C URRICULUM V ITAE

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C URRICULUM V ITAE

José Luis Fernández Serrano

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F

ORMACIÓN

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

Título de la Tesis: Efectos de los cambios estructurales en el análisis de series económicas no estacionarias.

Director: D. Rodrigo Peruga Urrea.

Depto: Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa).

Defensa: 08 de Julio de 1999. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y Economía Cuantitativa de la Facultad de CC Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Tribunal: D. Alfonso Novales (UCM), D. Simón Sosvilla-Rivero (UCM), D.

Jesús Gonzalo (Universidad Carlos III de Madrid - UCIIIM), D. Javier Gardeazábal (Universidad Pública de Navarra - UPV) y D. José de Hevia (Universidad Europea de Madrid - UEM).

Nota: Sobresaliente cum Laude por unanimidad.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales . Especialidad: Análisis Económico y Economía Cuantitativa 1986-1991.

CENTRO: Universidad Complutense de Madrid CURSOS DE POSTGRADO

• Suficiencia Investigadora obtenida en septiembre de 1994.

• 1992-1994. Cursos del programa de Doctorado en Análisis Económico y Economía Cuantitativa, Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), Universidad Complutense de Madrid (UCM).

S

ITUACIÓN

L

ABORAL

A

CTUAL

ESTADÍSTICO SUPERIOR DEL ESTADO.

Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE) Sudirección General de Estadísticas de Empresas Dirección postal: Pº de la Catellana, 183, 28046-Madrid Teléfono: 91 5830880.

PROFESOR ASOCIADO.

Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Departamento de Análisis Económico II

Dirección postal: Paseo Senda del Rey, 11. 28040 Madrid.

Teléfono: 91 3988720.

E-mail: [email protected].

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A

CREDITACIONES

• Acreditación Positiva para Contratado Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Septiembre de 2004.

• Acreditación Positiva para Contratado Doctor por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP). Mayo de 2004.

D

EDICACIÓN

U

NIVERSITARIA

Universidad Europea de Madrid– UEM

• Profesor Adjunto del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico Cursos 1993/94 a 2000/01

• Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y desde el curso 2002/03 hasta 11/2005.

Docencia

• Econometría, Introducción a la Econometría, Estadística, Macroeconomía Superior, Macroeconomía II, Teoría Económica, Introducción a la Economía, Principios de Economía y Economía Internacional.

Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED

• Profesor Asociado a tiempo completo del Departamento de Economía Aplicada y Estadística. Curso 2001/02.

Docencia

• Econometría I y Estadística.

OTRAS LABORES RELACIONADAS CON LA DOCENCIA

Cursos de Doctorado

• Εstadística y Econometría, Doctorado en Economía y ADE, UEM, curso 2004/2005.

Cursos de Máster

• Teoría del Comercio Internacional, semestral, Master en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. UEM curso 2003/2004.

• Máster a On-Line en Finanzas organizado por OFI (Options and Futures Institute). Elaboración del material didáctico correspondiente a el Módulo I:

Mercados Financieros en el Marco de la UEM y Módulo V: Análisis Macroeconómico. (Mayo y Junio de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).

• Curso de Estructura del Sistema Financiero Español. Impartido en OFI (Options and Futures Institute) (18 horas). Febrero de 2004.

• Macroeconomía Internacional, Programa Avanzado de Especialización en Análisis Macroeconómico. OFI, 18 h. Curso 2001/20022.

• Macroeconomía Superior. Impartido en OFI (Options and Futures Institute).

Diciembre de 2001 y Enero de 2002.

Otras actividades

• Elaboración de la Guía Didáctica de Econometría I, del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED.Junio de 2002.

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• Coordinación de asignaturas: Introducción a la Econometría, curso 1996/97 de Introducción a la Economía, curso 1995/96 (UEM).

• Participación en el Grupo de Investigación del Departamento de Investigaciones Económicas de la UEM: elaboración de los informes técnicos:

“Una Nota sobre los Tipos de Interés” y “Una Breve Revisión del Debate Sanitario” (curso 1995/97).

Seminarios Impartidos

• Modelos de determinación del tipo de cambio, dentro del Seminario de Alumnos del Dep. de Fundamentos del Análisis Económico (UE-CEES, curso 1999/00).

• Modelos de Valoración de Activos financieros, dentro del Seminario de Alumnos del Dep. de Fundamentos del Análisis Económico (UE-CEES, curso 1996/97).

I

NVESTIGACIÓN PUBLICACIONES

Libros

• “Efecto de los Cambios estructurales en el análisis de series económicas no estacionarias” ISBN: 84-669-1280-0, Editorial Complutense, Madrid, 2003 Artículos en revistas especializadas

• “Time Series Model forecasts an Structural Breaks: Evidence from Spanish Pre-EMU Intesrest Rates”(2008), junto con M. D. Robles Fernández (UCM), Applied Economics, 40(13), pp. 1707-1721.

• “Regime-switching in Dow Jones EUROSTOXX 50 Spot and Futures Index Markets” (2008), junto con M. D. Robles Fernández (UCM), The Business Review, 10(2), pp. 84-91.

• “Teoría de las expectativas y cambio estructural: nueva evidencia e los tipos a corto españoles” (2005), junto con M. D. robles Fernández (UCM), ICE—

Revista de Economía, Vol 827, pp. 243-260.

• “Un contraste ADF secuencial para la detección de cambios en el orden de integración” (2005), junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Revista de Economía Aplicada, Vol. XIII, Nº 37, pp.107-137.

• “Política monetaria y cambios de régimen en los tipos de interés del mercado interbancario” (2004), junto con M. D. Robles Fernández (UCM), Investigaciones Económicas, Vol. 23, pp. 305-331.

• “Modelling the linkages between US and Latin American stock markets”

(2003), junto con Simón Sosvilla-Rivero (FEDEA y UCM), Applied Economics, 35, pp. 1423-1434.

• “Modelling evolving long-run relationships: the linkages between stock markets in Asia” (2001), junto con Simón Sosvilla-Rivero, en la revista internacional Japan and the World Economy ( International Journal of Theory and Policy), Vol. 13/2, pp.145-160.

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Documentos de Trabajo

• “Modelling the linkages between US and Latin American stock markets”, junto con Simón Sosvilla-Rivero, Universidad Complutense de Madrid (UCM) y FEDEA, DT nº 2002 - 14, 28 págs.

• “Política monetaria y cambios de régimen en los tipos de interés del mercado interbancario”, junto con M. D. Robles, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), DT nº 02/09, 28 págs.

• “Interest rate and structural change: a sequential approache”, junto con M. D.

Robles, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), DT nº 2001/10, julio de 2001, 31 págs.

• “Modelling evolving long-run relationships: the linkages between stock markets in Asia”, junto con Simón Sosvilla-Rivero, Universidad Europea de Madrid (UEM-CEES). DT nº 3/00, mayo de 2000, 27 págs.

• “Modelling evolving long-run relationships: the linkages between stock markets in Asia”, junto con Simón Sosvilla-Rivero, FEDEA. DT nº 11-2000, marzo de 2000, 15 págs.

• “Un contraste ADF secuencial para la detección de cambios en el orden de integración”, junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Universidad Europea de Madrid (UE-CEES). DT nº 6/99, septiembre de 1999, 59 págs.

• “Un contraste ADF secuencial para la detección de cambios en la tendencia estocástica”, junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Universidad Europea de Madrid (UE-CEES). DT nº 5/99, septiembre de 1999, 59 págs.

• “Inestabilidad de la demanda de dinero y comportamiento del modelo monetario para la peseta”, junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), DT nº 9704, enero de 1997, 36 págs.

• “Análisis comparativo de tres estadísticos para la contrastación de inestabilidad paramétrica en relaciones de cointegración”, Junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Un. Europea de Madrid (UEM), DT nº 8/97, octubre de 1997, 31 págs.

• “Análisis comparativo de tres estadísticos para la contrastación de inestabilidad paramétrica en relaciones de cointegración”, junto con Rodrigo Peruga Urrea (UCM), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), DT nº 9702, enero de 1997, 31 págs.

• “Efectos dinámicos de perturbaciones de demanda y oferta en la economía española”, junto con Ester Fernández (UCM), Baltasar Manzano (Un. Vigo) y Jesús Ruiz (UCM) Universidad Complutense de Madrid, Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), DT nº 9418, diciembre de 1994, 32 págs.

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Actas de Congresos

• 4º Encontro de Novos Investigadores de Análise Economica. Libro de Actas del Encontro. Colección Congresos. Editorial Publicaciones de la Universidad de Vigo, Vigo, 1998, ISBN: 84-89748-56-X.

• 3º Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Economica. Libro de Actas del Encontro. Editorial Publicaciones de la Universidad de Vigo, Vigo, 1997, ISBN: 84-8158-105-4.

• 2º Encontro de Xóvenes Investigadores Galegos de Análise Economica. Libro de Actas del Encontro. Editorial Publicaciones de la Universidad de A Coruña, 1996, ISBN: 84-8158-068-6.

• 1º Encontro de Xóvenes Investigadores Galegos de Análise Economica. Libro de Actas del Encontro. Editorial Publicaciones de la Universidad de A Coruña, 1995.

Publicaciones Electrónicas

• CD-ROM de los congresos:

o V Encuentro de Economía Aplicada. Oviedo.(Congreso nacional, 6, 7 y 8 de junio de 2002).

o IX Foro de Finanzas. Pamplona (Congreso nacional, 15 y 16 de noviembre de 2001).

o VII Jornadas de Economía Internacional, Un. Málaga (Congreso nacional, 20/22-06-2001).

o VII Foro de Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid (Congreso nacional, 25/27-10-2000).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Como miembro del equipo investigador

• Τítulo del Proyecto: “Optimalidad de la política fiscal y monetara: 1) análisis teórico, 2) impacto sobre los mercados financieros” SEJ2006-14354/ECON.

o Entidad financiadora: Ministerio de Educación y CIencia

o Entidad participante: Un. Complutense, Un. Pública de Navarra, Un.

Jaume I, Un. Vigo e INE.

o Duración: desde 11/2006 hasta 11/2010.

o Investigador responsable: Alfonso Novales Cinca o Número de investigadores participantes: 12

• Título del proyecto: “Análisis de las políticas medioambientales en el marco de la competencia imperfecta”.

o Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación Secretaría General de Política Científica y Tecnológica Dirección General de Investigación.

o Entidades participantes: Universidad Europea de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Instituto Nacional de Estadística e INE.

o Investigador responsable: Hamid Hamoudy o Número de investigadores participantes: 4

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• Τítulo del Proyecto: “Análisis del riesgo en mercados de renta fija: evidencia empírica y caracterización teórica”. Ref: BEC2003-03965.

o Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e innovación Tecnológica, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.

o Entidad participante: Universidad Complutense de Madrid, U. Pública e Navarra, e INE.

Ayudas para la financiación de grupos de investigación consolidados de la UCM o Grupo de investigación: Análisis Cuantitativo de Política Económica y

Mercados Financieros.

o Entidad financiadora: UCM - Comunidad de Madrid.

Jaume I, Un. Vigo, CENTRA, INE.

o Duración: desde 30/12/2005 hasta 29/12/2006.

o Grupo de investigación: Análisis Cuantitativo de Política Económica y Mercados Financieros.

Jaume I, Un. Barcelona, INE.

o Grupo de investigación: Análisis Cuantitativo de Política Económica y Mercados Financieros.

Jaume I, Un. Barcelona, U. La Laguna, INE.

o Investigador responsable: Alfonso Novales Cinca o Número de investigadores participantes: 13 Colaborador en Proyectos de Investigación.

• “Relaciones entre los mercados bursátiles latinoamericanos”. Ref: FEDEA II 2002/26

o ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), dentro de la línea de investigación Integración Internacional. DURACIÓN, DESDE: 2002 HASTA: 2002 INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. Simón Sosvilla-Rivero.

• “Integración Económica en Europa: Convergencia, Desarrollo Regional e Implicaciones Macroeconómicas”. Ref: PB98-0546-C02-02.

o ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología dentro de Programa Sectorial de Promoción General del

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Conocimiento . DURACIÓN, DESDE: 2000 HASTA: 2001.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. Simón Sosvilla-Rivero.

• “Tipo de cambio y balanza comercial en España: una perspectiva desde el largo plazo”. Ref: PB94-0313/94

o ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DGICYT) DURACIÓN, DESDE: 1994 HASTA: 1995 INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. José de Hevia Payá

• “La inflación: determinantes macroeconómicos, transmisión de la política monetaria y estructura de mercado”. Ref: PS94-0027

o ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (DGICYT) DURACIÓN, DESDE: 199 HASTA: 1997 INVESTIGADOR PRINCIPAL: D. Miguel Sebastián Gascón

BECAS DE INVESTIGACIÓN

• Curso 1992/93. Beca - Complutense Predoctoral en España.

OTROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Informes Técnicos

Dentro del equipo de investigación del Dpto. Fundamentos del Análisis Eco. UEM - CEES, elaboramos los siguientes informes:

• Una Nota Sobre los Tipos de Interés (1996) y Una Breve Revisión del Debate Sanitario(1996).

CONGRESOS,COMUNICACIONES Y CURSOS

Ponencias Presentadas en Congresos

• “Arbitrage Effects and Changes in Regimes for Dow Jones STOXX SM Index Markets”, The International Business & Economics Research Conference, Los Angeles, USA (Congreso Internacional, 11 - 14 junio 2008)

• “Arbitrage Effects and Changes in Regimes for Dow Jones STOXX SM Index Markets”, 1st International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Atenas, Grecia (Congreso Internacional21 – 23 agosto 2006).

• “Teoría de las Expectativas y Cambio Estructural: Nueva Evidencia en los Tipos a Corto Plazo Españoles”, IV Encuentro de Finanzas Internacionales.

Santiago de Chile- Universidad de Santiago de Chile (Congreso Internacional, 7, 8, y 9 de enero de 2004)

• “Teoría de las Expectativas y Cambio Estructural: Un Análisis de las Primas por Plazo en los Tipos a Corto Españoles”, XXVII Simposio de Análisis Económico, Salamanca – Universidad de Salamanca, (Congreso nacional, 12, 13 y 14 de noviembre de 2002).

• “ Modelling The Linkages Between US And Latin America Stocks Markets”, XXVII Simposio de Análisis Económico, Salamanca – Universidad de Salamanca (Congreso nacional, 12, 13 y 14 de diciembre de 2002).

• “Política Monetaria y Cambios de Régimen en los Tipos de Interés del Interbancario”. X Foro de Finanzas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Congreso nacional, 21 y 22 de noviembre de 2002).

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• “Teoría de las Expectativas y Cambio Estructural: Un Análisis de las Primas por Plazo en los Tipos a Corto Españoles”. X Foro de Finanzas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Congreso nacional, 21 y 22 de noviembre de 2002).

• “Política monetaria y cambios de régimen en os tipos de interés del mercado interbancario”. 8º Encontro de Novos Investigadores, Universidad de A Coruña (Congreso nacional, 10, 11 y 12 de julio de 2002).

• “Política monetaria y cambios de régimen en os tipos de interés del mercado interbancario”. V Encuentro de Economía Aplicada. Oviedo.(Congreso nacional , 6, 7 y 8 de junio de 2002).

• “Política monetaria y cambios de régimen en os tipos de interés del mercado interbancario”. III Jornadas Sobre Estructura temporal de tipos de interés.

Cuenca. (Congreso nacional, 24 y 25 de mayo de 2002).

• “Structural breaks and interest rates forecast: a sequential approach”. IX Foro de Finanzas. Pamplona (Congreso nacional, 15 y 16 de noviembre de 2001).

• “Modelling evolving long run relationships: the linkages between stocks markets in Asia”. VII Jornadas de Economía Internacional, Un. Málaga (Congreso nacional, 20/22-06-2001).

• “Modelling evolving long run relationships: the linkages between stocks markets in Asia”. XXIV Simposio de Análisis Económico, Un. Autónoma de Barcelona (Congreso nacional, 19/21-12-2000).

• “Modelling evolving long run relationships: the linkages between stocks markets in Asia”. VII Foro de Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid (Congreso nacional, 25/27-10-2000).

• “Modelling evolving long run relationships: the linkages between stocks markets in Asia”. 6º Encontro de Novos Investigadores de Análise Economica, Universidad de Vigo (Congreso nacional, 12/13-07-2000).

• “Structural breaks and interest rates forecast: a sequential approach.

International Simposium on Forecasting”, Lisboa (Congreso internacional, 21/24-06-2000).

• “Un contraste ADF secuencial para la detección de cambios en el orden de integración”. XXIV Simposio de Análisis Económico, Un. Autónoma de Barcelona (Congreso nacional, 15/17-12-1999).

• “Un contraste ADF secuencial para la detección de cambios en el orden de integración”. 5º Encontro de Novos Investigadores de Análise Economica, Un.

de La Coruña (Congreso nacional,14/16-07-1999).

• “A sequential ADF tests for a broken trend”, XXIII Simposio de Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona (Congreso nacional, 11/13-12- 1998).

• “A sequential ADF tests for a broken trend”, 4º Econtro de Novos Investigadores de Análise Economica, Universidad de Santiago (Congreso nacional,15/17-07-1998).

• “A sequential ADF tests for a broken trend”, I Encuentro de Economía Aplicada, Formació Continuada-Les Heures (Un. de Barcelona - Fundació Bosch i Gimperá) y Facultad de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials (Un. de Barcelona) (Congreso nacional, 4/6-06-1997).

• “Inestabilidad de la demanda de dinero y comportamiento del modelo monetario para la peseta” 3º Encontro Galego de Novos Investigadores de Análise Economica, Universidad de Vigo (Congreso nacional, 9/11-07-1997).

• “Inestabilidad de la demanda de dinero y comportamiento del modelo monetario para la peseta”, V Jornadas de Economía Internacional de la Universidad Pública de Navarra (Congreso nacional, 25/27-06-1997).

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• “Análisis comparativo de tres estadísticos para la contrastación de estabilidad paramétrica en relaciones de cointegración”, XXI Simposio de Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona (Congreso nacional, 11/13-12- 1996).

• “Análisis comparativo de tres estadísticos para la contrastación de estabilidad paramétrica en relaciones de cointegración”, 2º Encontro de Xóvenes Investigadores Galegos de Análise Economica, Universidad de La Coruña (Congreso nacional, 11/13-09-1996).

• “Efectos dinámicos de perturbaciones de demanda y oferta en la economía española”, 1º Encontro de Xóvenes Investigadores de Análise Economica, Un.

de Santiago de Compostela (Congreso nacional, 26/28-12-95).

• “Efectos dinámicos de perturbaciones de demanda y oferta en la economía española”, XIX Simposio de Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona (Congreso nacional, 14/16-12-94).

Comunicaciones

• Análisis comparativo de tres estadísticos para la contrastación de inestabilidad paramétrica en relaciones de cointegración, Sesiones de trabajo (Workshop) del ICAE - UCM mayo de 1996.

• Inestabilidad de la Demanda de Dinero y Comportamiento del Modelo Monetario para la Peseta, Seminario del Depto. de Fundamentos del Análisis Económico, UEM-CEES, marzo 1998).

• A Sequential ADF Test for a Broken Trend (seminario del Depto. de Fundamentos del Análisis Económico II, ICAE, curso 1997/98).

Asistencia a Cursos

• Los nuevos índices de precios de exportación e importación (INE, noviembre de 2006).

• Indices de Precios, IPC 2006 y otros índices de Precios (INE, octubre de 2006).

• Series Temporales (INE, abril de 2006).

• Análisi cuantitativo de datos (IEF, marzo de 2006).

• Μacroeconometría (IEF, febrero de 2006).

• Emigración y mercado de trabajo (U. Rey Juan Carlos, julio de 2001).

• A Specification Testing Using Parametric and Nonparametric Models (ICAE - UCM enero de 1994).

Fdo.: José Luis Fernández Serrano