Divisa de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Minusvalía) Plusvalía/ latente
USD USD 34.500.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD
Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Goldman Sachs 20-sep-17 (308.462)
USD 6.700.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Goldman Sachs 20-dic-17 (34.307)
(1.365.944)
Franklin U.S. Low Duration Fund
Divisa de
transacciones Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte vencimientoFecha de (Minusvalía) Plusvalía/ latente
USD USD 2.750.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD
Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-sep-17 (3.493)
USD 22.400.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-dic-17 (374.123)
USD 1.250.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-mar-18 (16.859)
USD 11.000.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Goldman Sachs 20-dic-17 (169.060)
USD 17.000.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses JPMorgan Chase Bank
20-dic-17 (190.727)
(754.262)
Nota 11 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de volatilidad
A 30 de junio de 2017, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin Diversified Balanced Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Fondo compra volatilidad de Fondo vende volatilidad de Contraparte Fecha de vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente EUR EUR 394.900 Cesta de 35 bolsas europeas DJ Euro Stoxx 50 Societe Generale 15-dic-17 (275.786)
Franklin Diversified Conservative Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Fondo compra volatilidad de Fondo vende volatilidad de Contraparte Fecha de vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente EUR EUR 547.300 Cesta de 35 bolsas europeas DJ Euro Stoxx 50 Societe Generale 15-dic-17 (382.217)
Franklin Diversified Dynamic Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Fondo compra volatilidad de Fondo vende volatilidad de Contraparte Fecha de vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente EUR EUR 190.500 Cesta de 35 bolsas europeas DJ Euro Stoxx 50 Societe Generale 15-dic-17 (133.039)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Divisa de
transacciones Importe teórico Fondo compra volatilidad de Fondo vende volatilidad de Contraparte vencimientoFecha de (Minusvalía) Plusvalía/ latente
EUR EUR 552.100 Cesta de 35 bolsas europeas DJ Euro Stoxx 50 Societe Generale 15-dic-17 (385.569)
Nota 10 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de rentabilidad total (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
200.000 Gobierno de Brasil, bono preferente,
12,25%, 06/03/30, sep. 2017 1,00 Barclays Bank Venta USD 244 3.471
5.000.000 Gobierno de Brasil, bono preferente,
4,25%, 07/01/25, jun. 2021 1,00 Barclays Bank Venta USD (169.229) 304.374 (168.985) 307.845
Franklin Diversified Balanced Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% EUR latente
EUR
3.890.000 CDX.NA.IG.27, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra USD (70.514) (36.329) 2.400.000 ITRX.EUR.26, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra EUR (51.901) (23.782) (122.415) (60.111)
Franklin Diversified Conservative Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% EUR latente
EUR
7.650.000 CDX.NA.IG.27, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra USD (138.671) (71.444) 4.520.000 ITRX.EUR.26, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra EUR (97.746) (44.790) (236.417) (116.234) Franklin Diversified Dynamic Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% EUR latente
EUR
2.250.000 CDX.NA.IG.27, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra USD (40.785) (21.013) 2.430.000 ITRX.EUR.26, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra EUR (52.550) (24.080) (93.335) (45.093)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
2.400.000 Beazer Homes USA Inc., pagaré preferente,
9,125%, 15/05/19, jun. 2019 5,00 Barclays Bank Compra USD (200.793) (307.593) 1.350.000 Boyd Gaming Corp., bonos pref. tras
cancelar todas las deudas, 7,125%,
01/02/16, jun. 2022 5,00 Barclays Bank Compra USD (231.246) 8.339
2.500.000 Safeway Inc., bono preferente,
7,25%, 01/02/31, sep. 2019 5,00 Barclays Bank Compra USD (212.392) 55.509 2.400.000 Sanmina-SCI Corp., pagaré pref. tras
cancelar todas las deudas,
8,125%, 01/03/16, jun. 2019 5,00 Barclays Bank Compra USD (222.088) 81.616 1.000.000 Universal Health Services Inc.,
first lien, 144A, 3,75%,
01/08/19, sep. 2019 5,00 Barclays Bank Compra USD (102.608) 12.638
330.000 Best Buy Co. Inc., pagaré preferente,
5,50%, 15/03/21, jun. 2022 5,00 Citibank Compra USD (58.229) (4.354)
2.500.000 Tenet Healthcare Corp., pagaré preferente,
6,875%, 15/11/31, mar. 2020 5,00 Citibank Compra USD (178.036) (65.442) 600.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, jun. 2021 1,00 Goldman Sachs Compra USD 4.639 (42.769)
5.000.000 PHH Corp., pagaré preferente,
7,375%, 01/09/19, sep. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (504.765) (534.387) 1.000.000 Sanmina-SCI Corp.,
pagaré pref. tras cancelar todas las deudas,
8,125%, 01/03/16, jun. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (92.537) 32.280 925.000 Tenet Healthcare Corp., pagaré preferente,
6,875%, 15/11/31, mar. 2019 5,00 Goldman Sachs Compra USD (62.043) (14.931) 525.000 Avon Products Inc., pagaré preferente,
6,50%, 01/03/19, mar. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (31.045) 5.431 350.000 Best Buy Co. Inc., pagaré preferente,
5,50%, 15/03/21, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (61.758) 1.013
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund (continuación)
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
2.080.000 CDX.NA.HY.28, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (144.138) 3.003 9.200.000 ITRX.EUR.27, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra EUR (225.026) (15.298)
950.000 KB Home, pagaré preferente, 7,00%,
15/12/21, mar. 2020 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (106.254) (5.031) 325.000 Olin Corp., bono preferente, 5,50%,
15/08/22, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 8.337 127
2.000.000 Tenet Healthcare Corp., pagaré preferente,
6,875%, 15/11/31, mar. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (133.116) 181 940.000 The AES Corp., pagaré preferente, FRN,
4,20178%, 01/06/19, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (132.644) (28.169) 1.050.000 The AES Corp., pagaré preferente, FRN,
4,20178%, 01/06/19, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (158.369) (12.306) 5.000.000 XPO CNW Inc., bono preferente,
7,25%, 15/01/18, mar. 2018 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (151.008) 68.923 260.000 Citibank Bespoke 58 IG/42 HY
Equity Tranche 0-3% Index, jun. 2019 1,00 Citibank Venta USD (46.218) 23.982 1.000.000 Citibank Bespoke Dec-18 Hong Kong
Tranche 3-5% Index, dic. 2018 1,00 Citibank Venta USD (5.905) 35.495
740.000 Gobierno de Indonesia, Reg S,
5,875%, 13/03/20, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD (5.962) 2.138
740.000 Gobierno de México, pagaré preferente,
4,15%, 28/03/27, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD (4.463) 1.295
3.895.000 MCDX.NA.28, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD 61.931 (304)
1.010.000 Simon Property Group LP, bono preferente,
4,375%, 01/03/21, jun. 2022 1,00 Citibank Venta USD 7.044 4.156
1.000.000 Enterprise Products Operating LLC, pagaré preferente, 5,20%, 01/09/20,
mar. 2023 1,00 Goldman Sachs Venta USD (15.578) (140)
900.000 Anadarko Petroleum Corp., bono preferente,
6,95%, 15/06/19, jun. 2024 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (63.457) (5.362) 175.000 Calpine Corp., pagaré preferente,
5,375%, 15/01/23, jun. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 12.800 2.719 90.000 Calpine Corp., pagaré preferente,
5,375%, 15/01/23, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 3.118 (3.395) 10.200.000 CDX.NA.IG.28, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 190.894 83
500.000 Freeport-McMoRan Inc., pagaré preferente,
3,55%, 01/03/22, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (44.501) (3.251) 740.000 Gobierno de Brasil, bono preferente,
4,25%, 07/01/25, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (47.106) 2.571 860.000 Penerbangan Malaysia Bhd.,
bono preferente, Reg S, 5,625%,
15/03/16, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD 5.609 5.002
(2.946.913) (696.231)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% EUR latente
EUR
10.825.000 CDX.NA.IG.27, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra USD (196.224) (101.096) 6.160.000 ITRX.EUR.26, dic. 2021 1,00 Barclays Bank Compra EUR (133.212) (61.041) (329.436) (162.137)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
850.000 Gobierno de Turquía, bono preferente,
11,875%, 15/01/30, jun. 2022 1,00 Bank of America Compra USD 36.023 (20.475) 400.000 Enel SpA, 4,75%, bono preferente,
Reg S, 12/06/18, jun. 2022 1,00 Barclays Bank Compra EUR (6.978) (8.825) 450.000 CDX.EM.27 Version 1, jun. 2022 1,00 Deutsche Bank Compra USD 20.508 (4.519) 400.000 Enel SpA, 4,75%, bono preferente,
Reg S, 12/06/18, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra EUR (6.978) (8.504) 1.647.000 Gobierno de México, bono preferente,
5,95%, 19/03/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (486) (486) 2.407.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 80.456 80.456
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2017 (continuación)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
1.559.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 69.046 69.046 1.592.000 Gobierno de Turquía, 11,875%,
15/01/30, dic. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 19.016 19.016
391.000 Gobierno de Turquía, bono preferente,
11,875%, 15/01/30, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 12.241 (10.976) 181.000 Gobierno de Turquía, bono preferente,
11,875%, 15/01/30, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 7.671 (1.853) 1.774.000 Gobierno de Turquía, bono preferente,
11,875%, 15/01/30, sep. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 13.989 (123.663) 800.000 Intesa Sanpaolo SPA, pagaré preferente,
Reg S, 4,75%, 15/06/17, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra EUR (4.856) (26.492) 1.773.907 Bonos del Tesoro coreano, pagaré preferente,
7,125%, 16/04/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (40.055) 12.542 450.000 Gobierno de China, 7,50%,
bono preferente, 28/10/27, jun. 2022 1,00 Morgan Stanley Compra USD (6.531) (3.742) 795.000 iTraxx Asia ex-Japan IG Series 27
Version 1, jun. 2022 1,00 Morgan Stanley Compra USD (5.055) (4.389)
1.075.000 Bonos del Tesoro coreano, pagaré preferente,
7,125%, 16/04/19, jun. 2022 1,00 Morgan Stanley Compra USD (24.251) 1.384 394.000 Gobierno de Rusia, bono preferente,
Reg S, 7,50%, 31/03/30, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (8.678) 5.526 476.000 Gobierno de Rusia, bono preferente,
Reg S, 7,50%, 31/03/30, jun. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (5.875) 28.200 2.397.460 Gobierno de Rusia, bono preferente,
Reg S, 7,50%, 31/03/30, sep. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (5.437) (5.437) 143.770 (3.191)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
188.000 Gobierno de México,
bono preferente, 5,95%, 19/03/19,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (56) (4.961)
270.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 9.025 9.025 163.000 Gobierno de Sudáfrica,
5,50%, 09/03/20, jun. 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 7.219 7.219 444.000 Gobierno de Turquía,
bono preferente, 11,875%, 15/01/30,
dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD 13.900 13.900
203.124 Bonos del Tesoro coreano, bono preferente,
7,125%, 16/04/19, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (4.586) (4.586) 385.000 Gobierno de Rusia,
bono preferente, Reg S, 7,50%,
31/03/30, dic. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Venta USD (8.480) 5.400
17.022 25.997
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Nominal Descripción Porcentaje de interés Contraparte Protección Divisa de Valor de Plusvalía/ pagado/recibido compra/venta transacciones mercado (Minusvalía)
% USD latente
USD
180.000 Boparan Finance PLC,
pagaré preferente, Reg S, 4,375%,
15/07/21, dic. 2021 5,00 Bank of America Compra EUR (4.294) (2.773)
60.000 AK Steel Corp., pagaré preferente,
7,625%, 15/05/20, dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (3.972) (1.532) 198.000 AK Steel Corp., pagaré preferente,
7,625%, 15/05/20, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (10.337) (6.212) 325.000 American Axle & Manufacturing Inc.,
bono preferente, 6,625%,
15/10/22, dic. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (21.007) 8.600
226.000 American Axle & Manufacturing Inc., bono preferente, 6,625%,
15/10/22, jun. 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Compra USD (11.412) 2.514