[PDF] Top 20 Estimación del riesgo en un portafolio de activos
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Estimación del riesgo en un portafolio de activos
... en riesgo bajo los modelos paramétricos comunes, consiste en la suposición de normalidad en el comportamiento de los precios de los activos financieros que, aún cuando este supuesto pudo haber sido una ... See full document
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Evaluación del riesgo y rendimiento de un portafolio compuesto por dos activos: Una aplicación para las acciones de McDonald´s Corporation y Nike, Inc.
... mayor riesgo que al crear un portafolio de inversión; para ello se necesita diversificar las ...menor riesgo posible, que es lo que buscan la mayoría de los inversionistas, por lo que se hace ... See full document
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Estimación de valor en riesgo para un portafolio de bonos usando el método GARCH
... un portafolio son: el nivel de confiabilidad estadística requerida y el período de tenencia ...al portafolio analizado y dependerá de la liquidez de los activos que lo ... See full document
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Estimación del riesgo de activos colombianos bajo 5 metodologías diferentes: una transición del vaR al ETL [Recurso electrónico]
... al riesgo en la cual se puede incurrir si se invierte en un determinado activo o ...en Riesgo a pesar de que representa una herramienta muy poderosa, debido a sus fundamentos estadísticos, carece de ciertas ... See full document
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Confidence sets for asset correlations in portfolio credit riskConjuntos de confianza para la correlación de activos en el riesgo de crédito de un portafolio
... En este articulo utilizamos métodos bayesianos para estimar el modelo factorial dinámico para riesgo de quiebra utilizando datos de calificaciones de riesgo sobre un portafoliocrediticio[r] ... See full document
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Estimación del valor en riesgo para un portafolio de tes - simulación de Monte Carlo y aproximación Delta-Gamma
... el portafolio 2 aumentó de VaR es por las medidas en la duración y la convexidad de sus bonos que ahora lo hacen un portafolio menos favorable, ya que desde el punto de vista de varianza este ... See full document
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Construcción de una propuesta de portafolio de inversión con activos financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo para maximizar la rentabilidad de una inversión
... de activos, brokerage, finanzas corportivas (financiamientos estructurados, mercado de capitales y M&A), fideicomiso, custodia: y d) administración de fondos privados de ... See full document
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Portafolio para el perfil de riesgo de una empresa del sector textil colombiano
... el riesgo de crédito y en la definición del ponderador de riesgo de los activos: los activos eran clasificados en 5 categorías, con ponderadores de riesgo que iban desde 0% hasta 100% y ... See full document
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Portafolio de activos de renta fija TES colombianos construido a partir de la aplicación de un modelo Black-Litterman
... de portafolio es William Sharpe, quien en 1990 fue ganador del premio Nobel de Economía por su modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), el cual establece que la tasa de retorno de equilibrio esperada de un ... See full document
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Selección estratégica de activos bajo no-normalidad - análisis del rendimiento de un portafolio de inversión
... un portafolio en un periodo de ...un portafolio de títulos de deuda pública doméstica emitidos por el gobierno ...el riesgo de este portafolio, medido a través del VaR, es menor cuando se ... See full document
53
El modelo de Merton para la estimación del riesgo de incumplimiento en Colombia
... el riesgo de default con la teoría de valuación de opciones financieras y la estructura de capital de las empresas; analiza las acciones como una opción call sobre el valor de los activos de la empresa y ... See full document
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Pronóstico del ciclo económico estadounidense como estrategia de asignación de activos en portafolio de inversiones
... de riesgo en el ciclo económico también es evidente para emprendedores y gerentes de ...al riesgo es mayor en recesiones que en ...mayor riesgo y menor exceso de retorno en las acciones en etapas con ... See full document
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Selección Estratégica de Activos bajo No-normalidad: Análisis del Rendimiento de un Portafolio de Inversión
... Un segundo enfoque para modelar las características de no-normalidad de los retornos es usar la teoría de valor extremo (EVT, por sus siglas en inglés). Sheikh & Qiao (2010), proponen usar simulaciones de Monte Carlo ... See full document
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Comportamiento del VaR de un portafolio optimizado bajo la medida de riesgo CVaR
... de riesgo a nivel mundial, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria han exigido a los entes que regulan un método mas apropiado para la medición del riesgo del portafolio o ... See full document
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Desarrollo de una plataforma de software para la estimación de vida remanente en activos de mantenimiento
... de activos se hizo una herramienta importante en las empresas debido a que permite administrar todo el ciclo de vida de los activos f´ısicos de una organizaci´ on con el fin de maximizar su ...los ... See full document
69
El premio por riesgo de mercado: estimación para Chile
... por riesgo de mercado ha caído con respecto a lo que fue en el ...del portafolio de mercado con lo que la volatilidad se reduce y por lo tanto el premio por riesgo de mercado también se ...por ... See full document
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Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo
... diferentes activos, Hosing y Juri (2003), usan cópulas para modelar valor extremo, Li(2000) analiza el problema de la correlación en el incumplimiento en los modelos de riesgo de crédito y muestra que la ... See full document
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Portafolio de inversión para la empresa objeto de estudio con base en la gestión de riesgo
... de activos dada su capacidad de generación de caja, convirtiéndolos en títulos aún más atractivos, si se analiza la posible expansión internacional que puede tener el sistema en el ... See full document
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Funciones de utilidad y estimación de la aversión al riesgo
... al riesgo decre- ciente ante aumentos en la riqueza y aversión relativa al riesgo constante, en la estimación del riesgo mediante estudios empíricos, la función CRRA es la utilizada en mayor ... See full document
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Cálculo del valor en riesgo de un portafolio de bonos TES
... la estimación del VaR para los mismos portafolios pero usando simulación de MonteCarlo, y el segundo utiliza la misma técnica aquí presentada pero utilizando diferentes estimaciones para la varianza, es decir ... See full document
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