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MATRICES DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE BANCOS Diciembre de 2021
Elaborado por: Edmundo Ocaña M.
Revisado por: Laura Jiménez A.
RESUMEN EJECUTIVO
Las matrices de transición reflejan las probabilidades de que un grupo de individuos mantenga, mejore o empeore su calificación de crédito en un período de tiempo determinado. Para el período de análisis Junio - Septiembre 2021 y Septiembre – Diciembre 2021, las matrices de transición han experimentado distintos comportamientos dependiendo del tipo de crédito (segmento) al que se haga referencia.
Respecto a la cartera comercial, hoy definida como productiva, se observa que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal ha aumentado en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en las calificaciones, A1, A3, C1, C2 y E. De acuerdo a la probabilidad condicionada (la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también ocurre un evento B), se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, disminuyó en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021 En lo que respecta al crédito de consumo se determina que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal ha disminuido en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en todas las calificaciones, excepto en C2 y D. De acuerdo a la probabilidad condicionada, se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, disminuyó en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021.
En lo que relacionado con el microcrédito se determina que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal aumentó en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en las calificaciones A1, C1, C2, D y E. De acuerdo a la probabilidad condicionada, se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, ha aumentado en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021.
2 1. INTRODUCCIÓN
La función primordial de las entidades que conforman el sistema financiero, en especial de los bancos, es captar recursos del público (sector excedentario) y colocarlos mediante el otorgamiento de créditos a los entes naturales o jurídicos que lo necesiten (sector deficitario). En esta dinámica, la colocación de créditos es la actividad que genera un mayor riesgo para las instituciones financieras; este riesgo, conocido como riesgo de crédito, debe ser monitoreado permanentemente por el ente rector quien a su vez tiene que contar con herramientas que le permitan establecer alertas sobre el comportamiento de la cartera y así anticiparse a posibles problemas de recuperación que pueden causar pérdidas operacionales o incluso patrimoniales. Por esta razón se ha desarrollado el estudio de las matrices de transición de las operaciones crediticias como un componente importante para la comprensión de la calidad de la cartera.
Las matrices de transición son herramientas que reflejan las probabilidades de que un grupo de créditos cambie de una calificación a otra o la mantengan dentro de un período de tiempo determinado, que puede ser un año, un semestre, un trimestre, e inclusive se puede observar el cambio de manera mensual, según el tipo de análisis que se planee realizar. Para efectos del estudio objeto de esta publicación, que es trimestral, se utilizará ese intervalo de evaluación.
Este cambio de calificación permite analizar si las operaciones de la cartera de crédito mejoraron, se deterioraron o se mantuvieron estables y de esta forma conocer las razones que conllevaron a estas variaciones, lo que aporta un elemento de análisis adicional al indicador de morosidad que también nos permite conocer la calidad que posee la cartera a una determinada fecha.
2. METODOLOGÍA
La matriz de transición se define como un grupo de probabilidades de que los deudores con una cierta calificación crediticia 𝑖 migren a otra calificación 𝑗 en un horizonte de tiempo dado, como se puede observar en la tabla 2.1.
Tabla 2.1. Matriz de probabilidades de transición Categoría después de la transición
1 2 … 𝑗 − 1 𝑗
Categoría antes de la
transición
1 𝑃11 𝑃12 … … 𝑃1𝑗
2 𝑃21 𝑃22 … … 𝑃2𝑗
… … … … … …
𝑖 − 1 … … … … 𝑃(𝑖−1)𝑗
𝑖 𝑃𝑖1 𝑃𝑖2 … 𝑃(𝑗−1)𝑖 𝑃𝑖𝑗
Elaboración: SBS – DNEI / Subdirección de Estudios.
1. La primera columna a la izquierda representa la escala de calificaciones de inicio de período, en base de los créditos otorgados en número de operaciones.
2. La primera fila superior representa la calificación en el período final (es decir, la calificación con que termina la entidad el periodo analizado);
3. La intersección (diagonal), representa el porcentaje de calificaciones que se mantuvieron, que pueden aumentar o disminuir.
4. Las celdas por debajo de la diagonal representan las probabilidades de que las calificaciones mejoren, y
5. Las celdas por encima de la diagonal representan las probabilidades de que las calificaciones empeoren.
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Adicionalmente, la matriz de probabilidad de transición debe cumplir con las siguientes condiciones:
• Todos los elementos de la matriz deben ser positivos, es decir 𝑃𝑖𝑗 > 0 para todo 𝑖, 𝑗 .
• La suma de los elementos de cada fila debe ser igual a 1; ∑ 𝑃𝑖 𝑖𝑗 = 1 para todo 𝑖 Donde 𝑃𝑖𝑗 representa la fracción de créditos con calificación 𝑖 que después de un período tendrán calificación 𝑗.
• 𝑃𝑖𝑗= 𝑁𝑖𝑗/𝑁𝑖 para todo 𝑖, 𝑗 dónde:
• 𝑁𝑖𝑗: Número de créditos que comenzaron al inicio del periodo en la calificación 𝑖 y terminaron al finalizar el periodo en la calificación 𝑗.
• 𝑁𝑖: Número de créditos que estaban en la calificación 𝑖 al comienzo del período.
Para el caso de estudio las calificaciones (i o j) a analizar son las siguientes:
Tabla 2.2. Calificaciones propias.
CALIFICACIÓN DESCRIPCION
A1 Créditos de riesgo normal categoría A-1 A2 Créditos de riesgo normal categoría A-2 A3 Créditos de riesgo normal categoría A-3 B1 Créditos con riesgo potencial categoría B-1 B2 Créditos con riesgo potencial categoría B-2 C1 Créditos deficientes categoría C-1
C2 Créditos deficientes categoría C-2
D Créditos de dudoso recaudo categoría D
E Pérdidas categoría E
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
En el siguiente apartado, se realiza un análisis de las matrices de transición de los períodos Junio 2021 - Septiembre 2021 y Septiembre 2021 - Diciembre 2021.
4 3. RESULTADOS
Las matrices de transición fueron realizadas con corte a Diciembre 2021 y están desarrolladas para el sistema de bancos privados en general y por tamaño es decir bancos grandes, medianos y pequeños.
3.1 MATRICES DE TRANSICIÓN POR SISTEMA DE BANCOS 3.1.1. Cartera Comercial
Se observa que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal ha aumentado en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en las calificaciones A1, A3, C1, C2 y E.
Tabla 3.1. Sistema de Bancos: Matrices de Transición – Cartera Comercial
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
De acuerdo a la probabilidad condicionada (la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también ocurre un evento B), se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, ha disminuido en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021, en 0,65 puntos porcentuales, también disminuyó la probabilidad de empeorar en 1,53 puntos; por lo tanto, aumentó la probabilidad de mejorar las diversas calificaciones en 2,17 puntos.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 83,60% 6,96% 3,84% 1,29% 0,83% 1,54% 0,51% 0,95% 0,49%
A2 32,83% 38,68% 12,82% 4,47% 2,55% 4,49% 1,35% 1,71% 1,09%
A3 26,38% 11,42% 47,47% 4,94% 2,82% 3,16% 1,04% 1,49% 1,27%
B1 23,37% 7,72% 10,27% 29,56% 9,05% 5,58% 2,12% 3,95% 8,38%
B2 25,06% 9,88% 7,49% 5,57% 28,33% 9,63% 2,30% 4,06% 7,68%
C1 36,97% 8,65% 5,17% 3,10% 4,68% 23,07% 4,85% 3,76% 9,74%
C2 19,22% 6,75% 4,00% 2,90% 3,92% 9,10% 13,65% 6,67% 33,80%
D 2,52% 0,76% 0,38% 0,31% 0,69% 1,22% 1,76% 10,47% 81,89%
E 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,03% 0,03% 0,06% 99,79%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 85,91% 6,98% 3,21% 0,81% 0,53% 0,88% 0,45% 0,93% 0,31%
A2 40,43% 31,97% 13,73% 3,47% 1,73% 2,93% 1,47% 2,18% 2,08%
A3 24,25% 14,02% 47,94% 4,16% 2,85% 2,26% 0,97% 1,58% 1,98%
B1 24,91% 9,97% 9,24% 27,15% 12,37% 5,22% 2,09% 3,13% 5,92%
B2 25,17% 8,35% 8,70% 10,65% 26,34% 6,40% 2,22% 3,47% 8,70%
C1 32,34% 9,06% 4,16% 4,42% 3,81% 25,83% 4,42% 3,64% 12,31%
C2 14,67% 3,61% 3,85% 3,03% 1,97% 6,56% 15,25% 6,15% 44,92%
D 2,53% 0,46% 0,54% 0,84% 0,84% 0,92% 1,45% 8,88% 83,54%
E 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,04% 99,83%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
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Gráfico 3.1. Sistema de Bancos: Probabilidad Condicionada – Cartera Comercial
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
3.1.2. Cartera de Consumo
En lo que respecta al crédito de consumo se determina que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal ha disminuido en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en todas las calificaciones, excepto en C2 y D.
Tabla 3.2. Sistema de Bancos: Matrices de Transición – Cartera de Consumo
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
De acuerdo a la probabilidad condicionada, se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, ha disminuido en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021, en 0,34 puntos porcentuales y la probabilidad de mejorar disminuyó en 0,29 puntos; mientras que la probabilidad de empeorar aumentó en 0,63 puntos porcentuales.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 89,20% 2,80% 1,63% 0,64% 0,45% 0,84% 0,90% 0,60% 2,93%
A2 50,99% 26,94% 3,08% 0,96% 1,83% 2,62% 0,62% 1,49% 11,47%
A3 54,02% 8,12% 10,48% 1,12% 2,30% 1,58% 2,76% 2,41% 17,21%
B1 42,18% 4,40% 2,90% 4,18% 2,03% 4,61% 3,40% 2,77% 33,53%
B2 28,46% 7,13% 5,30% 2,61% 3,89% 3,67% 3,35% 3,33% 42,28%
C1 19,91% 4,01% 2,79% 3,20% 2,71% 7,14% 3,18% 3,98% 53,09%
C2 11,29% 2,34% 2,66% 1,84% 2,33% 3,15% 4,15% 2,76% 69,49%
D 7,87% 1,88% 1,51% 2,24% 1,87% 3,91% 3,99% 6,51% 70,23%
E 0,29% 0,06% 0,06% 0,07% 0,09% 0,13% 0,14% 0,18% 98,98%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 89,18% 4,33% 1,71% 0,36% 0,63% 0,68% 0,65% 0,63% 1,82%
A2 52,91% 17,59% 5,25% 1,98% 0,92% 2,73% 1,99% 1,71% 14,92%
A3 42,80% 11,73% 6,29% 2,47% 0,89% 5,00% 2,54% 3,47% 24,80%
B1 27,80% 8,03% 4,37% 2,58% 5,23% 4,24% 4,34% 4,40% 39,02%
B2 19,67% 5,16% 3,15% 1,85% 2,59% 3,25% 2,94% 2,93% 58,46%
C1 14,05% 4,36% 3,10% 3,24% 3,71% 6,48% 2,93% 2,99% 59,12%
C2 9,34% 3,04% 3,32% 2,81% 3,43% 4,50% 6,32% 3,67% 63,57%
D 4,93% 1,68% 1,03% 1,72% 2,45% 2,79% 3,34% 6,99% 75,07%
E 0,16% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,11% 0,10% 0,16% 99,27%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
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Gráfico 3.2. Sistema de Bancos: Probabilidad Condicionada – Cartera de Consumo
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
3.1.3. Cartera de Microcrédito
En lo que relacionado con el microcrédito se determina que la probabilidad de mantenerse, reflejada en la diagonal principal aumentó en el período Septiembre – Diciembre 2021, en comparación con Junio – Septiembre 2021 en las calificaciones A1, C1, C2, D y E.
Tabla 3.3. Sistema de Bancos: Matrices de Transición – Cartera de Microcrédito
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
De acuerdo a la probabilidad condicionada, se determina que la probabilidad de que las distintas operaciones de crédito se mantengan en una misma calificación, ha aumentado en Diciembre 2021 respecto de Septiembre 2021, en 1,91 puntos porcentuales; mientras que la probabilidad de empeorar disminuyó en 0,62 puntos porcentuales y la probabilidad de mejorar decreció en 1,29 puntos.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 77,81% 6,98% 3,13% 1,40% 0,97% 1,43% 1,28% 1,29% 5,71%
A2 27,68% 38,62% 3,73% 1,98% 2,66% 3,17% 1,30% 3,16% 17,70%
A3 31,05% 14,33% 14,16% 2,01% 2,76% 1,90% 3,15% 3,54% 27,11%
B1 23,56% 6,29% 3,73% 4,15% 1,89% 3,41% 3,46% 4,02% 49,49%
B2 14,05% 8,51% 3,82% 3,53% 3,80% 3,29% 2,62% 3,79% 56,59%
C1 10,71% 3,45% 2,44% 1,68% 2,14% 5,69% 2,57% 2,84% 68,48%
C2 6,50% 2,18% 1,70% 1,29% 1,79% 2,18% 3,49% 2,50% 78,38%
D 3,94% 1,62% 1,21% 1,09% 1,47% 1,95% 1,35% 3,51% 83,86%
E 0,24% 0,06% 0,04% 0,06% 0,07% 0,09% 0,10% 0,13% 99,22%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 78,23% 9,23% 2,60% 0,72% 0,88% 1,28% 1,28% 1,02% 4,76%
A2 26,84% 33,83% 6,19% 3,12% 0,82% 2,88% 2,67% 2,85% 20,81%
A3 18,08% 14,25% 8,03% 2,75% 1,27% 5,05% 2,91% 4,60% 43,06%
B1 13,90% 6,37% 3,69% 3,11% 2,03% 4,05% 3,27% 3,25% 60,34%
B2 9,79% 5,32% 2,95% 2,97% 3,50% 2,99% 2,84% 3,40% 66,25%
C1 8,50% 2,94% 2,07% 1,27% 1,86% 5,70% 1,48% 2,30% 73,88%
C2 5,92% 1,81% 1,91% 1,35% 1,52% 2,16% 4,25% 1,81% 79,26%
D 2,69% 1,06% 0,63% 0,91% 0,93% 1,85% 1,69% 3,80% 86,44%
E 0,10% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,08% 99,63%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
7
Gráfico 3.3. Sistema de Bancos: Probabilidad Condicionada – Cartera de Microcrédito
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
3.2 MATRICES DE TRANSICIÓN POR TAMAÑO DE BANCOS 3.2.1. Bancos Grandes
Cartera Comercial:
Las matrices de transición de los bancos grandes, reflejan un decremento en las probabilidades de mantenerse en todas las calificaciones, excepto en A2 y D. Las calificaciones con las que cuentan las matrices, para el período de análisis, experimentaron un aumento en las probabilidades de mantenerse y de recuperarse, mientras que disminuyó la probabilidad de empeorar.
Tabla 3.4. Bancos Grandes: Matrices de Transición – Cartera Comercial
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 83,57% 6,07% 4,01% 1,39% 0,77% 1,99% 0,61% 1,03% 0,56%
A2 36,20% 33,38% 12,51% 4,18% 2,23% 6,35% 1,90% 1,83% 1,42%
A3 26,32% 8,62% 50,23% 4,20% 2,61% 3,78% 1,28% 1,63% 1,33%
B1 23,89% 6,80% 10,37% 27,99% 8,20% 5,55% 2,77% 4,33% 10,10%
B2 24,73% 6,24% 5,56% 5,63% 21,61% 11,57% 4,57% 6,77% 13,32%
C1 41,53% 10,09% 5,80% 2,74% 2,97% 18,53% 5,71% 3,24% 9,40%
C2 21,31% 7,29% 4,61% 3,14% 4,34% 8,67% 11,99% 6,64% 32,01%
D 3,09% 0,99% 0,55% 0,33% 0,88% 1,44% 2,10% 7,85% 82,76%
E 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,04% 0,07% 99,75%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 86,42% 5,99% 3,37% 0,69% 0,51% 1,07% 0,52% 1,04% 0,38%
A2 43,18% 29,51% 11,83% 2,67% 1,68% 4,00% 1,94% 2,68% 2,50%
A3 26,17% 8,44% 52,78% 2,56% 2,84% 2,17% 1,18% 1,72% 2,14%
B1 25,87% 6,31% 8,64% 28,92% 11,48% 5,12% 3,21% 3,57% 6,88%
B2 21,86% 7,15% 4,66% 4,10% 34,65% 4,82% 3,46% 5,06% 14,23%
C1 38,02% 9,86% 4,42% 3,71% 1,79% 22,89% 4,66% 3,35% 11,30%
C2 15,78% 3,95% 4,33% 3,37% 2,21% 6,35% 13,57% 5,77% 44,66%
D 3,11% 0,67% 0,67% 1,11% 1,11% 1,11% 1,78% 5,56% 84,87%
E 0,02% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 99,80%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
8 Cartera de Consumo:
Para la cartera de consumo, las probabilidades de mantenerse en una misma calificación disminuyeron en A1, A3, B1, B2 y C1. Al contrastar las dos matrices se observa que a Diciembre 2021, las probabilidades de mantenerse y recuperarse disminuyeron; mientras que las probabilidades de empeorar aumentaron.
Tabla 3.5. Bancos Grandes: Matrices de Transición – Cartera de Consumo
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
Cartera de Microcrédito:
La diagonal principal en las matrices de transición para la cartera de microcrédito refleja que las probabilidades de mantenerse han experimentado una disminución en todas las calificaciones, excepto en A1 y E. De forma general, al contrastar las dos matrices se observa que las probabilidades de mantenerse aumentaron, ya que a la vez disminuyeron la probabilidad de recuperarse y de empeorar.
Tabla 3.6. Bancos Grandes: Matrices de Transición – Cartera de Microcrédito
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 88,80% 2,45% 1,35% 0,66% 0,41% 0,94% 1,02% 0,69% 3,68%
A2 53,93% 16,72% 3,51% 0,61% 2,41% 3,35% 0,67% 1,97% 16,83%
A3 50,02% 7,22% 10,33% 0,90% 2,13% 1,07% 3,38% 2,87% 22,08%
B1 40,20% 4,01% 2,47% 3,45% 1,79% 4,19% 3,57% 3,26% 37,05%
B2 28,57% 5,69% 4,21% 2,19% 2,88% 3,39% 3,25% 3,23% 46,58%
C1 18,68% 4,03% 2,57% 2,44% 2,77% 5,81% 3,32% 4,34% 56,03%
C2 9,77% 2,15% 2,19% 1,36% 2,14% 2,73% 3,25% 2,57% 73,85%
D 7,13% 1,83% 1,44% 1,90% 1,74% 3,67% 3,98% 5,93% 72,39%
E 0,21% 0,05% 0,06% 0,05% 0,08% 0,09% 0,10% 0,15% 99,20%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 88,43% 4,26% 1,78% 0,35% 0,77% 0,66% 0,80% 0,76% 2,19%
A2 49,41% 16,85% 5,05% 1,78% 0,93% 2,49% 2,15% 2,04% 19,30%
A3 38,37% 10,59% 5,22% 1,95% 0,94% 5,12% 2,71% 4,36% 30,75%
B1 27,14% 7,37% 4,09% 1,69% 6,65% 3,23% 5,07% 5,45% 39,31%
B2 19,64% 4,63% 2,37% 1,34% 2,35% 2,69% 2,77% 2,86% 61,36%
C1 14,25% 4,83% 3,30% 2,02% 4,87% 4,83% 3,14% 3,27% 59,48%
C2 9,86% 3,20% 2,99% 2,47% 3,58% 4,47% 5,71% 3,60% 64,13%
D 5,30% 1,96% 1,05% 1,47% 2,56% 2,65% 3,54% 7,13% 74,35%
E 0,10% 0,05% 0,04% 0,02% 0,05% 0,07% 0,08% 0,12% 99,48%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 74,87% 8,81% 3,31% 1,09% 0,93% 1,10% 1,19% 1,34% 7,36%
A2 27,30% 39,04% 3,29% 1,98% 2,40% 2,75% 1,23% 2,84% 19,16%
A3 31,03% 14,95% 13,31% 1,88% 2,52% 1,71% 3,07% 3,72% 27,80%
B1 19,12% 6,56% 3,75% 4,64% 1,68% 2,75% 2,86% 3,65% 54,99%
B2 11,93% 7,14% 2,98% 3,45% 3,86% 3,14% 2,42% 3,75% 61,33%
C1 9,60% 3,44% 2,51% 1,99% 2,02% 3,70% 1,97% 2,47% 72,30%
C2 5,47% 2,05% 1,62% 1,37% 1,92% 2,14% 2,90% 2,72% 79,80%
D 4,04% 1,62% 1,19% 1,25% 1,68% 2,14% 1,21% 3,63% 83,25%
E 0,58% 0,16% 0,11% 0,14% 0,18% 0,24% 0,25% 0,32% 98,04%
Junio 2021
Septiembre 2021
9
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
3.2.2. Bancos Medianos Cartera Comercial:
Para los bancos medianos, se evidencia que las probabilidades de mantenerse han aumentado en diciembre 2021 respecto de septiembre 2021 en las categorías A2, C2, D y E. En general, las calificaciones reflejaron un decremento en la probabilidad de mantenerse, esto debido al incremento de la probabilidad de recuperarse y de empeorar.
Tabla 3.7. Bancos Medianos: Matrices de Transición – Cartera Comercial
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
Cartera de Consumo:
Para la cartera de consumo, la probabilidad de mantenerse ha experimentado un decrecimiento, excepto en las calificaciones A1, C2 y E. Por otra parte, las probabilidades condicionales para el crédito de consumo se han deteriorado de un período a otro en la probabilidad de mantenerse, producto del incremento de la probabilidad de empeorar y de recuperarse.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 75,91% 10,60% 2,16% 0,85% 0,68% 1,19% 1,20% 1,21% 6,19%
A2 26,40% 34,64% 5,01% 2,97% 0,72% 2,56% 2,37% 2,67% 22,66%
A3 18,41% 14,65% 6,03% 2,68% 1,07% 5,05% 2,60% 5,08% 44,43%
B1 13,48% 6,82% 3,22% 3,51% 1,66% 2,75% 2,71% 3,75% 62,11%
B2 9,46% 5,72% 2,64% 3,32% 3,55% 3,01% 2,52% 3,41% 66,36%
C1 7,24% 2,84% 1,89% 1,28% 1,85% 2,91% 1,45% 2,32% 78,21%
C2 5,12% 1,78% 2,02% 1,29% 1,48% 1,99% 2,69% 1,70% 81,92%
D 2,86% 1,18% 0,69% 1,11% 1,02% 1,89% 1,73% 3,48% 86,04%
E 0,23% 0,08% 0,06% 0,04% 0,07% 0,09% 0,12% 0,18% 99,14%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 86,06% 6,77% 3,13% 0,97% 0,99% 0,67% 0,30% 0,77% 0,35%
A2 26,51% 44,02% 16,37% 6,02% 3,69% 1,27% 0,30% 1,53% 0,30%
A3 26,20% 17,56% 41,52% 6,69% 3,28% 2,02% 0,52% 1,09% 1,12%
B1 23,08% 10,03% 10,03% 32,53% 11,20% 5,94% 0,75% 2,76% 3,68%
B2 25,36% 12,65% 8,87% 5,64% 33,30% 8,38% 0,71% 1,64% 3,45%
C1 22,10% 3,97% 3,02% 4,29% 10,49% 38,47% 1,91% 5,25% 10,49%
C2 7,87% 3,93% 0,56% 1,69% 1,69% 12,36% 23,03% 3,93% 44,94%
D 1,53% 0,31% 0,00% 0,31% 0,00% 0,92% 1,22% 14,37% 81,35%
E 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,04% 99,85%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 86,99% 7,55% 2,46% 0,95% 0,58% 0,52% 0,24% 0,60% 0,13%
A2 39,67% 31,41% 17,05% 4,82% 2,06% 1,42% 0,82% 1,35% 1,42%
A3 20,43% 26,01% 37,49% 7,63% 2,82% 2,50% 0,29% 1,28% 1,54%
B1 24,40% 16,12% 10,34% 23,02% 14,31% 5,60% 0,26% 1,81% 4,14%
B2 28,56% 9,52% 12,69% 16,95% 18,50% 7,97% 0,93% 1,78% 3,10%
C1 17,83% 6,97% 3,40% 6,48% 9,08% 33,39% 3,57% 4,38% 14,91%
C2 9,80% 1,31% 1,31% 1,31% 0,65% 9,15% 28,10% 6,54% 41,83%
D 1,55% 0,00% 0,31% 0,31% 0,31% 0,62% 0,93% 16,77% 79,19%
E 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% 99,90%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
10
Tabla 3.8. Bancos Medianos: Matrices de Transición – Cartera de Consumo
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
Cartera de Microcrédito:
En el caso de microcrédito las probabilidades de mantenerse en una misma calificación disminuyeron en las calificaciones A2, A3 y B1.
Por otra parte, las probabilidades condicionales para el microcrédito han mejorado de un período a otro en la probabilidad de mantenerse, producto del decremento de la probabilidad de empeorar y de recuperarse.
Tabla 3.9. Bancos Medianos: Matrices de Transición – Cartera de Microcrédito
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 90,02% 3,38% 2,11% 0,61% 0,52% 0,66% 0,67% 0,43% 1,60%
A2 48,19% 37,42% 2,46% 1,32% 1,21% 1,89% 0,56% 1,00% 5,96%
A3 57,79% 8,95% 10,53% 1,30% 2,40% 2,07% 2,18% 1,97% 12,81%
B1 46,34% 5,08% 3,64% 5,57% 2,44% 5,42% 3,03% 1,78% 26,70%
B2 28,26% 9,74% 7,21% 3,25% 5,66% 4,10% 3,49% 3,45% 34,84%
C1 22,77% 3,96% 3,18% 4,71% 2,54% 9,81% 2,94% 3,25% 46,85%
C2 14,11% 2,69% 3,42% 2,68% 2,60% 3,85% 5,71% 3,10% 61,86%
D 10,00% 2,05% 1,68% 3,17% 2,14% 4,54% 3,91% 7,90% 64,60%
E 0,50% 0,07% 0,06% 0,12% 0,11% 0,24% 0,22% 0,26% 98,42%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 90,61% 4,39% 1,54% 0,37% 0,38% 0,73% 0,39% 0,41% 1,18%
A2 58,15% 18,34% 5,31% 2,25% 0,90% 3,11% 1,76% 1,26% 8,91%
A3 48,61% 13,11% 7,49% 3,14% 0,81% 4,88% 2,31% 2,35% 17,29%
B1 30,09% 9,47% 5,01% 4,38% 2,59% 6,35% 3,09% 2,55% 36,46%
B2 19,74% 6,74% 5,55% 3,49% 3,36% 4,95% 3,46% 3,17% 49,55%
C1 13,94% 3,57% 2,72% 4,87% 1,95% 8,68% 2,63% 2,56% 59,09%
C2 8,12% 2,69% 4,00% 3,48% 3,02% 4,40% 7,43% 3,89% 62,95%
D 4,21% 1,08% 0,99% 2,25% 2,21% 3,12% 2,90% 6,71% 76,54%
E 0,30% 0,05% 0,06% 0,10% 0,10% 0,21% 0,16% 0,27% 98,75%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 81,57% 5,50% 2,41% 1,85% 1,22% 2,52% 1,65% 1,46% 1,80%
A2 31,49% 37,71% 4,51% 2,01% 4,62% 6,36% 1,68% 6,14% 5,48%
A3 42,05% 18,09% 10,81% 3,06% 4,49% 3,16% 3,77% 3,57% 11,01%
B1 40,16% 8,80% 6,13% 4,24% 3,32% 6,13% 4,89% 5,61% 20,73%
B2 30,19% 17,76% 7,94% 4,58% 4,49% 5,05% 3,64% 4,95% 21,40%
C1 22,62% 4,80% 3,71% 1,18% 3,35% 16,83% 4,07% 4,80% 38,64%
C2 21,62% 5,98% 3,28% 1,93% 2,51% 4,44% 9,46% 3,28% 47,49%
D 11,54% 5,94% 3,85% 1,05% 1,05% 2,45% 2,10% 8,39% 63,64%
E 0,23% 0,04% 0,05% 0,03% 0,01% 0,03% 0,04% 0,03% 99,55%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 83,71% 7,79% 2,13% 0,48% 1,01% 1,29% 1,61% 0,74% 1,25%
A2 32,29% 35,49% 7,43% 3,78% 1,02% 4,22% 4,04% 3,98% 7,75%
A3 26,39% 17,89% 8,94% 3,33% 3,03% 6,65% 5,03% 3,33% 25,42%
B1 23,57% 6,97% 5,86% 2,79% 3,07% 7,11% 5,86% 2,79% 41,98%
B2 17,49% 5,83% 5,83% 2,65% 4,77% 3,89% 3,18% 4,95% 51,41%
C1 18,25% 4,09% 3,36% 1,64% 2,62% 17,02% 1,39% 2,54% 49,10%
C2 18,17% 4,41% 2,29% 2,65% 1,76% 2,29% 14,29% 3,88% 50,26%
D 4,71% 1,18% 0,47% 0,71% 0,94% 3,29% 1,18% 9,88% 77,65%
E 0,13% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 99,78%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
11 3.2.3. Bancos Pequeños
Cartera de Comercial:
Para la cartera de comercial, la probabilidad de permanecer, tuvo crecimientos solamente en las calificaciones A1, A3, B1, Cq y E. Si realizamos una comparación entre las dos matrices, se evidencia que durante el período analizado se observa un crecimiento en las calificaciones con probabilidad de mantenerse y de empeorar, producto del decremento en la probabilidad de recuperarse.
Tabla 3.10. Bancos Pequeños: Matrices de Transición – Cartera de Comercial
Fuente: SB –Estructuras del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes –SOAC.
Elaboración: SB – DNEI / Subdirección de Estudios.
Cartera de Consumo:
Para la cartera de consumo, en diciembre 2021 la probabilidad de mantenerse ha experimentado un decrecimiento en todas las calificaciones, excepto en C1, C2 y E, respecto del trimestre anterior. Por otra parte, las probabilidades condicionales para el crédito de consumo han incrementado de un período a otro en la probabilidad de mantenerse y la probabilidad de empeorar, esto debido al decremento de la probabilidad de recuperarse.
Tabla 3.11. Bancos Pequeños: Matrices de Transición – Cartera de Consumo
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 69,11% 20,65% 5,73% 1,79% 0,64% 0,43% 0,21% 0,97% 0,47%
A2 27,45% 62,07% 3,86% 1,66% 1,38% 0,55% 0,55% 1,38% 1,10%
A3 31,97% 11,89% 45,49% 2,87% 2,46% 0,00% 0,82% 2,87% 1,64%
B1 14,14% 5,05% 10,10% 34,34% 5,05% 2,02% 1,01% 8,08% 20,20%
B2 22,50% 2,50% 7,50% 0,00% 20,00% 2,50% 0,00% 30,00% 15,00%
C1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,08% 46,15% 30,77%
D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 22,89% 75,90%
E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Junio 2021
Septiembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 71,04% 18,72% 5,45% 1,69% 0,52% 0,24% 0,69% 1,38% 0,28%
A2 21,39% 54,37% 15,06% 4,22% 0,75% 0,60% 0,45% 1,66% 1,51%
A3 19,61% 13,73% 49,02% 3,43% 3,43% 1,47% 4,41% 1,47% 3,43%
B1 5,97% 8,96% 7,46% 47,76% 4,48% 1,49% 1,49% 13,43% 8,96%
B2 14,81% 7,41% 3,70% 11,11% 18,52% 3,70% 7,41% 11,11% 22,22%
C1 0,00% 5,88% 5,88% 0,00% 11,76% 41,18% 11,76% 5,88% 17,65%
C2 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 17,86% 71,43%
D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,12% 85,88%
E 0,06% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 99,77%
Septiembre 2021
Diciembre 2021
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D E
A1 83,86% 6,44% 3,99% 1,08% 1,22% 0,73% 0,54% 0,69% 1,45%
A2 39,99% 37,77% 8,94% 1,72% 2,65% 1,14% 0,72% 1,00% 6,08%
A3 52,84% 8,71% 16,25% 2,97% 5,53% 1,45% 1,87% 2,90% 7,47%
B1 38,19% 9,03% 9,03% 8,56% 4,63% 6,25% 3,70% 2,31% 18,29%
B2 27,82% 9,95% 8,77% 6,07% 7,59% 5,90% 4,55% 4,55% 24,79%
C1 8,94% 3,91% 3,72% 4,10% 4,10% 7,26% 1,68% 3,91% 62,38%
C2 13,41% 3,07% 10,34% 4,60% 7,28% 8,81% 11,49% 4,21% 36,78%
D 5,86% 0,84% 1,67% 4,18% 5,86% 5,02% 8,37% 15,90% 52,30%
E 0,19% 0,05% 0,12% 0,10% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 99,34%
Junio 2021
Septiembre 2021
