CAIXABANK AHORRO, FI Informe 3er Trimestre 2018

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OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro formulario disponible en www.caixabank.es Gestora:

Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB

93 09/02/1988 Fecha de registro:

CAIXABANK AHORRO, FI

Informe 3er Trimestre 2018

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,10 0,30 0,91 1,04

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,46 -0,39 -0,35 -0,24

13.600.616,06 14.586.075,91

19.271 20.424

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 411.583 30,2621 2017 497.564 30,6655 2016 535.884 30,5989 2015 506.489 30,4700 0,11 0,34 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,11 0,34 Mixta 0,01 0,04 Patrimonio

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 9.725.064,57 10.719.921,35 3.751 4.074

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 3.652.032,92 3.839.924,38 282 292

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 8.429.393,59 1.740.236,58 4 3

CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

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Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Ibex-35 12,87 10,52 13,46 14,55 14,20 12,89

0,72 0,25 1,22 0,18 0,17 0,16

BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1)

0,76 0,48 1,17 0,37 0,40 0,46

Medidas de riesgo (%)

2.2.1. Individual - CAIXABANK AHORRO, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

574.327.442,5 8

549.985.936,05

217.473 207.269

0,00 0,00 3.425.084 5,9636 2017 1.825.945 6,0305 2016 0 2015 0 0,05 0,15 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,05 0,15 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,32 -0,27 -0,97 -0,08 0,06 0,22

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,32 -0,27 -0,97 -0,08 0,06 0,22

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,32 -0,27 -0,97 -0,08 0,06 0,22

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,16 -0,22 -0,92 -0,02 0,11 0,42

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,11 -0,20 -0,90 -0,01 0,12

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,72 0,38 1,08 0,50 0,33 0,36

0,62 0,62 0,63 0,41 0,41 0,41

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,07 16-08-18 -0,32 29-05-18

--0,05 04-09-18 0,17 31-05-18

--Trimestre actual

-0,07 16-08-18 -0,31 29-05-18

--0,05 04-09-18 0,17 31-05-18

-0,07 16-08-18 -0,32 29-05-18

--0,05 04-09-18 0,17 31-05-18

-0,07 16-08-18 -0,31 29-05-18

--0,05 04-09-18 0,17 31-05-18

-0,07 16-08-18 -0,31 29-05-18

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--Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

0,62 0,62 0,63 0,41 0,41 0,41

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

0,62 0,62 0,63 0,41 0,41 0,41

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

0,61 0,61 0,61 0,39 0,39 0,39

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,72 0,38 1,08 0,49 0,33

0,60 0,60 0,61 0,19 0,12

99%, en el plazo de 1 5

referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK AHORRO, FI

Ratio total de gastos * 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013

CLASE ESTANDAR 0,38 0,13 0,13 0,13 0,13 0,51 0,54 0,91 1,11 CLASE PLUS 0,38 0,13 0,13 0,13 0,13 0,51 0,53 0,77 0,86 CLASE PREMIUM 0,38 0,13 0,13 0,13 0,13 0,51 0,54 0,66 0,66 C INSTITUCIONAL 0,23 0,08 0,08 0,08 0,08 0,31 0,31 0,19 CLASE CARTERA 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,19 la compraventa de valores.

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2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de

euros) Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.238.482 314.305 -0,04

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 8.880.146 593.694 -0,25

Renta Fija Internacional 171.039 10.707 0,16

Renta Fija Mixta Euro 7.622.739 255.357 -0,06

Renta Fija Mixta Internacional 35.590 518 0,00

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.958.390 98.101 0,51

Renta Variable Euro 1.681.807 287.969 -0,79

Renta Variable Internacional 4.934.999 901.004 2,46

5.948.396 206.982 -0,46

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

0 0 0,00

Retorno Absoluto 2.924.243 463.294 -0,30

Global 6.634.228 312.055 2,20

Total Fondo 46.030.060 3.443.986 0,45

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

El 22/04/2016

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Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.531.057 82,20 3.417.605 81,66

* Cartera interior 616.422 14,35 766.329 18,31

* Cartera exterior 2.939.003 68,42 2.667.472 63,74

-24.368 -0,57 -16.196 -0,39

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

753.203 17,53 747.549 17,86

(+/-) RESTO 11.180 0,27 20.046 0,48

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 4.295.440 100,00 4.185.200 100,00

% sobre patrimonio medio %

acumulada anual PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 4.185.200 3.862.048 2.985.696

2,80 8,95 34,52 -66,91

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,21 -0,93 -1,22 -79,48 -0,14 -0,86 -1,00 -82,47 + Intereses 0,00 0,11 0,17 -102,71 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -0,92 -1,18 -73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,60 0,09 -0,05 -0,01 -279,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 -94,01 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,07 -0,07 -0,22 3,00 -0,06 -0,06 -0,19 3,77 -0,01 -0,01 -0,02 3,16

- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 -0,01 -21,30

0,00 0,00 0,00 -5,17

- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 4.295.440 4.185.200 4.295.440

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 EUR 107.366 2,50 107.801 2,58

BONOS|GOB.VASCO|4.15|2019-10-28 EUR 16.518 0,38 16.533 0,40

BONOS|GALICIA|4.805|2020-03-26 EUR 14.067 0,33 6.065 0,14

BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 EUR 90.693 2,11 60.705 1,45

BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31 EUR 50.294 1,17 0 0,00

BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 EUR 22.689 0,53 22.706 0,54

301.627 7,02 213.810 5,11

BONOS|MADRID|-.269|2018-10-30 EUR 10.037 0,23 10.036 0,24

10.037 0,23 10.036 0,24

BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15 EUR 20.873 0,49 20.481 0,49

EUR 2.983 0,07 2.995 0,07 EUR 5.130 0,12 5.143 0,12 EUR 13.287 0,31 13.304 0,32 EUR 2.550 0,06 2.558 0,06 44.823 1,05 44.480 1,06 BONOS|BANKINTER|6.375|2019-09-11 EUR 11.696 0,27 11.681 0,28

BONOS|FTA RMBS PRADO|-.319|2018-12-17 EUR 8.407 0,20 8.716 0,21

BONOS|DRIVER|-.371|2018-10-22 EUR 2.221 0,05 2.752 0,07

BONOS|FTA PRADO 2 A|-.319|2018-12-17 EUR 13.439 0,31 13.838 0,33

BONOS|AUTO ABS 16-1|-.16493617|2018-10-29 EUR 7.635 0,18 8.884 0,21

BONOS|DRIVER 4A|-.371|2018-10-22 EUR 3.633 0,08 4.177 0,10

BONOS|BANCAJA 6A2FTA|-.319|2018-11-20 EUR 124 0,00 129 0,00

BONOS|BANKINTER|-.321|2018-10-17 EUR 2.587 0,06 2.628 0,06

BONOS|UCI 9 A|-.319|2018-12-19 EUR 189 0,00 195 0,00

49.933 1,15 53.001 1,26

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 406.421 9,45 321.326 7,67

REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 EUR 345.003 8,24

REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 EUR 110.001 2,56

TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 110.001 2,56 345.003 8,24

TOTAL RENTA FIJA 516.422 12,01 666.329 15,91

TOTAL RENTA VARIABLE

DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-12-20 EUR 100.000 2,33 100.000 2,39

TOTAL DEPOSITOS 100.000 2,33 100.000 2,39

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mercado %

Valor de

mercado %

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 616.422 14,34 766.329 18,30

BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 EUR 27.291 0,64 27.359 0,65

BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2020-01-04 EUR 1.122 0,03 1.122 0,03

BONOS|FINLAND|.375|2020-09-15 EUR 25.491 0,59 25.542 0,61

BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 EUR 133.730 3,11

BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25 EUR 94.827 2,21 94.938 2,27

BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-07-25 EUR 110.219 2,57 109.885 2,63

BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25 EUR 71.823 1,67 71.872 1,72

BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01 EUR 50.070 1,17

BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25 EUR 75.881 1,77 76.000 1,82

BONOS|EIRE||2022-10-18 EUR 49.961 1,16 50.301 1,20 BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 EUR 96.056 2,24 96.243 2,30 BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01 EUR 98.013 2,28 99.790 2,38 BONOS|ITALY|3.75|2021-05-01 EUR 214.599 5,00 217.267 5,19 BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 EUR 71.078 1,65 71.169 1,70 BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 EUR 146.814 3,42 148.728 3,55 BONOS|ITALY|.35|2020-06-15 EUR 64.412 1,50 64.653 1,54 BONOS|ITALY|.9|2022-08-01 EUR 45.046 1,05 84.908 2,03 BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17 EUR 77.825 1,81 78.007 1,86 BONOS|PORTUGAL|3.85|2021-04-15 EUR 125.071 2,91 125.052 2,99 1.579.328 36,78 1.442.839 34,47 LETRAS|ITALY||2018-12-14 EUR 49.286 1,15 49.353 1,18 LETRAS|ITALY||2018-11-30 EUR 0 0,00 18.010 0,43 LETRAS|ITALY||2019-07-12 EUR 19.902 0,46 LETRAS|ITALY||2019-09-13 EUR 17.882 0,42 87.070 2,03 67.363 1,61 BONOS|KBC|2.375|2024-11-25 EUR 15.714 0,37 15.730 0,38 BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24 EUR 20.049 0,47 20.248 0,48 BONOS|CADES|.5|2023-05-25 EUR 20.389 0,47 20.563 0,49 BONOS|UNEDIC|2.25|2023-04-05 EUR 22.196 0,52 22.377 0,53 BONOS|EFSF|1.875|2023-05-23 EUR 21.867 0,51 21.956 0,52

BONOS|EUROPEAN STABIL|2.125|2023-11-20 EUR 22.292 0,52 22.408 0,54

BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12 EUR 3.712 0,09 4.098 0,10

BONOS|BAT INTL FINANC|4.875|2021-02-24 EUR 11.573 0,27 11.573 0,28

BONOS|HEIDELBER FIN|7.5|2020-04-03 EUR 24.048 0,56 24.042 0,57

BONOS|ITALCEMENTI FIN|5.375|2020-03-19 EUR 15.719 0,37 15.700 0,38

BONOS|BAT INTL FINANC|4|2020-07-07 EUR 5.629 0,13 5.634 0,13

BONOS|ENEL FINANCE NV|4.875|2020-03-11 EUR 3.532 0,08 3.535 0,08

BONOS|TELEFONICA SAU|4.71|2020-01-20 EUR 22.507 0,52 22.516 0,54

BONOS|TELEFONICA SAU|.318|2020-10-17 EUR 15.103 0,35 15.108 0,36

BONOS|JAGUAR|2.2|2024-01-15 EUR 14.721 0,35

BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31 EUR 14.250 0,33 14.252 0,34

BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 EUR 3.980 0,09 3.981 0,10

BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 EUR 21.357 0,50 21.138 0,51

EUR 2.800 0,07 2.824 0,07

BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26 EUR 22.570 0,53 22.514 0,54

EUR 5.105 0,12 5.123 0,12

BONOS|NOKIA|1|2021-03-15 EUR 26.079 0,61 25.891 0,62

BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2020-07-03 EUR 12.806 0,30 12.801 0,31

BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 EUR 7.713 0,18 7.688 0,18

BONOS|DIAGEO FINANCE|.00001|2020-11-17 EUR 7.496 0,17 7.508 0,18

EUR 14.852 0,35 14.913 0,36

BONOS|SANTANDER BANK|.75|2021-09-20 EUR 17.002 0,40

BONOS|IBER INTL|3.5|2021-02-01 EUR 20.000 0,47 19.989 0,48

BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 EUR 10.959 0,26

BONOS|ANGLO AMERICAN|2.5|2021-04-29 EUR 6.855 0,16

BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 EUR 21.547 0,50 21.531 0,51

BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30 EUR 14.958 0,35

BONOS|GOLDMAN SACHS|2.625|2020-08-19 EUR 21.583 0,50 21.558 0,52

BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07 EUR 21.760 0,51

BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20 EUR 10.951 0,25

BONOS|BNP|2.25|2021-01-13 EUR 10.511 0,24

BONOS|GENERALI|2.875|2020-01-14 EUR 10.769 0,25 10.740 0,26

BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 EUR 5.385 0,13 5.369 0,13

BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 EUR 10.960 0,26 11.102 0,27

BONOS|SCHAEFFLER FIN|3.5|2022-05-15 EUR 5.117 0,12 5.090 0,12

BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27 EUR 15.517 0,36

BONOS|INTESA SANPAOLO|2|2021-06-18 EUR 6.090 0,14 6.157 0,15

BONOS|UBS AG|1.25|2021-09-03 EUR 10.314 0,24

BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10 EUR 10.362 0,24

BONOS|JPMORGAN CHASE|1.375|2021-09-16 EUR 10.356 0,24

BONOS|MEDIOBANCA SPA|1.625|2021-01-19 EUR 12.639 0,29 12.640 0,30

BONOS|BSAN|1.375|2021-03-03 EUR 15.431 0,36

EUR 14.818 0,34 14.884 0,36

BONOS|CREDIT SUISSE L|1.125|2020-09-15 EUR 9.310 0,22 9.309 0,22

BONOS|SANTANDER CB AS|.25|2019-09-30 EUR 4.018 0,09 4.017 0,10

BONOS|AMADEUS CAP|.125|2020-10-06 EUR 6.910 0,16 6.923 0,17

667.463 15,56 528.151 12,65

BONOS|JP M CHASE NA|2.33025|2018-09-21 USD 3.132 0,07

BONOS|CITIGROUP|7.375|2019-09-04 EUR 29.769 0,69 29.755 0,71

BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2018-09-04 EUR 28.763 0,69

BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2019-09-04 EUR 31.419 0,73

(7)

mercado %

Valor de

mercado %

BONOS|HSBC|-.318|2018-12-21 EUR 10.066 0,23 10.068 0,24

BONOS|STORM 2017-1 A|-.321|2018-10-22 EUR 10.180 0,24 10.212 0,24

BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-05 EUR 15.369 0,36 15.318 0,37

BONOS|MORGANSTANLEY|-.319|2018-11-08 EUR 11.974 0,28 11.943 0,29

BONOS|GM FINL CO|-.32009091|2018-11-12 EUR 15.093 0,35 15.106 0,36

BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.319|2018-11-19 EUR 9.391 0,22 9.429 0,23

BONOS|SOCIETE GENERAL|-.319|2018-11-22 EUR 19.763 0,46 19.656 0,47

BONOS|BAT CAPITAL COR|-.319|2018-11-16 EUR 10.026 0,23 10.014 0,24

BONOS|PHILLIPS|-.319|2018-12-06 EUR 1.959 0,05 1.959 0,05

BONOS|SOCIETE GENERAL|-.324|2018-10-01 EUR 16.955 0,39 16.925 0,40

BONOS|HSBC|-.319|2018-12-27 EUR 20.176 0,47 20.132 0,48

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.319|2018-12-10 EUR 20.378 0,47 20.309 0,49

BONOS|TOTAL CAPITAL S|-.319|2018-12-19 EUR 10.064 0,23 10.063 0,24

BONOS|MORGANSTANLEY|-.319|2018-11-19 EUR 14.068 0,33 14.083 0,34

BONOS|BSAN|-.319|2018-12-04 EUR 20.165 0,47 20.149 0,48

BONOS|STORM 2015-I BV|-.319|2018-12-24 EUR 3.535 0,08 3.645 0,09

BONOS|GLOBALDRIVE 15A|-.372|2018-10-22 EUR 1.139 0,03 1.479 0,04

BONOS|NORDBANKEN|-.3|2018-12-05 EUR 10.040 0,23 10.041 0,24

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.319|2018-12-17 EUR 16.288 0,38 16.251 0,39

BONOS|STORM 2015-2|-.319|2018-12-24 EUR 7.488 0,17 7.761 0,19

BONOS|SILVER ARROW 6A|-.372|2018-10-15 EUR 547 0,01 922 0,02

BONOS|SKANDINAVISKA|-.319|2018-12-17 EUR 7.050 0,16 7.050 0,17

BONOS|SAECURE BV 15|-.328|2018-07-30 EUR 568 0,01

BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 EUR 15.533 0,36 15.506 0,37

BONOS|BANQUE FED CRED|-.319|2018-12-20 EUR 18.287 0,43 18.299 0,44

BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18 EUR 4.212 0,10

BONOS|PHEDINA 2013-1|-.323|2018-08-27 EUR 3.918 0,09

BONOS|SANT CONS FINAN|.081|2018-11-08 EUR 8.008 0,19

BONOS|AT&T|.081|2018-11-05 EUR 10.030 0,23

BONOS|BBVA|-.319|2018-12-10 EUR 14.981 0,35 14.939 0,36

BONOS|BAYER CAPITAL C|-.3196129|2018-12-26 EUR 5.224 0,12 5.223 0,12

BONOS|NORDBANKEN|-.319|2018-11-07 EUR 10.110 0,24 10.093 0,24

BONOS|AT&T|-.319|2018-12-04 EUR 15.241 0,35 15.209 0,36

BONOS|ANHEUSER SA/NV|.000001|2018-10-15 EUR 9.950 0,23 9.914 0,24

BONOS|DAIMLERCHRYSLER|-.321|2018-10-11 EUR 9.929 0,23 9.883 0,24

BONOS|DAIMLER AG|-.321|2018-10-03 EUR 9.982 0,23 9.919 0,24

BONOS|ENGIE SA|3|2019-06-02 EUR 3.165 0,07 3.159 0,08

BONOS|BANQUE POP CAIS|4.15|2018-07-07 EUR 3.300 0,08

BONOS|BNP|7.781|2018-07-02 EUR 25.020 0,60

BONOS|BANQUE POP CAIS|5.1|2019-05-15 EUR 3.056 0,07 3.063 0,07

BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2018-09-30 EUR 25.734 0,60 25.716 0,61

BONOS|BAVARIAN FR2A|-.372|2018-10-22 EUR 2.160 0,05 3.145 0,08

BONOS|RCI BANQUE SA|-.364|2018-12-14 EUR 10.047 0,23 10.013 0,24

BONOS|ORANGE LION RMB|-.321|2018-10-25 EUR 4.997 0,12 5.134 0,12

BONOS|HYPENN RMBS BV|-.319|2018-12-17 EUR 4.809 0,11 4.956 0,12

BONOS|SCF RAHOITUSPAL|-.371|2018-10-25 EUR 1.645 0,04 2.126 0,05

BONOS|GLOBALDRIVE 16A|-.372|2018-10-22 EUR 242 0,01 297 0,01

BONOS|STORM 2016-1 A1|-.321|2018-10-22 EUR 563 0,01 1.008 0,02

BONOS|BAVARIAN SKY SA|-.37222222|2018-10-22 EUR 906 0,02 1.770 0,04

BONOS|SC GERMAN AUTO|-.372|2018-10-15 EUR 2.898 0,07 3.504 0,08

BONOS|SILVER ARROW 7A|-.372|2018-10-15 EUR 2.095 0,05 2.624 0,06

BONOS|BANK OF AMERICA|-.321|2018-10-26 EUR 14.612 0,34 14.623 0,35

BONOS|VCL 24 A|-.371|2018-10-22 EUR 0 0,00 2.624 0,06

BONOS|DT INT FIN|-.3261413|2018-07-03 EUR 10.045 0,24

BONOS|VCL 23A|-.371|2018-10-22 EUR 0 0,00 1.049 0,03

BONOS|GLOBALDRIVE 14|-.37|2018-07-20 EUR 127 0,00

601.977 13,99 631.800 15,11

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 2.935.838 68,36 2.670.153 63,84

TOTAL RENTA FIJA EXT 2.935.838 68,36 2.670.153 63,84

TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.935.838 68,36 2.670.153 63,84

(8)

Si No

X X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

X X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

1 de julio de 2018,

1% 0,1% 0,50% ; Euribor12M + 0,50%))

0,775% 0,075% 0,50% ; Euribor12M + 0,50%))

0,6% 0,05% 0,50% ; Euribor12M + 0,50%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 12 10 2018 ha sido -0,18% 1 de

julio al 31 de diciembre de 2018, es:

1% 0,1% 0,50% ; 0,32% )) = 0,50%.

0,775% 0,075% 0,50% ; 0,32%)) = 0,50%.

0,6% 0,05% 0,50% ; 0,32%)) = 0,50%.

9% 0,025%

1 de julio al 31 de diciembre del 2018, es:

0,45% 0,05% Clase Plus: 0,45% 0,05% Clase Premium: 0,45% 0,05%

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Instrumento Importe nominal

comprometido

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 281.080

F US TRE5 FUTURO|F US TRE5|100000|FISICA 160.690

F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 270.317

F SHORT EUROBTP FUTURO|F SHORT EUROBTP|100000|FISICA 459.877

F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 2.231

F 10YR ULTRA FUTURO|F 10YR ULTRA|100000|FISICA 44.389

BNUBS030921 CONTADO|BNUBS030921|FISICA 10.326

B.MORGAN 0321 CONTADO|B.MORGAN 0321|FISICA 10.679

B.MORGAN 0321 CONTADO|B.MORGAN 0321|FISICA 10.683

B SEB 0920 CONTADO|B SEB 0920|FISICA 7.060

B MORGAN 100820 CONTADO|B MORGAN 100820|FISICA 16.628

B JPM 0921 CONTADO|B JPM 0921|FISICA 1.379

B CSAG 150920 CONTADO|B CSAG 150920|FISICA 15.354

B CITIGROUP 102 CONTADO|B CITIGROUP 102|FISICA 10.472

B BNP 0121 CONTADO|B BNP 0121|FISICA 16.020

B BAT 1121 CONTADO|B BAT 1121|FISICA 11.308

B BAC 0921 CONTADO|B BAC 0921|FISICA 10.075

Total subyacente renta fija 1.352.734

Total subyacente renta variable 0

F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 9.452

Total subyacente tipo de cambio 9.452

Total otros subyacentes 0

TOTAL OBLIGACIONES 1.362.186

(9)

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

d.1 8.184.337,21 0,00

%.

13.801.999.948,00 3,52 %.

absoluto de 164,70 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

El tercer trimestre de 2018 ha mostrado un comportamiento en el rendimiento de los diferentes activos financieros relativamente diferente de las pautas del primer semestre pero Por lo que se refiere a la renta fija, en general hemos asistido a subidas en las rentabilidades casi de todas las subclases de activos, destacando en el lado positivo los activos de

Aparte de las tensiones que provoca la guerra comercial, sigue habiendo focos de incertidumbre en Europa. Por un lado las negociaciones del Brexit parecen haberse atascado,

gubernamentales.

Durante este tercer trimestre en la gestora hemos variado ligeramente el posicionamiento recomendado para los diferentes activos y hemos seguido reduciendo nuestra

selectiva.