95 En este caso puede apreciarse que el precio de este bien ha tendido a ser mayor que el precio de los productos nacionales. Es pertinente aclarar que el precio del frijol negro importado sólo se incluye como bien sustituto de los productos nacionales, no como el precio insumo para el análisis de transmisión horizontal de precios. El precio insumo para la transmisión es el precio por kilogramo de frijol negro en EEUU (Code1 + Code2).
En la Ilustración 4-4 se aprecia el incremento gradual del tipo de cambio real (2005- 2008, 2009-2015 y 2015-2017). También puede apreciarse la fuerte caída en los precios del petróleo en 2008-2009, y el periodo de relativa estabilidad entre 2015- 15 con precios inferiores a los 50 dólares por barril en promedio.
Ilustración 4-4. Tipo de cambio y precio del barril de petróleo, marzo 2005 – abril 2017 (reales, año base 2010)
96 primeras diferencias de las mismas (por ejemplo: 1 % ), con ayuda del paquete urca (Pfaff, 2008) del software estadístico R (R Core Team, 2016).
Tabla 4-4. Prueba ADF de raíz unitaria para los niveles de las variables empleadas en el análisis de transmisión de precios
' +'@1. +34 .6'A4 54 -'14
2. 54
'8 '14 .) 0 E/+04)
(V V V
LMf 4 ( (( ( (& ( ++ & 0 + 0 & 0 ,
NLf 4 % 0(' ( + ' ( ',& 0 + 0 & 0 ,
OPf 4 0( ( +% ( , 0 , 0 + 0 & 0 ,
cb UQf 4 ' 0(' ( +&(% ( &,% 0 + 0 & 0 ,
Sdf 4 0(' ( ,(+ ( , 0 + 0 & 0 ,
TUef 4 0 0(' ( % (' 0( ,% 0 + 0 & 0 ,
Vf 4 0( & ( (( 0 &, + 0 + 0 & 0 ,
LMf - 0( ( ( ('+% 0 ((+' 0 % 0 ,, 0 '+
NLf - 0( (' ( ( + 0 , 0 % 0 ,, 0 '+
OPf - 0( (&+ ( ((, 0 +&( 0 % 0 ,, 0 '+
cb UQf - 0( (+(& ( (( % 0 ,(+ 0 % 0 ,, 0 '+
Sdf - 0( ( , ( '&, 0 '', 0 % 0 ,, 0 '+
TUef - 0( (',& ( ( +& 0 + 0 % 0 ,, 0 '+
Vf - 0( ' & ( 0 % 0 % 0 ,, 0 '+
LMf 7 0( ( % ( (' 0 ( & 0 0 ' 0 &&
NLf 7 0( ('% ( ( '% 0 % 0 0 ' 0 &&
OPf 7 0( ++ ( (( 0 ,+ 0 0 ' 0 &&
cb UQf 7 0( (,& ( (( 0 + 0 0 ' 0 &&
Sdf 7 0( (+ ( ( ' 0 ', 0 0 ' 0 &&
TUef 7 0( (+ + ( ((,% 0 ++ 0 0 ' 0 &&
Vf 7 0( ' %' ( 0 %'& 0 0 ' 0 &&
?
La prueba ADF aplicada a las variables en niveles indica que , ,
tienen raíz unitaria. Además, hay indicio de que las variables ab y son estacionarias (Tabla 4-4). La misma prueba aplicada a las primeras diferencias de las variables anteriores, apunta a que estas últimas son estacionarias (Tabla 4-5).
Tabla 4-5. Prueba ADF de raíz unitaria para las primeras diferencias de las variables empleadas en el análisis de transmisión de precios
' +'@1. +34 .6'A4 54 -'14
2. 54
'8 '14 .) 0 E/+04)
(V V V
LMf 4 0( % , ( 0% ' 0 + 0 & 0 ,
NLf 4 0( +, ( 0+ & %& 0 + 0 & 0 ,
OPf 4 0 ,&' ( 0 (,' 0 + 0 & 0 ,
cb UQf 4 0( ++ ( 0% ' 0 + 0 & 0 ,
97
Sdf 4 0( ,%%, ( 0, + % 0 + 0 & 0 ,
TUef 4 0( & ( 0+ & 0 + 0 & 0 ,
Vf 4 0 +% % ( 0 (% 0 + 0 & 0 ,
LMf - 0( % % ( 0% + % 0 % 0 ,, 0 '+
NLf - 0( +&( ( 0+ & 0 % 0 ,, 0 '+
OPf - 0 ,&% ( 0 +& 0 % 0 ,, 0 '+
cb UQf - 0( +++ ( 0% ,' 0 % 0 ,, 0 '+
Sdf - 0( ,,%% ( 0, +,& 0 % 0 ,, 0 '+
TUef - 0( & ( 0+ (%+ 0 % 0 ,, 0 '+
Vf - 0 +% , ( 0 '+ + 0 % 0 ,, 0 '+
LMf 7 0( % ( 0% , 0 0 ' 0 &&
NLf 7 0( +&(& ( 0+ & 0 0 ' 0 &&
OPf 7 0 ,&% ( 0 & 0 0 ' 0 &&
cb UQf 7 0( ++ & ( 0% ( 0 0 ' 0 &&
Sdf 7 0( ,&&, ( 0, % 0 0 ' 0 &&
TUef 7 0( &&+ ( 0+ &+ 0 0 ' 0 &&
Vf 7 0 +%' ( 0 ' & 0 0 ' 0 &&
?
También se aplicó la prueba KPSS en niveles y en primeras diferencias a las variables del apartado 4.2. Los resultados apuntan a que los niveles de todas las variables presentan raíz unitaria (Tabla 4-6), mientras que las diferencias de las mismas son estacionarias (Tabla 4-7).
Tabla 4-6. Prueba KPSS de estacionariedad para los niveles de las variables empleadas en el análisis de transmisión de precios
' +'@1. +34 .6'A4) )/'2E)/+04 '14 .) 0 E/+04)
(V V V
LMf 9 ' ( &% % ( '% ( '+ ( % &
NLf 9 ' ( % ( '% ( '+ ( % &
OPf 9 ' '++& ( '% ( '+ ( % &
cb UQf 9 ' %% ( '% ( '+ ( % &
Sdf 9 ' %&, ( '% ( '+ ( % &
TUef 9 ' ( +&+ ( '% ( '+ ( % &
Vf 9 ' ( (' ( '% ( '+ ( % &
LMf 7 ' ( ' +% ( & ( '+ ( +
NLf 7 ' ( &,, ( & ( '+ ( +
OPf 7 ' ( ( ( & ( '+ ( +
cb UQf 7 ' ( &% ( & ( '+ ( +
Sdf 7 ' ( & ( & ( '+ ( +
TUef 7 ' ( &'& ( & ( '+ ( +
Vf 7 ' ( '' & ( & ( '+ ( +
?
98 Tabla 4-7. Prueba KPSS de estacionariedad para las primeras diferencias de las variables
empleadas en el análisis de transmisión de precios
' +'@1. +34 .6'A4) )/'2E)/+04 '14 .) 0 E/+04)
(V V V
LMf 9 ' ( &% % ( '% ( '+ ( % &
NLf 9 ' ( % ( '% ( '+ ( % &
OPf 9 ' '++& ( '% ( '+ ( % &
cb UQf 9 ' %% ( '% ( '+ ( % &
Sdf 9 ' %&, ( '% ( '+ ( % &
TUef 9 ' ( +&+ ( '% ( '+ ( % &
Vf 9 ' ( (' ( '% ( '+ ( % &
LMf 7 ' ( (% & ( & ( '+ ( +
NLf 7 ' ( ( & ( & ( '+ ( +
OPf 7 ' ( ( ,' ( & ( '+ ( +
cb UQf 7 ' ( ( +' ( & ( '+ ( +
Sdf 7 ' ( (' + ( & ( '+ ( +
TUef 7 ' ( ( ( ( & ( '+ ( +
Vf 7 ' ( ( ' ( & ( '+ ( +
?
Las pruebas ADF y KPSS generan conclusiones poco confiables en presencia de cambio estructural. En este sentido, las conclusiones que ambas pruebas generan sobre las variables y no son definitivas. La variable puede verse afectada por un cambio estructural derivado de un cambio en la definición de la misma; esto es, la serie está compuesta por dos códigos del Sistema Armonizado (HS Code), bajo el cual EEUU reporta el frijol negro exportado a México; a saber: 713395010 (marzo 2005 a diciembre 2011) y 713395110 (enero 2012 a abril 2017). El cambio en la definición de la variable también podría impactar a la variable que representa la cantidad de frijol negro importado ( ). Por esta razón, se aplicó la prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews (Tabla 4-8).
Un desplazamiento estructural puede impactar a las variables en una de las siguientes formas: a) ocurre en un periodo y afecta al resto de la serie o b) afecta sólo una fracción de la misma (Pfaff, 2008). La prueba Zivot-Andrews permite concluir que las variables y son estacionarias, en tres escenarios: a) si se considera intercepto, b) si se considera tendencia y c) si se considera intercepto y tendencia (Ilustración 4-5 e Ilustración 4-6).
99 Tabla 4-8. Prueba Zivot-Andrews de raíz unitaria y cambio estructural para las series
empleadas en el análisis de transmisión de precios ' +'@1. +34 .6'A4 )/'2E)/+04 '14 .) 0 E/+04)
(V V V
LMf 6 0 &'+ 0' , 0' , 0 '
NLf 6 0 , , 0' , 0' , 0 '
OPf 6 0+ ( ' 0' , 0' , 0 '
cb UQf 6 0' & 0' , 0' , 0 '
Sdf 6 0' 0' , 0' , 0 '
TUef 6 0' %' & 0' , 0' , 0 '
Vf 6 0% & , 0' , 0' , 0 '
LMf 6 0 % + 0' 0' ' 0' &
NLf 7 0 +%+ 0' 0' ' 0' &
OPf 7 0' %,+ 0' 0' ' 0' &
cb UQf 7 0 &% % 0' 0' ' 0' &
Sdf 7 0' ( % 0' 0' ' 0' &
TUef 7 0 % &+ 0' 0' ' 0' &
Vf 7 0% %, % 0' 0' ' 0' &
LMf 7 0 + 0' , 0 (, 0 %
NLf ; 0 ,' ' 0' , 0 (, 0 %
OPf ; 0& ',+ 0' , 0 (, 0 %
cb UQf ; 0' ( 0' , 0 (, 0 %
Sdf ; 0' + 0' , 0 (, 0 %
TUef ; 0' , 0' , 0 (, 0 %
Vf ; 0, (,& 0' , 0 (, 0 %
?
Ilustración 4-5. Estadístico Zivot-Andrews para con un rezago (intercepto y tendencia) Zivot and Andrews Unit Root Test
Time
t-statistics for lagged endogenous variable
0 20 40 60 80 100 120 140
-9-8-7-6-5-4-3
1% c.v. 2.5% c.v. 5% c.v.
100 Ilustración 4-6. Estadístico Zivot-Andrews para con un rezago (intercepto y tendencia)
4.3.1 Conclusión de las pruebas de raíz unitaria y de estacionariedad
Las variables involucradas en este análisis de transmisión horizontal de precios tienen un orden de integración diferente: la variable que representa el precio en EEUU es estacionaria en niveles (es decir es I[0]), mientras que las variables que representan a los precios del frijol negro bola de Zacatecas y el frijol negro Veracruz son de diferencia estacionaria (es decir y son I[1]).
La selección del método para analizar la transmisión horizontal de precios depende de los resultados de las pruebas de raíz unitaria y de estacionariedad. Dado que las variables muestran órdenes de integración diferentes, se optó por elegir los métodos denominados “previos a la cointegración”.