La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en:
1. Política de inversión y divisa de denominación
A.C. Standard&Poor´s 500 Ind., F.I.
Nº RegistroCNMV: 2037
Informe semestral del segundo semestre del 2013
Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO AHORRO CORPORACION
GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Ba3 MOODY'S;BBB- FITCH
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.acfondos.com .
Dirección: Paseo de la Castellana, 89 28046 MADRID, Telf. 91.586.93.00 Correo electrónico: [email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).
INFORMACIÓN DEL FONDO
Fecha Registro: 03-03-2000 Fondo por compartimentos: (No)
Categoria
Tipo de fondo:Fondo que replica o reproduce un índice; Vocación inversora: IIC de Gestión Pasiva Perfil de Riesgo: 7, de una escala del 1 al 7
Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en [email protected]
Descripción general
El fondo ha invertido en todo momento tratando de replicar la composición exacta de su índice de referencia, tanto en acciones como en futuros.
Operativa en instrumentos derivados
El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera y como cobertura del riesgo divisa. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso.
Base de cálculo
2.Datos Económicos
2.1b) Datos Generales.
Período actual Nº de participaciones Nº de partícipes Período anterior Fecha Período del informePeríodo actual
Período anterior Índice de rotación de la cartera
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
Comisión de gestión % efectivamente cobrado
s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total
Período Acumulada Base de
cálculo
Sistema de imputación Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Patrimonio 838.509,71 860.615,49 458 461 0,00 0,00 6,00 6.586,31 6.156,36 8.342,54 8.384,42 7,8548 6,0574 5,3413 5,3323 0,50 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 Patrimonio 0,05 0,09 0,00 0,32 0,00 0,49 0,14 0,15 0,15 0,19 Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión Mínima (EUR)
Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
Valor liquidativo fin del período EUR
2012 2011 2010 2013 2012 Trimestral Anual Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Rentabilidad (% sin anualizar)
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
2012 2011 2010 2008 Acumulado
(continuación)
* El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
Rentabilidades extremas(i)
Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)
% Fecha % Fecha % Fecha
Trimestre actual Último año Últimos 3 años
-1,23 11-12-2013 -2,48 20-06-2013 -7,16 08-08-2011 2,21 10-10-2013 2,56 02-01-2013 5,20 09-08-2011
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es DIARIA.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Medidas de riesgo (%)
Trimestral Anual
Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Volatilidad(ii)de:
2008 2010 2011 2012 Acumulado 2013 Valor Liquidativo 11,14 10,54 9,22 14,33 9,87 13,29 23,38 18,39 Ibex-35 18,84 14,79 17,29 20,07 22,53 27,88 27,99 29,78 Letra Tesoro 1 año 1,55 2,54 0,92 0,87 1,30 2,21 2,02 1,83 Indice de
Referencia(*) 11,06 10,34 9,03 14,07 10,27 12,76 23,35 18,06 VaR histórico 5,70 5,70 6,06 4,50 6,96 7,08 10,62 13,01
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (*)STANDARD & POOR'S 500 INDEX
Trimestral Anual
Último
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio)
2008 2010 2011 2012 Acumulado 2013 1,18 0,30 0,30 0,29 0,29 1,16 1,15
(continuación)
B) Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Monetario
Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva
Garantizado de Rendimiento Fija Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial
Retorno Absoluto Global
Total fondos
Nº de Participes* Rentabilidad trimestral media**
*Medias.
(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.
Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-)RESTO
TOTAL PATRIMONIO Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
5.849,76 88,81 5.107,71 87,04 5.466,00 82,99 4.803,80 81,86 383,76 5,82 303,79 5,17 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,96 8,42 437,27 7,45 181,58 2,75 323,01 5,50 6.586,31 100,00 5.868,00 100,00
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período
(Importe en miles de EUR)
2.4 Estado de variación patrimonial
% sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior
± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión + Intereses
+ Dividendos
± Resultados en renta fija (realizadas o no)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. ± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultados en derivados (realizadas o no) ± Resultados en IIC (realizadas o no) ± Otros resultados
± Otros rendimientos
- Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicio exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos
(-) Gastos repercutidos
+ Comisiones retrocedidas + Otros ingresos
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
5.868,00 6.156,36 6.156,36 -2,90 -16,58 -19,27 -81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 11,89 26,17 23,80 14,79 12,47 27,29 22,41 0,06 0,07 0,13 -3,90 0,05 0,03 0,08 63,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,69 11,72 26,45 29,28 0,39 0,42 0,81 -2,68 -0,40 0,23 -0,18 -277,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,58 -1,18 4,73 -0,50 -0,50 -1,00 4,71 -0,05 -0,04 -0,09 4,71 -0,04 -0,04 -0,08 -1,76 0,00 0,00 0,00 4,57 -0,01 0,00 -0,01 63,31 0,06 0,00 0,06 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 999,99 6.586,31 5.868,00 6.586,31
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
3. Inversiones financieras
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y
en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo
Divisa Valor de mercado % Periodo actual Valor de mercado % Periodo anterior Descipción de la inversión y emisor
ES00000123T1 REPO|BONOS REPO|00.46|2013-07-01 EUR 0,00 0,00 4.804,00 81,87 ES00000124I2 REPO|BONOS REPO|00.56|2014-01-02 EUR 5.466,00 82,99 0,00 0,00
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 5.466,00 82,99 4.804,00 81,87
TOTAL RENTA FIJA 5.466,00 82,99 4.804,00 81,87
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 5.466,00 82,99 4.804,00 81,87
US78462F1030 PARTICIPACION|S&P 500 ET EUR 363,07 5,51 330,72 5,64
TOTAL IIC EXT 363,07 5,51 330,72 5,64
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 363,07 5,51 330,72 5,64 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.829,07 88,50 5.134,72 87,51 Notas:El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00 de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período:
Porcentaje respecto al patrimonio total
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del
periodo (importes en miles de EUR)
Instrumento Importe nominalcomprometido Objetivo de la inversión
SP500 FUTURO|F.MINI S&P ESH14 | Futuros comprados 5.942,72 Inversión
Total subyacente renta variable 5.942,72
EC H4 FUTURO|CME/IMM-FU EURO FX USD H14| Futuros vendidos 750,00 Cobertura
Total subyacente tipo de cambio 750,00
4. Hechos relevantes
NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes
SI X X X X X X X X X X
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No Aplicable
6. Operaciones Vinculadas
NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.
SI
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
X X X X X X X X
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No Aplicable
