[PDF] Top 20 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO “ULTRASERFINCO LIQUIDEZ”

... su actividad. Para la administración del riesgo de mercado, Ultraserfinco utiliza la metodología normativa y la de Valor en Riesgo paramétrico, a la cual se le realizan pruebas de estrés. Su estructura de límites ... See full document

... cartera colectiva o fondo de inversión, no implica recomendación para hacer o mantener la inversión o suscripción en la cartera, sino una evaluación sobre el riesgo de administración y ... See full document

... del fondo en días recientes y la concentración que Midas Money Market había presentado en los aportes de sus mayores 20 clientes (51,4%, en promedio), consideramos que, bajo un escenario de estrés de retiros más ... See full document

... Midas Money Market mantiene una exposición baja al riesgo de crédito y de contraparte debido a la alta calidad crediticia de los emisores que conforman su portafolio. Desde el 8 de agosto, el administrador ha liquidado ... See full document

...  Dentro el análisis del riesgo de crédito se analiza el riesgo de contraparte, el cual se acentúa en las operaciones de liquidez activas. Entre abril y septiembre de 2016, el administrador realizó simultáneas ... See full document

... un fondo de inversión, no implica recomendación para hacer o mantener la inversión o suscripción en la cartera, sino una evaluación sobre el riesgo de administración y operacional del portafolio por ... See full document

... • Helm Comisionista de Bolsa tiene un esquema de gobierno corporativo conformado por comités locales que apoyan las labores de gestión de los portafolios de inversión, que cuentan con el respaldo corporativo de ... See full document

...  La fiduciaria cuenta con estructuras de control interno y auditoría robustas, que tienen procesos adecuadamente documentados y reciben apoyo de la controlaría corporativa del Grupo Aval. Asimismo, la entidad se apoya ... See full document

...  Entre octubre de 2017 y marzo de 2018, Occirenta mantuvo un promedio de 35,64% de su portafolio con plazos menores o iguales a 30 días. Estos recursos fueron suficientes para cubrir ampliamente las necesidades de caja ... See full document

...  Entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 el fondo obtuvo una rentabilidad de 7,19% efectivo anual (E.A.) promedio semestral, mayor en 300 puntos básicos a la del mismo semestre del año anterior, pero inferior ... See full document

...  La fiduciaria cuenta con estructuras de control interno y auditoría robustas, que tienen procesos adecuadamente documentados y reciben apoyo de la controlaría corporativa del Grupo Aval. Asimismo, la entidad se apoya ... See full document

... Adicionalmente, Ultraserfinco cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que administra una dirección independiente que ha implementado mejoras ... See full document

... Pactual Liquidez ha mantenido una diversificación adecuada por emisores; sin embargo, en octubre de 2016 y marzo de 2017 la concentración alcanzó niveles alrededor de ... See full document

...  En el semestre de análisis, dadas la coyuntura de su administradora, las condiciones del mercado de renta fija y en particular, la afectación del comportamiento de los títulos ante el aumento en las tasas de interés, ... See full document

... del fondo mantuvo un nivel de liquidez (inversiones con vencimiento menor a 30 días) promedio de 17,1%, superior al máximo retiro (suscripciones menos redenciones en relación con el valor del portafolio) ... See full document

...  Fiduciaria de Occidente cuenta con diversos comités interdisciplinarios que fundamentan la toma de decisiones de inversión de los portafolios administrados. Adicionalmente, la entidad cuenta con estructuras de ... See full document

...  En el semestre de análisis, el mayor emisor del portafolio tuvo una participación promedio de 14,9% del valor (Tabla 2 de la Ficha Técnica), cuyas inversiones consistieron en 51,5% en depósitos a la vista. Los demás ... See full document

... - Para la gestión de riesgo de crédito, Fiduciaria Popular controla a diario el consumo de los cupos por emisor y contraparte, así como los límites de inversión de cada portafolio. Durante el último año, con el ... See full document

... el fondo teniendo en cuenta la volatilidad del exceso de los retornos sobre el índice objetivo) de Ultraserfinco Acciones frente al COLCAP y sus pares, evidenciando un desempeño desfavorable durante el ... See full document

... de Liquidez (SARL), de Administración de Riesgo Operacional (SARO) y de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) que cuentan con herramientas y procedimientos documentados y ... See full document