A 30 de junio de 2017, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes: Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Nota 7 Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
4.576.549 Cobro de interés fijo 7,08%
Pago de bonos referenciados al ZAR JIBAR
a 3 meses de interés variable JPMorgan Chase Bank 21-jun-19 ZAR (386)
1.727.856 Cobro de interés fijo 7,275%
Pago de bonos referenciados al México Interbank TIIE
a 4 semanas de interés variable JPMorgan Chase Bank 26-mayo-27 MXN 1.028 1.727.109 Cobro de interés fijo 7,3%
Pago de bonos referenciados al México Interbank TIIE
a 4 semanas de interés variable JPMorgan Chase Bank 26-mayo-27 MXN 1.206 76.973 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,556% JPMorgan Chase Bank 29-nov-46 GBP 1.440 37.720 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,596% JPMorgan Chase Bank 01-dic-46 GBP 213 83.425 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,44% JPMorgan Chase Bank 05-ene-47 GBP 4.353 70.000 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,287% JPMorgan Chase Bank 27-feb-67 GBP 6.114
13.968
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
7.214.950 Cobro de interés fijo 7,08%
Pago de bonos referenciados al ZAR JIBAR
a 3 meses de interés variable JPMorgan Chase Bank 21-jun-19 ZAR (609)
2.724.488 Cobro de interés fijo 7,275%
Pago de bonos referenciados al México Interbank TIIE
a 4 semanas de interés variable JPMorgan Chase Bank 26-mayo-27 MXN 1.622 2.724.091 Cobro de interés fijo 7,3%
Pago de bonos referenciados al México Interbank TIIE
a 4 semanas de interés variable JPMorgan Chase Bank 26-mayo-27 MXN 1.902 310.624 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,44% JPMorgan Chase Bank 05-ene-47 GBP 16.207 62.000 Cobro de bonos referenciados al GBP LIBOR a 6 meses
de interés variable/Pago de interés fijo 1,287% JPMorgan Chase Bank 27-feb-67 GBP 5.415
24.537
Templeton Asian Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
23.500.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 07-oct-23 USD (986.100) 11.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 07-oct-43 USD (2.632.530) 25.800.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-ene-47 USD (458.998) 44.400.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-ene-47 USD (1.420.371)
(5.497.999)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
1.110.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 0,9255% JPMorgan Chase Bank 17-oct-17 USD 1.311 340.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (19.005) 960.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-ene-25 USD 15.800 1.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-ene-25 USD 15.081 700.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-ene-25 USD 8.672 180.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 2.688
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (continuación)
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
150.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 2.198 230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-feb-25 USD 5.431 200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (52.855)
(20.679)
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
62.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (3.700.393) 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,775% Deutsche Bank 04-oct-23 USD (444.754) 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,795% Deutsche Bank 04-oct-23 USD (457.147) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 04-oct-43 USD (1.164.975) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 04-oct-43 USD (1.183.912) 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 07-oct-23 USD (438.920) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 07-oct-43 USD (1.172.316) 217.280.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-ene-25 USD 3.576.061 271.610.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-ene-25 USD 3.413.502 160.300.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-ene-25 USD 1.985.793 40.070.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 598.301 33.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 497.275 111.000.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,43% JPMorgan Chase Bank 25-nov-46 USD 2.443.179 114.600.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,7935% JPMorgan Chase Bank 13-mar-47 USD (6.578.267)
(2.626.573)
Templeton Global Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
34.400.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,3675% Citibank 20-dic-40 USD (11.740.066) 186.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,34675% Citibank 25-feb-41 USD (63.270.893) 94.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (5.854.760) 727.100.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-ene-25 USD 11.966.833 536.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-ene-25 USD 6.645.284 134.110.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 2.002.449 113.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 1.664.033 178.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-feb-25 USD 4.225.316 263.000.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,9625% JPMorgan Chase Bank 23-nov-40 USD (69.949.704) 31.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,153% JPMorgan Chase Bank 10-dic-40 USD (9.406.042) 194.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,215% JPMorgan Chase Bank 11-ene-41 USD (61.016.124) 186.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (63.362.657)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Templeton Global Bond Fund (continuación)
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
139.860.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (47.005.228) 46.620.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,299% JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (15.416.236) 227.900.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-ene-47 USD (4.054.479) 392.400.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-ene-47 USD (12.553.012) 46.600.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,537% JPMorgan Chase Bank 13-abr-47 USD (54.874)
(337.180.160)
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
EUR
60.180.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9965% HSBC Bank 28-abr-25 USD 634.988 13.890.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,3865% HSBC Bank 28-abr-45 USD 363.774 10.700.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,3782% JPMorgan Chase Bank 18-nov-46 USD 311.615 7.300.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,7935% JPMorgan Chase Bank 13-mar-47 USD (366.850)
943.527
Templeton Global High Yield Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
1.330.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (78.795) 1.860.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 27.773 1.580.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 23.156 2.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-feb-25 USD 58.800
30.934
Templeton Global Income Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
29.560.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 0,9255% JPMorgan Chase Bank 17-oct-17 USD 34.908 1.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (79.931) 22.820.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,7305% JPMorgan Chase Bank 07-jul-24 USD (929.570) 20.030.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-ene-25 USD 329.660 25.040.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-ene-25 USD 314.694 14.780.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-ene-25 USD 183.094 3.700.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 55.246 3.130.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 45.873 4.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-feb-25 USD 116.419 820.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (216.707) 11.100.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,537% JPMorgan Chase Bank 13-abr-47 USD (13.071)
(159.385)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Templeton Global Total Return Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
45.640.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,34675% Citibank 25-feb-41 USD (15.484.388) 88.240.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,523% Deutsche Bank 28-mar-21 USD (5.431.591) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 04-oct-43 USD (53.680.426) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 04-oct-43 USD (54.552.990) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 07-oct-43 USD (54.018.680) 83.070.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 3,0755% JPMorgan Chase Bank 14-jun-21 USD (3.899.787) 202.130.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-ene-25 USD 3.326.717 252.660.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-ene-25 USD 3.175.345 149.110.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-ene-25 USD 1.847.172 37.280.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-ene-25 USD 556.642 31.560.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-ene-25 USD 462.541 49.740.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-feb-25 USD 1.174.578 403.420.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,0362% JPMorgan Chase Bank 23-mar-25 USD 3.502.655 541.800.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,9777% JPMorgan Chase Bank 27-mar-25 USD 7.015.225 541.800.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 1,985% JPMorgan Chase Bank 27-mar-25 USD 6.729.773 45.640.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (15.506.846) 34.230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (11.504.282) 11.410.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 4,299% JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (3.773.043) 330.000.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-ene-47 USD (5.870.900) 568.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable/Pago de interés fijo 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-ene-47 USD (18.176.915)
(214.109.200)