHUDFLyQGHYDORUDODUJRSOD]R\DOD VRVWHQLELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVHQHOWLHPSR\VHEDVDHQHOPL[GHUHPXQHUDFLyQSURSRUFLRQDOLGDGHQWUHUHPXQHUDFLyQILMD\YDULDEOHDQWHULRUPHQWHGHVFULWD\HQODPHGLFLyQGHO GHVHPSHxR(QQLQJ~QFDVRODUHPXQHUDFLyQYDULDEOHHVWDUiYLQFXODGD~QLFD\GLUHFWDPHQWHDGHFLVLRQHVLQGLYLGXDOHVGHJHVWLyQRFULWHULRVTXHLQFHQWLYHQODDVXQFLyQGHULHVJRV LQFRPSDWLEOHFRQHOSHUILOGHULHVJRGHOD(QWLGDGRVXVQRUPDVHQPDWHULDGHFRQGXFWDRFRQIOLFWRVGHLQWHUHVHVODV,,&TXHJHVWLRQD\VXVSDUWtFLSHV /DGHWHUPLQDFLyQGHODUHPXQHUDFLyQYDULDEOHVHEDVDHQXQDFRPELQDFLyQGHODPHGLFLyQGHOGHVHPSHxRLQGLYLGXDOGHOiUHDXQLGDGGHQHJRFLRR,,&FRQFHUQLGDVHQODPHGLGDHQ TXHVHDGHDSOLFDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDFULWHULRVFXDQWLWDWLYRVILQDQFLHURV\FXDOLWDWLYRVQRILQDQFLHURVILMDGRVDQLYHOGHOD(QWLGDGGHiUHDRLQGLYLGXDOPHQWHVHJ~QSURFHGD $VLPLVPRHOSDJRGHODUHPXQHUDFLyQYDULDEOHQRVHHIHFW~DDWUDYpVGHYHKtFXORVRPpWRGRVTXHSXHGDQIDFLOLWDUODHOXVLyQGHODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQOD3ROtWLFD (OJUXSRGHHPSOHDGRVTXHSHUWHQHFHQDOÈUHDGH,QYHUVLRQHVFXHQWDFRQXQSODQGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHRSURJUDPDGHERQXVHVSHFtILFRTXHLQFRUSRUDXQDFRPELQDFLyQGH retos o indicadores relacionados, por un lado, con los resultados de la empresa y por otro con los resultados de las IIC gestionadas, tanto a nivel individual, como de departamento y HOiUHD

3DUDORVHPSOHDGRVGHOUHVWRGHiUHDVDGHPiVGHORVLQGLFDGRUHVUHODFLRQDGRVFRQORVUHVXOWDGRVGHODHPSUHVDVXSURJUDPDGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHLQFRUSRUDXQDVHULHGH UHWRVTXHVHILMDQPHGLDQWHDFXHUGRGHFDGDSURIHVLRQDOFRQVXUHVSRQVDEOHIXQFLRQDO\HQJOREDQUHWRVGHTXHGHEHQVHUFRQVLVWHQWHVFRQORVUHWRVGHOiUHDDODTXHVHSHUWHQHFH\ FRQORVJOREDOHVGHODFRPSDxtD

A aquellos miembros del Colectivo Identificado, cuya actividad puede tener una incidencia significativa sobre el perfil de riesgo de la gestora o de las IIC que gestionan, se les DSOLFDUiDGLFLRQDOPHQWHODSROLFLWDGHFRPSHQVDFLyQHVSHFLILFDTXHSUHYpTXHODUHPXQHUDFLyQYDULDEOHVHUHDOLFHDWUDYpVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV\HVWpVXMHWDDGLIHULPLHQWR