UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA TÍTULO PROFESIONAL – PATPRO XX
INFORME DE INVESTIGACIÓN
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO WEB PARA EVALUAR CRÉDITOS EN CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA REGIÓN PIURA USANDO MODELOS
ECONOMÉTRICOS”
INTEGRANTES:
ADRIANZEN ADANAQUE CARLOS ALBERTO CORREA MANTILLA ROBERTO AYRTON
FLORES ALE JAIME MICHAEL
ASESORADO POR:
ING. ARTURO SANDOVAL RIVERA
LINEA DE INVESTIGACIÓN:
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
COMPUTACIÓN
UNP - FII PIURA, PERÚ
2020
INDICE GENERAL
APÉNDICES ... I ANEXOS ... I
RESUMEN ... 1
ABSTRACT ... 2
INTRODUCCIÓN ... 3
I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA ... 4
1.1.DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ... 4
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ... 6
1.3.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ... 6
1.4.OBJETIVOS ... 8
1.4.1. Objetivo general ... 8
1.4.2. Objetivos específicos ... 8
1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ... 8
1.5.1. Delimitaciones Geográficas ... 8
1.5.2. Delimitaciones Tecnológicas ... 8
1.5.3. Delimitaciones Temporal/espacial ... 9
II. MARCO TEÓRICO ... 9
2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ... 9
2.2.BASES TEÓRICAS ... 12
2.2.1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ... 12
2.2.2. Riesgo Crediticio ... 15
2.2.3. Modelos Econométricos ... 16
2.2.4. JAVA ... 18
2.2.5. Metodología RUP (Proceso Unificado de Desarrollo de Software) ... 21
2.2.6. Servicio Web ... 21
2.2.7. Base de Datos ... 23
2.3.GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS ... 28
2.4.MARCO REFERENCIAL ... 31
2.4.1. Las Caja Municipales de Ahorro y Crédito en Piura ... 31
2.4.2. Régimen jurídico ... 31
2.4.3. Situación de las CMAC en el Perú y en la Región Piura ... 32
2.4.4. Integración de las tecnologías en las CMAC ... 35
2.5.HIPÓTESIS ... 37
2.6.DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ... 38
2.6.1. Variables Independientes ... 38
2.6.2. Variables Dependientes ... 39
III. MARCO METODOLÓGICO ... 40
3.1.ENFOQUE ... 40
3.2.DISEÑO ... 40
3.3.NIVEL ... 41
3.4.TIPO ... 41
3.5.MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ... 42
3.5.1. Fase de Iniciación ... 44
3.5.2. Fase de Elaboración ... 46
3.5.3. Fase de Construcción ... 58
3.5.4. Fase de Transición ... 120
3.6.ASPECTOS ÉTICOS ... 134
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS ... 135
4.1.DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ... 135
4.2.CONCLUSIONES ... 138
4.3.RECOMENDACIONES ... 139
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 140
APÉNDICES
Figura 1. Interoperabilidad Web Service... 22
Figura 2. Manejo de Bases de Datos ... 24
Figura 3. Diagrama de Casos de Usos - Historia HU_001 ... 51
Figura 4. Diagrama de Casos de Usos - Historia HU_002 ... 53
Figura 5. Atención Petición ... 96
Figura 6. Modelo y sus Variables ... 98
Figura 7. Ejemplo para Registro de PRICING en BD ... 99
Figura 8. Comportamiento GASTO FINANCIERO, COSTO RIESGO CARTERA ... 101
Figura 9. Paquetes del Proyecto Evaluador ... 102
Figura 10. Codificación Clase DataLoader.java ... 104
Figura 11. Codificación Clase RestBasicSecurityConfig.java ... 105
Figura 12. Codificación clase ScoreCardPrincingService.java ... 106
Figura 13. Codificación Clase ScoreCardRepository.java ... 107
Figura 14. Codificación Clase MybatisConfigAnalytic.java ... 107
Figura 15. Codificación Clase ScoreCardMapper.java ... 108
Figura 16. Codificación Clase PricingJobs.java ... 108
Figura 17. Ejemplo de Creación de una entrada en DataStage Engine ... 110
Figura 18. Programas utilizados para la creación y programación de un Job DataStage 111 Figura 19. Login del Cliente del Administrador - DataStage ... 112
Figura 20. Interfaz de Registro de las variables de entorno del proyecto ... 113
Figura 21. Interfaz principal del cliente diseñador del DataStage ... 114
Figura 22. Interfaz principal del Cliente director ... 115
Figura 23. Exportar Archivo “env” ... 116
Figura 24. Exportar Archivo "dsx" ... 117
ANEXOS Anexos 1. Matriz de Consistencia ... 141
1
RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre el uso e implementación de servicios web dentro de un ambiente de trabajo basado en un sistema centralizado. Se tuvo como objetivo principal la implementación de este servicio para agilizar los procesos de cálculo de modelos econométricos propuestos por un área de riesgo crediticio de una institución de ahorro y crédito en la región Piura.
Al realizar esta implementación solucionamos la problemática de la poca eficiencia que hay en el procesamiento de la gran cantidad de datos que existe normalmente en una institución de ahorro y crédito referida al ciclo de vida de los mismos créditos.
Esta investigación tiene un enfoque de investigación cuantitativa, muestra un diseño no experimental junto con un nivel descriptivo y responde al tipo de investigación aplicada. El desarrollo de este software se realizó bajo la metodología RUP, implementando cada una de sus fases; se utilizó el lenguaje de programación Java; y en cuestión de base de datos se utilizó DB2 para Linux.
También para el traslado de datos del sistema principal, con los que el servicio web trabaja, se utilizó un software ETL llamado DataStage; este realiza sus procesos afines tales como extracción de datos del sistema principal, transformación y la carga en la base de datos que utiliza el servicio web.
Después de su desarrollo, y conforme a la fase de transición de la metodología RUP, sometimos a este software a diferentes pruebas que se definieron y con las cuales pudimos moldear los resultados en un cuadro “Check List”; para posteriormente realizar las conclusiones y las respectivas recomendaciones.
Palabras Clave: Crédito / Modelo Econométrico / Riesgo / Servicio Web
2
ABSTRACT
This research work is about the use and implementation of web services within a work environment based on a centralized system. The main objective was to implement this service to main objective the calculation processes of econometric models proposed by a credit risk area of a savings and credits institution in the Piura region.
By carrying out this implementation we solve the problem of the lack of efficiency in the processing of the large amount of data that normally exists in a savings and credit institution referring to the life cycle of the same loans.
This research has a quantitative research approach, shows a non-experimental design together with a descriptive level and responds to the type of applied research. The development of this software was carried out under the RUP methodology, implementing each of its phases; the Java programming language was used; and in database matter, DB2 for Linux was used.
Also for the transfer of data from the main system, with which the web service works, an ETL software called DataStage was used; it performs its related processes such as data extraction from the main system, transformation, and loading into the database using the web service.
After its development, and in accordance with the transition phase of the RUP methodology, we subjected this software to different tests that were defined and with which we were able to mold the results into a “Check List” box; to later make the conclusions and the respective recommendations.
Keywords: Credit / Econometric Model / Risk / Web Service
3
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la mayoría de los procesos de negocio han cambiado para dar una mayor flexibilidad, interconectividad y autonomía debido a las condiciones del mercado, a nuevos modelos organizacionales y a los escenarios de uso de los sistemas de información. Esta tendencia nos lleva a sistemas conectados e integrados donde el software se ofrece y accede como servicio.
Los servicios consisten de un conjunto de estándares que permiten a los desarrolladores implementar aplicaciones distribuidas, utilizando herramientas muy distintas para crear aplicaciones que utilizan una combinación de módulos de software que son llamados desde diversos sistemas distribuidos en distintas ubicaciones.
El área de riesgo crediticio de una Caja Municipal de Ahorro y Crédito de la Región Piura, requiere automatizar el uso de los modelos econométricos que sus analistas implementan, con la finalidad de cumplir con sus funciones y mejorar la evaluación de los productos de crédito que ofrece la institución.
El presente proyecto de investigación, por lo descrito anteriormente, plantea una solución que permitirá utilizar y aplicar los modelos econométricos del área para la evaluación de los créditos en el sistema principal. Así también permitirá a los especialistas del área tener trazabilidad sobre la utilización de sus modelos econométricos y tomar decisiones respecto a ello.
4
I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la región Piura funcionan un gran número de entidades financieras, entre ellas Bancos, cooperativas, financieras, cajas municipales y cajas rurales. Todas estas entidades funcionan bajo normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que establece que para las cajas municipales de ahorro y crédito deben contar con un área de riesgo crediticio, que se encargué de realizar un seguimiento de los créditos, en todas las fases de su ciclo de vida: promoción, propuesta y evaluación, aprobación, desembolso y recuperación; y tomar decisiones correspondientes para garantizar el beneficio a favor de los intereses de la entidad.
En este trabajo de investigación, nos centraremos en las cajas municipales de ahorro y crédito, y enfocándonos en los requerimientos de su área de riesgo crediticio en función de los procesos que se quieran implementar o ya estén implementados, y a su forma de trabajo que se viene aplicando comúnmente en estas entidades financieras. Para ellos se observa que la tendencia de trabajo en esta área, es a través de modelos econométricos, que dada su naturaleza, permite la interacción entre las variables que se consideran relevantes para un producto de la entidad y el mercado donde se va a desarrollar.
Un modelo econométrico representa la forma en la que se va a evaluar la solvencia de sus productos dentro de un mercado específico, por su concepción a ser un modelo de interacción entre variables que se calculan y dan un resultado específico, nos indica que realizaremos procesos de cálculo; todo esto en búsqueda de políticas económicas, estrategias de venta, definición de políticas, etc.
5 Su implementación involucra una serie de recursos aplicados para la entidad financiera que los formule. Así mismo conllevan a la toma de decisiones e implementación de estas decisiones en forma de reglas y resultados.
Las soluciones habituales que encontramos consisten en programas “CORE” dentro del negocio, no satisfacen los requerimientos descritos, dado que en un mismo centro, acumulan todos los procesos que se realizarán dentro de la institución financiera. En el caso de esta investigación, en la caja municipal de ahorro y crédito que hemos identificado en la región Piura, cuya sistematización está actualmente centrada en un mismo software y en un mismo servidor de aplicaciones; se plantea una solución que, para el cálculo de los modelos econométricos, no involucre al “core” del negocio, sino se utilice un servicio web que al trabajar con su propia base de datos y parámetros establecidos para las financieras que sea mucho más rápido en generar los resultados que requieren los analistas de riesgos.
Por otro lado deberíamos implementar un sistema que permita cambios a futuro;
especialmente en los parámetros establecidos para los modelos; por las variaciones que podríamos tener en el mercado. Esos cambios evidentemente, tendrán que ser aplicados de la manera más sencilla, rápida y confiable dentro del sistema.
Implementando una solución tecnológica basada en servicios web, en un área crítica como es el área de riesgo crediticio donde se requiere que los datos obtenidos de evaluar los modelos econométricos generen respuestas que estén disponibles y que guarde la consistencia e integridad relacional de los datos para que sean consultados en forma de reportes, informes, documentos de análisis, etc. Por lo cual se debe implementar un repositorio y/o sistema de almacenamiento de datos ordenados.
6 Por los puntos expuestos, estamos en camino a una solución que pretende mejorar en rapidez la evaluación de créditos por parte de los analistas de riesgo crediticio, de las cajas de ahorro y crédito de la región, creando una herramienta para automatizar la operatividad del área de riesgo crediticio, mejorando la operatividad y por consiguiente una mejor y más rápida toma de decisiones, mejorando así la calidad de servicio en la gestión de créditos, en beneficio de los clientes.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La implementación de un servicio web para evaluar créditos de acuerdo a los modelos econométricos establecidos en el área de riesgo crediticio de las cajas municipales de la Región Piura, ayudará a la correcta toma de decisiones de manera efectiva?
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Las tendencias del mercado actual y futuro obligan a las empresas a ser cada vez más competitivas. Toda empresa que desee competir en el mercado actual debe considerar la información como uno de los activos más importantes. Por esta razón, es necesario que la empresa haga uso de las tecnologías de información.
Las tecnologías de información ofrecen una gran oportunidad para el desarrollo y avance de las empresas. Estas tecnologías permiten que la información sea procesada y almacenada de forma efectiva para agilizar los procesos y lograr un control integral de las actividades. En síntesis, son herramientas valiosas en el desarrollo y crecimiento empresarial.
Las empresas para el logro de sus objetivos distribuyen sus actividades tanto administrativas como operativas en diversas áreas. En especial las entidades financieras que cuentan con diversas técnicas, procesos y modelos que aseguren los mejores resultados ante la alta competencia en el mercado financiero. Un elemento importante en
7 las entidades financieras es establecer quién tenga la función de determinar el riesgo que significará para la institución otorgar un determinado crédito y para ello es necesario conocer a través de un análisis cuidadoso a los clientes, para esto cuentan con un área o departamento de riesgo crediticio.
El área de riesgo crediticio de la caja de ahorro y crédito en estudio, cuenta con personal capacitado para la creación de modelos econométricos. Sin embargo, a la actualidad dichos modelos son manejados con herramientas simples y procesos manuales.
A corto plazo, cada vez es más complejo el manejo de la información resultante de la aplicación de los modelos. Además existente la solicitud de que estos modelos sean reflejados en los sistemas principales de la entidad. En consecuencia se observa la necesidad de que la información sea procesada y almacenada de forma efectiva para agilizar los procesos.
La importancia de la implementación del servicio se fundamenta en el aporte que este dará en los sistemas de información de la empresa, mostrando los resultados de la aplicación de los modelos. Además tras la implementación también resulta la existencia de una BD con los datos procesados por los modelos; útil para los respectivos reportes e informes, como el estudio de los datos que el área encargada pueda requerir.
Parte importante que justifica el uso de los servicios es que la implementación y procesamiento de los modelos se haga separado de los sistemas principales de la entidad.
Cada sistema opera como una caja negra donde intercambian paquetes de información, sin preocuparse por la complejidad inherente de los receptores.
8 1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Implementar un servicio web para la evaluación de créditos en cajas municipales de ahorro y crédito de la región Piura usando los modelos econométricos establecidos en su área de riesgo crediticio.
1.4.2. Objetivos específicos
✔ Identificar las necesidades de información del área de riesgo crediticio de la entidad financiera en función del uso de modelos econométricos requeridos por la SBS para evaluar el riesgo crediticio.
✔ Implementar un modelo de base de datos que nos permita administrar la información de los modelos econométricos y sus resultados.
✔ Minimizar los tiempos de ejecución de los procesos existentes y los procesos a implementar.
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.5.1. Delimitaciones Geográficas
El servicio web para implementar los modelos econométricos requeridos por la SBS será planteado para el área de riesgo crediticio de las cajas municipales de créditos y ahorros de la región Piura.
1.5.2. Delimitaciones Tecnológicas
El servicio web se enfoca en mejorar el proceso de uso de los modelos econométricos para un área de riesgo crediticio de una entidad financiera de créditos y ahorros, aplicando lenguaje Java para programar las diferentes funciones del servicio web y la gestión de los datos con DB2 para Linux, reduciendo así los tiempos de ejecución de los modelos
9 econométricos y la toma de decisiones en base a los resultados de los mismos, mejorando la productividad del área.
1.5.3. Delimitaciones Temporal/espacial
Para la información de la data se considera datos simulados en base a los parámetros y condiciones de la realidad de las cajas municipales de ahorro y crédito de la región Piura En lo que respecta al desarrollo del servicio web, se estima un desarrollo en cinco (05) meses.
II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En la tesis de los señores Ricardo Alvarado Aponte, Jecri Do Santos Ocmin y Bismark Lozada Madrid (2019) titulada “Informe Técnico para la Implementación de los Simuladores Web de Ahorros y Crédito para la Caja Municipal de Sullana S.A.C”. Presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Informático en la Universidad Nacional de Piura, es un trabajo de investigación que detalla la implementación de simuladores tanto para productos de ahorros así como para de créditos, en la Caja municipal de Sullana. Se ve reflejado la utilización de la arquitectura cliente servidor, junto con Angular y Java Empresarial; además se utiliza un motor de base de datos Oracle 11g.
En este informe, se obtuvo como resultado un análisis de costo y beneficio un VAN (Valor actual neto) de S/ 71,440.41 y una TIR (Tasa interna de retorno) de 31.66%, llegando a la conclusión que el proyecto es rentable y viable.
La relación que hay entre investigación que se ha llevado a cabo y el antecedente mencionado es: Que el antecedente implementa un software en una institución financiera de tipo caja municipal de ahorro y crédito; cumpliendo una
10 normativa de la SBS que dicta la implementación de software para mejorar la calidad del servicio al cliente. Por lo tanto, existe un fin de mejora que es evaluado y puesto a prueba; pero en su caso particular, mediante una evaluación de costo – beneficio.
En la tesis de Adán Ramírez Hernández (2009) titulada “El efecto de la migración del padre en la deserción escolar de sus hijos en México". Presentada para obtener el grado de Magister en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, como objetivo principal de la investigación es reconocer cuál de estos efectos (incrementos de la riqueza y ausencia del padre) es mayor y el impacto que esto representa para los hijos en sus decisiones de deserción escolar y búsqueda de trabajo, comparando el sector rural con el urbano.
La relación que hay entre la investigación que se ha llevado a cabo y el antecedente mencionado es: Que el antecedente utiliza modelos econométricos para estudiar la deserción escolar, y esto nos ayuda a tener en cuenta la forma como evalúan los resultados de la deserción en función de las variables que usa el modelo planteado; de manera similar como se van a utilizar modelos econométricos ya definidos para evaluar el otorgamiento de créditos en nuestro trabajo.
En la tesis de Hernán Manuel Rivas León (2006) titulada “Integración de sistemas heredados utilizando web services”. Presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Informático en la Universidad Ricardo Palma (Lima-Perú), como objetivo principal de la investigación es el de mostrar de forma sistematizada, la utilización de la tecnología de Web Services como una nueva estrategia de integración de Sistemas Heredados, para lo cual implementa un prototipo.
11 Como conclusiones de este proyecto se logró realizar la invocación de las pruebas de publicación de los servicios adaptados por el Web Services, permitiendo que los elementos adaptados puedan ser expuestos a través de la Web.
Se procedió a reutilizar e integrar los servicios adaptados, para poder ser consumidos en el desarrollo de nuevos sistemas de manera de consultas.
Al igual que la investigación que se está llevando a cabo, esta investigación busca dar solución a la problemática mediante el uso de servicios web, ya que estos aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen.
En la tesis de Henry Eduardo Navarro Guerrero (2015) titulada “Diseño de un modelo de credit scoring aplicado a créditos recurrentes para una caja municipal”.
Presentada para obtener el título profesional de Ingeniero Informático en la Universidad Nacional de Piura, como objetivo principal de la investigación es el de diseñar un modelo matemático de credit scoring aplicable en la dación de créditos para clientes recurrentes de una caja municipal.
Como conclusión de este proyecto se elaboró y describió un proceso, que permite determinar la probabilidad de impago de un cliente en la obtención de un crédito recurrente, basado en un modelo matemático.
Al igual que la investigación que se está llevando a cabo, esta investigación abarca y da a comprender un tema importante en el negocio de las entidades financieras, el cual es, la evaluación y el manejo estratégico del riesgo crediticio en el proceso de dación créditos, y la utilidad de un modelo econométrico.
12 Además, muestra la necesidad de adoptar soluciones que permitan generar procesos rápidos y eficientes, que faciliten tanto al cliente como a la institución.
2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
El crecimiento alcanzado por la economía peruana en las últimas décadas y el buen entorno de negocios han llevado a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) a convertirse en los agentes económicos protagonistas del sector microfinanciero. Ello se debe a que las cajas municipales y en general el sistema financiero apoyan al Estado en la tarea de encarar problemas sociales, tales como la generación de puestos de trabajo, la creación de riqueza, la distribución del poder económico, la promoción de la iniciativa y de la innovación. Se convierten, de esta manera, en uno de los factores más importantes en la disminución de la desigualdad económica y social en el Perú.
Asimismo, las CMAC contribuyen a la inclusión financiera con múltiples programas.
Aumentan, de esta manera, el nivel de bancarización y desarrollan una cultura de pago que potencia las economías locales y regionales del país.
Las cajas municipales de ahorro y crédito cumplen un rol importante en la descentralización y democratización del sistema financiero en el Perú. El acceso al crédito, el fomento del ahorro y de la inversión hacen que el circuito financiero dentro de la producción regional muestre un gran potencial.
Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), el éxito de las CMAC se fundamenta en los siguientes principios institucionales básicos:
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● Autonomía.
● Cobertura de sus costos totales.
● Orientación local y regional.
● Gradual desarrollo institucional.
● Tecnología financiera y crediticia propia.
Con el fin de reforzar la gestión administrativa y financiera de los gobiernos locales, en mayo de 1980 se promulgó la Ley 23039, que regula la creación y funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito fuera del ámbito de Lima y Callao.
El objetivo era fomentar el ahorro comunal y apoyar, de esta manera, las actividades de las pequeñas y medianas empresas dentro de su jurisdicción, al atender el crédito local otorgando préstamos con garantía prendaria.
En ese contexto, en 1982 se fundó la primera caja municipal de ahorro y crédito en Piura, contando con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), cuyos expertos en finanzas contribuyeron a diseñar una estrategia de crecimiento para este tipo de instituciones en el Perú.
Las CMAC están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobada mediante la Ley 26702. Están sujetas a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La SBS ha implementado normas para crear un mercado imparcial y competitivo. Hace un seguimiento de toda la información financiera y la difunde al público a través de internet y de los medios de comunicación escritos (diarios).
14 En el Perú, dentro del ámbito microfinanciero actual, participan:
a) Instituciones supervisadas, tales como cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), Edpymes, financieras especializadas y la banca múltiple.
b) Instituciones no supervisadas, tales como cooperativas y ONG.
Actualmente, las CMAC se rigen por la Ley 26702, promulgada en diciembre de 1996, la cual establece en su quinta disposición complementaria que las cajas municipales, como empresas del sistema financiero, se rijan, además, por las normas propias de las cajas, salvo en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos, capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles de provisiones, establecidos por esta ley en garantía de los ahorros del público, y la exigencia de su conversión a sociedades anónimas sin el requisito de la pluralidad de accionistas.1
2.2.1.1. Características de las CMAC
Por ser entidades financieras reorganizadas a sociedades anónimas presentan las siguientes características:
⮚ Nacen como un sistema financiero y económico alternativo en el Perú.
⮚ Iniciaron su actividad con el capital aportado por la municipalidad.
⮚ Cumplen una misión económica y social importante.
⮚ Estuvieron enmarcadas en un parámetro de territorialidad.
⮚ Su actividad se dirige a sectores populares, de bajos ingresos, informales en el mercado.
⮚ Ofrecen financiamiento principalmente a la pequeña y microempresa.
⮚ Presentan la gran ventaja de no requerir grandes capitales para su funcionamiento.
1 (Alfredo Mendiola, 2015)
15
⮚ Su finalidad es la subsidiariedad.
⮚ Parte de sus utilidades son destinadas para realizar obras sociales en beneficio de la colectividad.
⮚ Su directorio está compuesto por miembros, que son parte de otras entidades públicas.
⮚ Su gerencia está compuesta por 3 miembros.2
2.2.2. Riesgo Crediticio
Se define como la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. Por tanto, las entidades financieras deben cumplir con un adecuado sistema de administración de riesgo de crédito y definir unas políticas claras al respecto. Dentro de todo este sistema, se incluyen las diferentes fuentes de financiación, las garantías que se deben exigir, las provisiones que deben tener, el tipo de créditos a financiar, las diferentes variables que van a ser estudiadas por cada segmento que vaya ser atendido (personas naturales, pymes, empresas grandes) y el desarrollo de modelos para el otorgamiento de créditos.
Según SBS, corresponde a la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del balance.3
2 (PUCP, 2018)
3 (El Superintendente de Banca, Resolución S.B.S N° 3780-2011 - Definición de Riesgo de Crédito , 2011)
16 2.2.3. Modelos Econométricos
El término modelo debe de identificarse con un esquema mental ya que es una representación de la realidad. En este sentido, un modelo debe de entenderse como una representación simplificada de cualquier sistema, entendiendo como tal a todo conjunto de elementos vinculados entre sí por ciertas relaciones (Pulido 1983).
Por su parte la econometría es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas (Maddala 1996). El modelo econométrico es empírico (práctico, basado en la experiencia y en la observación de los hechos), no determinista (teórico, totalmente predecible en un momento dado si fuera posible conocer todos los datos). Principalmente los modelos econométricos son utilizados para 2 cosas:
● Explicar; cómo se comporta una o varias variables en función de otras. Por ejemplo, qué le va a suceder a la variable “Ventas de un productos” si movemos las variables que afectan a las ventas. En este sentido, un modelo econométrico contrasta y cuantifica teorías. Si una empresa lleva a cabo diferentes acciones para conseguir vender, el modelo econométrico debería ser capaz de demostrar y cuantificar dicha teoría incluyendo todas las variables que reflejan dichas acciones.
● Predecir; cuál será el comportamiento de la variable, si sabemos qué va a pasar con las variables que la afectan.
Los modelos econométricos tienen como componentes variables y parámetros. Las variables son de dos tipos: observables y no observables. Las primeras, a su vez, se clasifican en endógenas y predeterminadas. Las variables no observables son variables aleatorias que recogen aquello que no es posible recoger con el resto de variables. Los
17 parámetros son los números que cuantifican cuánto de grande o pequeña es la importancia de cada variable.
Según el criterio de clasificación tenemos los siguientes tipos:
● Según el número de ecuaciones:
o Modelos uniecuacionales: una sola ecuación
o Modelos multiecuacionales: más de una ecuación
● Según la forma de la relación:
o Modelos lineales: relación lineal
o Modelos no lineales: relación no lineal
● Según el periodo temporal de las variables:
o Modelos estáticos: todas las variables en el mismo momento.
o Modelos dinámicos: variables en distintos momentos de tiempo.
Para poder aplicar la estadística que permite estimar el valor de los parámetros, necesitamos un conjunto de datos. Estos datos pueden ser:
● Datos en el tiempo o series temporales: por ejemplo, ventas por días, meses, años.
● Datos de corte transversal en un momento de tiempo dado: por ejemplo, ventas en ciudades, personas, unidades.
● Datos de panel, o combinación de las dos anteriores: por ejemplo, ventas en ciudades por días.
Para la construcción de un modelo econométrico se manejan unos pasos generales:
● Especificar el modelo. Se trata de exponer, con el mayor detalle posible, cuál es el modelo teórico que queremos contrastar. Tendremos que determinar las
18 variables que hay que incluir en el modelo y cómo pensamos a priori que será la relación entre dichas variables y la variable a explicar.
● Búsqueda y tratamiento de datos. Ver dónde vamos a buscar los datos para cada variable y si hay que hacer algún tratamiento o transformación para que el modelo esté mejor construido.
● Estimar los parámetros. A través de algún programa estadístico. Las estimaciones se hacen bajo una serie de hipótesis.
● Diagnosticar el modelo. Deberemos asegurarnos de que las hipótesis que hemos supuesto se cumplen. A veces no queda clara cuál es la frontera de algunas de las hipótesis. Para asegurarnos, podemos también utilizar parte de los datos para predecir y ver cómo está acertando el modelo.4
2.2.4. JAVA
Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.
El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado
4 (Maddala, 1996)
19 en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems.
Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos.
Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora subyacente.
La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para los compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las publicó por primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con las especificaciones del Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la mayoría de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. Otros también han desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías de Sun, tales como el Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath. 5
2.2.4.1. Netbeans
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el mundo.
Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y
continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos (Actualmente Sun Microsystems es administrado por Oracle Corporation).
5 (Byous, 1998)
20 La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos.
Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software.
El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring.
NetBeans IDE 6.5.2, la cual fue publicada el 19 de noviembre de 2008, extiende las características existentes del Java EE (incluyendo Soporte a Persistencia, EJB 3 y JAX- WS). Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el desarrollo de Aplicaciones empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de desarrollo visuales de SOA, herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies (for BPEL), y modelado UML. El NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos de C/C++, mientras el PHP Pack, soporta PHP 5.6
6(Domínguez Dorado, 2005)
21 2.2.5. Metodología RUP (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)
Es un proceso de desarrollo de software: “Conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema de software. Dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, y es iterativo e incremental.
El proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software. De hecho,
UML es una parte esencial del Proceso Unificado.
Un Caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona un resultado de valor a un usuario. Los casos de uso modelan los requerimientos funcionales del sistema, los casos de uso también guían en el proceso de desarrollo (diseño, implementación, y prueba). Basándose en los casos de uso los desarrolladores crean una serie de modelos de diseño e implementación que llevan a cabo los casos de uso. 7
2.2.6. Servicio Web
Un servicio web o web service es un sistema de software diseñado para soportar interoperabilidad máquina a máquina a través de una red de interacción. En el mundo de Internet se han popularizado enormemente, ya se trate de servicios públicos o privados.
Generalmente, la interacción se basa en el envío de solicitudes y respuestas entre un cliente y un servidor, que incluyen datos. El cliente solicita información, enviando a veces datos al servidor para que pueda procesar su solicitud. El servidor genera una respuesta que envía de vuelta al cliente, adjuntando otra serie de datos que forman parte de esa respuesta.
7 (Ivar Jacobson, 2000)
22 Por lo tanto podemos definir un servicio web como un componente de software reutilizable y distribuido que ofrece una funcionalidad concreta, independiente tanto del lenguaje de programación en que está implementado como de la plataforma de ejecución.
Figura 1. Interoperabilidad Web Service
2.2.6.1. SOAP
La primera introducción de los web services en el mundo de internet vino de la mano de SOAP (Simple Object Access Protocol); un protocolo que define cómo deben de realizarse las comunicaciones entre máquinas. SOAP usa XML como lenguaje de intercambio de datos con una estructura compleja que es capaz de albergar todo tipo de datos sobre la solicitud o respuesta generada.8
2.2.6.2. REST
(Representational State Transfer) es un concepto surgido en el año 2000 a través de una tesis doctoral por Roy Fielding, quien es uno de los principales autores de la especificación del protocolo HTTP. REST usa el propio protocolo HTTP para la comunicación entre máquinas. HTTP es ampliamente soportado por todos los sistemas y de hecho para la transferencia de datos en la web se usa HTTP.
8 (Short, 2002)
23 REST tiende a simplificar las cosas y en esa misma línea se suele usar JSON; un formato diferente para el intercambio de los datos. Hoy REST y JSON se han convertido en la opción más sencilla y por tanto más recomendable para implementar un servicio web.9 2.2.6.3. XML vs JSON
Para los sistemas de comunicación entre máquinas se requiere una serie de características, básicamente marcadas porque las máquinas implicadas en la comunicación pueden tener sistemas muy diferentes. Pueden usar lenguajes de programación o bases de datos diferentes y hasta los sistemas operativos suelen ser distintos entre clientes y servidores. Por ello, para la comunicación de los datos se usa básicamente lenguajes escritos en archivos de texto plano.
XML está basado en etiquetas. Es más tradicional pero también es un lenguaje más avanzado, que presenta diversas utilidades para su extensión, validación de la información y sintaxis de los datos, etc.
JSON es un lenguaje más nuevo, basado en sintaxis Javascript. Generalmente, es más ligero y requiere mucha mejor carga del servidor para su procesamiento.
2.2.7. Base de Datos
En la actualidad, las bases de datos se usan tan ampliamente que se pueden encontrar en organizaciones de todos los tamaños, desde grandes corporaciones y agencias gubernamentales, hasta pequeños negocios e incluso en hogares. Las actividades diarias con frecuencia lo ponen en contacto con las bases de datos, ya sea directa o indirectamente.
9 (Metha, 2014)
24 Las bases de datos se usan para satisfacer las necesidades de información de muchas organizaciones e individuos en una variedad de áreas. Sin embargo, una base de datos deficientemente diseñada fracasa para proporcionar la información requerida u ofrece información no actualizada, falsa o contradictoria. Con la finalidad de maximizar sus beneficios potenciales, es importante comprender los fundamentos teóricos, estructura interna, diseño y gestión de las bases de datos.
Una base de datos se entenderá como una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito.10
Figura 2. Manejo de Bases de Datos
10 (Ricardo, 2019)
25 2.2.8.1. SGBD
Un Sistema Gestor de Base de Datos es un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.
Permiten describir los elementos de datos con su estructura, sus interrelacionas y sus validaciones.11
Los objetivos de un SGBD son:
● Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción.
● Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.
● Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones, por ejemplo que los menores de edad no pueden tener licencia de conducir. El sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones.
● Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra
11 (Rafael Camps Paré, 2005)
26 segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos.
● Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Los SGBD proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos.
● Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados.
2.2.9. DataStage
Es una herramienta ETL que forma parte de la suite de soluciones de IBM Information Platforms e IBM InfoSphere.
Existen muchas herramientas ETL en el mercado, las más conocidas son: Oracle BI, Informática PowerCenter, IBM DataStage, SAS Data Manager, SAP Data Services, Business Objects, Cognos, Microstrategy, Talend Open Studio y Pentaho Data Integration.
Datastage fue creado por VMark a mediados de los años 90. Después de ser adquirido por IBM en 2005, se renombró a IBM WebSphere DataStage y más tarde a IBM InfoSphere. Las fuentes de datos con las que puede trabajar Datastage son casi infinitas e incluyen archivos secuenciales, archivos indexados, bases de datos relacionales, bases de datos mainframe, fuentes de datos externas, aplicaciones empresariales, etc.
Características y funcionalidades:
● Creación y mantenimiento de Data Warehouse o Data Mart.
27
● Integración de datos de diversas fuentes.
● Migración de datos de varias fuentes.
● Implementa reglas de validación de datos.
● Es útil para procesar y transformar grandes cantidades de datos.
● Utiliza un enfoque de procesamiento paralelo escalable.
● Puede manejar transformaciones complejas y administrar múltiples procesos de integración.
● Puede conectarse a aplicaciones empresariales tanto como fuentes como destinos de datos.
● Usa metadatos para análisis y mantenimiento.
● Puede funcionar en batch, en tiempo real o como un servicio web.12
12 (MediaCloud, 2019)
28 2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
1. Crédito
Es una operación financiera en la que una persona o entidad presta una cantidad determinada de dinero a otra persona, con el compromiso de que, en el futuro, quien lo recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual o en un solo pago.
2. Ahorro
Es la porción de los ingresos que el individuo decide no destinar hoy a su consumo, con el fin de acumularlo a lo largo del tiempo y destinarlo luego para cubrir una necesidad o contingencia futura.
3. Tasa de Interés
El costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los ahorros, se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al provecho, utilidad o la ganancia de una determinada cosa o actividad.
4. Propuesta
Oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otro, persiguiendo algún fin, que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación personal, un proyecto laborar o educacional.
5. Desembolso
La acción de hacer efectivo el dinero, el desembolso se considera que ha tenido lugar cuando los fondos se han transferido al proveedor del servicio o al beneficiario del mismo.
29 6. Proceso
Conjunto de actividades planificadas con algún tipo de lógica que implica la participación de personas y recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado.
7. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones (SPP), así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
8. Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
Instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales otorgan pensiones de jubilación, invalides, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.
9. Software
Son los programas de aplicación y los sistemas operativos que permiten que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas
10. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)
Es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollador comunes en una sola interfaz gráfica de usuario.
11. Subversión
Es un sistema de control de versiones libre y de código fuente abierto. Es decir, subversión maneja ficheros y directorios a través del tiempo, manteniendo un historial de cambios realizados. El sistema consiste en una copia de repositorio
30 central y un programa cliente con el que cada usuario sincroniza su copia local, de tal forma que se comparte los cambios realizados sobre dicha copia.
12. HTTP
Es un protocolo de acceso para las páginas web a través de Internet. HTTP son las siglas para Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertextos). El http, es un lenguaje que media entre las peticiones del cliente y las respuestas del servidor en la Internet, para permitir una comunicación fluida y en un mismo “lenguaje”. Este protocolo establece las pautas a seguir, los métodos de petición (llamados “verbos”) y cuenta con cierta flexibilidad para incorporar nuevas peticiones y funcionalidades, en especial a medida que se avanza en sus versiones.
13. ETL
Siglas de las palabras en inglés Extract, Transform and Load (extraer, transformar y cargar), y se refiere al proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, y cargarlos en otra base de datos, Data mart o Data warehouse para un determinado proceso de negocio.
14. Maven
Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java que se creó con el objetivo de simplificar los procesos de build (compilar y generar ejecutables a partir del código fuente). Una herramienta de gestión de proyectos que fomenta, a través de la definición de un Project Object Model (el fichero POM que se define en cada uno de los proyectos o módulos), un conjunto de estándares que definen el ciclo de vida del proyecto.
31 2.4. MARCO REFERENCIAL
2.4.1. Las Caja Municipales de Ahorro y Crédito en Piura
Las CMAC son instituciones microfinancieras descentralizadas enfocadas en la atención de aquellos sectores de la población no atendidos por la banca formal, que fueron creadas por la ley 23029 autorizando su creación en las municipalidades provinciales.
Son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) y se encuentran afiliadas al Fondo de Seguros de Depósitos (FSD), además pueden operar en cualquier región del Perú.
Asimismo, al cierre del año 2019 en la región Piura se logran identificar las siguientes oficinas de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos.13
CMAC Número de oficinas en Piura
Caja Piura 37
Caja Sullana 22
Caja Paita 6
Caja Trujillo 4
Caja Arequipa 4
Caja Huancayo 5
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración propia.
2.4.2. Régimen jurídico
Las Cajas Municipales son empresas municipales con autonomía administrativa, económica y financiera. Su actividad principal es la intermediación financiera, la captación de recursos de los ahorristas, así como el otorgamiento de créditos a la pequeña empresa y microempresa.
Su funcionamiento se rige por el Decreto Supremo 157-90 EF, decreto que posee fuerza de ley gracias al Decreto Legislativo N° 700, asimismo por la Ley 26702 “Ley
13. (El Superintendente de Banca, Boletin Estadistico - Distribucion de Oficinas por Zona Geográfica, 2019)
32 General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP”, la Ley 27972 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y la Ley 26887 “Ley General de Sociedades”, de la misma manera la regulación que establece el Banco Central de Reserva del Perú. En el año 2017 se promulga una nueva ley de Fortalecimiento del funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito N° 30607, la misma que refiere la apertura del accionariado a terceros dentro de estas entidades financieras.
2.4.3. Situación de las CMAC en el Perú y en la Región Piura
Las CMAC continúan con su dinámico desarrollo empresarial en la industria de las microfinanzas del país. En el 2019 lograron un crecimiento de 10.6% en colocaciones, al acumular un total de 23,212 millones de soles, mientras que en depósitos crecieron en 10.4%, con un total de 23,065 millones de soles. Cuentan con 1.82 millones de clientes de créditos y 5.70 millones de usuarios en ahorros.
El 2019, las CMAC incrementaron sus utilidades a 445 millones de soles y mejoraron su rentabilidad sobre el patrimonio a 12.41% frente a 11.80% del año anterior.14
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
14 (Microfinanciero, Revista de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, N° 55 - Pag4, 2020)
33 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC.
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC.
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC.
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
34 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC.
En la región Piura a diciembre del año 2019; considerando solo créditos y depósitos totales, las CMAC originaron créditos directos (49%) y depósitos (51%).
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración propia.
Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración propia.
35 Fuente: Boletín estadístico SBS diciembre 2019.
Elaboración propia.
2.4.4. Integración de las tecnologías en las CMAC
Las CMAC se encuentran en un proceso de transformación digital enfocado en implementar nuevas tecnologías, innovación de procesos, productos y servicios basados en la experiencia de sus actuales clientes y también con proyección a las nuevas generaciones, quienes ya no visitan las oficinas o agencias de las CMAC, sino realizan sus operaciones mediante el uso de aplicativos, banca por internet, banca por teléfono, tarjetas de débito contactless, uso de códigos QR o cajeros automáticos (ATM).
El reto en la era de la transformación digital implica un cambio de cultura organizacional, un modelo de negocio basado en el uso de nuevas tecnologías como el Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, Blockchain, internet de las cosas
(IoT), Smart Devices, entre otros. Es decir, hay que establecer una cultura empresarial de innovación y creatividad en las CMAC que generará una reducción de costos operativos e incremento de ingresos, optimizar la calidad de servicio al cliente; mayor transparencia de las operaciones, los mismos que redundarán en una mejora de la rentabilidad empresarial y mayor competitividad de las CMAC en el mercado financiero peruano.
36 Integrar la tecnología y la mejora de procesos a su modelo de negocios representa, para las instituciones microfinancieras, una oportunidad de ser más competitivas y brindar un mejor servicio a sus clientes, así como ser más eficientes en el uso de sus costos operativos. Caso contrario, estarán expuestas a ser desplazadas y salir del mercado.
La transformación digital trae a las IMF, principalmente a las Cajas Municipales, nuevas herramientas en análisis de datos, automatización de procesos, segmentación de clientes, canales de distribución para poder ser más eficaces en el servicio a sus usuarios y eficientes en el uso de costos operativos. Teniendo en cuenta la intensa competencia en el mercado de las microfinanzas, la única forma de mantener su margen de rentabilidad es reduciendo el porcentaje de costos operativos, ya que el spread financiero seguirá disminuyendo, en la medida que la mayoría de IMF compiten por precios más que por servicios.
Algunas IMF fueron mejorando sus procesos operativos en los últimos 10 años.
Inicialmente la estrategia era sacar al cliente de la ventanilla a otros canales alternativos como los cajeros automáticos, luego vinieron los agentes corresponsales y las operaciones por internet.
Esto les permitió una reducción importante de costos operativos, si tenemos en cuenta que una operación en ventanilla es más costosa que una operación en ATM y si la comparamos con internet es mucho más barata.
Por ejemplo en Caja Piura el 35% de sus operaciones se realiza por ventanilla y el 65%
en otros canales alternativos, en la que destaca el uso de los ATM con el 51%. Los cajeros Piura cash son de suma importancia para sus clientes, porque estos no solo dispensan dinero, sino que reciben dinero y el usuario prestatario puede realizar el pago de sus
37 cuotas y el ahorrista puede realizar depósitos durante las 24 horas del día y durante toda la semana, es decir, disponibilidad los 365 días del año.15
2.5. HIPÓTESIS
La implementación de un servicio web para evaluar créditos de acuerdo a los modelos econométricos establecidos en el área de riesgo crediticio de las cajas municipales de la Región Piura, ayudará a la correcta toma de decisiones de manera efectiva.
15 (Microfinanciero, Revista de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, N° 55 - Pag12, 2020)
38 2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
2.6.1. Variables Independientes
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Implementar Servicio Web
para evaluar créditos
Es el grado de Implementación del servicio web para evaluar créditos que deberá ser usado por los analistas de riesgos, en el marco del otorgamiento de créditos a los clientes de la institución financiera.
Implementar servicio web
Implementar los requerimientos de usuario
Implementar pruebas de operación del servicio
- Grado Implementación del servicio
- Grado de implementación de requerimientos
- Grado de errores evaluados
¿Qué grado de implementación se alcanzó?
¿Qué porcentaje de requerimientos se implementó?
¿Qué porcentaje de errores se alcanzó en las pruebas?
¿Es fiable el servicio?
Cuadro N°1: Variables Independientes Fuente: Propia del Autor
39 2.6.2. Variables Dependientes
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems
Eficiencia del servicio Web.
Determina el nivel de aceptación del servicio en función a los tiempos de respuesta y calidad de los resultados obtenidos
Tiempo de respuesta - Tiempo promedio de obtención de resultados
¿Son los tiempos de respuesta mejores que los actuales?
Calidad del resultado - Porcentaje de uso de los resultados en la toma de decisiones.
¿Son los resultados obtenidos la base para la toma de decisiones?
Modelo de la Base de datos Determinar y esquematizar la estructura lógica donde se almacenarán los datos que usa y procesa el servicio web.
Integridad - Los resultados no deben ser modificables por factores externos.
¿Se mantiene la integridad de la base de datos?
Rapidez - La velocidad de consulta a la información.
¿Es considerada lo suficientemente rápida la base de datos por los usuarios?
Cuadro N°2: Variables Dependientes Fuente: Propia del Autor
40
III. MARCO METODOLÓGICO 3.1. ENFOQUE
Esta investigación está dentro del paradigma cuantitativo; una investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.
(Ibidem, 2006)
Este enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Además trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Dentro de la presente investigación, del enfoque cuantitativo se retomaron algunas características como la de elegir una idea y transformarla en preguntas de investigación, y posteriormente convertirlas en objetivos. Adicionalmente, medir las variables en un determinado contexto.
La finalidad empresarial es la toma de decisiones de la mejor forma, que ayude a lograr lo que están persiguiendo, tal como en este caso puede ser en la evaluación y/o colocación de un crédito.
3.2. DISEÑO
Por las características de la presente investigación, el diseño es no experimental. Este estudio se realiza sin manipulación de las variables, lo que hace es observar los fenómenos tal como se dan, para después analizarlos, en los trabajos de tesis universitarios, es el diseño habitual, debido a que un estudio experimental demanda generalmente una
41 importante cantidad de tiempo, recursos y conocimientos científicos y metodológicos profundos.
Según el alcance temporal es transversal o sincrónica.
En este proceso se conoce la existencia de los modelos econométricos orientados a influir en el proceso de evaluación de un crédito; son tomados sin ser manipulados y se implementa su aplicación en un software.
En nuestro caso el estudio se realizará durante el tiempo de desarrollo de esta investigación.
3.3. NIVEL
El nivel de investigación es descriptivo ya que señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En definitiva permiten medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.
3.4. TIPO
Es un tipo de investigación Aplicada cuyo propósito es dar solución a situaciones o problemas específicos e identificables. Esta investigación se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y descubrimientos, es decir se enriquece con los avances y se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias de los conocimientos llevados a la práctica.
La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Para esta investigación se aplican todos estos conocimientos para la
42 automatización de los procesos, haciendo que los procesos que se realizan manualmente, por lo que se va a implementar un servicio web para evaluar créditos de acuerdo a los modelos econométricos establecidos en el área de riesgo crediticio que ayudara a la correcta toma de decisiones.
3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Antes de iniciar las fases de nuestra investigación, se definen los siguientes puntos:
Modelo Econométrico:
El modelo a aplicar en esta investigación es denominado PRICING, será aplicado en el software de gestión de créditos de la institución financiera, cuando el crédito se encuentre en su fase de propuesta. Este modelo será aplicado cuando el usuario encargado de crear la propuesta llene los datos referentes a la operación;
pues en ella se va a registrar una tasa; nuestro modelo econométrico se encarga entonces de recibir los datos asignados como datos de entrada, y con ellos, calcula una tasa preferencial o asignada a la propuesta.
Por lo anterior, se define en nuestro modelo variables de entrada, variables de trabajo; las cuales son propias del cálculo y la ejecución del modelo econométrico y finalmente la variable de salida que es la tasa asignada a la propuesta.
La mencionada tasa asignada está sujeta a cambios. En principio se detallan diferentes tipos de tasas dentro de las variables de trabajo en nuestro modelo, los cuales son tasa preferencial, tasa exclusiva y tasa ni preferencial ni exclusiva; que en conjunto a un motor de decisión se evaluará para determinar nuestra tasa asignada (variable de salida). Este resultado del modelo podrá ser cambiado en las siguientes fases del ciclo de vida de la propuesta (crédito) por usuarios de la
