7.1. Tipologia de riscos financers (normativa de Basilea) 7.2. Mesura del risc de mercat i crèdit (VaR, CVaR i CreditVaR) 7.3. Introducció al risc operacional
7.4. Risc de capital i RAROC 8. Models estadístics en finances
8.1. Introducció als models estocàstics en finances 8.2. Models d’evolució de preus
8.3. Mètodes de simulació de Montecarlo. Introducció 8.4. Exemples: borsa i tipus d’interès
Metodologia i activitats formatives
Es fan classes presencials de teoria i classes pràctiques de dos tipus:
— plantejament de casos aplicats i exercicis
— resolució de situacions pràctiques amb l’ús de l’ordinador.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges
Es proposen exercicis dirigits a avaluar l’habilitat de l’estudiant en l’aplicació i desenvolupament dels conceptes explicats durant les classes. En concret, es proposen quatre exercicis en les dates
(orientatives) següents:
— Prova 1 (estadística per a les assegurances): primera quinzena d’octubre.
— Prova 2 (estadística per a les finances): primera quinzena de novembre.
— Prova 3 (estadística per a les finances): primera quinzena de desembre.
— Prova 4 (estadística per a les finances): primera quinzena de gener.
Dins la modalitat d’avaluació continuada és obligatori lliurar de manera correcta les quatre
pràctiques. Aquestes pràctiques tenen un pes en la nota final del 50 % (cadascuna un 12,5 % de la nota final).
Hi ha una prova final de tancament en la data oficial, que té un pes del 50 % en la nota final.
Aquesta prova consta de quatre exercicis (un per a la part d’estadística per a les assegurances i tres
PD:Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=...
per a la part d’estadística per a les finances), i els alumnes en la modalitat d’avaluació continuada n’han de fer només un (escollit entre els quatre de proposats).
Els estudiants que vulguin renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única han de fer-ho abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.
Avaluació única
L’avaluació única consisteix en un examen escrit en la data oficial. Consta de quatre exercicis, un per a la part d’estadística per a les assegurances i tres per a la part d’estadística per a les finances.
Fonts d'informació bàsica Llibre
Ayuso, M. ... [et al.]. Estadística actuarial vida. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007. ISBN 8447531309.
Sarabia Alegría, J.M.; Gómez Déniz, E.; Vázquez Polo, F. Estadística actuarial : teoría y aplicaciones. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9788420550282.
Pérez-Torres, J.L. (2001) Conociendo el seguro. Unesser.
Benjamín Hernández, (2000) Bolsa y Estadística Bursátil, Díaz de Santos
Jón Danielsson. Financial Risk Forecasting (2012), Wiley.
Borrell, M. et al. (1997) Estadística Financiera aplicación y gestión de carteras de renta variable.
Editorial Ramón Areces.
Revisat pels Serveis Lingüístics de la UB.
PD:Mètodes Estadístics per a Finances i Assegurances http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=...
Pla docent de l'assignatura
Dades generals
Nom de l'assignatura: Anàlisi de Supervivència Codi de l'assignatura: 361245
Curs acadèmic: 2013-2014
Coordinació: LLUIS BERMUDEZ MORATA
Departament: Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Crèdits: 6
Hores estimades de dedicació Hores totals 150
Activitats presencials 60
- Teorico-pràctica 30
- Pràctiques de problemes 15 - Pràctiques d'ordinadors 15
Treball tutelat/dirigit 30
Aprenentatge autònom 60
Recomanacions
L’anàlisi de la supervivència és un conjunt de tècniques i models estadístics que tracten d’analitzar les variables aleatòries definides, com ara la durada o temps entre dos successos.
La característica més rellevant d’aquesta matèria és la seva aplicabilitat en àmbits i camps molt diversos. Per citar alguns exemples: en medicina (temps fins a la curació d’un pacient), en biologia (temps fins a la mort d’un animal), en sociologia (temps fins a l’ocupació d’una persona en atur), en epidemiologia (temps fins a la infecció), en assegurances (temps fins a la mort d’una persona), en geriatria (temps fins a la incapacitació d’una persona), en enginyeria (temps fins a la fallada d’un
PD:Anàlisi de Supervivència http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=...
component), en pediatria (temps fins al deslletament), etcètera.
Competències que es desenvolupen
Transversals comunes de la UB
-
Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).-
Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).-
Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).Específiques de la titulació
-
Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.-
Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic,d'avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.
-
Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.Objectius d'aprenentatge
Referits a coneixements
Conèixer i distingir les funcions de supervivència, les funcions de risc i la funció de risc acumulada.
Reconèixer la presència de dades censurades i/o truncades en un estudi estadístic.
Modelar amb procediments paramètrics o semiparamètrics dades que representen durades entre dos successos.
Utilitzar el model de Cox de riscos proporcionals per a la inclusió de covariables en els estudis
PD:Anàlisi de Supervivència http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=...
de supervivència.
Referits a habilitats, destreses
Aplicar les principals tècniques i models per a l’anàlisi de la supervivència utilitzant programari estadístic de referència.
Blocs temàtics
1. Conceptes i inferència