La investigación presenta una introducción dedicada a la contextualización del tema de investigación que se desarrollará, a través de la presentación de un marco teórico, en el que se presentan teorías y conceptos, cuyo esquema ha guiado la investigación. Este estudio se realizó mediante la recolección de información secundaria obteniendo información de los sitios web oficiales del gobierno del Perú, por otro lado, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para verificar las hipótesis, dada la naturaleza de la investigación. los objetivos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
- Descripción del problema
- Delimitación de la Investigación
- Delimitación espacial
- Delimitación Temporal
- Delimitación Conceptual
- Formulación del Problema
- Problema General
- Problemas específicos
- Objetivos de la Investigación
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Justificación de la Investigación
- Justificación teórica
- Justificación metodológica
- Justificación práctica
- Alcances y Limitaciones de la Investigación
- Alcances
- Limitaciones
Cómo se relacionan los créditos totales del sistema financiero bancario con el riesgo crediticio del Perú. Cómo se relaciona la evolución del número total de deudores con el nivel de morosidad en el sistema financiero bancario del Perú.
Antecedentes nacionales
Conclusión: El objetivo de la investigación fue: “Determinar la tendencia de la Morosidad en cada una de las Empresas del Sector Bancario Peruano, para conocer cuál de los sujetos registra mayor índice de cartera morosa con relación a la cartera bruta total, cartera alta . El riesgo en proporción de la cartera bruta y cartera pesada con relación a los créditos directos y condicionales, durante el período de análisis y mencionar los principales factores que han provocado que la tasa de morosidad tenga una tendencia creciente o decreciente durante el período de estudio. El estudio de investigación también muestra que los bancos, a diferencia de las empresas de microfinanzas, tienen una tasa de morosidad más baja, esto se debe a que prestan con más cuidado, evitando el sobreendeudamiento y promoviendo un crecimiento saludable de los préstamos.
Bases Teóricas Científicas
- Riesgo crediticio
- Morosidad
Las conclusiones mostraron que el número de impagos está disminuyendo en relación con el número de préstamos concedidos. Esto muestra que el número de colocaciones continúa creciendo, pero en menor proporción, lo que significa que las entidades financieras están asumiendo un mayor riesgo crediticio en las colocaciones, hecho que refleja el nivel de provisiones disponible para cada institución financiera, que típicamente es 2,3 veces el cartera vencida. El riesgo de crédito surge cuando las contrapartes no pueden o son completamente incapaces de cumplir con sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito incluye tanto el riesgo de incumplimiento, que es la evaluación objetiva de la probabilidad de que una contraparte incumpla, como el riesgo de mercado, que mide la pérdida financiera en la que se incurrirá si el cliente incumple. 2003) señala que, dentro de las principales definiciones de riesgo de crédito, podemos resumir las siguientes: el riesgo de crédito surge cuando las contrapartes no están dispuestas o son completamente incapaces de cumplir con sus obligaciones contractuales.
El riesgo de crédito incluye tanto el riesgo de incumplimiento, que es la evaluación objetiva de la probabilidad de que una contraparte incumpla, como el riesgo de mercado, que mide la pérdida financiera en la que se incurrirá si el cliente incumple. Esto significa que el riesgo crediticio lo asumen los individuos, las empresas y las instituciones financieras. 2010) define el riesgo de crédito como la probabilidad de que una entidad no pague a su vencimiento. La morosidad es la proporción de préstamos atrasados en comparación con el total de préstamos. Es utilizado por las instituciones financieras como una medida del riesgo crediticio general; lo que le permitirá evaluar la calidad de sus créditos, comparar su gestión con la de sus principales competidores, pero también para la evaluación del supervisor.
Es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo en una cartera de préstamos.
Definición de conceptos
Se trata de la cancelación del crédito cuando existe evidencia de que se han agotado los esfuerzos formales de cobro o se ha determinado que la recuperación del crédito es prácticamente imposible. Es una operación mediante la cual el banco, basándose en la confianza que merece el inversionista, otorga a éste la autoridad para disponer o utilizar su capital con la condición de que se le devuelva el principal y los intereses pactados. dentro del período más largo especificado (RZS, 2019). En el ámbito financiero y empresarial, se conoce como moroso (SBS) a una persona que se retrasa repetidamente en el pago de obligaciones contractuales, especialmente aquellas que registran aceptaciones impagas, tiene malos antecedentes conocidos y no cumple con todo tipo de contratos y deberes. ). , 2018).
Planteamiento de Hipótesis
- Hipótesis general
- Hipótesis especificas
H1: El número total de deudores está relacionado con la evolución del nivel de morosidad en el sistema financiero bancario del Perú. Ho: La evolución de la tasa de interés promedio del sistema financiero no está relacionada con el grado de morosidad del sistema financiero bancario del Perú. Ho: El crecimiento de la actividad económica no está relacionado con el nivel de morosidad del sistema bancario financiero del Perú.
H1: El crecimiento de la actividad económica está relacionado con el nivel de morosidad en el sistema financiero bancario del Perú.
Variables e indicadores
- Identificación de variables
- Operacionalización de las variables
- Tipo de investigación
- Diseño de investigación
- Nivel de investigación
- Población y muestra de estudio
- Técnicas de recolección de datos
- Procesamiento y análisis de datos
El diseño de investigación es no experimental ya que los fenómenos fueron observados tal como ocurren en su contexto natural y luego analizados, es decir, no se realizará ninguna manipulación o modificación de las condiciones o características del objeto de estudio. El nivel de investigación es causal, pues el propósito de la investigación fue determinar qué factores generan o alimentan el riesgo crediticio en el sistema financiero del Perú, donde la variable independiente es la causa y la variable dependiente es la consecuencia. Como población se utilizaron series de tiempo de las variables de investigación y la muestra será del 2015 al 2021.
En la investigación se obtendrá información a través de la técnica de series de tiempo, que es la recolección de datos que se realiza con el fin de obtener información, la cual será procesada y analizada, de acuerdo a los objetivos actuales. En la investigación se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics Versión 21, el cual contiene diversas herramientas donde se utilizará la correlación de Spearman. Luego, mediante estadística descriptiva se obtendrán tablas de frecuencia respecto de los datos de los años 2015-2021.
Además, para verificar una hipótesis se utilizará estadística inferencial, se utilizó la correlación no paramétrica de Spearman, obteniendo así si existe cierto grado de correlación o correlación entre las variables riesgo crediticio, número de deudores, tasa de interés, ranking promedio y total. del sistema bancario - financiero del Perú.
- Composición del sistema financiero en el Perú
- Estructura de los créditos directos del sistema financiero en el Perú
- Dolarización de créditos y depósitos del sistema financiero en el Perú
- Créditos atrasados del sistema financiero en el Perú
- Créditos de las empresas bancarias al sector privado del Perú
- Comportamiento de las tasas de interés promedio de las empresas bancarias
- Comportamiento del Producto Bruto Interno del Perú
- Comportamiento de la morosidad en el Perú
- Número de deudores del sistema bancario en el Perú
El Gráfico 2 nos muestra el comportamiento de la dolarización del crédito en el Perú. Al respecto, podemos precisar que los créditos en moneda extranjera han disminuido en los últimos años y alcanzan el 22,93% a noviembre de 2021. aumento del tipo de cambio para dicho período. En el Gráfico 3 se observa que la morosidad crediticia en el sistema financiero ha tenido una tendencia a la baja, especialmente en los créditos hipotecarios (3.17%), créditos de consumo (2.73%) y créditos a micro y pequeñas empresas (7.48%), esto se debe a las facilidades Ofrecido. otorgado a los agentes económicos ante la pandemia sanitaria del COVID 19 por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. La Figura 4 nos muestra los créditos otorgados por las empresas bancarias a actores económicos del sector privado del país. En este contexto, podemos indicar que el programa reactivado del Perú ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del crédito. Este programa fue impulsado por el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, con el objetivo de no romper la cadena de pagos que tenía establecida.
En la Figura 5 se muestra una tendencia a la baja en las tasas de interés promedio del sistema bancario del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú, a través de la política monetaria, especialmente la tasa de interés de referencia con el objetivo de bajarla. La Figura 6 está relacionada con la evolución de la economía, medida por el producto interno bruto, que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en el Perú en un período determinado. En la Figura 7 se muestra que durante el periodo de análisis definido para este estudio, la mala conducta del sistema bancario en Perú ha mostrado una tendencia creciente, pero para la fase de la pandemia sanitaria COVID-19 pude ver una recuperación que luego aumentó en el segundo semestre de 2020. a 3,6 en diciembre de ese año.
Este no aumentó debido a las medidas implementadas por el gobierno a raíz de la pandemia sanitaria, que además de reducir la demanda en el país, provocaron una caída del empleo.
Comprobación de la hipótesis general
- Primera Hipótesis especifica
- Segunda Hipótesis especifica
- Tercera Hipótesis especifica
Probar la hipótesis general, es decir, la relación entre la morosidad o riesgo de crédito y los créditos totales del sistema bancario. Verificar la primera hipótesis específica, es decir, la relación entre la morosidad o riesgo de crédito y el número total de deudores en el sistema bancario. La evolución de la tasa de interés promedio del sistema financiero no está relacionada con el nivel de morosidad en el sistema financiero bancario del Perú.
La evolución de la tasa de interés promedio del sistema financiero está relacionada con el grado de morosidad del sistema financiero bancario del Perú. Verificar la segunda hipótesis específica, es decir, la relación entre morosidad o riesgo de crédito y la tasa de interés promedio del sistema bancario. Verificar la tercera hipótesis específica, es decir, la relación entre la morosidad o riesgo crediticio del sistema bancario y la tasa de crecimiento de la economía, medida por el producto interno bruto - PIB.
El riesgo de crédito y su influencia en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito Unión Popular en el periodo 2007-2010. Influencia de las provisiones en la rentabilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, período 2001-2016. Prevalencia del riesgo crediticio sobre la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C., sucursal Chiclayo -2015.
