Diplomado Administración de Riesgo Financiero

Diplomado

Administración de Riesgo Financiero

Implementación de Basilea III y preparación para la certificación FRM

ITESM Campus Educación Continua

Sede Panamá

Diplomado en Administración de Riesgos

Implementación de Basilea III y preparación para la certificación FRM

Introducción

El Diplomado en Administración de Riesgos Financieros (DARF) del Tecnológico de Monterrey, es un programa educativo de vanguardia. Reúne el contenido más actualizado orientado a la implementación de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Liquidaciones (Bank of International Settlements), en Basilea, Suiza; las principales discusiones sobre la gestión estratégica basada en riesgos y sustentabilidad de negocios; a profesionistas exitosos en el medio y el acompañamiento de las más modernas herramientas para su implementación.

El Comité de Supervisión Bancaria, es el principal organismo normativo mundial enfocado a la regulación prudencial de los bancos y proporciona un foro para la cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato consiste en fortalecer la regulación, la supervisión y las prácticas de los bancos de todo el mundo con el fin de mejorar la estabilidad financiera. A través de los últimos años, y crisis financieras, la regulación propuesta ha evolucionado en un conjunto de estándares llamados Basilea I, Basilea II y actualmente vigente Basilea III. Los organismos reguladores de distintos países se han sumado a los acuerdos de Basilea o han modificado su marco regulatorio en aproximación a estos.

Los ejecutivos del sector financiero, como es la Banca, las Aseguradoras, Administradoras de Fondos e Intermediarios Financieros deben de conocer estos lineamientos y tener la capacidad para implementarlos.

Actualmente existen muchos programas educativos y certificaciones que preparan y avalan los conocimientos de un ejecutivo en administración de riesgos. La Asociación Global de Profesionistas en Riesgos (GARP por sus siglas en inglés), provee una certificación, el Financial Risk Manager (FRM ®) reconocida a nivel mundial en la materia de la gestión del riesgo financiero. Para obtener la certificación, los candidatos deben pasar un examen riguroso orientado a la práctica y tener dos años de experiencia laboral calificada. El examen de FRM se actualiza anualmente para reflejar de las últimas tendencias en los mercados financieros globales y está diseñado por un grupo de distinguidos profesionales y académicos con diversos. Mediante la preparación para el examen de FRM, usted ganará conocimiento que es útil en el trabajo cada día.

El Diplomado en Administración de Riesgos Financieros (DARF), cumple con los objetivos de ser una solución en materia de educación ejecutiva, teórica y práctica, para el desempeño exitoso en la administración de riesgos y como programa preparativo en el contenido teórico los exámenes nivel 1 y 2 del FRM, situando al graduado del mismo, en la vanguardia de la industria.

Sede Panamá

Objetivo

Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la gestión de los distintos tipos de riesgos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el cumplimiento con las normas legales.

Al finalizar el programa, los alumnos estarán en condiciones de diseñar, calcular, analizar, gestionar y reportar el desempeño en materia de riesgo-rendimiento de sus instituciones.

Metodología

El Programa es altamente intensivo y dinámico donde los participantes aprenderán a través de Casos, en donde diseñaran o seleccionaran productos financieros a la medida de las necesidades de clientes simulados

Programa

El Diplomado en Administración de riesgos consta de ocho módulos con una duración de 144 horas

Módulo Hrs.

M1 Introducción a la Administración de Riesgos 12

M2 Herramientas cuantitativas 20

M3 Mercados y productos financieros 24

M4 Riesgo de mercado 20

M5 Riesgo de crédito 20

M6 Riesgo de operación 20

M7 Riesgo de liquidez (balance o ALM) 16 M8 Administración integral de riesgos 16

Total 148

La siguiente tabla muestra la guía temática entre los módulos del diplomado y el contenido temáticos de los exámenes nivel 1 y 2 para el FRM

Temas FRM

I FRM

II DARF Fundamentos en Administración de

Riesgos 20% M1

Análisis Cuantitativo 20% M2 Mercados y Productos Financieros 30% M3

Modelos de Valuación y Riesgos 30% M2, M3, M4 Administración y medición del

riesgo de mercado 25% M4

Administración y medición del

riesgo de crédito 25% M5

Administración e integración del

riesgo de operación 25% M6, M7, M8 Administración de inversiones y

riesgos 15% M8

Temas de actualidad en los

mercados financieros 10% M8

Módulo 1: Introducción a la Administración de Riesgos

1. El papel de la gestión de riesgos en la gestión empresarial

2. Los tipos de riesgo básico, medición y herramientas de gestión

3. La creación de valor con la gestión de riesgos

4. El Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM)

5. Los modelos multifactoriales

6. Medida de rendimiento ajustado por riesgo 7. Enterprise Risk Management (ERM)

8. Riesgo de la Información y la gestión de calidad de datos

9. Basilea I, II, III y Tendencias 9.1. Administración del capital 9.2. Administración de la liquidez

9.3. Plan de implementación de Basilea III 9.4. Proceso de Evaluación de Suficiencia

de Capital (ICAAP) 9.5. Capital Económico 9.6. Apalancamiento

9.7. Razón de cobertura de liquidez 9.8. Razón de financiamiento estable neto 9.9. Proceso de evaluación y revisión del

supervisor (SREP)

10. Impacto de la Administración de riesgos en la rentabilidad de la empresas

11. Los desastres financieros y fracasos de gestión del riesgo

12. Ética y el Código de Conducta de GARP

Módulo 2: Herramientas cuantitativas

1. Distribuciones de probabilidad, discretas y continuas

2. Población y estadísticas de la muestra 3. Inferencia estadística y comprobación de

hipótesis

4. La estimación de los parámetros de las distribuciones

5. Representación gráfica de las relaciones estadísticas

6. Regresión lineal con regresores individuales y múltiples

7. El método de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS)

8. Interpretar y usar los coeficientes de regresión, la t-estadística, y otra de salida 9. Prueba de hipótesis e intervalos de

confianza

10. Heteroscedasticidad y multicolinealidad 11. Métodos de simulación

12. La estimación de la correlación y la volatilidad utilizando modelos EWMA y GARCH

13. Las estructuras de plazo Volatilidad

Sede Panamá Módulo 3: Mercados y productos financieros

1. Sistema financiero

1.1. Organismos reguladores

1.2. Mercados de deuda, capital, divisas, físicos y derivados

1.3. Mercados Organizados 1.4. Mercados Over the Counter 2. Matemáticas Financieras

3. Bonos 4. Derivados

4.1. Forwards 4.2. Futuros 4.3. Swaps 4.4. Opciones

5. Fundamentos de la medición riesgo- rendimiento

6. Medición riesgo-rendimiento de Portafolios 7. Diversificación y asignación

8. Teoría de Portafolios de Markowitz.

9. Optimización de portafolios: riesgo, rendimiento, frontera eficiente

10. Principales modelos de valuación de activos

Módulo 4: Riesgo de Mercado 1. Introducción

2. Valor en Riesgo

2.1. VaR y otras medidas de riesgo 2.2. Simulación Histórica

2.3. Paramétrico Delta Normal 2.4. Simulación Monte Carlo 2.5. Asignación de VaR 3. Pruebas de Back Testing 4. Pruebas de Stress Testing

5. Déficit esperado (ES) y otras medidas de riesgo coherentes

6. Modelado de dependencia: correlaciones y cópulas

7. Teoría del Valor Extremo (EVT)

8. Los modelos de estructura temporal de tipos de interés

9. Volatilidad: sonrisas y estructuras de plazos 10. Selección de Tasa de descuento

11. Opciones Exóticas

12. Las hipotecas y valores respaldados por hipotecas (MBS)

Módulo 5: Riesgo de crédito

1. Proceso de Administración del crédito

2. Conceptos fundamentales del riesgo de Crédito

3. Riesgo de crédito, Basilea II y III:

3.1. Importancia de la Validación de Sistemas de Calificación y Parámetros de riesgo.

3.2. Modelos de Riesgo de Crédito 3.3. Matrices de transición

3.4. Estimación de pérdidas

3.5. Ejemplo de cálculo del Credit VaR para un portafolio de créditos.

4. Calificación crediticia y spread de tasa como indicador de riesgo de crédito

5. Riesgo de contraparte

5.1. Las técnicas de mitigación 5.2. Perfiles de exposición de crédito

5.3. Colateralización y los efectos de compensación

5.4. Los ajustes de precios a valor del crédito (CVA)

6. Derivados de crédito 6.1. Mecánica y estructura 6.2. Valoración y diferenciales

7. Productos estructurados y titulizaciones 7.1. El proceso de estructuración y titulización 7.2. Los problemas de agencia y el riesgo

moral

7.3. Las hipotecas subprime y titulizaciones

Módulo 6: Riesgo de operación

1. Introducción a los Riesgos de Operación 2. Metodologías ERM-COSO, BIS II y III 3. Desarrollo de una estrategia de gestión 4. Etapas de implementación

5. Identificación y Evaluación de riesgos 5.1. Definición y ventana de evento 5.2. Desarrollo y seguimiento de planes de

mitigación

5.3. Alertas tempranas y cursos de acción

6. Diseño de bases de datos para riesgo operacional

7. Evaluación de Modelos existentes 8. Decisión de modelo a implementar 9. Evaluación de Impacto en capital

económico y regulatorio

10. Estructura organizativa de la gestión 11. La implementación

12. Problemas básicos en la implementación del riesgo operativo

Módulo 7: Riesgo de liquidez 1. Introducción

2. Asset Liability Management 2.1. Control de la tasa de interés 2.2. Control del riesgo de liquidez

2.3. Horizonte de Sobrevivencia de Liquidez.

3. Ratio de cobertura de liquidez (LCR)

4. Tasa neta de financiamiento estable (RFEN)

5. Principios para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Supervisión 6. Monitoreo y Supervisión

Módulo 8: Administración Integral del Riesgo y otros riesgos

1. Riesgo para cada unidad de negocio 1.1. Mapeo general de exposiciones de

riesgo

1.2. Cuantificación del riesgo para las unidades de negocio

1.3. Establecimiento de límites de riesgo para las unidades de negocio

2. Herramientas de administración del riesgo para subsidiarias

3. Riesgo Global

3.1. Monitoreo del Riesgo Global

4. Control de asignaciones de capital a las unidades de negocio a través del RAROC 5. Balance Scorecard para el establecimiento

de controles

6. Administración de otros riesgos

6.1. ¿Qué es riesgo legal y su diferencia con riesgo operativo?

6.2. ¿Qué es riesgo reputacional y su diferencia con riesgo operativo?

6.3. ¿Qué tecnológico y su diferencia con riesgo operativo?

Sede Panamá

Perfil de nuestros maestros

▪ Visión global y cercanía con el sector

amplia experiencia profesional como directivos y consultores de las principales corporaciones en América Latina.

▪ Enfoque

participan constantemente en el proceso de desarrollo de Directivos y Ejecutivos de alto nivel en Quito, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Santo Domingo, Lima, Buenos Aires, Santiago y Panamá.

▪ Orientados a servir como facilitadores de procesos de análisis y comprensión práctica del conocimiento mediante el uso de casos y de aprendizaje basado en problemas.

▪ Uso intensivo de la tecnología como herramienta para apoyar los procesos de gestión del conocimiento.

▪ Formación académica en las mejores

cuentan con grados de maestría o doctorado.

Beneficios

 Programa internacional.

 Maestros del claustro académico del Tecnológico de Monterrey en México, con niveles óptimos de preparación en maestría y/o doctorado y con amplia experiencia empresarial a escala internacional.

 Tutoría personalizada y aplicada a su empresa durante la permanencia del instructor en la sede.

 Clases 100% presenciales.

 Aplicabilidad inmediata a través de la elaboración de proyectos dirigidos a su empresa o actividad profesional.

 Diploma internacional PROGRAMA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO expedido en México, por el Tecnológico de Monterrey.

Características

El modelo educativo que el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado para sus programas de educación continua incluye experiencias de aprendizaje centradas en el alumno. En todos los programas se combinan: el método del caso, conceptos de PBL (Problem-Based Learning) y POL (Project-Oriented Learning), así como simulaciones y aprendizaje colaborativo.

Horarios

Fecha de Inicio Calendario 26 de Mayo 2014

Módulo Temas Duración Fecha de Impartición Horarios y días de

semana 1 Introducción a la Administración

de Riesgos 12 26 y 27 de Mayo 2014 Lunes - Martes 4:00 p.m. -10:00 p.m.

2 Herramientas Cuantitativas 20 30 de Junio, 1 y 2 de julio 2014

Lunes 4:00 p.m. -10:00 p.m.

Martes - Miércoles 3:00 p.m. - 10:00 p.m.

3 Mercados y Productos Financieros 20 28, 29, 30 de Julio 2014

4 Riesgo de Mercado 20 25, 26 y 27 de Agosto 2014

5 Riesgo de Crédito 20 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre 2014 6 Riesgo de Operación 20 27, 28, 29 de Octubre 2014

7 Riesgo de Líquidez (Balance o

ALM) 16 24, 25 y 26 de Noviembre

2014 Lunes

4:30 p.m. - 9:30 p.m.

Martes - Miércoles 4:30 p.m. - 10:00 p.m.

8 Administración Integral de Riesgos 16 5,6 y 7 de Enero 2015 Total de Horas 144

Sede Panamá

Requisitos de admisión

 Llenar la solicitud de admisión

 Copia de la cédula de identidad

 Hoja de vida

 Cancelación de matrícula

Incripciones hasta el 15 de mayo 2014 Consulte por:

 Planes especiales para empresas, financiamientos.

 Descuentos EXATEC

Mayor información:

Lic. Ingrid Him V.

Coordinadora de Programas de Educación Ejecutiva Tecnológico de Monterrey – Sede Panamá

Tel: (507) 340-6262 – (507) 340-6263 Cel: (507) 6205-9730

[email protected]