Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia euros del subfondo
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 18 de septiembre de 2009
Dólar australiano . . . AUD 1,692904 = EUR 1 Dólar canadiense . . . CAD 1,571524 = EUR 1 Libra esterlina . . . GBP 0,901212 = EUR 1 Corona noruega . . . NOK 8,633193 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,471051 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 18 de septiembre de 2009
DWS Invest Energy
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Acciones
Acergy SA . . . Título 50 000 50 000 Addax Petroleum Corp. . . . Título 65 000 65 000 Apache Corp. . . . Título 33 000 33 000 Baker Hughes, Inc. . . Título 5 000 17 000 BJ Services Co. . . . Título 33 000 33 000 BP Plc . . . Título 200 000 400 000 Brigham Exploration Co. . . . Título 30 000 30 000 Cabot Oil & Gas Corp. . . . Título 12 000 12 000 Cairn Energy Plc . . . Título 11 000 11 000 Cameron International Corp. . . . Título 31 800 31 800 Canadian Natural Resources Ltd . . . Título 38 400 47 400 Chesapeake Energy Corp. . . . Título 138 000 158 000 Chevron Corp. . . . Título 76 900 91 900 Cie Generale de Geophysique-Veritas . . . Título 69 900 69 900 Complete Production Services, Inc. . . Título 42 000 42 000 ConocoPhillips . . . Título 76 100 96 100 Continental Resources, Inc. . . . Título 25 500 25 500 Devon Energy Corp. . . Título 26 150 33 150 Diamond Offshore Drilling, Inc. . . . Título 7 000 7 000 DNO ASA . . . Título 231 600 231 600 Enbridge, Inc. . . . Título 85 000 85 000 EnCana Corp. . . . Título 32 500 44 500 ENI SpA . . . Título 20 000 EXCO Resources, Inc. . . . Título 50 000 50 000 Exxon Mobil Corp. . . . Título 61 000 81 000 Fortum OYJ . . . Título 12 000 12 000 Galp Energia SGPS SA . . . Título 5 600 50 600 Goodrich Petroleum Corp. . . . Título 10 000 10 000 Halliburton Co. . . . Título 51 200 70 200 Helmerich & Payne, Inc. . . . Título 19 800 19 800 Hess Corp. . . . Título 8 300 23 300 Husky Energy, Inc. . . . Título 20 000 20 000 Marathon Oil Corp. . . Título 10 000 10 000 Murphy Oil Corp. . . . Título 10 000 10 000 Nabors Industries Ltd . . . Título 45 000 45 000 National Oilwell Varco, Inc. . . . Título 15 000 25 000 Newfield Exploration Co. . . . Título 42 000 42 000 NovaTek OAO -GDR Reg- . . . Título 10 000 10 000 OAO Gazprom -ADR- . . . Título 41 000 41 000 Occidental Petroleum Corp. . . Título 12 000 29 000 Oil Search Ltd . . . Título 19 300 142 300 OMV AG . . . Título 30 000 30 000
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Patterson-UTI Energy, Inc. . . . Título 35 300 35 300 Peabody Energy Corp. . . . Título 32 000 47 000 Petrobank Energy & Resources Ltd . . . Título 5 000 5 000 Petro-Canada . . . Título 5 000 20 000 PetroHawk Energy Corp. . . . Título 10 000 10 000 Premier Oil Plc . . . Título 15 000 15 000 Premier Oil Plc -Rights Exp 06May09 . . . Título 6 666 6 666 Pride International, Inc. . . . Título 12 000 12 000 Range Resources Corp. . . . Título 25 200 25 200 Repsol YPF SA . . . Título 111 000 121 000 Rosneft Oil Co. -GDR- . . . Título 355 000 355 000 Royal Dutch Shell Plc -A- . . . Título 50 000 100 000 RWE AG . . . Título 27 000 27 000 Saipem SpA . . . Título 90 000 102 000 Santos Ltd . . . Título 35 000 Schlumberger Ltd . . . Título 27 200 41 200 Seadrill Ltd . . . Título 25 000 25 000 Southwestern Energy Co. . . . Título 14 000 14 000 St Mary Land & Exploration Co. . . . Título 15 000 15 000 Sunoco, Inc. . . . Título 20 000 20 000 Talisman Energy, Inc. . . . Título 99 200 139 200 Technip SA . . . Título 61 200 61 200 Tenaris SA . . . Título 30 000 30 000 TransCanada Corp. . . . Título 30 000 30 000 Transocean Ltd . . . Título 25 000 33 000 Tullow Oil Plc . . . Título 92 200 92 200 Valero Energy Corp. . . . Título 65 000 65 000 Vallourec . . . Título 7 000 7 000 Weatherford International Ltd . . . Título 45 000 45 000 Weatherford International Ltd . . . Título 150 300 150 300 Wellstream Holdings Plc . . . Título 50 000 50 000 Woodside Petroleum Ltd . . . Título 18 000 18 000 XTO Energy, Inc. . . . Título 32 250 50 250
Valores de renta fija
3,75 % Addax Petroleum Corp. 2007/2012 . . USD 400 000
Valores admitidos o negociados en mercados organizados Acciones
Afren Plc . . . Título 300 000 300 000 LUKOIL -ADR- . . . Título 39 000 39 000 Petroleo Brasileiro SA -ADR- . . . Título 32 300 47 300
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Cuenta de resultados
del 1 de enero de 2009 al 18 de septiembre de 2009
Dividendos . . . EUR 298 858,75 Intereses de valores . . . EUR 5 777,75 Intereses de las inversiones de los recursos líquidos . . . EUR 2 029,25 Deducción de la retención extranjera en la fuente . . . EUR -62 691,22 Compensación de rendimientos . . . EUR -109 153,74
Total ingresos . . . . EUR 134 820,79
Comisión de gestión . . . EUR -166 627,49 Comisión de la depositaria . . . EUR -24 994,16 Taxe d’abonnement . . . EUR -5 680,04 Gastos por intereses de créditos . . . EUR -2 194,39 Compensación de gastos . . . EUR 55 529,82 Otros gastos . . . EUR -8 035,04
Total gastos . . . . EUR -152 001,30 Gastos netos ordinarios . . . . EUR -17 180,51
Ganancias realizadas . . . EUR 47 202,79 Pérdidas realizadas . . . EUR -1 775 431,58
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Energy, la ratio de gastos totales para el ejercicio compren-dido entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de septiembre de 2009 asciende al:
Clase LC 1,78% anual, Clase FC 0,91% anual, Clase LD 1,78% anual, Clase A2 1,75% anual, Clase NC 2,56% anual, Clase E2 0,89% anual
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo referido a la clase de acciones correspondiente en un ejercicio.
Patrimonio del subfondo al comienzo del periodo . . . EUR 14 711 988,13 Flujo de recursos procedente de la venta de acciones . . . . EUR 9 364 604,47 Salida de recursos procedente de reembolsos de acciones EUR -15 977 234,81 Compensación de ingresos y gastos . . . EUR 53 623,92 Gastos netos ordinarios . . . EUR -17 180,51 Ganancias realizadas . . . EUR 47 202,79 Pérdidas realizadas . . . EUR -1 775 431,58 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas . . . EUR 4 534 848,09
Patrimonio del subfondo al término del periodo . . . . EUR 10 942 420,50
Evolución del patrimonio del subfondo 2009
DWS Invest Energy
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre divisas (venta) Venta de divisas a plazo
EUR/USD EUR 6 580
Contratos de futuros sobre divisas (compra) Compra de divisas a plazo
DWS Invest Energy
Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liquidativo por acción en una comparación a 3 años
Patrimonio del subfondo al término del periodo
2009 . . . EUR 10 942 420,50 2008 . . . EUR 14 711 988,13 2007 . . . EUR 25 593 840,21
Valor liquidativo por acción al término del periodo
2009 Clase LC . . . EUR 98,44 Clase LD . . . EUR 98,53 Clase NC . . . EUR 93,54 Clase FC . . . EUR 105,70 Clase A2 . . . USD 85,92 Clase E2 . . . USD 88,62 2008 Clase LC . . . EUR 78,94 Clase LD . . . EUR 79,00 Clase NC . . . EUR 75,42 Clase FC . . . EUR 84,23 Clase A2 . . . USD 62,75 Clase E2 . . . USD 63,88 2007 Clase LC . . . EUR 150,09 Clase LD . . . EUR 150,21 Clase NC . . . EUR 144,51 Clase FC . . . EUR 158,76 Clase A2 . . . USD 123,89 Clase E2 . . . USD 125,07
Valores negociados en bolsa 516 346 253,07 90,20 Valores de renta fija
3,75 % AIB Mortgage Bank (MTN) 2006/2010 ** . . . EUR 7 500 000 % 100,414 7 531 050,00 1,32 3,75 % AIG Mortgage Bank (MTN) 2006/2013 ** . . . EUR 10 000 000 5 000 000 % 99,504 9 950 400,00 1,74 3,40 % Austria Government Bond 2009/2014 . . . EUR 2 300 000 2 300 000 % 103,005 2 369 115,00 0,41 4,25 % Ayt Cedulas Cajas Global (MTN) 2009/2014 ** . . . EUR 2 600 000 2 600 000 % 100,874 2 622 724,00 0,46 4,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN)
2007/2017 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 104,863 5 243 150,00 0,92 3,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2009/2016 EUR 5 000 000 5 000 000 % 99,177 4 958 850,00 0,87 3,25 % Bank of Ireland Mortgage Bank (MTN) 2005/2015 EUR 3 000 000 3 000 000 % 93,485 2 804 550,00 0,49 4,625 % Bank of Ireland Mortgage Bank (MTN) 2009/2014 EUR 7 000 000 7 000 000 % 100,732 7 051 240,00 1,23 4,00 % Bank of Ireland Mortgage Bank 2006/2013 . . . EUR 1 200 000 1 200 000 % 99,865 1 198 380,00 0,21 5,50 % Belgium Government Bond 1998/2028 . . . EUR 1 250 000 1 250 000 % 113,622 1 420 281,25 0,25 3,25 % Belgium Government Bond 2006/2016 ** . . . EUR 9 000 000 % 101,023 9 092 070,00 1,59 4,00 % Belgium Government Bond 2006/2022 ** . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 100,388 10 038 800,00 1,75 4,25 % Bundesobligation 2007/2012 ** . . . EUR 22 500 000 22 500 000 % 107,082 24 093 562,50 4,21 4,00 % Bundesobligation 2008/2013 ** . . . EUR 10 000 000 % 106,925 10 692 500,00 1,87 2,50 % Bundesobligation 2009/2014 ** . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 100,386 10 038 550,00 1,75 4,75 % Bundesrepublik Deutschland 1998/2028 ** . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 108,28 10 828 050,00 1,89 4,75 % Bundesrepublik Deutschland 2003/2034 ** . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 108,678 10 867 850,00 1,90 3,25 % Bundesrepublik Deutschland 2005/2015 ** . . . EUR 14 750 000 14 750 000 % 103,218 15 224 581,25 2,66 4,00 % Bundesrepublik Deutschland 2006/2016 ** . . . EUR 10 000 000 % 106,66 10 666 000,00 1,86 4,25 % Bundesrepublik Deutschland 2008/2018 ** . . . EUR 13 250 000 13 250 000 % 107,482 14 241 431,25 2,49 3,75 % Bundesrepublik Deutschland 2008/2019 ** . . . EUR 15 000 000 25 000 000 10 000 000 % 103,626 15 543 975,00 2,71 4,875 % Caixa d’Estalvis de Catalunya 2007/2017 . . . EUR 12 000 000 % 101,389 12 166 680,00 2,13 3,875 % Caixa Geral de Depositos SA 2006/2016 . . . EUR 8 000 000 8 000 000 % 100,431 8 034 447,12 1,40 4,625 % Czech Republic International (MTN) 2004/2014 . . . EUR 5 300 000 % 105,914 5 613 442,00 0,98 4,50 % Federal State of North Rhine Westphalia
2007/2018 ** . . . EUR 7 000 000 % 106,797 7 475 763,82 1,31 4,75 % France Government Bond OAT 2002/2012 . . . EUR 7 500 000 7 500 000 % 108,245 8 118 375,00 1,42 3,75 % France Government Bond OAT 2009/2019 . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 101,352 10 135 250,00 1,77 5,75 % Government of France 2001/2032 ** . . . EUR 3 600 000 3 600 000 % 122,115 4 396 140,00 0,77 3,50 % Government of France 2005/2015 ** . . . EUR 2 000 000 % 104,068 2 081 350,00 0,36 3,25 % Government of France 2006/2016 ** . . . EUR 8 000 000 % 101,84 8 147 200,00 1,42 4,60 % Hellenic Republic Government Bond
2003/2013 ** . . . EUR 7 000 000 7 000 000 % 99,675 6 977 250,00 1,22 4,50 % Hellenic Republic Government Bond 2004/2014 . . EUR 10 000 000 % 98,585 9 858 500,00 1,72 4,10 % Hellenic Republic Government Bond 2007/2012 . . EUR 22 000 000 25 000 000 3 000 000 % 99,535 21 897 700,00 3,82 6,00 % Hellenic Republic Government Bond 2009/2019 . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 101,695 5 084 750,00 0,89 4,50 % Hungary Government International Bond
2003/2013 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 102,439 5 121 950,00 0,89 4,60 % Ireland Government Bond 1999/2016 . . . EUR 21 000 000 21 000 000 % 103,505 21 736 050,00 3,80 3,90 % Ireland Government Bond 2009/2012 . . . EUR 7 000 000 7 000 000 % 103,57 7 249 900,00 1,27 4,00 % Ireland Government Bond 2009/2014 . . . EUR 3 000 000 3 000 000 % 102,785 3 083 550,00 0,54 5,90 % Ireland Government Bond 2009/2019 . . . EUR 4 000 000 4 000 000 % 107,927 4 317 080,00 0,75 5,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2002/2033 . . . EUR 3 100 000 3 100 000 % 113,872 3 530 047,50 0,62 4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2003/2013 ** . . . EUR 22 500 000 12 500 000 % 106,265 23 909 625,00 4,18 4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2004/2015 . . . EUR 3 150 000 3 150 000 % 106,185 3 344 827,50 0,58 3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2016 ** . . . EUR 13 000 000 % 103,26 13 423 800,00 2,34 3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2021 ** . . . EUR 5 000 000 % 97,195 4 859 750,00 0,85 4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2007/2012 . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 105,715 10 571 500,00 1,85 3,75 % Kingdom of Belgium 2005/2015 ** . . . EUR 13 000 000 % 104,61 13 599 300,00 2,38 3,875 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
2005/2025 ** . . . EUR 5 000 000 % 90,038 4 501 925,00 0,79 3,875 % National Bank of Greece SA 2009/2016 . . . EUR 3 200 000 3 200 000 % 94,203 3 014 496,00 0,53 4,375 % Nationwide Building Society (MTN) 2007/2022 ** EUR 11 000 000 % 95,415 10 495 650,00 1,83 3,25 % Netherlands Government Bond 2005/2015 ** . . . EUR 11 000 000 % 102,57 11 282 700,00 1,97 4,00 % Netherlands Government Bond 2006/2016 ** . . . EUR 8 000 000 % 105,915 8 473 200,00 1,48 4,00 % Netherlands Government Bond 2008/2018 . . . EUR 2 150 000 2 150 000 % 104,535 2 247 502,50 0,39 4,50 % OTP Mortgage Bank (MTN) 2008/2010 . . . EUR 5 000 000 % 100,685 5 034 250,00 0,88 3,35 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
2005/2015 ** . . . EUR 14 000 000 % 100,34 14 047 600,00 2,45 3,85 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
2005/2021 ** . . . EUR 3 500 000 % 96,74 3 385 900,00 0,59 5,00 % Republic of Austria 144A 2002/2012 . . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 108,12 10 812 000,00 1,89 3,50 % Republic of Austria 2005/2015 ** . . . EUR 2 000 000 % 102,64 2 052 800,00 0,36 6,75 % Republic of Hungary (MTN) 2009/2014 . . . EUR 1 770 000 1 770 000 % 108,133 1 913 946,38 0,33 5,625 % Republic of Poland (MTN) 2008/2018 ** . . . EUR 3 000 000 3 000 000 % 107,51 3 225 300,00 0,56 4,10 % Spain Government Bond 2008/2018 . . . EUR 4 300 000 4 300 000 % 102,515 4 408 145,00 0,77 4,00 % Yorkshire Building Society (MTN) 2006/2011 ** . . EUR 10 000 000 % 101,683 10 168 300,00 1,78 4,25 % Yorkshire Building Society (MTN) 2007/2010 ** . . EUR 10 000 000 % 100,712 10 071 200,00 1,76
Cartera correspondiente a 31 de diciembre de 2009
Título Importe Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
divisa o cartera en el periodo de referencia euros del subfondo
DWS Invest Euro Bonds (Premium)
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 10 244 500,00 1,79
Valores de renta fija
3,60 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2009/2014 . . EUR 10 000 000 10 000 000 % 102,445 10 244 500,00 1,79
Total cartera 526 590 753,07 91,99
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados de tipos de interés -753,62 -0,00
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre tipos de interés
Germany Federal Republic Bonds 2 year Futures
03/2010 107,91 EUR . . . Título -872 872 -109 000,00 -0,02 UK Treasury Notes Futures 03/2010 113,84 GBP . . . Título 80 80 10 246,38 0,00
Opciones
Opciones sobre contratos de futuros sobre tipos de interés
Call OGBL 02/2010 EUR 123 . . . Título -5 31 500,00 0,01 Call OGBL 02/2010 EUR 122,5 . . . Título -10 52 000,00 0,01 Put OGBL 03/2010 EUR 120 . . . Título -20 -25 000,00 -0,01 Call OGBL 02/2010 EUR 124 . . . Título -10 39 500,00 0,01
Swaps -578 221,03 -0,10
Créditos/deudas
Credit default swaps Vendedor de la protección
CS Hellenic Republic / 0,505% 20/09/2013 . . . Título 11 000 000 -578 221,03 -0,10
Depósitos bancarios 36 041 616,35 6,30
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 33 304 116,79 5,82
Depósitos en otras divisas de la UE/EEE
Libra esterlina . . . GBP 534 741 595 686,14 0,10 Corona sueca . . . SEK 390 37,98 0,00
Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Dólar estadounidense . . . USD 3 062 203 2 141 775,44 0,38
Otros activos patrimoniales 11 308 685,33 1,98
Derechos de intereses . . . 10 185 373,82 1,78 Créditos por superar el “expense cap” . . . 248 896,93 0,04 Otros activos patrimoniales . . . 874 414,58 0,16
Deudas a corto plazo -909 525,98 -0,16
Otras obligaciones . . . -909 525,98 -0,16
Patrimonio del subfondo 572 452 554,12 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 111,36 Clase LD . . . EUR 104,01 Clase NC . . . EUR 109,54 Clase FC . . . EUR 113,16 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 1 979 483 Clase LD . . . Título 1 866 025 Clase NC . . . Título 619 495 Clase FC . . . Título 796 081
Título Importe Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
DWS Invest Euro Bonds (Premium)
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Valores de renta fija
3,50 % AIB Mortgage Bank (MTN) 2006/2009 . . EUR 17 000 000 5,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1999/2009 . . . EUR 7 000 000 4,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2005/2025 . . . EUR 5 000 000 2,75 % Banco Espanol de Credito SA
2005/2012 . . . EUR 7 000 000 4,375 % Banco Espirito Santo SA (MTN)
2008/2011 . . . EUR 10 000 000 3,25 % Banco Pastor SA 2009/2014 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 4,50 % Banco Santander SA 2004/2016 . . . EUR 5 000 000 4,625 % Bayer Capital Corp BV (MTN) 2009/2014 . EUR 1 490 000 1 490 000 3,75 % BNP Paribas (MTN) 2006/2011 . . . EUR 10 000 000 4,00 % BNP Paribas Covered Bonds SA
2007/2010 . . . EUR 5 000 000 3,50 % Bundesrepublik Deutschland
2005/2016 . . . EUR 21 050 000 2,375 % Compagnie de Financement Foncier
(MTN) 2005/2009 . . . EUR 5 000 000 4,25 % Compagnie de Financement Foncier
(MTN) 2007/2009 . . . EUR 5 000 000 0,765 % Danske Bank A/S (MTN) 2005/2010 * . . . EUR 2 000 000 4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2008/2011 . . . EUR 2 000 000 3,25 % Deutsche Telekom International Finance
BV (MTN) 2005/2010 . . . EUR 2 000 000 6,00 % Deutsche Telekom International Finance
BV (MTN) 2009/2017 . . . EUR 2 550 000 2 550 000 5,50 % E.ON International Finance BV (MTN)
2009/2016 . . . EUR 765 000 765 000 4,875 % E.ON International Finance BV
2009/2014 . . . EUR 2 680 000 2 680 000 5,50 % EDP Finance BV (MTN) 2009/2014 . . . EUR 430 000 430 000 5,375 % Finland Government Bond 2002/2013 . . . EUR 10 000 000 4,375 % GDF Suez 2009/2012 . . . EUR 2 731 000 2 731 000
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
5,25 % Hellenic Republic Government Bond
2002/2012 . . . EUR 3 000 000 3 000 000 4,30 % Hellenic Republic Government Bond
2007/2017 . . . EUR 15 000 000 4,375 % Hungary Government International Bond
1999/2009 . . . EUR 5 000 000 4,00 % Hungary Government International Bond
2003/2010 . . . EUR 3 000 000 4,40 % Ireland Government Bond 2008/2019 . . . EUR 3 000 000 3 000 000 2,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2005/2010 . . . EUR 12 000 000 3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2006/2011 . . . EUR 12 500 000 2,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2006/2017 . . . EUR 16 122 450 1,141 % JP Morgan Chase & Co. (MTN)
2005/2015 * . . . EUR 3 000 000 5,75 % OTP Bank Plc 2008/2011 . . . EUR 4 900 000 3,875 % Poland Government International
Bond (MTN) 2004/2009 . . . EUR 13 000 000 0,82 % Rabobank Nederland NV (MTN)
2008/2010 * . . . EUR 7 000 000 5,75 % Romania Government International Bond
2003/2010 . . . EUR 3 000 000 5,00 % RWE Finance BV 2009/2015 . . . EUR 1 180 000 1 180 000 4,00 % SEB AG 2007/2009 . . . EUR 5 000 000 3,75 % Stadshypotek AB (MTN) 2006/2013 . . . . EUR 5 000 000 3,375 % State of Bavaria Germany 2005/2013 . . . EUR 2 820 000 4,25 % Vattenfall Treasury AB (MTN) 2009/2014 . EUR 860 000 860 000 6,25 % Vodafone Group Plc 2009/2016 . . . EUR 1 571 000 1 571 000 7,00 % Volkswagen International Finance NV
(MTN) 2009/2016 . . . EUR 1 260 000 1 260 000 4,25 % United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 2000/2010 . . . USD 5 152 360 0,875 % United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 2004/2010 . . . USD 4 536 040 4 536 040
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe) Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de diciembre de 2009
Libra esterlina . . . GBP 0,897690 = EUR 1 Corona sueca . . . SEK 10,262745 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,429750 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de diciembre de 2009
Notas al pie
DWS Invest Euro Bonds (Premium)
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre tipos de interés
Contratos comprados
(Valores subyacentes: Euribor, Euribor 3-Month, Euro Bobl,
Euro Bund, UK Long Gilt, US Treasury Note) EUR 426 153
Contratos vendidos
(Valores subyacentes: Euro Bobl, Euro Bund, Euro Schatz,
Libor 3-Month, UK Long Gilt) EUR 2 064 093
Contratos de futuros sobre divisas (venta) Venta de divisas a plazo
USD/EUR EUR 9 900
Contratos de futuros sobre divisas (compra) Compra de divisas a plazo
USD/EUR EUR 10 564
Opciones
Opciones sobre derivados de tipos de interés
Opciones sobre contratos de futuros sobre tipos de interés
Opciones de compra vendidas (call)
(Valor subyacente: US Treasury Note 10-Year Future) EUR 22
Opciones de venta vendidas (put)
(Valor subyacente: US Treasury Note 10-Year Future) EUR 8
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Opciones sobre índices de renta fija
Opciones de compra compradas (call)
(Valor subyacente: US Treasury Notes 10-Year) EUR 296
Opciones de venta compradas (put)
(Valor subyacente: US Treasury Notes 10-Year) EUR 74
Opciones sobre contratos de futuros sobre índices de renta fija
Opciones de compra compradas (call)
(Valores subyacentes: FGBL, Long Gilt, OGBL, OGBM) EUR 6 023
Opciones de venta compradas (put)
(Valores subyacentes: FGBL, Long Gilt, OGBL, OGBM) EUR 2 807
Opciones de compra vendidas (call)
(Valores subyacentes: FGBL, OGBL, OGBM) EUR 13 930
Opciones de venta vendidas (put)
(Valores subyacentes: FGBL, OGBL, OGBM) EUR 5 565
Swaps
Swaps de tipos de interés
(Valores subyacentes: FWSwap 6M GBP Libor; Swap 6M Euribor,
Swap 3M USD Libor) EUR 647 774
Swapciones
(Valores subyacentes: CS Swaption 10 Forward,
DWS Invest Euro Bonds (Premium)
Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liquidativo por acción en una comparación a 3 años
Patrimonio del subfondo al cierre del ejercicio
2009 . . . EUR 572 452 554,12 2008 . . . EUR 462 539 793,00 2007 . . . EUR 649 643 684,44
Valor liquidativo por acción al cierre del ejercicio
2009 Clase LC . . . EUR 111,36 Clase LD . . . EUR 104,01 Clase NC . . . EUR 109,54 Clase FC . . . EUR 113,16 2008 Clase LC . . . EUR 104,28 Clase LD . . . EUR 100,60 Clase NC . . . EUR 103,05 Clase FC . . . EUR 105,48 2007 Clase LC . . . EUR 103,47 Clase LD . . . EUR 102,59 Clase NC . . . EUR 102,68 Clase FC . . . EUR 104,17
Patrimonio del subfondo al comienzo del ejercicio . . . EUR 462 539 793,00 Dividendo correspondiente al ejercicio anterior . . . EUR -6 164 260,20 Flujo de recursos procedente de la venta de acciones . . . . EUR 271 124 040,51 Salida de recursos procedente de reembolsos de acciones EUR -180 886 823,66 Compensación de ingresos y gastos . . . EUR -2 645 308,62 Rendimiento neto ordinario . . . EUR 14 668 474,16 Ganancias realizadas . . . EUR 8 652 922,98 Pérdidas realizadas . . . EUR -299 708,12 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas . . . EUR 5 463 424,07
Patrimonio del subfondo al cierre del ejercicio . . . . EUR 572 452 554,12
Evolución del patrimonio del subfondo 2009
Cuenta de resultados
del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009
Intereses de valores . . . EUR 16 223 159,07 Intereses de las inversiones de los recursos líquidos . . . EUR 174 830,58 Deducción de la retención extranjera en la fuente . . . EUR 41,79 Rendimientos de préstamos de valores . . . EUR 344 041,92 Compensación de rendimientos . . . EUR 3 985 065,64
Total ingresos . . . . EUR 20 727 139,00
Comisión de gestión . . . EUR -3 476 950,84 Comisión de administración . . . EUR -229 637,55 Comisión de la depositaria . . . EUR -52 178,21 Taxe d’abonnement . . . EUR -222 851,46 Comisión sobre el rendimiento procedente de las
operaciones de préstamo . . . EUR -172 020,96 Costes de distribución . . . EUR -327 876,23 Gastos por intereses de créditos . . . EUR -5 825,31 Compensación de gastos . . . EUR -1 339 757,02 Otros gastos . . . EUR -231 567,26
Total gastos . . . . EUR -6 058 664,84 Rendimiento neto ordinario . . . . EUR 14 668 474,16
Ganancias realizadas . . . EUR 8 652 922,98 Pérdidas realizadas . . . EUR -299 708,12
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Euro Bonds (Premium), la ratio de gastos totales para el ejer-cicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009 asciende al:
Clase LC 1,09% anual, Clase NC 1,54% anual, Clase LD 1,09% anual, Clase FC 0,63% anual
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo referido a la clase de acciones correspondiente en un ejercicio.
Además, como consecuencia de los ingresos adicionales procedentes de las operacio-nes de préstamos de valores se ha generado una comisión de rendimiento del 0,040% del patrimonio medio del subfondo.