Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
595.000 Caterpillar Financial Services Corp., pagaré preferente, 2,25%,
01/12/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (13.768) (5.047) 2.350.000 CDX.NA.HY.27 Version 1,
dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (177.792) (26.793)
225.000 Dynegy Inc., pagaré preferente, 6,75%,
01/11/19, dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (1.362) (6.416)
128.000 Ford Motor Co., bono preferente,
6,50%, 01/08/18, dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (21.239) 1.087 128.000 Ford Motor Credit Co. LLC,
pagaré preferente, 5,00%, 15/05/18,
dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (21.127) 1.535
175.000 Freeport-McMoRan Inc.,
pagaré preferente, 3,55%, 01/03/22,
jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 19.445 273
211.000 Gobierno de México,
bono preferente, 5,95%, 19/03/19,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (62) (5.568)
300.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 10.028 (8.386) 370.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 16.387 16.387 585.000 Gobierno de Turquía,
bono preferente, 11,875%, 15/01/30,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 18.314 18.314
94.000 Gobierno de Turquía,
bono preferente, 11,875%, 15/01/30,
jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 3.984 (962)
218.000 Hertz Corp., pagaré preferente, 5,875%,
15/10/20, dic. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 6.228 16.341
50.000 Hertz Corp., pagaré preferente, 7,50%,
15/10/18, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 8.832 57
14.871.000 Itochu Corp., pagaré preferente, 2,17%,
20/10/16, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY (4.115) 48
6.593.000 JFE Holdings Inc., pagaré preferente,
1,32%, 08/06/21, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY (1.841) (451) 125.000 John Deere Capital Corp.,
pagaré preferente, 2,80%, 04/03/21,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (3.133) (763)
9.912.000 Kobe Steel Ltd., pagaré preferente,
2,14%, 25/12/18, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY (1.838) (1.010) 275.006 Bonos del Tesoro coreano, pagaré preferente,
7,125%, 16/04/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (6.209) 1.267 201.000 Macy’s Retail Holdings Inc.,
pagaré preferente, 3,45%, 15/01/21,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 11.169 (2.454)
14.674.000 Marubeni Corp., pagaré preferente,
1,50%, 14/06/21, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY (3.462) 11 9.290.000 Mitsui OSK Lines Ltd.,
pagaré preferente, 1,139%, 12/07/22,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY (667) (1.465)
202.500 Pitney Bowes Inc., bono preferente,
6,25%, 15/03/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 1.325 (8.105) 175.000 Rallye SA, pagaré preferente, Reg S,
7,625%, 04/11/16, dic. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra EUR (12.245) (17.705) 3.330.000 Sharp Corp., pagaré preferente, 1,604%,
13/09/19, dic. 2018 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra JPY 73 (454)
100.000 United Rentals North America Inc., bono preferente, 6,125%,
15/06/23, dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (13.882) 1.398
230.000 Transocean Inc., bono preferente,
7,375%, 15/04/18, dic. 2021 1,00 Morgan Stanley Compra USD 42.028 4.059 500.000 Gobierno de Rusia,
bono preferente, Reg S, 7,50%,
31/03/30, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (11.013) 14.393
(206.964) (9.812)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin Real Return Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
188.000 LCDX.NA.20, jun. 2018 2,50 Credit Suisse International Venta USD 2.018 (3.387)
165.600 LCDX.NA.19, dic. 2017 2,50 Goldman Sachs Venta USD 1.129 (999)
3.147 (4.386)
Franklin Strategic Income Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
3.400.000 Best Buy Co. Inc., pagaré preferente,
5,50%, 15/03/21, jun. 2022 5,00 Citibank Compra USD (599.932) 4.427
2.200.000 Kohl’s Corp., bono preferente, 4,00%,
01/11/21, jun. 2022 1,00 Citibank Compra USD 141.024 18.168
1.800.000 Macy’s Retail Holdings Inc., pagaré preferente, 3,45%, 15/01/21,
jun. 2022 1,00 Citibank Compra USD 139.265 5.761
500.000 Lennar Corp., pagaré preferente, 4,75%,
15/12/17, sep. 2019 5,00 Credit Suisse International Compra USD (49.868) 21.423 500.000 Avon Products Inc., pagaré preferente,
6,50%, 01/03/19, mar. 2020 5,00 Goldman Sachs Compra USD (23.623) (87.374) 500.000 CSC Holdings LLC, bono preferente,
7,625%, 15/07/18, sep. 2018 5,00 Goldman Sachs Compra USD (28.281) 956
500.000 CSC Holdings LLC, bono preferente,
7,625%, 15/07/18, mar. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (38.708) (11.215) 300.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, jun. 2021 1,00 Goldman Sachs Compra USD 2.320 (20.885)
400.000 Springleaf Finance Corp.,
pagaré preferente, J, 6,90%, 15/12/17,
jun. 2020 5,00 Goldman Sachs Compra USD (33.780) (12.268)
19.500.000 CDX.NA.HY.28, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (1.351.303) 69.273 100.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 2.565 39
400.000 The AES Corp., pagaré preferente, FRN,
4,20178%, 01/06/19, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (56.444) (12.072) 830.000 Citibank Bespoke 58 IG/42 HY
Equity Tranche 0-3% Index,
jun. 2019 1,00 Citibank Venta USD (147.541) 76.559
3.350.000 Gobierno de Argentina, bono preferente, Reg S, 7,625%,
22/04/46, jun. 2022 5,00 Citibank Venta USD 257.063 (4.856)
300.000 Gobierno de México,
bono preferente, 5,95%, 19/03/19,
jun. 2020 1,00 Citibank Venta USD 3.570 7.326
4.470.000 MCDX.NA.28, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD 71.074 (348)
3.200.000 Gobierno de Brasil, bono preferente,
4,25%, 07/01/25, jun. 2022 1,00 Credit Suisse International Venta USD (203.702) 6.006 2.700.000 Gobierno de México,
pagaré preferente, 4,15%, 28/03/27,
jun. 2022 1,00 Credit Suisse International Venta USD (16.285) (5.980)
940.000 LCDX.NA.20, jun. 2018 2,50 Credit Suisse International Venta USD 10.089 (14.586) 65.280.000 LCDX.NA.21, dic. 2018 2,50 Credit Suisse International Venta USD 906.100 (2.103.500)
500.000 Freeport-McMoRan Inc.,
pagaré preferente, 3,55%, 01/03/22,
mar. 2023 1,00 Deutsche Bank Venta USD (83.666) (50.462)
9.660.000 LCDX.NA.19, dic. 2017 2,50 Deutsche Bank Venta USD 65.882 162.482
11.316.000 LCDX.NA.19, dic. 2017 2,50 Goldman Sachs Venta USD 77.176 (68.246)
4.700.000 LCDX.NA.20, jun. 2018 2,50 Goldman Sachs Venta USD 50.445 (21.339)
115.000 Calpine Corp., pagaré preferente,
5,375%, 15/01/23, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 8.411 1.256
750.000 CDX.NA.IG.24, jun. 2025 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 675 2.476
2.700.000 Gobierno de Argentina, bono preferente, Reg S, 7,625%,
22/04/46, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 207.185 (26.042)
6.050.000 Gobierno de Colombia, bono preferente, 10,375%,
28/01/33, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (103.048) (15.345) (793.337) (2.078.366)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin U.S. Low Duration Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
1.000.000 Beazer Homes USA Inc.,
pagaré preferente, 9,125%, 15/05/19,
jun. 2019 5,00 Citibank Compra USD (83.664) (31.790)
700.000 Best Buy Co. Inc., pagaré preferente,
5,50%, 15/03/21, jun. 2022 5,00 Citibank Compra USD (123.515) (9.235)
3.050.000 Tenet Healthcare Corp.,
pagaré preferente, 6,875%, 15/11/31,
mar. 2019 5,00 Citibank Compra USD (204.821) (47.082)
1.800.000 Beazer Homes USA Inc., pagaré preferente, 144A, 6,75%,
15/03/25, jun. 2019 5,00 Credit Suisse International Compra USD (150.595) 7.724 5.000.000 Beazer Homes USA Inc.,
pagaré preferente, 9,125%, 15/05/19,
jun. 2019 5,00 Credit Suisse International Compra USD (418.319) (190.293) 845.000 Toys R Us Inc., bono preferente,
7,375%, 15/10/18, dic. 2018 5,00 Deutsche Bank Compra USD 84.824 (157.057) 4.800.000 Avon Products Inc., pagaré preferente,
6,50%, 01/03/19, mar. 2020 5,00 Goldman Sachs Compra USD (226.780) (822.656) 2.000.000 Beazer Homes USA Inc.,
pagaré preferente, 9,125%, 15/05/19,
jun. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (167.327) (67.460)
5.000.000 CSC Holdings LLC, bono preferente,
7,625%, 15/07/18, mar. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (387.082) (162.705) 1.600.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, jun. 2021 1,00 Goldman Sachs Compra USD 12.371 (114.051)
200.000 Toys R Us Inc., bono preferente,
7,375%, 15/10/18, dic. 2018 5,00 Goldman Sachs Compra USD 20.077 (25.923) 700.000 Best Buy Co. Inc., pagaré preferente,
5,50%, 15/03/21, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (123.515) 2.026 22.800.000 ITRX.EUR.27, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra EUR (557.673) (36.969) 1.200.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 30.781 467
2.650.000 The AES Corp., pagaré preferente, FRN,
4,20178%, 01/06/19, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (373.944) (79.824) 4.225.000 The AES Corp., pagaré preferente, FRN,
4,20178%, 01/06/19, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (637.245) (50.525) 580.000 Citibank Bespoke 58 IG/42 HY
Equity Tranche 0-3% Index,
jun. 2019 1,00 Citibank Venta USD (103.101) 53.499
2.300.000 Citibank Bespoke Dec-18 Hong Kong
Tranche 3-5% Index, dic. 2018 1,00 Citibank Venta USD (13.582) 81.638
1.600.000 Gobierno de México, bono preferente, 5,95%,
19/03/19, jun. 2020 1,00 Citibank Venta USD 19.040 39.073
2.100.000 Simon Property Group LP, bono preferente, 4,375%,
01/03/21, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD 14.646 8.600
3.900.000 Gobierno de Brasil, bono preferente,
4,25%, 07/01/25, jun. 2022 1,00 Credit Suisse International Venta USD (248.262) 11.026 3.100.000 American Tower Corp., pagaré preferente,
4,50%, 15/01/18, mar. 2021 1,00 Goldman Sachs Venta USD (44.348) 9.162
4.982.000 LCDX.NA.20, jun. 2018 2,50 Goldman Sachs Venta USD 53.471 (22.619)
585.000 Calpine Corp., pagaré preferente,
5,375%, 15/01/23, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 42.786 9.749 485.000 Calpine Corp., pagaré preferente,
5,375%, 15/01/23, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 16.803 (18.293) 25.300.000 CDX.NA.IG.28, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 473.490 251
300.000 Enterprise Products Operating LLC, pagaré preferente, 5,20%,
01/09/20, dic. 2019 1,00 Morgan Stanley Venta USD 3.253 4.736
(3.092.231) (1.608.531)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Nota 13 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones
A 30 de junio de 2017, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ USD USD latente
(vendidos) USD
Opción sobre divisas
Compra BRL/USD, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3250, ago. 2017 Votora Corretora BRL 70 3.432.149 17.205 (14.486) Venta BRL/USD, Opción de compra,
Precio de ejercicio 3450, ago. 2017 Votora Corretora BRL (70) 3.643.358 (17.953) 18.101
(748) 3.615
Franklin Diversified Balanced Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ EUR EUR latente
(vendidos) EUR
Opciones sobre índices
Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 18, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 157 153.667 3.437 (16.906) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 17, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 153 149.752 10.046 (8.573) Compra CBOE SPX Volatility Index,
Opción de compra, Precio de ejercicio 17,
sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 164 160.518 17.229 (1.062)
Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1840, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 25 5.304.027 274 (4.846) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1950, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 27 5.728.349 2.600 (5.245) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2010, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 27 5.728.349 7.800 (518) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2425, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 116 24.610.686 485.936 10.470 Venta Nikkei 225, Opción de compra,
Precio de ejercicio 20519, jul. 2017 Barclays Bank JPY (13.453) 2.097.581 (536) 2.186 Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (25) 5.304.027 (2.189) 28.783 Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2240, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (27) 5.728.349 (13.001) 25.721 Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2330, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (27) 5.728.349 (47.039) 2.319 Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (116) 24.610.686 (119.123) (498) Venta MSCI Emerging Markets Index,
Opción de compra, Precio de
ejercicio 1032,22, jul. 2017 Societe Generale USD (9.719) 8.600.539 (7.601) 5.758
337.833 37.589
Franklin Diversified Conservative Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ EUR EUR latente
(vendidos) EUR
Opciones sobre índices
Compra CBOE SPX Volatility Index,
Opción de compra, Precio de ejercicio 18,
jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 89 87.111 1.948 (9.584)
Compra CBOE SPX Volatility Index,
Opción de compra, Precio de ejercicio 17,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 83 81.238 5.450 (4.650)
Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de
compra, Precio de ejercicio 17, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 92 90.047 9.665 (596) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1840, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 14 2.970.255 153 (2.714) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1950, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 15 3.182.416 1.445 (2.914) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2010, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 15 3.182.416 4.333 (288) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2425, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 77 16.336.404 322.561 6.950 Venta Nikkei 225, Opción de compra,
Precio de ejercicio 20519, jul. 2017 Barclays Bank JPY (8.991) 1.401.869 (358) 1.461 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin Diversified Conservative Fund (continuación)
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ EUR EUR latente
(vendidos) EUR
Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2240, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (15) 3.182.416 (7.223) 14.289 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2330, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (15) 3.182.416 (26.133) 1.288 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (77) 16.336.404 (79.073) (330) Venta MSCI Emerging Markets Index,
Opción de compra, Precio de ejercicio
1032,22, jul. 2017 Societe Generale USD (8.079) 7.149.270 (6.318) 4.786
225.224 23.817
Franklin Diversified Dynamic Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ EUR EUR latente
(vendidos) EUR
Opciones sobre índices
Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 18, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 110 107.665 2.407 (11.845) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 17, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 95 92.983 6.238 (5.323) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 17, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 101 98.856 10.611 (654) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1840, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 17 3.606.738 186 (3.295) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1950, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 17 3.606.738 1.637 (3.303) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2010, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 17 3.606.738 4.911 (326) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2425, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 72 15.275.598 301.615 6.499 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (17) 3.606.738 (1.488) 19.573 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2240, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (17) 3.606.738 (8.186) 16.194 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2330, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (17) 3.606.738 (29.617) 1.460 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (72) 15.275.598 (73.938) (309)
214.376 18.671
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ USD USD latente
(vendidos) USD
Opción sobre futuros
Compra Futuros sobre Euro-Bund, Opción de compra,
Precio de ejercicio 165,5, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 21 388.281.612 4.078 (21.828) Opciones sobre swaps (swaptions)
Compra ITRX.EUR.XOVER.27,
Precio de ejercicio 312,5, sep. 2017 Barclays Bank EUR 5.000.000 5.000.000 12.353 (24.770) Compra CDX.NA.HY.28, Precio de ejercicio 104,
sep. 2017 Citibank USD 12.000.000 12.000.000 53.365 (53.796)
Compra Cobro de bonos referenciados al
USD LIBOR a 3 meses de interés variable /
Pago de interés fijo 2,26%, jul. 2017 HSBC Bank USD 15.000.000 15.000.000 1.320 (71.706) Compra Cobro de bonos referenciados al USD
LIBOR a 3 meses de interés variable /
Pago de interés fijo 2,39%, sep. 2017 HSBC Bank USD 7.500.000 7.500.000 59.047 (2.920) Compra Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR
a 6 meses de interés variable /
Pago de interés fijo 1,31%, sep. 2017 HSBC Bank GBP 5.350.000 5.350.000 103.449 48.397 Compra CDX.NA.IG.28, Precio de ejercicio 80,
sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 10.000.000 10.000.000 4.240 (14.260)
233.774 (119.055)
237.852 (140.883)
Nota 13 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ EUR EUR latente
(vendidos) EUR
Opciones sobre acciones
Venta American Tower Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 138,5475, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.710) 198.089 (138) 79 Venta DONG Energy AS, Opción de compra,
Precio de ejercicio 307,02, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank DKK (4.561) 180.283 (100) 707 Venta DP World Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 23,9085, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (9.657) 176.865 - 674 Venta Enbridge Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 41,265, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (5.596) 195.033 (1.009) (527) Venta Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB
de CV, ADR, Opción de compra,
Precio de ejercicio 116,445, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.599) 157.205 (2.212) (1.429) Venta Guangdong Investment Ltd.,
Opción de compra, Precio de ejercicio
11,949, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank HKD (119.700) 144.418 - 489
(3.459) (7)
Opciones sobre índices
Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de
compra, Precio de ejercicio 18, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 204 199.669 4.465 (21.967) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de
compra, Precio de ejercicio 17, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 182 178.136 11.950 (10.197) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opción de
compra, Precio de ejercicio 17, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 207 202.605 21.747 (1.341) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1840, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 32 6.789.155 350 (6.203) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1950, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 32 6.789.155 3.082 (6.217) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2010, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 35 7.425.638 10.112 (671) Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2425, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 191 40.522.767 800.118 17.240 Venta Nikkei 225, Opción de compra,
Precio de ejercicio 20519, jul. 2017 Barclays Bank JPY (19.389) 3.023.117 (773) 3.151 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (32) 6.789.155 (2.802) 36.842 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2240, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (32) 6.789.155 (15.409) 30.483 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2330, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (35) 7.425.638 (60.976) 3.006 Venta S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2200, sep. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (191) 40.522.767 (196.142) (819) Venta MSCI Emerging Markets Index,
Opción de compra, Precio de ejercicio
1032,22, jul. 2017 Societe Generale USD (10.626) 9.403.161 (8.310) 6.295
567.412 49.602
563.953 49.595
Franklin Income Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ USD USD latente
(vendidos) USD
Opciones sobre acciones
Venta Eli Lilly & Co., Opción de compra,
Precio de ejercicio 85, jul. 2017 Morgan Stanley USD (2.000) 16.460.000 (64.000) 9.998 Venta General Motors Co., Opción de compra,
Precio de ejercicio 37, ago. 2017 Morgan Stanley USD (2.000) 6.986.000 (72.000) (16.001) Venta Merck & Co. Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 67,5, ago. 2017 Morgan Stanley USD (1.000) 6.409.000 (49.000) 3.999 Venta Analog Devices Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 75, jul. 2017 UBS USD (1.400) 10.892.000 (98.000) 5.878 Venta Apple Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 160, jul. 2017 UBS USD (600) 8.641.200 (6.000) 104.998 Venta Cummins Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 150, jul. 2017 UBS USD (730) 11.842.060 (18.250) 120.118 Venta Deere & Co., Call option,
Precio de ejercicio 130, jul. 2017 UBS USD (250) 3.089.750 (4.750) 17.382 Venta Duke Energy Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 87,5, jul. 2017 UBS USD (1.250) 10.448.750 (8.750) 62.698